⑴ 股指期貨合約到期日怎麼算
股指期貨合約到期日是在交割月固定時間的，是到期月份的第三個周五，遇法定假日順延。所謂到期包含交割日和最後交易日。
國外的股指期貨交割日各國不一。大多都是規定到期月份的某一天。
⑵ 最長期限的股指期貨合約是多久
現在最長的是17年6月的合約，再往後的都還沒成交量
⑶ 股指期貨最長的合約是多長時間
交易時間: 交易時間為你可以進行交易買賣的時間，滬深300指數期貨早上9：15開盤，比股票市場早15分鍾。9：10到9：15為集合競價時間。下午收盤為3：15分，比股票市場晚15分鍾。最後交易日下午收盤時，到期月份合約收盤與股票市場收盤時間一致，其它月份合約仍然在3：15收盤。 在合約到期交割前你都可以買賣，最後交易日是合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延. 合約時間: 股指期貨合約時間是指股指期貨合約到期月份。5,6,9,12月為合約時間。 根據你對滬深300指數在以後那些月份可能的漲跌預測分析，比如IF1009，指股指期貨合約將於2010年9月到期。最後交易日在九月份第三個周五。
⑷ 關於股指期貨合約到期的問題
期貨的合約是標准化的，對交易對象、交易時間等都做了詳細的規定，唯一可變的就是價格。
既然合約都已經是規定好了的，那買賣的時間肯定就和合約沒有關系了，只要注意交割日就好了。股指期貨在交割日時現貨與期貨價格會強行一致。
⑸ 股指期貨到期日是怎麼規定的
最後交易日:合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延
中金所網站上有介紹
建議從0.1手開始實盤操作期指，既可以熟悉期貨軟體的使用，又可以有實盤的磨練的過渡期
⑹ 股指期貨合約時間和交易時間有什麼區別
交易時間:
交易時間為你可以進行交易買賣的時間，滬深300指數期貨早上9：15開盤，比股票市場早15分鍾。9：10到9：15為集合競價時間。下午收盤為3：15分，比股票市場晚15分鍾。最後交易日下午收盤時，到期月份合約收盤與股票市場收盤時間一致，其它月份合約仍然在3：15收盤。
在合約到期交割前你都可以買賣，最後交易日是合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延.
合約時間:
股指期貨合約時間是指股指期貨合約到期月份。5,6,9,12月為合約時間。
根據你對滬深300指數在以後那些月份可能的漲跌預測分析，比如IF1009，指股指期貨合約將於2010年9月到期。最後交易日在九月份第三個周五。
⑺ 股指期貨合約月份包括什麼
1.比如在2006年12月1日，中金所可供交易的滬深300（4076.211，-11.03，-0.27%）指數期貨合約將有0612.0701.0703和0706四個月份的合約。「06」表示2006年，「12」表示12月份，「0612」表示2006年12月份到期交割結算的合約。0612合約到期交割結算後，0701就成為月份合約，同時0702合約掛牌。0701合約到期交割結算後，0702.0703就成為近兩個月份合約，同時0709合約掛牌。
拓展資料；
1.股指期貨合約是交易所統一制定的一種標准化合約。是股指期貨交易的對象。股指期貨合約的內容需要在交易前事先明確。合約價值由相關標的指數的點數與某一既定的貨幣金額乘積來表示，這一既定的貨幣金額稱為乘數股指期貨合約交易的報價是按照指數點進行的，其價格必須是交易所規定的最小價值的整數倍，指數期貨中最小的變動價位通常比基礎指數的實際最小變動價位大。
2.股指期貨合約的標的物為表示股價總水平的一系列股票價格指數，由於標的物沒有自然單位，這種股價總水平只能以指數的點數與某一既定的貨幣金額的乘數的乘積來表示，乘數表明了每一指數點代表的價格，被稱為合約乘數。
3.合約乘數是將以「點」為計價單位的股價指數轉化為以貨幣為計價單位的金融資產的乘數。合約價值則等於合約指數報價乘合約乘數。由於指數點和合約乘數不同，全球主要交易所的股指期貨合約價值也不相同。
4.股指期貨合約最小變動價位是指股指期貨交易中每次報價變動的最小單位，通常以標的指數點數來表示。投資者報出的指數必須是最小變動價位的整數倍，合約價值也必須是交易所規定的最小變動價值的整數倍。比如，S&P500指數期貨合約的最小變動價位是0.1點，只有報1478.2或1478.3 進行交易才有效，而1478.25的報價是無效的。
希望能夠給到你幫助。
⑻ 股指期貨合約月份問題
股指期貨的交割月份是當月下月以及隨後2個季月。比如當月是3月 那就是3，4，6，9 當月是4月，就是4,5,6,9 單月是5月就是5，6,9,12。望採納
⑼ 滬深300股指期貨的合同期限是多少
根據《滬深300股指期貨合約》（徵求意見稿）中規定，最後交易日與交割日為「合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延」。根據計算，每月的第三個周五基本都在當月中旬，有時甚至會在當月的14號、15號就進行交割。這與國外股指期貨通常在月末交割有所不同。
業內人士表示，股票市場通常有「月末效應」，許多法人單位因做賬原因，會頻繁進行交易，因此月末波動會較大。而股指期貨也有「到期日效應」，許多資金會在到期日平倉，導致價格波動。如果兩個市場的波動疊加在一起，會增大市場的波動，對現貨市場和期貨市場都將產生較大影響。如今將交割日定在第三個周五，基本就可以在當月中旬進行交割，避免出現月末劇烈市場波動。