期貨模型如何減少回撤

⑴ 如何能有效控制投資組合的凈值回撤

（1）倉位調整：快一拍—快半拍—准時拍—慢半拍—慢一拍
這是巴羅快樂投資口訣中「四三二一」倉位管理法則的向下運用。
牢記：永遠不可能賣在最高點，只要賺錢賣的都沒錯；
快一拍吃不到大肉，慢一拍會虧掉大肉，要盡量做到快半拍、准時拍；
快半拍是在敏感位置、預警圖出現時就減倉至9成；
准時拍是在跌破10日線時，繼續減倉至7成；
慢半拍是在跌破30日線時，繼續減倉至4成；（目前沒有止跌現象，逢高繼續減倉直至保留4成底倉）
慢一拍是確定牛市結束時，清倉。
對個股而言，除非它有明確的、很快能發生的股價催化劑，否則一律調整倉位，沒有例外，做錯了也要做。
（2）、衍生工具對沖：做空股指期貨、融券做空
判斷大盤風險日益臨近，又對手中個股抱有很大期望，實在不願減倉，應運用衍生工具來對沖系統性風險。
如5月4日收盤8347點開始對沖中證500，則至5月7日收盤7911點可盈利5.22%，如果1手則盈利436點即87200元。可有效減低、對沖現貨的風險。
融券對沖：如果是可以賣空的證券，只要融券賣出相同數量的股票即可。如果不是標的證券，融券賣出與其相關性較高的可以賣空的股票即可。

⑵ 期貨交易中盈利前提下回撤點位止盈怎麼設置

開倉之前設置止損點位，如果單子盈利止損點位上移就變成止盈點位，如果行情去一直漲上移止盈點位.
嚴格遵守既定的紀律，止盈止損，可以防止因為貪心等人性弱點導致損失擴大化或盈虧反轉。期貨交易中盈利靠的不是判斷的准確性，而是判斷以後嚴格執行交易紀律。事實證明能嚴格執行既定策略的人才能在這個市場有所作為。程序化交易就是為此而生的.

⑶ 期貨回撤小的交易方法

期貨回撤小的交易方法也是可以有的，很多的一些小地方小的交易方法都是可以駕馭的。

⑷ 期貨入門：什麼是回撤

最高浮動盈利和之後一段時間價格變化之後的最低盈利的差額。簡單的就是回調對你市值影響的反應指標、、、要是你一開始賺了20%後來虧了10%那麼你的回撤就是30%說明你的技術不穩定。一般比賽都會有這個指標。

⑸ 在期貨交易中，如何做長線單面對短期的利潤回撤，你會怎麼辦

在期貨交易中，如何做長線單？面對短期的利潤回撤，你會怎麼辦？

在期貨交易中，承擔回撤，是拿住趨勢的代價。不承擔回撤，就很難拿住趨勢。

交易者想要做好長線交易，首先要有足夠的資金來面對回撤，其次，要有自己的交易系統，操作中嚴格執行自己的交易系統，中間行情出現變化也要保持好心態，才能夠在長線交易中獲利。

做趨勢的人，應該有自己的交易規則，對於趨勢出現風險或者趨勢出現轉變應該要有自己的判別條件。

有的交易者會以大趨勢的轉向信號出現為結束單子的條件，不理會其中途的回撤，如果出現這樣的信號才會出場，哪怕事後趨勢又恢復，如果對浮盈回撤還是很敏感，那就只有採取其他方式來加以控制，但代價可能是中途出局。

面對短期的利潤回吐，直接選擇承擔我交易規則之內的補分，到了就出場，不到有持有。

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⑹ 程序化交易 如何減少回撤

程序化交易的回撤主要來自行情變動時模型不適應當時行情所帶來的損失，通常是趨勢模型不適應震盪行情，但想找到一個既能適應趨勢行情又能適應震盪行情的模型是不可能的。
解決這個問題的辦法是做組合交易，也就是說用多個模型做一個一個品種的多個周期，有趨勢模型也有震盪模型，這樣在行情不好的時候模型之間能夠行程一個盈虧對沖保住本金減小回撤，行情好到時候可以實現模型的收益共振，迅速提升盈利。

⑺ 為什麼期貨放量後一定會回撤

你太籠統了，期貨分很多種，量還有分是總量，還是就你開戶公司的量？有的期貨是全球交易，如果量多都回撤，說明拋貨（相反向的量）多了。

⑻ 瘋狂期貨：計量經濟學：如何去除回歸模型中的時間趨勢

我當時就是按這個格式答題的

⑼ 期貨回撤率是什麼

回撤率一般有兩種解釋：

一個是價格上的，指一段趨勢單向運行後到達極值，隨後的反向拉回在這段趨勢中所佔的比率（回撤率最大為100%）。比如豆粕從1000漲到了2000，開始下跌，跌到1900以後恢復上漲，稱為回撤了10%，跌到1500以後恢復上漲，稱為回撤了50%。下跌趨勢一樣，只是有時稱為反彈率。這個比率一般用來做價格變動分析，分析反向拉回運動在哪些位置會遇到支撐或阻力，比如黃金比率回撤。
另一個是資金上的，指經過一段時間的贏利後，資金賬面開始出現虧損，直到某個時刻又開始出現贏利，這一段時期的虧損額占虧損之前的資金總額的比率就是資金的回撤率。比如賬戶原有資金200萬，某段時間出現了20萬的虧損，就是資金回撤了10%。這個一般用來做風險控制和資金管理，比如某些對沖基金比較常用的比率就是每天的虧損不能超過總資金的2%，每月的虧損不能超過總資金的6%。