甲醇期貨連續漲跌停板規定

① 期貨交易規則如何持倉有限制嗎漲跌停板制度如何定

（一）、持倉限制：
1、 大連商品交易所禁止自然人客戶的持倉保留至交割月，否則，交易所在進入交割月後，將對其持倉強行平倉。
2、 鄭州商品交易所規定，在進入交割月的第一個交易日後，凡持有標准倉單的賣方均可憑《標准倉單持有憑證》到交易所辦理提前交割；凡持有多頭合約的客戶在進入交割月後，將隨時面臨強迫交割的風險。所以，買方客戶，若不準備交割，在進入交割月前，應盡量平倉。
3、 上海期貨交易所對進入交割月前的交割品種逐日提高交易保證金，其他兩家期貨交易所，在交割月前一個月對相關合約也將逐級提高交易保證金。
（二）、漲跌停板制度：
1、上海交易所

銅、鋁
交易日（D） D1 D2 D3 D3收市後
漲跌幅 3% 4% 5% 強制減倉

天膠
交易日（D） D1 D2 D3 D3收市後
漲跌幅 3% 6% 6% 強制減倉

2、 大連交易所

黃大豆
交易日（D） D1 D2 D3 D3收市後
漲跌幅 5% 4% 4% 強制減倉

豆粕
交易日（D） D1 D2 D3 D3收市後
漲跌幅 5% 4% 4% 強制減倉

3、 鄭州交易所

小麥（普通小麥 和強筋小麥）
交易日（D） D1 D2 D3 D3收市後
漲跌幅 3% 4.5% 4.5% 強制減倉

註：其中D1、D2、D3分別指三個交易日連續停板。

② 什麼是期貨交易的保證金制度和漲跌停板制度

一、保證金制度

保證金是交易過程中，作為信用擔保預先交付的資金。期貨交易中的保證金由交易所保存作為其履行期貨合約的財力擔保。

交易所對買賣雙方同等收取，當一方出現保證金不足時，會實施強制性追加或強平的措施，用於保障兌付能力，交易過程公平公正。

交易所向期貨公司（即會員）收取保證金。交易所根據期貨品種來設定最低保證金標准，並且根據市場風險狀況對保證金水平進行調節。

交易所按期貨合約所面臨的風險水平設定收取標准，可根據市場情況變化對標准進行調整，一般不會高於15%。

投資者通過期貨公司參與期貨交易，因此向期貨公司繳納的保證金比例是由期貨公司確定的，期貨公司有權根據期貨交易所、結算機構的規定、市場情況，或者是其認為有必要的情況下自行調節保證金比例，但絕不會低於交易所規定的水平。

期貨保證金機制是如何運作的？

TIP:

開倉：開立期貨合約，即參與交易，賬戶內會有佔用保證金

平倉：了結期貨合約，即結束交易，佔用保證金將被釋放

可用資金：期貨賬戶未被保證金佔用的資金

二、漲跌停板制度

漲跌停板制度限制了投資者交易時，買價與賣價的范圍。這個范圍一般是前一交易日結算價與規則中規定的漲跌幅限制相乘得出，一般可以通過行情或交易軟體得到具體的數值。

由於超出這個范圍的報價視為廢單，所以價格觸及到漲跌停板時，往往很難繼續達成交易，從而出現停板的狀態。

漲跌停板的規則中，最復雜的部分是漲跌停板的調整規則。交易所實施漲跌停板制度從某種角度說是限制了交易的流動性。

流動性是期貨的生命，過度的限制會帶來更多的不利影響。所以交易所設定了漲跌停板的調整規則，當合約在收盤前5分鍾持續處於漲跌停板狀態時，次日會對漲跌停板限制幅度進行調整。

不同的品種調整規則不同，調整的核心思路是既要讓價格波動范圍不會影響到達成交易，又可以讓單日最大風險控制在一定范圍內。比如：上海期貨交易所部分品種實施的三板制，對於連續漲跌停的品種，每連續觸及次數+1，漲跌停板幅度增加3%。

望採納！

③ 期貨的漲跌停板是如何計算的

期貨漲跌停板是指當某個期貨品種合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報,或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況。

按著漲跌方向分為兩種情況，一個是漲停板一個是跌停板，在漲跌停板制度下，前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限。

前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成價格下跌的下限、稱為跌停板價格。期貨交易漲跌停板一般是在5%左右，不過根據每個品種波動性不同，漲跌停板價格也不相。

期貨漲跌停板計算：

第一、期貨交易所實行漲跌停板制度，由交易所制定各期貨合約的每日價格最大波動幅度。

第二、當某期貨合約以漲跌停板價格成交時，成交撮合實行平倉優先和時間優先的原則，但平當日新開倉位不適用平倉優先的原則。

第三、漲(跌)停板單邊無連續報價(以下簡稱單邊市)是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報，或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況。連續的兩個交易日出現同一方向的漲(跌)停板單邊無連續報價情況，稱為同方向單邊市;在出現單邊市之後的下一個交易日出現反方向的漲(跌)停板單邊無連續報價情況，則稱為反方向單邊市。

第四、當某期貨合約在某一交易日(該交易日稱為Dl交易日，以下幾個交易日分別稱為D2、D3、D4、D5、D6交易日)出現單邊市，則D1交易日結算時該合約交易保證金按下述方法調整：

銅期貨合約交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取;

鋁期貨合約交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取;天然橡膠期貨合約的交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取;

