股指期貨量化研報

⑴ 什麼是股票指數期貨滬深300指數期貨1手是什麼意思

股票指數期貨就是進入市場是通常說的股指期貨。 股指期貨實際上也是期貨的一種，只不過由於買賣的標的物是股票指數。雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。 在理解手術之前還要理解一下這個保證金機制。簡單點說保證金機制也可以理解為押金機制。股指期貨沒手的保證金是合約價值的12%。 股指期貨定義每個點值為300元,每手合約的價值應當等於當前點位乘以300。如現在的點位3000點,每手合約的價值為3000×300=90萬元。要想買一手合約需要的保證金為價值的15%至20%,依照20%的水平來看,買入一手股指期貨的合約需要18萬元。 多說一句中國的股指期貨目前就只有滬深300指數。開戶門檻比較高是50萬元 希望能對您有幫助，如果還有什麼不明白的可以追問我 望採納謝謝

⑵ 聚寬可以做股指期貨的量化模擬嗎

聚寬可以做股指期貨的量化模擬的，量化課堂還有專門的教學文章。【量化課堂】股指期貨策略教學

⑶ 量化分析的量化投資策略

量化投資技術幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。
1·量化選股
量化選股就是採用數量的方法判斷某個公司是否值得買入的行為。根據某個方法，如果該公司滿足了該方法的條件，則放入股票池，如果不滿足，則從股票池中剔除。量化選股的方法有很多種，總的來說，可以分為公司估值法、趨勢法和資金法三大類
2·量化擇時
股市的可預測性問題與有效市場假說密切相關。如果有效市場理論或有效市場假說成立，股票價格充分反映了所有相關的信息，價格變化服從隨機遊走，股票價格的預測則毫無意義。眾多的研究發現我國股市的指數收益中，存在經典線性相關之外的非線性相關，從而拒絕了隨機遊走的假設，指出股價的波動不是完全隨機的，它貌似隨機、雜亂，但在其復雜表面的背後，卻隱藏著確定性的機制，因此存在可預測成分。
3·股指期貨套利
股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限，不同(但相近)類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為，股指期貨套利主要分為期現套利和跨期套利兩種。股指期貨套利的研究主要包括現貨構建、套利定價、保證金管理、沖擊成本、成分股調整等內容。
4·商品期貨套利
商品期貨套利盈利的邏輯原理是基於以下幾個方面 ：(1)相關商品在不同地點、不同時間對應都有一個合理的價格差價。(2)由於價格的波動性，價格差價經常出現不合理。(3)不合理必然要回到合理。(4)不合理回到合理的這部分價格區間就是盈利區間。
5·統計套利
有別於無風險套利，統計套利是利用證券價格的歷史統計規律進行套利，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。統計套利在方法上可以分為兩類，一類是利用股票的收益率序列建模，目標是在組合的β值等於零的前提下實現alpha 收益，我們稱之為β中性策略；另一類是利用股票的價格序列的協整關系建模，我們稱之為協整策略。
6·期權套利
期權套利交易是指同時買進賣出同一相關期貨但不同敲定價格或不同到期月份的看漲或看跌期權合約，希望在日後對沖交易部位或履約時獲利的交易。期權套利的交易策略和方式多種多樣，是多種相關期權交易的組合，具體包括：水平套利、垂直套利、轉換套利、反向轉換套利、跨式套利、蝶式套利、飛鷹式套利等。
7·演算法交易
演算法交易又被稱為自動交易、黑盒交易或者機器交易，它指的是通過使用計算機程序來發出交易指令。在交易中，程序可以決定的范圍包括交易時間的選擇、交易的價格、甚至可以包括最後需要成交的證券數量。根據各個演算法交易中演算法的主動程度不同，可以把不同演算法交易分為被動型演算法交易、主動型演算法交易、綜合型演算法交易三大類。
8·資產配置
資產配置是指資產類別選擇，投資組合中各類資產的適當配置以及對這些混合資產進行實時管理。量化投資管理將傳統投資組合理論與量化分析技術的結合，極大地豐富了資產配置的內涵，形成了現代資產配置理論的基本框架。它突破了傳統積極型投資和指數型投資的局限，將投資方法建立在對各種資產類股票公開數據的統計分析上，通過比較不同資產類的統計特徵，建立數學模型，進而確定組合資產的配置目標和分配比例。

