股指期貨持倉量公式

⑴ 股指期貨持倉多少怎麼看

持倉量：是指期貨交易者所持有的未平倉合約的單邊數量。也可解釋為交易者建倉之後手中就持有頭寸，這就叫持倉。
我國金融期貨交易中：滬深300指數期貨應用的是單邊總和。
總持倉量：是市場上所有投資者在該期貨合約上總的「未平倉合約」數量。在交易所發布的行情信息中，專門有「總持倉」一欄。
總持倉量的變化，反映投資者對該合約的交易興趣，是投資者參與該合約交易的一個重要指標。如果總持倉量在持續增長，表明交易雙方都在開倉，投資者對該合約的興趣在增長，場外資金在不斷湧入該合約交易中；相反，當總持倉量不斷減少，表明交易雙方都在平倉出局，交易者對該合約的興趣在退潮。還有一種情況是當交易量增長時，總持倉量卻變化不大，這表明市場以換手交易為主。
持 倉：
股指期貨投資者在開倉之後尚沒有平倉的合約,叫做未平倉合約,也叫持倉。開倉之後股指期貨投資者有兩種方式了結股指期貨合約:或者提前擇機平倉,或者持有至最後交易日進行現金交割。
換手交易：
換手交易有「多頭換手」和「空頭換手」之分,當原來持有多頭的投資者賣出平倉,但新的多頭又開倉買進時稱為「多頭換手」;「空頭換手」是指原來持有空頭的投資者在買進平倉,新的空頭又開倉賣出。
市場總持倉量：
「市場總持倉量」的含義是市場上所有投資者（包括多頭和空頭）在該期貨合約上總的「未平倉合約」數量。投資者在交易時不斷開倉、平倉,市場總持倉量也因此在不斷變化。股指期貨市場的總持倉量是按單邊計算的,這與商品期貨市場雙邊計算不同。例如,在交易某一個合約時,一個投資者買入1張合約並持有,另一個投資者賣出1張合約並持有,股指期貨市場總持倉量顯示為1張合約,而商品期貨市場總持倉量顯示為2張合約。市場總持倉量是機構投資者入市的重要參考指標。

⑵ 股指期貨機構的持倉量怎麼計算

市場上所有投資者在該期貨合約上總的「未平倉合約」數量。在交易所發布的行情信息中，專門有「總持倉」一欄。

總持倉量的變化，反映投資者對該合約的交易興趣，是投資者參與該合約交易的一個重要指標。如果總持倉量在持續增長，表明交易雙方都在開倉，投資者對該合約的興趣在增長，場外資金在不斷湧入該合約交易中；

相反，當總持倉量不斷減少，表明交易雙方都在平倉出局，交易者對該合約的興趣在退潮。還有一種情況是當交易量增長時，總持倉量卻變化不大，這表明市場以換手交易為主。

例如：股指期貨的機構持倉量持買單量1000手，持賣單量2000手，等於機構之間對後市行情多空有分歧，但空方占優勢，所以散戶宜持空單，機構持倉量就是多單1000手空單2000手總3000手。

(2)股指期貨持倉量公式擴展閱讀

我國金融期貨交易中：滬深300指數期貨應用的是單邊總和。

總持倉量：是市場上所有投資者在該期貨合約上總的「未平倉合約」數量。在交易所發布的行情信息中，專門有「總持倉」一欄。

總持倉量的變化，反映投資者對該合約的交易興趣，是投資者參與該合約交易的一個重要指標。如果總持倉量在持續增長，表明交易雙方都在開倉，投資者對該合約的興趣在增長，場外資金在不斷湧入該合約交易中；

相反，當總持倉量不斷減少，表明交易雙方都在平倉出局，交易者對該合約的興趣在退潮。還有一種情況是當交易量增長時，總持倉量卻變化不大，這表明市場以換手交易為主。

⑶ 期貨中的計算公式

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價.

