外匯期貨中的保證金目前來說有兩種，一種是美元，另外一個是歐元。
⑵ 外匯保證金和外匯期貨的區別
資金流動性高
即期外匯市場的每日交易量高達一點五兆美元，使得外匯市場成為全世界最大、資本流動性最高的金融市場。其他金融市場的大小與交易量和外匯市場比較起來，就顯得遜色多了。如果您用每日交易量只有三百億美元的期貨市場做例子，對資金流動性的程度就會有比較清楚的概念。外匯市場永遠是流動的，無論何時都可以進行交易或是停損。而股票、期貨都有漲跌停板制，投資者可能無法有效控制風險。
二十四小時無休
外匯市場是一個二十四小時不間斷的市場，美東時間的星期日下午五點，外匯交易就從澳洲的悉尼開始了，然後七點由日本東京開盤，接著凌晨兩點開始的英國倫敦，最後就是早上八點的美國紐約。對投資人而言，不論何時何地發生任何消息，投資人都可以即時的做出反應。投資人也可對進場或出場的時間有彈性的規劃。
相對於美國的外匯期貨市場而言，例如芝加哥商品交易所或是費城交易所，營業時間就有一定的限制。以芝加哥商品交易所而言，營業時間是美東時間的上午八點二十分開始到下午兩點為止，因此，如果任何倫敦或是東京重要的消息不在營業的時間內公布，則第二天開盤就會變的很混亂了。
成交的質量與速度
期貨市場的每筆交易都有不同的成交日、不同的價格或是不同的合約內容。每一個期貨的交易員都有以下的經驗，一筆期貨的交易往往要等上半個小時才能成交，而且最後的成交價一定相差甚遠。雖然現在有電子交易的輔助及限製成交的保證，但是市價單的成交仍是相當的不穩定。外匯交易商提供了穩定的報價和即時的成交，投資人可以用即時的市場報價成交，即使是在市場狀況最繁忙的時候，無法成交的情況。在期貨市場中，成交價格的不確定是因為所有的下單都要透過集中的交易所來撮合，因此就限制了在同一個價位的交易人數、資金的流動與總交易金額。而外匯交易商的每個報價都是執行的,也就是說只要投資者願意即可成交!不會出現有價而不成交的情況!
總體來看，外匯市場更加規范和成熟，交易方式更加靈活和方便，獲利空間較大而風險則可控制在一定的限度內。對於專業的投資者，以及持有外匯的機構和個人來講，是一種穩健而成熟的投資方式。
⑶ 外匯保證金和國內期貨哪個風險大
你所謂的外匯保證金實際上就是期貨的一種，因此風險是一樣的。不過總的來說國內期貨風險更大，波動比外匯期貨要高一些。
⑷ 外匯期貨交易為什麼要交納保證金
我看了一下你的一系列問題，感覺你對外匯期貨不了解。你提的問題很難一兩句話解釋清楚，以下給你一篇「期貨知識入門」你自己做參考。 所謂期貨交易，也叫「合約交易」、即合同交易，交易者之間的交易相當於只是簽了一個合同（不象股票買賣，交易一旦發生就意味著錢貨兩清了），該合同今後還可以轉讓（即所謂的平倉）；維持合同權利的基礎就是保證金：保證金如果沒有了就沒權利再繼續持有合同了——當然，如果以後又有保證金了、以後還可以接著再玩（跟打麻將的規矩差不多吧~）。 保證金一般占合同金額比例的5——20%，所以，當行情波動5——20%時，某一方的盈利可能翻番、另一方則理論上分文不剩。因此，期貨投機的重要表現形式就是「逼倉」——令某一方保證金不足而被迫「平倉」——俗稱「斬倉」——從而獲利。相對而言，由於在短時間里籌集貨物的速度一般比籌集資金的速度要慢，因此期貨的逼倉經常表現為「多逼空」。最直觀的表現是，在現貨行情疲軟、期貨行情不跌反漲時，十有八九是要發生逼倉了。 保證金制度具體是如何履行的？ 如果把期貨保證金與買樓花的定金相比較，只不過期貨保證金主要的不是購樓「貨款」的一部分、而是用以平衡多空（或曰買/賣）雙方隨時發生的浮動（以及事實）盈虧。以天然膠為例：多空（或曰買/賣）雙方在13700元成交後，當行情漲至14100元時，相當於多方有400元/手的浮動盈利、而空方則有400元/手的浮動虧損，交易所隨時要將虧損方虧損部分的金額從其保證金帳戶內劃撥到盈利方的保證金帳戶內（當然還有手續費也要從雙方保證金帳戶內劃撥出來），如果某方出現保證金值低於規定數額（注意：不是說1分錢都沒有了！），交易所有權對其予以強行平倉。 什麼叫逐日盯市制度 由於期貨行情在一天內的波動幅度經常會很大，如果以「瞬間」的盈虧結果來作為對某方實施比如「強行平倉」的行為的話，極有可能一方面引發大量的交易糾紛，另一方面甚至導致整個交易根本就無法正常進行下去；所以交易所一般採取或在收市前的某個時間、或在次一個交易日開市前的某個時間作「資金結算」（此處用詞可能不當，應該怎麼定義記不太清楚了）；在規定的時間內，保證金不足的一方若不能及時將保證金予以補足、交易所才對其行使強行平倉的權力。