A. 期貨價格多少錢一手是怎麼算出來的
期貨的一手價格與品種有關，不同的品種每一手都有不同的期貨交易單位。比如銅內，鋁、鋅、天然橡膠、容5噸/手，燃料油鋼材10噸/手，黃金1000克/手等，您要確定一下您的交易品種才能計算。
應答時間：2020-10-21，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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B. 期貨一手多少錢怎麼計算
期貨一手價格的計算公式為合約當前價值×手數×每手噸數×保證金比例。
一、期貨多少錢1手，說起來跟兩個因素有關：品種、杠桿。
1、 品種：不同的期貨品種，它的合約大小是不同的，就算是相同的品種，也有大小不同的合約，例如美原油一手標准合約是1000桶，美小原油（美迷你原油）一手100桶，上期所螺紋一手10噸等。每個品種的詳情，可以查詢品種基本資料，裡面很詳細。
2、 杠桿：一般產品的杠桿一般在10-15倍左右，部分產品可能低至5倍杠桿、或者高至50、100、200、300、400、500倍等，交易前需要搞清楚，切不可盲目操作。每個品種的杠桿都不同，你可以在開戶網站官網查詢具體的杠桿，或者詢問客服。有些平台可以調整杠桿，請咨詢你等開戶平台客服。
二、一手期貨多少錢，具體大概怎麼計算：
假設美原油期貨現在報價40美元/桶，一手標准合約1000桶，杠桿是10倍，那麼：40*1000/10=4000美元，即一手美原油需要4000美元保證金。
假設上期所螺紋期貨現在報價3600元/噸，一手標准合約10噸，杠桿是15倍，那麼：3600*10/15=2400元，即一手上期所螺紋需要2400元保證金。 本人用的外匯平台交易 美黃金現貨，假如報價1950美元/盎司， 一手標准合約100盎司，杠桿是500倍，那麼：1950*100/500=390美元，買0.01手，即一手美黃金需要3.9美元保證金。
拓展資料：
注意：
1、 一般期貨平台最小是一手，外匯現貨平台最小可以買0.01手，囊腫羞澀的朋友，建議從現貨開始，100美元即可建立一個完整的小生態，畢竟學炒期貨、現貨等，是要交學費的。
2、 我個人認為能少交學費就少交，一次交100總比一次交幾萬、十幾萬劃算的多。
C. 期貨的下單，價格怎麼計算
你報的多少買入成交的那麼價格就是多少，比如螺紋鋼2520點，那麼就是2520元每噸的報價，一手十噸，一手合約的價值等於2520x10等於25200元，杠桿交易，保證金收取10%的話只用2520元就可開倉
D. 期貨買入價格計算
按5%算應該是8100，不過5%是交易所的標准，期貨公司會再加一些，你用了16200的話，應該是期貨公司定的保證金比例是10%
E. 股指期貨如何計算賣出或買入期貨的合約數 要詳細的過程和解答
期現貨價值比等於β，那麼現貨價值是2.25億元，期貨價值是 合約數量*5700*300（因為滬深300指數合約每點300元），那麼就可以得出下面計算：
（225000000*0.8）/（5700*300）=105.26~106張
因為收益率達到25%，怕收益下降，所以要做賣出套期保值的一個操作。
謝謝！希望對你有幫助。
F. 計算買賣期貨合約數的公式
當日盈虧抄=（賣出成交價-當日結算價）×賣出量+（當日結算價-買入成交價）×買入量+上一（交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量） 期貨是保證金制，保證金一般是期貨合約價值的10%，合約價值就是當日的結算價。
當日交易保證金=當日結算價×當日交易結束後的持倉總量×交易保證金比例 這兩個公式是表示當天交易結束後，期貨公司如何對客戶持倉部分的盈虧結算和保證金收取的（沒有考慮客戶當天開倉又平倉的日內交易的盈虧）。
G. 期貨里的買賣量計算
不用老是算這個的，你直接看內盤和外盤就可以了。期貨成交遵循價格優先，時間優先和數量優先的原則。另外期貨是可以不斷增加新倉位的，很多時候在某一個點位爭奪的很激烈，就在那裡買來賣去的。
H. 計算買多少手股指期貨
應交易的期貨頭寸數量＝貝塔系數*現貨投資組合價值/單手期貨合約金額。
股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。
作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
I. 期貨價格怎麼算
（1）計算浮動復盈虧。就是結算制機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧=（當天結算價-開倉價格）x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利，如果保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二大開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
（2）計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。
多頭實際盈虧的計算方法是：盈/虧 =（平倉價-買入價）X持倉量X合約單位-手續費。
空頭盈虧的計算方法是：盈/虧=（賣出價-平倉價）X待倉量X合約單位-手續費。