一道期貨fm

Ⅰ 一道期權期貨問題 跪求解答

預期匯率下浮（英鎊相對美元貶值），應該在期貨市場上做空一份英鎊合約，在六月底的期貨市場上平倉了結獲利3000*(1.6760-1.6670)=27萬美元，而在現貨市場上則由於英相對美元的貶值收到貨款後虧損了3000*（1.6760-1.6690）=21萬美元，所以該美國公司實際盈利6萬美元

Ⅱ 一道期貨基礎知識的計算題

你這道問題的分數真的不容易拿，我通過中國期貨業協會的全國期貨從業人員資格考試用書中(基礎知識部分)的期貨市場教程里的相關例題才計算得出此題的答案，這題的答案應該是A.16440元。相關解釋如下：
如果用我以上所說的教程來說，此題目如果答案是A，問題應該是問當日成交時應從其結算準備金帳戶劃出的交易保證金應為多少，如果是問當日結算時應從其結算準備金帳戶劃出的交易保證金應為多少則題目的條件不足。
當日成交時的交易保證金劃出=賣出期權所得的金額(或稱為權利金)+上一交易日期貨交易保證金-虛值期權的一半=[46+864*5%-(864-850)/2]*200=16440元。
注意：這題目明顯是一個虛值期權，所以會用到以上計算方式，另外還要注意一點傳統的期權保證金制度對於每一張賣空期權保證金為這兩個計算出來的數的較大者作為期權保證金，這兩個數分別為：
1. 權利金+期權合約保證金-虛值期權的一半；
2. 權利金+期權合約保證金一半。

Ⅲ 高分：一道套期保值交易的題！

當然是賣出套期保值了。因為他的玉米是日後銷售的，所以價格上漲他不擔心，對他是有利的。當玉米價格下跌，由於期貨價格與現貨價格高度的相關性，期貨價格也會下跌。所以可以在期貨市場做賣出保值，賣出與現貨價格相對應數量也就是200噸的玉米期貨。當價格下跌後，賣出現貨的時候同時在期貨市場回補（買入平倉）。這時候由於價格下跌，現貨是虧損的，但是由於在期貨市場上賣出，期貨是盈利的（賣的價高，買的價低。賣-買的價差是正數，盈利的）。這時候期貨的盈利就可以完全或者部分彌補現貨的虧損，達到鎖定價格的作用，相當於以原來的高價賣出了現貨。
套期保值基本就是擔心什麼做什麼。擔心未來現貨價格上漲，就在期貨市場買入保值；擔心現貨價格下跌，就做賣出保值。時間，數量要基本一致或者近似。

Ⅳ 一道金融工程關於期貨的題

這里說的是期貨合約。
但是，實際上美元期貨只有國外有交易，因此，涉及的只能是美元。是以美元為標的。

Ⅳ 一道期貨計算題，高手進

按照題意，交易者在9月份的股指期貨2648點時開倉買入，佔用保證金為：
2648*300*10%=79440元（股指期貨每個點價格為300元）
到2748.6點時賣出平倉，差價為2748.6-2648=100.6，盈利為100.6*300=30180元

相當於交易者用79440元（僅算保證金部分）賺到了30180元，盈利率為：
30180/79440=37.99%，所以答案應該為D

Ⅵ 一道有關股票指數期貨的計算題

根據你的條件，在以下假設前提下：
1.不考慮手續費問題
2.6個月期合約250美元/份，418.75點，摺合該合約價值每點0.597美元。

可以得出一下計算：
((419.85-410.45)-（421.75-418.75))*0.597=(9.4-3)*0.597=3.582美元
結論：
不考慮手續費情況下，盈利為3.582美元。

Ⅶ 一道期貨套利的計算題

因為這道題沒有考慮期貨合約的保證金問題，如果考慮保證金問題的話現在的現金流是要流出一部分的。

6個月後的現金流支出是因為，期貨合約到期要交割，現在買入了6個月以後以1422交割的期貨合約，那麼到期就要支付1422買指數，然後把賣空的指數頭寸補回去。
有問題私信

Ⅷ 期貨60分鍾線裡面的MA5、MA10分別代表什麼

MA5就是5日移動平均線，MA10就是10日移動平均線。

移動平均線MA是用統計分析的方回法，將一定時期內的答證券價格（指數）加以平均，並把不同時間的平均值連接起來，形成一根MA，用以觀察證券價格變動趨勢的一種技術指標。

MA代表移動平均線，5和10是代表周期數，如果K線主圖是日線就是5日均線和10日均線，如果K線主圖是5分鍾級別線，就是5個5分鍾級別的均線和10個5分鍾級別的均線。

(8)一道期貨fm擴展閱讀：

移動平均線計算方法

N日移動平均線=N日收市價之和/N

以時間的長短劃分，移動平均線可分為短期、中期、長期幾種，短期移動平均線5天與10天；中期有30天、65天；長期有200天及280天。可單獨使用，也可多條同時使用。

綜合觀察長、中、短期移動平均線，可以判研市場傾向。如果三種移動平均線並列上漲，該市場呈多頭排列；如果三種移動平均線並列下跌，該市場呈空頭排列。

移動平均線是一種趨勢追蹤的工具，識別趨勢已經終結或反轉，領先的趨勢正在形成或延續的契機。它不會領於與市場，只是追隨市場，所以它具有滯後的特點，卻無法造假。

Ⅸ 一道期貨基礎知識的計算題，請指教！！

答案是C 權利金 總共花費 800
若想盈利，只有行情的波動 對自己有利！如果不是那麼損失的最多就是權利金！所有權利金總額是800 所以若想盈利！只有跌破 13000-800 或者突破 13000+800

Ⅹ 期貨人生FM：做好期貨有捷徑么

做期貨是沒有捷徑的，需要學習和自己摸索。