㈠ 股指期貨的"升水""貼水"對股指現貨會有何影響
厲害哦
㈡ 股指期貨對應現貨升水貼水這個是什麼比較的Ic1604對比深證成指還是滬深指數
IC 是中證500的，也就是中小板塊的一個股指標的 ，對應的更多的應該是深證成指的 ，另外還有上證50以及滬深300，對應的都有所不同，升水是指比現在的指數價格高，貼水是低。如果升水，利好現在股市，貼水利空股市。其實直接可以考慮下恆指期貨的投資，門檻低，雙向的
㈢ 股指期貨交割日當天是貼水的現貨會出現什麼情況
股指交割日當天貼水，不說明現貨會怎樣，交割日的股指期貨價格和現貨最終的價格應該接近一致的，達成一致有可能是當天期指跌的少，現貨跌的多。也可能是現貨跌，期指漲。也有可能是期指漲的多，現貨跌的多。
㈣ 股市大跌中股指期貨大幅貼水什麼意思
比如大盤指數從3500 跌倒3300.
那股指期貨可能從3450跌到3100，股指期貨遠低於股指，所以叫大幅貼水。
同樣，如果大盤上漲的快，期貨也會大幅升水。股指期貨的反應往往比大盤敏感，而且幅度更大。
㈤ 股指期貨的"升水""貼水"對股指現貨有何影響，急，明天考試用。謝謝
如果，股指期貨對現貨有升水，說明股指期貨的價格高於現貨，也就說明了市場投資者對股指的未來走勢較為看好，對現貨是一個利好。
反之，股指期貨對現貨貼水，說明股指期貨不被看好，那利空股指現貨。你的，明白？
㈥ 如何計算股指期貨和現貨之間存在的套利空間
我們找到上周四的滬深300收盤價，3397點。當天的即月期指點位IF1011，3513點；當天的下月期指點位IF1012，3569點。期貨點位如果比現貨高，叫做升水（低，叫貼水）。如果升水過高，或貼水過高，都可以應用對沖進行低（無）風險套利。我之所以說它是低風險而非無風險，並不是指方法本身，而是在操作上。
當升水過大的時候，可以用做多滬深300股票或指數現貨（包括ETF和一籃子股票），同時做空等量的股指期貨（不是保證金額），因為期指到期結算時，用的是最後交易日的現貨進行結算。所以升水和貼水必然回歸現貨是游戲規則，根據這一游戲規則進行套利。（貼水反過來交易，做空滬深300股票或指數現貨，目前在沒有股票的前提下，只有融券可以空，同時做多股指期貨。）
其操作要點主要有三點：第一是對沖要對等。我舉的例子是在目前的情況下，做空10手股指期貨，做多1000萬現貨。也就是說做空1手，要做多100萬。這是為了大家好記，當然這個標准只是在現在的條件里。如果在2319點的時候，這做空的價格是不一樣的。但你可以計算出來。比方說2319點做同樣對沖，做1000萬現貨多，就要空期貨14手。我可以給一個1000萬的標准，現貨指數：A，用10000000/(A*300)=X, X是要對沖的手數。
第二，在計算好對沖的對等條件下，除了多空雙方必要的資金總和以外，還要有一部分資金抗風險，我個人認為1倍的保證金足夠。以防止升水或貼水近一步擴大時，短期對操作對沖雙方的影響。
第三，怎樣盡量的確保買入的現貨收入跟滬深300指數的波動盡量相同。300ETF最貼近，或一籃子股票。假如你不想那麼麻煩，只想選擇滬深300樣本股里邊的股票進行對沖交易的話，你一要分散資金，二要分散板塊。這兩項都是為了，盡量使現貨做多的收益跟指數的收益相同，分散資金是為了要盡量的保證所買股票不會和指數的漲跌幅度有較大的偏差，分散板塊也是為了這一點。（有人選擇滬深300股票當中影響力最大的股票進行對沖，這樣做是錯的。要盡量的每個板塊選一隻權重股，才能做到分散，而不是集中。比方說周五，滬深300權重股前10名里基本都是銀行，如果你選擇銀行股做對沖，你基本沒利潤可賺，因為大盤雖只跌了0.5%，但銀行股的跌幅近2%。）
做好了上面的三項，就可以套利了。收益率，周五的中午說過了，差不多。1年的利息才2.5%。這么做（下月）1個半月，就能得到近4.2%的收益，而（即月）半個月的收益，近3%。這對大資金來講，是免費的午餐。
當我捅破了這層窗戶紙後，很多資金開始反應過來了，我周四寫的文章，周五在指數平開的情況下，股指期貨低開了近50多點，最終收跌96點，升水被消滅了80點。周五當天套利的收益率就應該在2%。現在已經沒有套利的機會了，只能對沖來平衡風險和收益。
㈦ 如何看待分析股指期貨升貼水情況
您好，股指期貨與現貨指數價格的差被稱為基差，當股指期貨價格高於現貨指數價格時，股指期貨處於升水，基差為正；反之，股指期貨處於貼水，基差為負。具體股指期貨升貼水問題可以聯系徽商期貨庾經理。股指期貨操作建議：周五股指震盪下跌，目前金融嚴監管及流動性緊張導致市場出現持續調整。雄安新區及次新股是市場最活躍的兩大板塊，對市場產生明顯的虹吸效應。兩者集體調整，且金融股、資源股大幅殺跌使得大盤加速趕底，從技術面的角度看，預計股指在年線附近將有爭奪。建議投資者繼續觀望。
㈧ 什麼股指期貨貼水，對a股有什麼影響，什麼又是股指嚴重貼水，要通俗易懂，求大神解釋
我來一個通俗易懂的
以IF為例，貼水就是，股指期貨的價格低於滬深300的價格，
嚴重貼水，就是股指期貨的價格低於滬深300的價格很多，100點以上，目前最大是400點。
而股指期貨是現行指標，意味著大盤可能還會大幅下跌！