這就是所謂逐日盯市制度。 套期保值 現貨市場的供需雙方在未來某時間對商品有賣/買要求，因擔心在該時間到來時的價格不利於自己的要求、於是願意在現在期貨市場上的價位先行賣出/買進同等數量的期貨合約 以鎖定成本，此行為即為套期保值。 套期保值分買入套期保值和賣出套期保值2種，從事賣出套期保值可以向交易所申請用注冊倉單質押作保證金用而不必再准備全部所需要的保證金。從事買入套期保值也可以向交易所申請用其他有價證券質押作保證金用而不必再准備全部所需要的保證金。 期貨市場和批發市場之間最大的區別就是期貨市場不以實貨交割為主要目的和手段，一旦發生大規模的實貨交割某種意義上就意味著事實上已經發生了逼倉。所以，為了迫使實貨交割量減少，交易所會採取一系列的約束措施。主要有：大幅度提高交割月合約的保證金比例、大幅度增加交割手續費等。 什麼叫「爆倉」？ 由於行情變化過快，投資者在沒來得及追加保證金的時候、帳戶上的保證金已經不夠維持持有原來的合約了；這種因保證金不足而被強行平倉所導致的保證金「歸零」、俗稱「爆倉」。 什麼叫會員席位 與股票買賣一樣，購買會員席位是經紀商（證券公司）的事，跟投資者沒有關系。 期市交易的最小單位是什麼？與股票買賣一樣，也叫「手」。只是對於不同的品種、「手」的標准也不一樣：比如天然膠期貨曾經是5 噸/手。 參與期貨交易的幾個步驟 1、開戶：其過程與股票開戶的程序是一樣的； 2、注資：一般准備「最小單位」所需要的10倍以上的資金為宜。比如「最小單位」需要3000元，那麼就准備30000元吧。 3、了解和熟悉各種交易制度以及相關術語。 4、學會並熟練掌握如何計算浮動盈虧。 交易手續費是如何收的？ 開倉時收一半，平倉時收一半。各個交易所或品種之間的標准不一，大約相當於2、3個點的值。 期貨合約里的 「2月」、「8月」是指什麼？ 指的是合約截止月份，也叫交割月份。 關於「套利」： 比如某甲在13700元買進R308（即2003年8月交割的天然膠合約）、計劃在R311上拋出，假如要在同一時間完成、二者之間的價差（也叫基差）必須大到什麼程度才有利可圖呢？這里涉及這樣一些費用： 從事套利在期貨市場上投入保證金的利息支出； 購買天然膠的貨款所佔用資金的利息支出； 8--11月的倉儲費用； 增值稅：（賣價-買價）X 0.17； 假設以上項目內容合計為350元，就意味著當在同一時間R308為13700元/噸、R311為14050元/噸 以上時，理論上同時買R308賣R311是穩賺不賠的。 如果你還不急於「兌現」，這期間只要假設R312比R311高出一定的價位、都可以在平掉原來持有的R311合約的同時、轉拋R312。 再介紹一個極端的例子（這是我在1996年底為國家儲備局設計的套利方案）： 儲備局常年要囤積一定數量的天然膠，假如想通過期貨市場從事套利，在同一時間不同合約之間的價差呈什麼樣的比價時其才會有利可圖呢？ 首先是「近」高「遠」低，其次是操作行為上的先拋後買。這里涉及這樣一些費用： 從事套利在期貨市場投入保證金的利息支出； 因賣出天然膠所回籠資金的利息收入； 套利期間所節省的倉儲費用； 少支付增值稅的收益（賣價-買價）X 0.17。 假設以上項目內容正負抵消後合計為250元，就意味著有機會進行「空頭套利」。 （綜上所述，一個完善的期貨市場是不容易出現惡性逼倉的——因為套利盤的存在會令「基差」經常處於一個非常合理的比價狀態。） 關於惡性逼倉 惡性逼倉的最惡劣行為是棄盤、也叫棄倉。當逼倉主力感覺到逼倉的風險已經堆積到無法釋放的地步時，其會將所持有的合約快速集中到若干個「新」席位（一般情況下，該席位的所有者或無人敢惹、或傻得可愛、或願意「監守自盜」）上（其實，整個逼倉的過程一直也是在各個席位之間倒倉的過程）。這樣，逼倉的「利潤」和本金被倒出來了，在「新」席位上僅保留「初始保證金」——也就是維持保證金；一旦行情逆轉、其立即就會出現保證金不足的現象；由於此時「逼倉」主力已經人間蒸發（象最近的薩達姆一樣）、所以很快就會發生因無人抵抗而導致的連續「停板」。而交易所很快會發現這些「新」席位已經「爆倉」了，席位「爆倉」的後果就是交易所要接下其手頭上的的所有未了結的持倉。交易所為了自保，必然會要求「對手」掛出平倉單；但是，這時候「對手」離解套還早著呢！！ 