A. 股指和期貨是一回事嗎
不是一回事。
股指是股票指數的簡稱；
期貨包括商品期貨和金融期貨；商品期貨的標的物是商品，比如大豆期貨、黃金期貨、白糖期貨等；金融期貨包括有股指期貨，股指期貨的標的物就是股指，即股票指數，也就是滬深300。
股指期貨的書沒有實際意義，建議去中金所的主頁、或者一些有名的財經網站了解一下什麼是股指期貨就夠了。
真正想做股指期貨的話，還是要看各個經典的股票、期貨書籍，推薦2本經典入門書籍：
都是丁聖元翻譯的：
1、日本蠟燭圖技術；
2、期貨市場技術分析。
B. 中國三大股指期貨代碼各是什麼意思
你好，中國金融期貨交易所目前有三大股指期貨品種，代碼分別是IF、專IH、IC，包括滬深300股指期屬貨、上證50股指期貨、中證500股指期貨，每個股指期貨品種又包含4個不同交割月份的合約。股指期貨需要驗資50萬才能開通交易許可權。
2019年最新股指期貨交易所費率標準是成交額的萬分之0.23，平今倉費率是成交額的萬分之4.6。
本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策。
C. 國內的股指期貨是指上證指數的期貨嗎
股指期貨的標的指數是滬深300指數，不是上證綜指，這兩個指數的成分股不一樣。
股指期貨合約是以股票價格指數作為標的物的金融期貨和約，期貨指數與現貨指數（滬深300）維持一定的動態聯系。但是，有時期貨指數與現貨指數會產生偏離，當這種偏離超出一定的范圍時（無套利定價區間的上限和下限），就會產生套利機會。利用期指與現指之間的不合理關系進行套利的交易行為叫無風險套利（Arbitrage），利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易的稱為價差交易（Spread Trading）。
D. 滬深股指期貨都有哪些
一共有：上證指數、深圳指數、中小板指數、創業板指數、滬深300指數、上證B股指數，成份B指數、上證50指數、上證380指數、上證180指數、深圳100R指數、深圳綜指、中證500指數、上證基金、深證基金、恆深指數、恆創指數和大型指數。
E. 股指期貨目前是指哪個指數
基本概念：指數期貨引是指以指數作為基礎資產的期貨合約，如股指期貨。 商務印書館《英漢證券投資詞典》解釋：指數期貨 index futures；stock index futures。亦作：股票指數期貨。名。用復數。一種以證券市場的指數，如標普指數、恆生指數為行權品種的期貨合約。交易時合約雙方同意承擔股票價格波動所引發的漲跌，把股票指數按點位換算成現金單位，以交易單位乘以股價指數計算出合約的標准價值。股票指數期貨的最大特點為同時具備期貨和股票的特色。
風險
首先，國內證券投資者缺乏期貨投資風險意識。在擴大了期貨市場容量的同時也擴大了期貨市場的風險規模。而國內投資者卻缺乏准備，風險意識不足。他們習慣證券現貨交易，缺乏期貨交易的常識和風險控制意識，在模擬股指期貨交易中就已經出現很多投資者習慣交易現貨月合約、習慣滿倉交易，這將帶來交割和保證金方面的風險。
其次，股指期貨風險與商品期貨風險不同。股指期貨推出後，期貨公司在承受原有風險的同時，還將面對一些股指期貨特有的風險：
一是管理風險。
二是交易風險。
三是技術風險。
四是股指期貨系統性風險。
F. 是否有股指期貨的綜合指數 代號多少
有，中證加權ICL9，滬深加權IFL9，上證加權IHL9，國債期權TFL9，長債加權TL9。其中，與股指期貨相關度較高的有中證加權ICL9，滬深加權IFL9，上證加權IHL9。
加權指數是指包含了股本的指數，所有股本×股價之和÷初始值×100
不含加權指數是算數值，所有股價之和÷初始值×100，也就是剔除了每隻股票的股本因素。
中證加權，代碼ICL9：是中證指數有限公司所開發的指數中的一種指數，對應的現貨指數是中證500。
滬深加權，代碼IFL9：是滬深證券交易所聯合發布的反映A股市場的指數，對應的現貨指數是上證指數。
上證加權，代碼IHL9：由上海證券交易所編制，對應的現貨指數是中證50.
