外匯三角套利利潤

❶ 三角套匯的計算誰會啊 謝謝啦

是這樣的，先要把標價法統一了，把3個地方的標價法都轉換成直接或者間接標價法。比如咱們現在都轉換成直接標價法。
紐約外匯市場1英鎊=1.2309美元。
倫敦外匯市場1港幣=11.9900/11.7800英鎊
香港外匯市場1美元=8.2364/8.2540港幣
然後讓等號後面的數字相乘如果不等於一說明有套匯的機會。
1.2309*11.9900/11.7800*8.2364/8.2540=1.25
所以答案不等於一，存在套匯的機會。
套匯部分的計算就和這位仁兄說的一樣，如果你再不理解，還可以給你繼續解釋
先用1英磅到倫敦市場買11.78港幣
再用這11.78港幣到香港，就可以買1.43美元了（11.78*1/8.2364=1.43）
最後拿1.43回到紐約可以買到1.161英鎊（1.43*1/1.2309=1.161）
這樣，從中不是賺了0.161英鎊了么

❷ 所有的貨幣對當中，有哪幾對貨幣最適合做三角套利

理論上講，滿足三角關聯性關系的三種貨幣間的三個貨幣對，就可以做三角套利；
另外，還需要滿足流動性足夠好和交易成本足夠低這兩個條件。
所以最適合的應該是：USD EUR JPY AUD GBP CHF CAD 其中貨幣中任意三種間的相互比價。
再落實到具體上。國際流行的演算法交易、套利對沖是大投行主導的，依賴於計算機組甚至伺服器的計算力競賽，有的投行甚至為了追求一點點網速優勢而花大價錢把整個公司搬到距離交易所很近的地方。你們研究的那個EA是最粗糙落後簡單的演算法，真的沒什麼前途。

❸ 有誰知道如何計算外匯中的三角套利套利公式是什麼(將套利公式和原理解釋得越清楚獎勵分數越高)

在探討這個三角套匯時我們先引入一個概念:交叉匯率,它指的是一種非美元貨幣表示另一種非美元貨幣的價格.因為現在國際上通常用美元來表示其他貨幣價格.例如某個市場上美元/日元=120,美圓/港幣=7.80.假定某個市場交叉匯率港幣/日圓=16(因為許多時候不同市場上的交叉匯率是不同的(有時同一市場上的交叉匯率與理論上的交叉匯率也不太吻合),正因為這樣才存在著三角套利可能性)在上面這種情況下我們可以進行以下操作進行三角套利:假設你有1000美圓,如果你先把美圓兌換成港幣1000*7.80=7800,再通過交叉匯率兌換成日圓7800*16=124800.你得到的是124800日圓, 但如果你把美圓直接兌換日圓你只能得到1000*120=120000.這就是所謂的三角套利,這樣你可以賺到4800日圓.下面是三角套利操作步驟: 1.用1000美圓購買7800港幣2.按照交叉匯率用7800港幣購買124800日圓3.用124800購進美圓1040美圓4.不斷重復這樣的操作.而獲取利潤其實這種操作經常被跨國企業所利用,假設美國的某個企業要投資日本1000萬美圓,那它可能就會利用這種方式進行.當然任何跨國資本流動操作手法都是組合性和多渠道.因為任何套利活動都存在很大風險.

❹ 外匯套利計算

1、 即期匯率為GBP/EUR= 1.5005/30，即1英鎊=1.5005—1.5030歐元；當3個月遠期匯水數50/30時，3個月之後的英鎊與歐元之間的遠期匯率為1英鎊=1.4955—1.5000歐元。2、當用100萬歐元投資英國貨幣市場時，3個月後的收益為(1000000/1.5030)*(4.25%/4)=7069英鎊，兌換為歐元為7069*1.4955=10572歐元。3、當用100萬歐元投資歐洲貨幣市場時，3個月後的收益為1000000*（3.45%/4)=8625歐元。由此可見投資於英國貨幣市場的收益高於投資於歐洲貨幣市場的收益。PS：在2中進行歐元和英鎊之間的兌換時匯率採取都是對投資者不利的匯率水平，之所以這樣是因為投資者無論把歐元兌換成英鎊進行投資，還是投資完後再英鎊兌換成歐元都得到銀行兌換，投資者是資金需求方，銀行等於是把資金賣給你，這樣賣出的資金價格當然是有利於銀行的。

