① 期貨交易只要交保證金就能進行買賣的嗎能不能詳細舉個例子（假設是買大豆2手那麼保證金要多少）謝謝
保證金一般為期貨合約的百分之八到百分之十三，大豆的保證金一般是百分之八，舉例說假如大豆現在是4000元一噸，而一手合約是10噸，那你所需交納的保證金即為4000×10×8％=3200.也就是說你交易一手大豆需要3200元的保證金即可。最簡單的說法就是你只需用3200元就可以進入期貨市場進行大豆商品的交易
② 期貨保證金計算
1.開倉保證金：A應該是糧食類吧，通常是10噸/手，按照保證金比例6%,=4592.17*10*6%*6手=1.81
2.保證金比例=交易所保證金+期貨公司風險控制比例，且會根據結算月的臨近，或者特殊的情形的條件（如節假日等），由交易所規定調整幅度，期貨公司也會進行調整比例，最高可到30%或以上
3.結算價格是按照最後半小時（還是15分鍾，記不清了）的加權平均值計算的，只要你沒有日內平倉，統一按照此價格進行日終結算。
4.你使用賣開倉，則日終結算價比你的買入價高，你就虧了嘛！如果日中結算價是4620，則保證金會是16632（你可以反算，也可以找本書看下計算公式，相差不大）
5.浮動盈虧=（4620-4592.17）* 10 * 6 =????
別忘記算傭金。還有上述計算是按照均價來算的，你的每張單子的開倉價還有一定的差價，可以具體算一下。
不知道為啥會是22042.40? 計算方式應該是沒錯的。也可以請教下各位大蝦。。。好久不關注算式了，都相信計算機了。
③ 設置一個股指期貨買空保證金的例子
比如股指期貨買空的保證金。首先保證金是不同的期貨品種，保證金比例也是不一樣的，一般的保證金是10%到15%。買空的話，就先建倉，點擊賣開倉。輸入價格和手數就可以了。想要做好期貨，就不能頻繁操作，等待機會，先把行情走勢分析好後再下單。綜合分時線和布林帶來判斷。每天做好求穩不貪，盈利十個點就可以了。嚴格止損。同時提供行情指導和喊單。
④ 設置一個股指期貨買空的保證金交易的例子
每點300塊 比如價格是3000點 全額就是90萬 如果是百分之十保證金 就是九萬塊 可以買一手跌
⑤ 商品期貨里的 追加保證金是怎麼計算的 能講一個例子最好
追加保證金
指交易所規定
客戶保證金帳戶金額短少
使保證金金額維持
初始保證金水平
要求客戶增加交納
保證金
其實商品
金融期貨追保
算
我舉
例
看
知道
：
某客戶帳戶原
保證金200,000元
8月9
倉買進9月滬深300指數期貨合約15手
均價1200點（每點100元）
手續費
單邊每手10元
結算價
1195點
保證金比例
8%
倉持倉盈虧=（1195-1200）×15×100=－7,500元手續費=10×15=150元
權益=200,000－7500－150=192,350元保證金佔用=1195×15×100×8%=143,400元資金余額（即
交易資金）=192,350－143,400=48,950元
8月10
該客戶沒
交易
9月滬深300指數期貨合約
結算價降
1150點
帳戶情況
：
歷史持倉盈虧=（1150-1195）×15×100=－67,500元
權
益=192,350－67,500=124,850元保證金佔用=1150×15×100×8%=138,000元資金余額（即
倉交易資
金）=124,850－138,000=－13,150元
顯
要維持15手
持倉
保證金尚缺13,150元
意味著
交易
市
前必須追加保證金13,150元
該客戶
交易
市
前沒
保證金補足
期貨經紀公
司
其持倉實施部
強制平倉
經
計算
124,850元
權益
保留
持倉至
124,850元/（1150×100×8%）=13.57手
經紀公司至少
其持倉強平掉2手
⑥ 設計一個股指期貨賣空的保證金交易例子
以現在股指IF1601現價3580為例：以3580賣出一手IF1601需要3580*300*0.4=429600
元保證金。如果價格跌到3550，那麼你就賺（3580-3550）*300=9000元。反之則賠錢
⑦ 期貨保證金怎麼計算
1.開倉保證金：A應該是糧食類吧，通常是10噸/手，按照保證金比例6%,=4592.17*10*6%*6手=1.81
2.保證金比例=交易所保證金+期貨公司風險控制比例，且會根據結算月的臨近，或者特殊的情形的條件（如節假日等），由交易所規定調整幅度，期貨公司也會進行調整比例，最高可到30%或以上
3.結算價格是按照最後半小時（還是15分鍾，記不清了）的加權平均值計算的，只要你沒有日內平倉，統一按照此價格進行日終結算。
4.你使用賣開倉，則日終結算價比你的買入價高，你就虧了嘛！如果日中結算價是4620，則保證金會是16632（你可以反算，也可以找本書看下計算公式，相差不大）
5.浮動盈虧=（4620-4592.17）* 10 * 6 =????
⑧ 商品期貨里的 追加保證金是怎麼計算的 能講一個例子最好
追加保證金是指交易所規定的，在客戶保證金帳戶金額短少時，為使保證金金額維持在初始保證金水平，而要求客戶增加交納的保證金。
其實商品和金融期貨追保的演算法是一樣的，我舉個例子，你看了就知道了：
某客戶帳戶原有保證金200,000元，8月9日，開倉買進9月滬深300指數期貨合約15手，均價1200點（每點100元），手續費為單邊每手10元，當日結算價為1195點，保證金比例為8%。
當日開倉持倉盈虧=（1195-1200）×15×100=－7,500元手續費=10×15=150元當日權益=200,000－7500－150=192,350元保證金佔用=1195×15×100×8%=143,400元資金余額（即可交易資金）=192,350－143,400=48,950元
8月10日，該客戶沒有交易，但9月滬深300指數期貨合約的當日結算價降為1150點，當日帳戶情況為：
歷史持倉盈虧=（1150-1195）×15×100=－67,500元當日權
益=192,350－67,500=124,850元保證金佔用=1150×15×100×8%=138,000元資金余額（即可開倉交易資
金）=124,850－138,000=－13,150元
顯然，要維持15手的多頭持倉，
保證金尚缺13,150元，這意味著下一交易日開市之前必須追加保證金13,150元。如果該客戶在下一交易日開市之前沒有將保證金補足，那麼期貨經紀公
司可以對其持倉實施部分強制平倉。經過計算，124,850元的權益可以保留的持倉至多為124,850元/（1150×100×8%）=13.57手。
這樣，經紀公司至少可以將其持倉強平掉2手。
⑨ 關於期貨，保證金
價格*手數*保證金比例=應佔用的保證金數額
我估計你是真的不懂，而且屬於一點都不懂的那種，為啥開戶時也不學習就做的這么猛呢，我們這里沒有一個這樣莽撞的投資者，下面的例子就是你的實際情況
4080*19*10*10%=77520，這是你當時開倉應該拿出的保證金數量，按10%算的。
4080-3760=320*10=3200*19=60800，這是你虧損的數。
3760*19*10*15%=107160，這是你現在應該拿出的保證金數量，按15%算的，只有當客戶權益補足這個數的時候才不會強平。
你要是平倉，我估計你這一筆單子的損失就可以銷戶了，假如不平可能還會有下跌的可能，怎麼會做成這樣，唉。