G. 股指期貨和股票指數有什麼關系
股指期貨與股市的關系：
第一、股票交易是轉讓股票；而股指期貨交易，是買賣雙方對漲跌趨勢判斷後，進行直接的做多或做空交易。
第二、從保證金制度來看，期貨和股票都實行保證金制度，都是合約交易。而股指期貨只需要合約價值10%的保證金。
第三、從合約有效期來看，股票只要在上市公司的存續期內，都是長期有效的。而股指期貨交易有最後交割日，在這一天買賣雙方進行現金交割平倉後，該合約就摘牌終止了。
第四、股票市場單只股票的可流通股本是固定的，除了增發、送股、配股等情況以外，總的份額不隨交易而變化；期貨市場中的持倉總量是變動的，資金流入則持倉總量增加，資金流出則持倉總量減少。
第五、股票市場的操作是「單向」，只能是先買後賣；而期貨市場的操作是雙向，既可以先買後賣，也可以先賣後買，比較靈活。
第六、股票交易因是T+1交易，而股指期貨交易是T+0交易，開倉後最短持倉時間可在兩分鍾內即可轉手，流動性極強。
H. 股指期貨和滬深300之間有什麼關系
滬深股指期貨
指數
滬深300股票指數由中證指數公司編制的滬深300指數於2005年4月8日正式發布。滬深300指數以2004年12月31日為基日，基日點位1000點·滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本，其中滬市有179隻，深市121隻樣本選擇標准為規模大，流動性好的股票。滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。作為一種商品。
期貨
滬深300股指期貨是以滬深300指數作為標的物的期貨品種，在2010年4月16日[1] 由中國金融期貨交易所推出。
截至2006年7月18日，滬深300指數前15位成分股依次為：招商銀行，民生銀行，寶鋼股份，長江電力，萬科A，中國聯通，貴州茅台，中國石化，五糧液，振華港機，上海機場，中國銀行，深發展A，浦發銀行，中興通訊。滬深300指數期貨的交易時間為上午9:15-11:30，下午13:00-15:15，當月合約最後交易日交易時間為上午9:15-11:30，下午為13:00-15:00，與現貨市場保持一致。這種交易時間的安排，有利於股指期貨實現價格發現的功能，方便投資者根據現貨股票資產及價格情況調整套保策略，有效控制風險。
同商品期貨相比，股指期貨增加了市價指令。市價指令要求盡可能以市場最優價格成交，是國外交易所普遍採用的交易指令。根據有關安排，交易所和期貨公司還將陸續推出止損指令等，不斷豐富指令類型。
交易方式
採用集合競價和連續競價
季月合約上市首日漲跌停板為掛盤基準價的+-20%
相關事項
交割方式和最後結算價格
滬深300指數期貨採用現金交割，交割結算價採用到期日最後兩小時所有指數點位算術平均價。在特殊情況下，交易所還有權調整計算方法，以更加有效地防範市場操縱風險。最後結算價的確定方法能有效確保股指期現價格在最後交易時刻收斂趨同。之所以採用此辦法的原因可歸納為以下方面：首先，這是金融一價率的內在必然要求。其次，能防止期現價差的長時間非理性偏移，有效控制非理性炒作與市場操縱。這是因為，非理性炒作或市場操縱一旦導致股指期現價差非理性偏移，針對此價差的套利盤就會出現，而最後結算價則能確保此套利盤實現套利。此種最後結算價的確定方法對套保盤也具有同樣的意義。
合約規模與保證金水平
一般來說，保證金水平要與股指的歷史最大波幅相適應，且其比率依據頭寸風險的不同而有所區別。因此，股指期貨套利頭寸保證金比率應最小，套保頭寸次之，投機頭寸最大。但從當前有關徵求意見稿可以發現，交易所未對套利與套保頭寸的保值金作出具體規定，只能理解為8%的保證金適用所有交易頭寸。因此，筆者建議交易所應就套保與套利頭寸的保證金另作具體規定。
根據有關規定，股指期貨投資者必須通過期貨公司進行交易，為了控制風險，期貨公司會在交易所收取8%的保證金的基礎上，加收一定比例的保證金，一般會達到12%。經過一段時間試探性交易以後，期貨公司才可能逐漸降低保證金的收取比例。