⑷ 近期股市走勢受股指期貨影響很大，那麼短線操作股票的話，一般需要關注股指期貨的那個指數呢

短線看if1509。
股市指數，簡單來說，就是由證券交易所或金融服務機構編制的、表明股票行市變動的一種供參考的數字。
通過指數，我們可以直觀地看到當前各個股票市場的漲跌情況。
股票指數的編排原理其實還是比較難懂的，我就不做過多的解釋了，點擊下方鏈接，教你快速看懂指數：新手小白必備的股市基礎知識大全
一、國內常見的指數有哪些？
會對股票指數的編制方法和它的性質來進行一個分類，股票指數大概有這五大類：規模指數、行業指數、主題指數、風格指數和策略指數。
其中，最為常見的是規模指數，比如說，各位都很清楚的「滬深300」指數，它體現了滬深市場中有300家大型企業的股票代表性和流動性都很好、交易也很活躍的整體情況。
再次，「上證50 」指數也是規模指數的一種，代表的是上海證券市場代表性好、規模大、流動性好的50 只股票的整體情況。

行業指數所象徵的就是某一行業目前的整體情況。比方說「滬深300醫葯」代表的就是行業指數，由滬深300指數樣本股中的17個醫葯衛生行業股票組成，這也對該行業公司股票的整體表現作出了一個小小的反映。
如果想要表示作為人工智慧或者新能源汽車這樣的那些主題的整體情況的話，就需要用主題指數來表示，以下是相關指數：「科技龍頭」、「新能源車」等。
想了解更多的指數分類，可以通過下載下方的幾個炒股神器來獲取詳細的分析：炒股的九大神器免費領取（附分享碼）
二、股票指數有什麼用？
通過前文我們可以了解到，指數在選取市場中的股票都是有代表性的，所以，如果我們就可以通過指數比較迅速的獲得市場整體漲跌狀況的信息，這就能清楚地了解市場的熱度，甚至將來的走勢都能夠被預測到。具體則可以點擊下面的鏈接，獲取專業報告，學習分析的思路：最新行業研報免費分享

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⑸ 股指期貨量化對沖深度貼水是什麼原因

目前國內對沖手段有限，採用股指期貨對沖，屬於股指期貨的賣方，也就是遠期空頭。無論在交易所集中競價還是做市，正常的供需打破，供給大於需求，造成了貼水。另外還有一點，因為國內的對沖手段有限，容易造成搶跑，進一步造成了貼水。據相關研究顯示，在股指期貨未受限制的幾年，靠股指期貨貼水能拿到12%年化的收益。進一步的研究，你可以在Ricequant平台來實現，尋找其中的套利機會。

⑹ 股指期貨量化分析是什麼

股指期貨量化分析就是通過一定的「模型」對股指期貨的歷史數據進行回溯測試分析，從而應用到未來的走勢進行預測，目標就是在盈利概率高的情況下進行交易以期獲得在風險可控情況下持久穩定的盈利。

量化分析就是數據分析，參考 http://..com/question/2122011.html

對整個市場的預測是不容易的，相當於對（市場上交易的所有的）人的行為進行預測，或者說預測未來。目前主流的股指期貨（包括其他商品期貨）主要通過參數過濾來生成交易信號，如最簡單的，MACD金叉做多開倉，死叉做空平倉。策略大致分兩種，1）趨勢跟蹤，即突破追漲殺跌；2）均值回歸，即高拋低吸。頻率從分筆數據到日線，從每幾天交易一次到每天交易幾十次都有。

實現手段基本都採用程序化交易，排除人為干擾。或自己寫程序，或採用第三方軟體（廣告就不做了）。

⑺ 國內量化交易市場規模有多大包括股票、基金、股指期貨、商品市場，用量化交易的方式達成的交易規模的份

國內量化交易市場規模到目前為止沒有一個定論，因為全世界范圍來說，量化交易市場也是一個開始，我們國家對於量化交易，還沒有正式開始，所以具體的數據是沒有辦法確定的，不過從經濟總量來說，股票、基金、股指期貨、商品市場，應可以佔到百分之十五左右的份額，至於具體的交易作為理財師，我建議您還是遠離為好，原因有下面幾個：