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

現手：就是剛剛自動成交的合約數目 買量就是買方成交的合約數目，賣量就是空方成交的合約數目

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。 例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉

⑷ 股指期貨持倉量是什麼意思

股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
持倉量：指投資者現在手中所持有的幣品市值（金額）占投資總金額的比例。
期貨市場中，持倉量指的是買入（或賣出）的頭寸在未了結平倉前的總和，一般指的是買賣方向未平合約的總和，也叫訂貨量，一般都是偶數，通過分析持倉量的變化可以分析市場多空力量的大小、變化以及多空力量更新狀況，從而成為與股票投資不同的技術分析指標之一。 在期貨圖形技術分析中，成交量和持倉量的相互配合十分重要。正確理解成交量和持倉量變化的關系，可以更准確的把握圖形K 線分析組合，有利於深入了解市場語言。

⑸ 股指期貨持倉量問題

行情界面的分時走勢圖下方有持倉變化，具體的可以上如99期貨里查詢，也可以直接來問我。
以上回答你滿意么？

⑹ 股指期貨是怎麼計算的

股指期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。

具體計算公式如下：當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)。

股指期貨交易由於具有T+0以及保證金杠桿交易的特點，所以比普通股票交易更具有風險，建議新手在專業的分析師指導下進行交易方能有理想的投資回報。

(6)股指期貨持倉量公式擴展閱讀：

股指期貨可以降低股市的日均振幅和月線平均振幅,抑制股市非理性波動，當投資者不看好股市,可以通過股指期貨的套期保值功能在期貨上做空,鎖定股票的賬面盈利,從而不必將所持股票拋出,造成股市恐慌性下跌。

套利者通過期現套利和跨期套利，降低了期貨和現貨之間，以及不同期限合約之間的價差,使其保持在合理范圍。三者相互依存,缺一不可。股指期貨市場是一個封閉的市場，套保盤願意為避險支付保證金，投機盤為獲得微小波動的機會願意承擔風險。

⑺ 股指期貨持倉量問題

對，只要你不平倉，你的持倉量就為2手

⑻ 怎麼計算股指期貨成交量和持倉量

你好，股指期貨的成家量和持倉量是交易所實時生成的數據，不需要計算，直接顯示在盤口。

⑼ 股指期貨的持倉量有什麼規律持倉量的高低說明了什麼

持倉量是期貨市場上一個非常獨有的量能指標，是顯示資金存量變化的，而持倉量也是未平倉的合約數總和，持倉也代表著持有者對於後市的一個態度。成交量是引發持倉變化的唯一的原因。
股指期貨持倉量的意義
一、期貨市場持倉量的意義
1、持倉量是一種期貨市場獨有的量能指標，顯示資金存量變化
2、持倉量是未平倉的合約數總和，持倉代表著持有者對後市的態度
3、成交量(包括開倉和平倉)是引發持倉變化的唯一原因。
4、多頭總持倉永遠等於空頭總持倉，但分散與集中程度不同。
5、持倉量的意義：
（1）持倉增減意味著資金進入退出市場；
（2）持倉量大小代表著多空分歧嚴重程度；
（3）持倉量必須與成交和價格結合起來，才有意義。
國內商品持倉量規律總結
1、常規價量分析中關於價升量增、價跌量縮的一般規律是一種誤解。長期走勢中持倉量增減與牛熊趨勢沒有必然聯系。
2、所有期貨漲跌行情，均可分為資金推動型和現貨引導型，只有資金推動型的行情才需要持倉量的配合，現貨引導型的行情則不需要。
3、短期價格波動中，增倉上行，減倉下行非常常見，資金進出對行情漲跌短期具有影響。
4、價格漲跌過度後，最容易出現持倉量的急劇增加。
5、分析期貨品種倉量變化時，要對該品種的背景和特徵有所了解，投機資金參與度高的活躍品種，更容易產生資金推動型的行情；現貨保盤較重的品種，急速增倉經常會弄成重要頭部。

⑽ 什麼是股指期貨持倉量 股指期貨持倉量怎麼看

持倉量就是當前時間下買方和賣方所持有的倉位，單邊計算。

交易軟體上的行情報價上都會有顯示持倉量的。