如果按期貨公司12%收取客戶保證金計算，那麼交易1手股指期貨就需要約5萬元的保證金。據有關統計，我國股市資金規模在10萬元以上的個人投資者賬號占總數比例不到5%，因此估計股指期貨上市初期中小投資者參與股指期貨的數量不會太多，市場投機份額有可能不足，機構保值盤也或將缺乏足夠的對手盤，市場流動性可能會因此出現問題。因此，筆者認為，合約乘數300有些大，200可能比較合適。
每日價格波動限幅和熔斷機制
股指期貨交易與商品期貨交易和股票現貨交易的顯著不同在於引入了熔斷機制。採用熔斷機制的目的就是讓投資者在價格突變時能有一個冷靜期，以防止反應過激。熔斷制度也給投資者套利提供了潛在可能，並增大市場流動性。根據金融期貨持倉成本模型理論，股指現貨指數與期貨指數價格之間有一個固定價差，熔斷有可能止住上漲或下跌的步伐，而此時股指現貨價格如果繼續上漲或下跌，期現價差就會擴大進而給市場帶來套利機會。股指期現貨價格在最後交易日的收斂趨同從理論上能確保此類套利的實現。
最小波動價位與手續費
滬深300指數期貨最小價位變動定為0.2也符合市場實際，並使得成交變得更容易。0.2的最小價位變動減少了投資者套保及套利的跟蹤偏差。最小波動價位與手續費關繫到交易者的最小收益，二者的比例也與市場活躍度和深度息息相關。最小波動價位太小，投機者會因獲利降低而不願意提供即時的交易，投機興趣降低，進而影響市場的流動性和深度；最小波動價位太大，市場不易形成平滑的供求曲線，不利於反映真實的價格走勢。
滬深300指數期貨交易手續費為30元/手（含風險准備金）。而在實際交易過程中，期貨公司還要在交易所收取標準的基礎上加收一定的比例。假如期貨公司加收20元/手，投資者完成一次買賣的手續費就是100元/手。與最小變動價格幅度60元相比，這個手續費標准就顯得過高。因此，此手續費標准不利於短線投資者進出，也不利於市場流動性的提高。筆者認為，交易手續費標准應有所下調。
滬深300指數期貨推出對股市的影響
滬深300指數與上證綜合指數的相關性在97%以上，總市值覆蓋率約70%，流通市值覆蓋率約59%。由於市值覆蓋率高，代表性強，滬深300指數得到市場高度認同。同時，其前10大成份股累計權重約為19%，前20大成份股累計權重約為28%。高市場覆蓋率與成份股權重分散的特點決定了該指數具有較好的抗操縱性，是目前滬深股市最適合作股指期貨標的的指數。
股指期貨的推出，將使滬深300指數的成份股更受市場關注，其戰略作用也將得到提升。特別是成份股中超大藍籌股的戰略性作用將會更強，進而將帶來相應的市場溢價。當前國內股市對銀行板塊的爭奪就體現了這一意義。
滬深300指數期貨推出對基金的影響
股指期貨的推出對指數基金可能產生深遠影響，有助於提高指數基金的流動性。當市場出現期現套利機會時，買賣正股的沖擊成本和復制誤差較大，因此指數基金將成為標的指數復制的有效途徑。當前市場追蹤滬深300指數的有嘉實300和大成300兩個LOF，流動性都比較低，還有與滬深300高度相關的ETF，將可能成為期現套利的首選，極大提高這類基金的流動性。
滬深300指數期貨模擬交易情況
到12月1日為止，期指模擬交易滿一個月，在整個交易過程中，普通投資者暴露出較多的操作上問題，主要原因在於對於期貨概念的不了解，加上缺乏對期指風險以及風險控制的能力和經驗。比如對當前、遠期合約之間關系理解不明確，往往把期貨做成現貨，還不乏拿股市「炒新」的投資者，期貨中價格是唯一變化的，而未來價格的變化取決於多空雙方實力的比拼以及基本面的實際供求關系導致，這與股市現貨交易有很大不同。
最重要的操作理念上的不同在於交易資金的控制能力上，由於期貨採取保證金制度，因此需要投資者在交易保證金之外還要留有一定數量的風險准備金，這些才能更好的為未來的風險提供一定程度的保障，否則在實際操作中很有可能出現爆倉，全額交易在股市經常出現，也不會給投資者帶來交易數額意外的風險，但是在期貨市場，如果出現極端行情，8%的保證金出現連續3個同方向停板有可能造成投資者虧欠期貨公司保證金的風險。
雖然當前股市現貨漲勢良好，期貨也漲勢良好，那麼投資者應該學會做空，特別是沒有從事過期貨交易的初學者，應該學會期貨市場的獨特工具，適當的做空和適當的做多才能給自己更多的盈利機會，至少許多機構進場做套期保值採取的就是賣出保值。
理性的分析，穩妥的操作以及良好的心態，這才是期貨、乃至期指交易致勝的法寶。