於是，交易所面對的就是這樣一付爛攤子：協議平倉吧，雙方都說自己的合約還處於虧損狀態（整個市場忽然找不到賺了錢的席位了）；如果不協議平倉，行情運行方向對交易所被迫承接下來的合約還將繼續不利、交易所又怎麼承擔得起…… 外匯期貨和指數期貨： 我們平時所說的外匯期貨也叫外匯（現貨）按金交易，是投資者與銀行之間發生的現匯交易。所謂行情，其實是各個「報價行」之間報出的價：分買進價和賣出價；當投資者「買進」的時候、銀行就對應地「賣出」。直接和銀行交易只存在買賣差價（一般為5—7個點，10個點也很正常；行情變化特別快的時候也可能為30—50個點）、而沒有手續費，此外還可能涉及「息差」——即投資者買賣幣種之間存款利息的差額。 舉例：某甲在2001年11月末看好美圓兌日圓的匯率，於是拋日圓買美圓（即使投資者手頭持有的就是美圓也可以這樣操作，因為「投資者手頭持有的美圓」只是保證金而已）；假設在124拋日圓買美圓合20萬美圓的規模，在134時再把日圓買回來，相當於贏利200萬日圓——折人民幣12萬元。正常情況下所需要的投資額為5萬元人民幣的等值外幣。（其間所需的時間約為3--6個月） 指數期貨是直接將指數「貨幣」化。比如令（即人為規定）上證指數每一個點的價值為200元/手，當上證指數從1350點升至1500點時，投資者每買一手（約需投資 1500X200X0.05=15000元）就有機會盈利30000元。
⑸ 期貨外匯保證金問題！！ 保證金是不是就是杠杠而且這個保證金是不是是證券公司收取的
首先，給樓主說下，把概念搞的太混了；
第一，期貨公司收百分之5到10的錢的意思，就是說保證金率為5%~10%，換算成杠桿的話就是，是20倍~10倍；保證金5%就等於杠桿20倍，是同一個概念。
同理，外匯100倍的杠桿就是說保證金率為1%；
第二，保證金率和杠桿概念弄明白後，就說一下錢的問題，
100倍杠桿，就是保證金1%的意思，也就是說，如果你要交易100000美金的外匯，100倍杠桿的話，就是說保證金1%的話，你只需要，1%*100000=1000美金，就可以了，也就是說，用1000美金操作100000美金的外匯。
第三，當你開戶的時候，杠桿就已經定下來了，
杠桿，是開戶的時候定下來的，跟你用多少錢操作沒關系，杠桿要先確定，是一定的。
當杠桿定以後，你所投入的錢，並不是全部用來交易了，參與交易的錢，就作為被佔用的保證金，其他的錢屬於未被佔用的保證金，只是為了結算時候用的；
至於你用多少保證金交易，是看你下單時候用多少交易量算的，跟你投入多少錢沒關系，也就是說，你存了10000美元，你可以只用到1000美金作為保證金來交易，因為，到底用多少參與交易，你下單的時候，自己定的。
⑹ 外匯期貨保證金是什麼意思，為什麼要交納外匯期貨保證金
期貨的買賣是通過中介執行，需要另開一個戶頭交予保證金（margin）於中介。因為期貨的結算是每天制，所以賬戶里的保證金每天都在變動。初始保證金額度是協商議定的，維持保證金額度一般是75%的初始保證金。 保證金可以確保中介操作的流暢以及確保交易人不會拖欠不履行。再者，一般保證金里的錢是享有利息的，所以使得交易人不會有任何損失。
⑺ 外匯期貨保證金怎麼算
你得看哪一個外匯交易商，規定不一樣，比如有的交易杠桿為1:400，即你用1美元就能買到400美元的期貨，
如果以交易單位為1手（1手=100000美元）來記算的話，保證金即為100000*1/400=250，意為用250就可從事十萬美元的交易
⑻ 外匯期貨的保證金如何計算能否舉個例子
你得看哪一個外匯交易商，規定不一樣，比如有的交易杠桿為1:400，即你用1美元就能買到400美元的期貨，如果以交易單位為1手（1手=100000美元）來記算的話，保證金即為100000*1/400=250，意為用250就可從事十萬美元的交易
⑼ 對外匯期貨和外匯保證金的區別一直不是很清楚: 據我從書上了解到的好像是這樣的，請各位大蝦看我理解的有
只能說你的理解並不完全正確。期貨中需要的並不是兩種保證金，實際上所謂初始保證金實際上是你開倉一份期貨合約時最少所需要多少保證金，由於期貨交易的保證金是實施逐日盯盤計算盈虧制度，也可以理解成每天的盈虧必須從保證金中增減，當你保證金帳戶中的保證金余額低於維持保證金時就會被追加保證金到初始保證金的水平。對於外匯保證金也是根據類似期貨交易模式進行的，同樣也是根據逐日盯盤計算盈虧，也就是不論浮動盈虧怎麼樣，其要求的保證金金額是會變動，如果不變動的，也不會在現實中出現外匯保證金交易的爆倉現象。
⑽ 外匯期貨保證金是：
外匯保證金制度已經叫停。