1. 問個期貨問題：用八千塊做期貨，假如每天都能穩定盈利三百塊，在復利的角度算，請問一年後的資金是多少
不知道是否符合你的意思
第一天300，那麼收益是3.75%，一年按250個交易日算，那麼一年後你就有7945萬了，恭喜你發財。我剛做這行時也經常算這個。可惜現在全部財產都不到6位數。
2. 期貨復利怎麼計算啊 打個比方股票10000來50個漲停就是1000000萬 那麼期貨呢1000
股票10000來50個漲停就是100多萬，不是1000000萬
期貨要看保證金比例是多少，漲跌停板的限制是多少。
例如，保證金是10%，1萬可以買10萬的合約，如果漲跌板是2%，就是2000，
那麼你的收益率是20%，漲到100萬需要連續25天多
3. 期貨復利問題
我們 就按 前十天 不復利計算 10天10% 每十天 復利 那麼10%的 7個周期 大約就是2倍 70天翻一番
70天 掙到 4w 140天掙到 8w 210天掙到16w
一年 220個 交易日
大約是 掙 800%
4. 期貨價格怎麼算出來的
期貨價格是指期貨市場上通過公開競價方式形成的期貨合約標的物的價格。
期貨價格=現貨價格+融資成本
如果對應資產是一個支付現金股息的股票組合，那麼購買期貨合約的一方因沒有馬上持有這個股票組合而沒有收到股息。相反，合約賣方因持有對應股票組合收到了股息，因而減少了其持倉成本。因此期貨價格要向下調整相當於股息的幅度。結果期貨價格是凈持倉成本即融資成本減去對應資產收益的函數。即有：
期貨價格=現貨價格+融資成本-股息收益
一般地，當融資成本和股息收益用連續復利表示時，指數期貨定價公式為：
F=Se^(r-q)(T-t)
其中：
F=期貨合約在時間t時的價值；
S=期貨合約標的資產在時間t時的價值；
r=對時刻T到期的一項投資，時刻t是以連續復利計算的無風險利率（%)；
q=股息收益率，以連續復利計（%)；
T=期貨合約到期時間（年）
t=時間（年）
考慮一個標准普爾500指數的3個月期貨合約。假設用來計算指數的股票股息收益率換算為連續復利每年3%,標普500指數現值為400，連續復利的無風險利率為每年8%。這里r=0.08,S=400,T-t=0.25,q=0.03，期貨價格F為：
F=400e^(0.05)(0.25)=405
我們將這個均衡期貨價格叫理論期貨價格，實際中由於模型假設的條件不能完全滿足，因此可能偏離理論價格。但如果將這些因素考慮進去，那麼實證分析已經證明實際的期貨價格和理論期貨價格沒有顯著差異。
本條內容來源於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》
5. 期貨做復利還是單利,說說你的經驗
復利的前提是...你的盈利倉位是可以不斷擴大的...這有兩種理解...一個是盡量不要滿倉操作...其次是虧損額不能影響到下一次開倉...
6. 金融工程——遠期、期貨、復利計算
第一道（1.538-1.5180)*62500=1250
第二道10%/12之後*3再*20=0.5 0.5+20=20.5元
7. 求期貨市場教程裡面金融期貨的所有計算公式。拜託各位。。。
這個投資者買入了股票現貨，賣出股票期貨，是所謂期現套利，也就是無論股票價格如何，無論漲跌，投資者都會將手中的100股股票賣出，所獲現金流入等於期貨合約現金交割履約所需支付的現金流出。
這道題的計算過程
50*100-4000*110%^2=160
如果我們假設股票價格在交割時為a，那麼包括履約清算的計算過程不過是
（50*100-100a）-4000*110%^2+100a=160
但你這么寫，只會向老師暴露你不懂得期現套利。
單利計算更加簡單
50*100-4000*120%=200
此題中的復利計息指的是第一年的10%利息在第二年也會生息，不是指「連續復利」。連續復利計算需要計算器，一般實際生活中也沒有這么貸款的。
8. 期貨收益計算問題
要看每天的收盤價格，如果4270開多晚上是4370就是上漲100點因為一手等於10噸所以贏利1000元一手，這個是浮動贏利，也是真實的錢，也可以加倉。（當然是理論上，誰真100%滿倉的話是不懂期貨的）
打開K線圖，以每天的價格計算。 但是還有新的問題，就是這種的一天一次加倉的。
如果以浮贏立即加倉，答案可以嚇死樓主，第一次140手，140手當天如果漲100點就是14萬浮動贏利，第二天加倉的話有54萬資金價格是4370的話等於123手。那麼就有263手，每上漲一點浮動2630元，浮動2點就可以增加一手。那麼平均每天200點漲幅就遠遠大於100手，因為這些新加入的手數也是增加贏利的。到晚上可以變成400多手而不是（263+100）。復利的力量很可怕。
樓主無聊的話可以這樣算下。第三天400手每上漲4點可以增加3手多，因為一點就是4000浮贏。如果也是200點漲幅的話，就增加接近400手。九天滾下來，錢就數不過來了
樓主不做期貨不了解細節，最根本的問題的價格在動，浮動贏利是分分秒秒在變的，也是隨時可以增加倉位的。不是到晚上結算的，不是第二天才能用的。
9. 通過期貨交易套利獲得的盈利怎麼算
題目中的套利是期現套利，利息的計算採用的是復利計演算法。由於貸款的時間是不明白，不能亂說。 你這有點怪，期貨套利 怎麼問題就成股票的了 ..