期貨軋差是什麼意思

Ⅰ 軋差什麼意思

軋差是指利用抵銷、合同更新等法律制度。

最終取得一方對另一方的一個數額的凈債權或凈債務，如市場交易者之間，可能互有內容相同，方向相反的多筆交易，在結算或結束交易時，可以將各方債權在相等數額內抵銷，僅支付余額。

例如：某銀行在結售匯時先買入100美元，再賣出30美元，再賣出20美元，那麼這家銀行軋差後的敞口是50美元多頭。銀行需要將這50美元賣給外管局。

另外，由於商業銀行有很多分支機構，且每個分支機構都在進行結售匯業務，所以要進行軋差也並不是很容易，通常的做法是首先讓分行自行軋差，然後與總行平倉，軋差的敞口就集中到總行，最後，總行外匯交易部門根據自身的敞口情況與外管局平倉。

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違約軋差指交易一方違約，交易各方立即終止尚待履行合同（executory contract）交易，對已交易的部分進行的軋差操作，各個合同產生的損失和收益相抵銷後，一方向另外一方僅支付（或申報）一個余額，結束交易軋差的主要目的是為了減少一方於結算日前破產給敞口合同帶來的風險。

能夠用於信用風險控制的當然主要是結束交易軋差。在美國，安博爾信用研究中心天然氣和石油行業的結束交易軋差通常都有反映行業特點的標准協議可以參考。軋差合約由一個總合約（Master Netting Agreement，MNA）和各個交易的單獨合約組成。

結束交易軋差一旦實際投入操作，就意味著交易的全部終結，這里的關鍵是如何界定「違約」，也就是執行軋差操作的「觸發點」。

Ⅱ 什麼是軋差

軋差是指利用抵銷、合同更新等法律制度，最終取得一方對另一方的一個數額的凈債權或凈債務，如市場交易者之間，可能互有內容相同，方向相反的多筆交易，在結算或結束交易時，可以將各方債權在相等數額內抵銷，僅支付余額。

假設A、B間有很多衍生工具交易，一些合約市值對A為正值，其他合約市值對B為正值，如果A宣布破產，可用軋差來解決很多問題。

如果A、B在破產前同意軋差，就可以把所有衍生工具合約市值進行軋差而決定一方欠另一方的凈額，這樣B在破產過程中不是A的債權人。實際上，A對B的追索權變成A剩餘資產的追索權。

軋差的意義：

交易正常結束時，交易各方進行的軋差操作，結算軋差通常在結算之前先軋凈同種類的相互債務債權。結算軋差的目的主要是為了減少結算風險，防止一方支付後，對方於支付之前破產，即使同日支付也存在交割風險，結算軋差不僅適用於支付系統，它同時還適用於外匯、證券等的交割和結算。

交易一方違約，交易各方立即終止尚待履行合同交易，對已交易的部分進行的軋差操作，各個合同產生的損失和收益相抵銷後，一方向另外一方僅支付（或申報）一個余額，結束交易軋差的主要目的是為了減少一方於結算日前破產給敞口合同帶來的風險。

Ⅲ 期貨裡面通過軋差控制風險具體是什麼意思呢，是指同時開多和開空後合約價值的差價嗎

不知道你說的軋差是什麼，同時開多空叫雙開。有差價開反向單為鎖倉

Ⅳ 期貨非軋差是什麼意思 股票和股指期貨的軋差問題

你好，日內持倉市值佔比(非軋差)=【期貨日內持倉多頭市值+期貨日內持倉空頭市值】÷計劃總資產市值隔夜持倉市值佔比(非軋差)

Ⅳ 軋差價值是什麼，期貨合約的軋差價值

應該是期貨裡面一個合約。
熱卷板的價差！

Ⅵ 軋差金額是什麼意思

軋差是指利用抵銷、合同更新等法律制度，最終取得一方對另一方的一個數額的凈債權或凈債務，如市場交易者之間，可能互有內容相同，方向相反的多筆交易，在結算或結束交易時，可以將各方債權在相等數額內抵銷，僅支付余額。

軋差金額，就是指軋差後需要支付的金額。

Ⅶ 什麼是軋差

軋差，並無專門的法律定義，漢語中對軋差的相應的稱謂還有差額計算、對沖、凈提等。軋差的法律機制是利用抵銷、合同更新等法律制度，安博爾信用研究中心最終取得一方對另一方的一個數額的凈債權或凈債務，如市場交易者之間，可能互有內容相同，方向相反的多筆交易，在結算或結束交易時，可以將各方債權在相等數額內抵銷，僅支付余額。按照軋差的內容來分，可以分成為結算軋差（settlement netting）和違約軋差（或者稱結束交易軋差）（close-out netting），結算軋差是指交易正常結束時，交易各方進行的軋差操作，結算軋差通常在結算之前先軋凈同種類的相互債務債權。結算軋差的目的主要是為了減少結算風險，防止一方支付後，對方於支付之前破產，即使同日支付也存在交割風險，結算軋差不僅適用於支付系統，它同時還適用於外匯、證券等的交割和結算；而違約軋差是指交易一方違約，交易各方立即終止尚待履行合同（excutory contract）交易，對已交易的部分進行的軋差操作，各個合同產生的損失和收益相抵銷後，一方向另外一方僅支付（或申報）一個余額，結束交易軋差的主要目的是為了減少一方於結算日前破產給敞口合同帶來的風險。

能夠用於信用風險控制的當然主要是結束交易軋差。在美國，安博爾信用研究中心天然氣和石油行業的結束交易軋差通常都有反映行業特點的標准協議可以參考。軋差合約由一個總合約（Master Netting Agreement，MNA）和各個交易的單獨合約組成。結束交易軋差一旦實際投入操作，就意味著交易的全部終結，這里的關鍵是如何界定「違約」，也就是執行軋差操作的「觸發點」是什麼？什麼樣的事情發生了就被定義為違約？由於結束交易軋差的操作影響很大，所以，觸發點事件不能定成特別敏感的事件，要將它定義為具有重大影響的違約事件（overriding Events of Default, EoD），什麼樣的事件屬於EoD，必須在總軋差合約中清楚地界定，以避免出現將單個交易的、影響不大的違約事件作為EoD，過分誇大事件的嚴重性，影響總體交易的正常進行。

Ⅷ 股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值的軋差。。請問這個軋差具體是什麼意思，軋差的大小是不是和是做套

股指期貨開空單就賺錢

Ⅸ 期貨軋差計算方式是什麼

軋差，這個是結算環節中的。問題很專業。本人只能對其理解為持倉*（開倉價-結算價）