第一、我們國家金融市場，是一個初級階段，無論是股票或者是期貨都不是很成熟，所以根本無法支撐量化交易市場。

第二、我國在經濟發展的轉型階段，現在的國家經濟本身就是一個無法預料的時期，所以任何的金融投資，風險十分巨大，個人的投入很可能出現虧損。

第三、人民幣的貶值是一個很難控制的風險，從現在來看，我國的人民幣貶值應該是一個很正常的趨勢，但是其中的變化會很大，所以我們要注意這方面的風險。

第四、量化交易市場在歐美國家也不是很成熟，而且我們國家也沒有這方面的人才，更加沒有這方面的專業條件，所以這樣的投資基本是不正規的一些公司，其性質可想而知。

第五、我國的金融市場，必須通過國務院的批准，而到目前為止，並沒有任何量化交易市場被國務院認可的信息，所以基於此點，建議大家也要遠離這個市場。

最後，我希望大家在投資的時候，要在正規的渠道進行選擇，比如銀行理財、國債、股票市場、期貨市場，這些投資是國家允許的正規金融投資，其他的投資形式，只要不是國務院批準的，建議大家千萬不要隨便的投入資金。

⑻ 有沒有什麼好的量化投資策略（做的股指期貨）求大神幫助

作為理財師我要說明一點，量化投資策略做股指期貨的數據現在還沒有，因為股指期貨的數據整理只有最近幾年，畢竟股指期貨的時間比較短，不可能有一個統籌的量化數據產生，這樣的話也就不存在正式的量化投資策略了，所以只能你自己進行統計和數據收集，然後自己做一個，方法如下：

第一、首先可用網路搜索進行股指期貨的數據查詢，我們主要是找到近幾年的走勢數據，另外把數據做出一個均線，同時要加入市場的影響均線，這樣第一步就完成了。

第二、數據收集完畢以後，我們可以在網路繼續搜索【計算器】，好一些的【計算器】現在網路推薦的很多，我們下載一個比較方便一些就可以了，最好是英文版的【計算器】這樣速度會稍微的快一些。

第三、選擇一個感策略的克隆計算公式，這個計算需要我們在數學模型的基礎上進行建立， 具體經濟模型的引入，建議可以在網路文庫裡面收集，這樣會大大的降低你的工作量，提高你的進度。

第四、當一切的數據全部引入以後，我們就可以根據自己的需要修改參數，特別是股指期貨時間比較短，一般可以調整策略一年半左右，不然精確度就會大大的降低，個人比較推薦的是一年計算引入為佳。

第五、編寫量化投資策略的模式的時候，最好可以參考一下復旦大學的經濟模型架構，這樣你導入的數據會比較的精確，這個模型一般在復旦大學經濟學院的官方網站裡面進行查找，所以你需要多費一些精力了。

綜合上面的全部步驟做完以後，那麼我們就可以做出一個量化投資策略的股指期貨策略，當然這個方案不是很全面，作為理財師我自己把握也不大，所以我的經驗，您可以作為一個參考，畢竟現在還沒有人開始製作。

⑼ 怎麼看股指期貨的升貼水

平時所說的升貼水，是期貨價格高於現貨，則期貨升水，現貨貼水，反之則是期貨貼水現貨升水。在行情里有滬深300指數，你拿這個和期指對比就可以了，選主力合約，現在的主力合約是IF1307

⑽ 如何在wind找到股指期貨每筆交易數據

這個屬於高頻行情數據，你說的是逐筆委託或者逐筆交易隊列那種吧，這個有兩種方法可以獲得，如果對數據量和交易速度沒有太高的要求，wind終端里有一個API量化介面，找客戶經理開通這個就好了。如果對交易速度要求很高且需要做量化交易，要使用wind宏匯高頻資料庫，他們會給你提供一個帳號介面，直接從獲得各交易所的數據。當然，這兩種都是要付費的。