❺ 如何套匯利潤多少

套匯，是指利用不同外匯市場的外匯差價，在某一外匯市場上買進某種貨幣，同時在另一外匯市場上賣出該種貨幣，以賺取利潤。在套匯中由於涉及的外匯市場多少不同，分為兩角套匯、三角套匯和多角套匯。
舉例來說，1美金可以買到0.7英鎊，1英鎊可以買到9.5法郎，而1法郎則可以買到0.16美金。一個實行這種交易方式的人可以靠著1美金而得到1.064元美金，獲利率是6.4%。
一般來說，要進行套匯必須具備以下三個條件：
(1)存在不同的外匯市場和匯率差價；
(2)套匯者必須擁有一定數量的資金，且在主要外匯市場擁有分支機構或代理行；
(3)套匯者必須具備一定的技術和經驗，能夠判斷各外匯市場匯率變動及其趨勢，並根據預測迅速採取行動。否則，要進行較為復雜的套匯將事倍功半。
目前國內對外匯這方面管理特別嚴格，因為套匯容易引起國際貨幣收支不平衡，所以國內是不允許套匯的，稍有不慎，容易惹上官司。

❻ 外匯對沖套利交易策略 三角套利

理論上是個無風險的套利模型，實際應用在現在整個世界信息互聯及技術程序自動化交易，就算市場上出現套利空間，而且你也有EA的情況下，當你EA計算出有套利空間等實際要進場的時候，套利空間也已經被跟你一樣有自動化交易程序的精明套利者修正套利空間，就看誰的交易環境，程序及設備更好，套利效率更快。而且套利空間出現的時候市場流動量也是有限的，還有下單時價格會重復報價。親測，差不多的正規平台一般都套不到利潤，只能在模擬環境下及沒有重復報價才能實現。

❼ 外匯三角套利是否有用

個人看法，只說三角無風險套利
三個品種兩兩之間的匯率有個價格叫現價，是介於實際市場報出的可以成交的買價和賣價之間的一個價格，不一定是中值。如果拿這三個品種中兩個相乘或相除，可以得出一個和第三個品種現價相近的值，這個相近的值和第三個品種的現價有差值，假設可以以現價成交，那麼既然有差值，肯定可以掙錢，只要相應的做多做空就好。
但是呢，交易商他要賺錢，會有點差，就是可成交報價和現價有差距，而且這個差距一直是不利於你的，一直在提高你的成本，如果三角套利，每個品種都要交一次手續費，標准手情況下，手續費一般在保證金的2%-3%或更高。
好，假設在上面成本很高的情況下還有利潤空間
第三個問題來了，很多人對於外匯的合約標准不清晰，既然是套利，我所理解的套利一般是相同的一個東西，你從a那買便宜，賣到b那貴，合約幾乎同時簽訂，而外匯這東西，記得不是很清楚，usd開頭的合約1標准手代表10w美元的合約價值，其他合約不同開頭的1標准手都有不同合約價值。所以套利的時候，量的控制要提前預算好，不然在a那買了2噸，b只要1噸，你這剩下的一噸就要承擔風險了，就不算無風險套利了。

❽ 外匯套利一個小時能盈利3-8倍嗎

外匯套利1小時盈利5％以上，是騙人的。這是微信騙局，最近出現很多陌生人加人，說發現外匯套利，我們的程序員攻破了平台漏洞等等。

外匯套利計算：

1、即期匯率為GBP／EUR＝1．5005／30即1英鎊＝1．5005－1．5030；當3個月遠期匯水數50／30時，3個月之後的英鎊與歐元之間的遠期匯率為1英鎊＝1．4955－1．5000歐元。

2、當用100萬歐元投資英國貨幣市場時，3個月後的收益為（10000001．5030）（4．25％／4）＝7069英鎊，為歐元為7069＊1．4955＝10572歐元。

3、當用100萬歐元投資歐洲貨幣市場時，3個月後的收益為1000000＊（3．45％／4）－8625歐元。由此可見投資於英國貨幣市場的收益高於投資於歐洲貨幣市場的收益。

PS：在2中進行歐元和英鎊之間的兌換時匯率採取都是對投資者不利的匯率水平，之所以這樣是因為投資者無論把歐元兌換成英鎊進行投資，還是投資完後再英鎊兌換成歐元到銀行兌換，投資者是資金需求方，銀行等於是把資金賣給你，這樣賣出的資金價格當然是有利於銀行的。

(8)外匯三角套利利潤擴展閱讀：

外匯對沖套利交易策略三角套利：

理論上是個無風險的套利模型，應用在現在整個世界信息互聯術程序自動化交易，就算市場上出現套利，而且也有EA的情況下，當EA計算出有套利空間等實際要進場的時候，套利空間也已經被有自動化交易程序的精明套利者修正套利空間，就看誰的交易環境，程序及設備更好，套利效率更快。

而且套利空間出現的時候市場流動量也是有限的，還有下單時價格會重復報價。親測，差不多的正規平台一般都套不到利潤，只能在模擬環境下及沒有重價才能實現。

❾ 外匯交易可以進行三角套利嗎

沒問題，完全可以。具體要看外匯交易服務商的規定。

❿ 外匯三角套利是騙局嗎

漏洞套利 具備極行風險 所交易商及監管條例都相關保護條款利用相關漏洞獲取利益 交易商權關閉相關賬戶並取消相關訂單及盈利； 建議謹慎再謹慎· 鑽漏洞抓沒事漏洞肯定抓· 所模式規模