跨市場期貨價差套利

1. 期貨跨期套利中理論價差矩陣怎麼計算

2. 什麼是跨市場套利

簡單的說就是
期貨市場
間，同種商品，在不同的交易所出現不同的價格，就可以把價格低商品的賣到價格高的交易所。
【
期貨套利
案例】
某公司每年
船運
進口
銅精礦
含銅約2萬噸，分6-7批到貨，每批約3500噸銅量。方案為：若合同已定為CIF方式，價格以作價月LME平均價為准，則公司可以伺機在LME買入期銅合約，通過
買入價
和加工費等計算原料成本，同時在SHFE賣出期銅合約，鎖定加工費（其中有部分
價差
收益）。2000年2月初該公司一船
進口合同
敲定，作價月為2000年6月，加工費約350美元（TC/RC＝72/7.2），銅量約3300噸（品位約38%）。
隨即於2月8日在LME以1830美元買入6月合約，當時SCFc3-MCU3×10.032＝691（因國內春節
休市
，按
最後交易日
收盤價計算），出現
頂背離
，於是2月14日在SHFE以19500賣出6月合約；到6月15日，在國內交割，
交割結算價
17760，此時SCFc3-MCU3×10.032＝333。到7月1日，LME6月份的現貨平均價確定為1755美元（視為
平倉價
）。
【
期現套利
】
關於渤商所現貨與期貨的跨市場套利品種（整合貼）
http://bbs.boce003.com/forum.php?mod=viewthread&tid=428&fromuid=1
如果投機市場還有一種能夠穩定賺錢的方法的話，我相信那就是套利！！！

3. 什麼是期貨跨商品套利

舉例：09年，南方豬口蹄疫吧，宰殺生豬，豆粕滯銷 多大豆+空豆粕 跨商品套利
蝶式套利 假如口蹄疫是 09年09月發現 多粕0909 +空粕0910+多粕0912 比例按1比1比1。
兄弟，你限制100個字數了 原理 請網路

4. 請問期貨跨品種套利是什麼意思

分類：相同市場中的跨品種套利，不同市場中跨品種套利。大豆玉米、大豆豆粕豆油這兩種組合屬於第一種；美豆國內豆、強麥玉米屬於第二種。

分析方法：通過對兩個乃至兩個以上品種之間價值差異來捕捉投資機會，可以根據價差歷史技術圖形做單，長線的套利單需要投資者對套利品種之間現貨有深入的了解。

止損止盈：有別於單邊投機，套利單普遍缺少有效的止損止盈的科學方法，其資金控制難度也較單邊更大。

優缺點：A:一賣一買兩種合約的操作有利於迴避市場中劇烈波動的風險，比如國慶後農產品暴跌過程中，套利倉位並未遭受很大的沖擊。B：反方向的操作對普通投資者持倉心態是有利的，這個需要你親自體會。C:套利單長線收益更為可觀，這樣使得持倉周期加長，資金利用率降低。D:套利單同樣有方向性，判斷失誤也會造成損失。

提醒注意:普通投資者不適合這種操作、資金實力有限的不適合、單邊操作技術不過關的不適合。

5. 期貨跨商品套利原理是什麼

你說的這種就是大豆提油的一種套利，買入大豆合約的同時賣出一定比例的豆粕期貨合約和豆油期貨合約，原理就是原料和成本之間的關系，獲取原料和成本的差價，因為價格波動基本相似，關聯度高。

6. 有人做過期貨跨"市"套利嗎

倫銅和滬銅 馬來西亞棕櫚油和 國內棕櫚油都可以跨市場套利！跨市場套利操作上要有一定的資金要求和套利手段！

7. 什麼事期貨中的差價、套利交易

你提的價差范圍有些廣。一般指兩個合約間的價格差，一般的期貨行情軟體都會自動計算的，只需要你自己打開即可。另外，差價也可以指期現價差。套利交易就是買入一個合約的同事賣出另外一個合約的交易模式。他交易的對象就是價差。可分為跨期套利，跨品種套利，跨市場套利。

8. 商品期貨價差套利 給舉個例子解釋下 形象點的小弟才能理解

套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，以期價發生有利變化而獲利的交易行為。

如果利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行套利行為，稱為期現套利（Arbitrage）。如果利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，稱為價差交易（Spread）。

(8)跨市場期貨價差套利擴展閱讀

利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。

交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。

9. 商品期貨套利的跨市場套利

跨市場套利是指在不同市場之間進行的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或者更多市場進行交易時，由於區域間的地理差別等因素，各商品合約間存在一定的固有價差關系。但是，由於兩個市場的供求影響因素、市場環境及交易規則等方面不完全一致，價格的傳導存在滯後甚至失真的情況，因此固有價差水平會出現偏離。跨市場套利正是利用市場失衡時機，在某個市場買入（或賣出）某一交割月份某種商品合約的同時，在另一個市場賣出（或買入）同一交割月份的同種商品合約，以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。這種套利可以在現貨市場與期貨市場上進行，也可以在異地交易所之間進行，其中也包括國內交易所與國外交易所之間。