燃料油期貨合約的交易保證金比例為10%，收取比例已高於10%的按原比例收取。

D2交易日，銅期貨合約的漲跌停板為5%，鋁期貨合約的漲跌停板為5%，天然橡膠期貨合約的漲跌停板為6%，燃料油期貨合約的漲跌停板為7%。

第五，該期貨合約若D2交易日未出現單邊市，即：銅期貨合約的漲跌幅度未達到5%，鋁期貨合約的漲跌幅度未達到5%，天然橡膠期貨合約的漲跌幅度未達到6%，燃料油期貨合約的漲跌幅度未達到7%，則D3交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。

若D2交易日出現反方向單邊市，則視作新一輪單邊市開始，該日即視為Dl交易日，下一日交易保證金和漲跌停板參照上述第四條規定執行。

若D2交易日出現同方向單邊市，則當日收盤結算時該合約交易保證金按下述方法調整：銅期貨合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高於9%的按原比例收取;鋁期貨合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高於9%的按原比例收取;天然橡膠期貨合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高於9%的按原比例收取;燃料油期貨合約的交易保證金比例為l5%，收取比例已高於15%的按原比例收取。D3交易日銅期貨合約的漲跌停板為6%，鋁期貨合約的漲跌停板為6%，天然橡膠期貨合約的漲跌停板為6%，燃料油期貨合約的漲跌停板為10%。

第六，若D3交易日未出現單邊市，即：銅期貨合約的漲跌幅度未達到6%，鋁期貨合約的漲跌幅度未達到6%，天然橡膠期貨合約的漲跌幅度未達到6%，燃料油期貨合約的漲跌幅度未達到l0%，則D4交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。

④ 期貨的漲跌停板多大隔夜跳空會超過漲跌停限制嗎有像股票那樣封死漲跌停板的情況嗎

一般4%左右,每個品種有所不同,以交易所公布為准,隔夜跳空不會超過漲跌停板,了不起是封死板,第二天會擴板,增加漲跌停幅度,繼續這樣,交易所會公布措施.

⑤ 期貨交易中 如果連續漲停或者跌停 是不是反方向的平倉 平不掉啊

不用連續跌停，只要當天到達跌停板了，而你是跟市場方向相反的倉位都不能平掉，除非盤中有打開過，但是排隊的人也是很多的，到時看運氣了。

平倉是指期貨交易者買入或賣出與其所持期貨合約的品種代碼、數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結頭寸的行為。

在交易過程中，期貨交易所按規定採取強制平倉措施，其發生的平倉虧損，由會員或客戶承擔。實現的平倉盈利，如屬於期貨交易所因會員或客戶違規而強制平倉的，由期貨交易所計入營業外收入處理，不再劃給違規的會員或客戶。

如因國家政策變化及連續漲停板、跌停板而強制平倉的，則應劃給會員或客戶。

⑥ 期貨漲停與跌停有何規定何時出現，如上漲或下跌多少%時

期貨各品種漲跌停板百分比相對來說不是固定的，如果市場交易活躍，交易所有權調整這個百分比。相反也是一樣。

國內有4家期貨交易所，中金、上期、大商、鄭商。

中金是10%，和股市一致。

上期是5%，第二個板則是7%，第三個9%。

大商都是5%。不管是第幾個板，連續一個方向板3個之後，強制平倉。鄭商基本是4%，第二個開始是6%。不過小麥和稻子就是3%，第二個是4.5%。菜籽油5%，第二個則是7.5%。

(6)甲醇期貨連續漲跌停板規定擴展閱讀：

期貨漲跌停板制度：

在漲跌停板制度下，前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限，稱為漲停板；前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成價格下跌的下限，稱為跌停板。因此，漲跌停板又叫每日價格最大波動幅度限制。漲跌停板的幅度有百分比和固定數量兩種形式。

漲跌停板制度，是指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高於或低於以該合約上一交易日結算價為基準的某一漲跌幅度，超過該范圍的報價將視為無效，不能成交。

在漲跌停板制度下，前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限。稱為漲停板；前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成價格下跌的下限、稱為跌停板。因此，漲跌停板又叫每日價格最大波動幅度限制。漲跌停板的幅度有百分比和固定數量兩種形式。

如上海金屬交易所的銅、鋁漲跌停板幅度為3%，漲跌停板的絕對幅度隨上日結算價而變動；而鄭州商品交易所綠豆合約則是以昨日結算價為基準，上下波動1200元噸作為漲跌停板幅度。

⑦ 期貨市場可以連續幾次跌停

可以連續3個漲跌板，每次漲跌停都會提高保證金，並擴大漲跌停板的幅度。第三個漲跌停交易所會協議平倉。

⑧ 國內期貨各交易品種每日漲跌停板幅度為多少

大商所自2010年11月29日結算時起，黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯合約漲跌停板幅度擴大至6％。鄭商所自2010年11月29日結算時起，PTA、菜籽油、硬麥期貨合約漲跌停板幅度由原比例調整為6%。上海期貨交易所從2010年11月30日起，提高所有品種的漲跌幅度限制至6%。

⑨ 當某期貨合約出現連續漲跌停板的情況，交易保證金比率相應提高，這個制度控制風險的原理

如果原來是1:10,價格沒變動一個點,虧損的人就要虧10元,提高保證金後變為1:5,價格沒變動一個點,虧損的人就要虧5元,就是少虧了一半,價格一樣變動,但是虧損少了,風險降低,原理比較直白的就是這樣.