⑴ 期貨交易中的跨期套利有哪些思路
套利單是有組合交易的是同時發出2個指令，直接買賣2個合約的價差，目前鄭州、大連交易所支持套利組合;上海的品種現在不能買賣價差，是一個一個發出指令，這樣容易造成本來是做套利的，結果只成交了單腿合約。
⑵ 你好，我請教您一下跨期套利怎樣做做好的方法是什麼(操作步驟）。詳細一點，追加50金幣。
跨期套利實質上是一種價差交易，即合約間的價差偏離均衡價差而出現過高或過低的狀態時，相應地賣出或買入價差。價差的不確定性決定了跨期套利不是一種無風險套利。跨期套利的困難之處在於何時採取行動構建頭寸和何時獲利了結。對於跨期套利的時機和價差波動范圍以及趨勢的把握是跨期套利的關鍵。
跨期套利分為三種類別，分別為牛市跨期套利（多頭套利）、熊市跨期套利（空頭套利）和蝶式跨期套利。
牛市跨期套利是指如果我們判斷遠月合約漲幅將大於近月合約漲幅，或遠月合約跌幅將小於近月合約跌幅，就可以買入遠月合約，同時賣出近月合約。從價差的角度看，做牛市套利的投資者看多股市，認為遠月合約漲幅將大於近月合約的漲幅，或者說遠月合約跌幅將小於近期合約的跌幅。
熊市跨期套利是指如果我們判斷近月合約漲幅將大於遠月合約漲幅，或近月合約跌幅將小於遠月合約跌幅，我們就可以買入近月合約，同時賣出遠月合約。熊市套利與牛市套利相反，即看空股市，認為遠月合約的跌幅將大於近月合約，或者說遠月合約的漲幅將小於近月合約漲幅。
蝶式套利是指兩個方向相反、共享中間交割月份的跨期套利的組合，即同時進行三個交割月份的合約買賣，通過中間交割月份合約與前後兩交割月份合約的價差的變化來獲利。當投資者認為中間交割月份的股指期貨合約與兩邊交割月份合約價格之間的價差將發生變化時，會選擇採用蝶式套利。
跨期套利實際操作有兩種方法：模型識別法套利、統計識別法套利
1、模型識別法套利
（1）、確定價格模型
（2）、算出理論成本
（3）、根據理論成本、資金成本、套利成本算套利成本上下限
（4）、價差超出上下限時，同時買賣兩個相應的合約
2、統計識別法套利
（1）、基於協整的跨期套利
假定一些經濟指標被某經濟系統聯系在一起，那麼從長遠看來這些變數應該具有均衡關系，這是建立和檢驗模型的基本出發點。在短期內，因為隨機干擾， 這些變數有可能偏離均值。如果這種偏離時暫時的，那麼隨著時間推移或回到均衡狀態；如果這種偏離時持久的，就不能說這些變數之間存在均衡關系。協整（co-integration）可被看作這種均衡關系性質的統計表示。
（2）、基於GARCH模型的跨期套利
恩格爾和克拉克（Kraft，D.，1983）在分析宏觀數據時，發現一些現象：時間序列模型中的擾動方差穩定性通常比假設的要差。恩格爾的發現說明在分析通貨膨脹模型時，大的及小的預測誤差常常會成群出現，表明存在一種異方差，其中預測誤差的大小取決於後續擾動項的大小。
（3）、選擇統計識別方法
（4）、確定均衡價差
（5）、根據均衡價差、資金成本、套利成本算套利成本上下限
（6）、價差超出上下限時，同時買賣兩個相應的合約
⑶ 跨期套利如何操作
同一品種不同月份合約利用價差達到賺取利潤的目的就是跨期套利。一般來說蝶式套利沒什麼可說的，只有熊市套利和牛市套利兩種能現實應用的套利方法。具體為：熊市套利----近期合約價格高於遠期合約，遠期合約做空，近期合約做多，利用遠期合約在熊市中下跌幅度超過近期合約獲得利潤；牛市套利----近期合約價格高於遠期合約，近期合約做空遠期合約做多，利用遠期預期上漲幅度超過近期獲取利潤。
現實中很難把握套利的具體節奏，國內跨期套利品種最多的為連豆的主力和次主力合約。例如在今年年初連豆905合約與909合約價差達到最高240元時，開905合約空單1手，開909合約多單1手。當價差縮小到預期時解除套利，獲取利潤。
不過因為存在強弱關系，套利往往不能在短期獲得可觀利潤。所以雖然很多品種存在套利可能，但是國內唯一可做的只有大豆。
⑷ 期貨套利交易的流程
期貨市場對於現貨交易商做風險規避是有用的，但對於投機客想做套利難上加難。
1、手續費越來越高，你可以自己算。
2、保證金交易讓你瞬間爆倉。
建議：放棄。忠言逆耳。
⑸ 期貨跨期套利
跨期套利是指利用同一交易所的相同商品，但交割月份不同的期貨合約的價差進行的套利交易。例如，在大連商品交易所買入1月份的大豆期貨的同時賣出相同數量的5月份的大豆期貨，期望未來在有利價位賣出1月份合約的同時買入5月份合約平倉獲利。
針對跨期套利利潤的來源的特徵，要做好跨期套利就須對不同交割月的價格關系有清醒認識。上市交易的每種期貨合約都有兩個以上的交割月份，其中，離現貨月份額較近的稱為近期合約，離現貨月份較遠的稱為遠期合約。無論是近期合約還是遠期合約，隨著各自交割月的臨近，與現貨價格的差異都會逐步縮小，直到收斂，但近期合約價格和遠期合約價格之間只要兩者的價差在一個合理的區間(套利區間)波動，就不存在價差的收斂問題。
黃金本身並不具有跨期套利的明顯特徵，最好的套利產品一般都是價格存在季節性波動較大的產品。
⑹ 如何操作跨期套利，都需要什麼條件是最後用實物交割的，不是最後平倉的那種跨期套利
您說的是套利+套期保值。。。
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⑺ 在期貨交易中 什麼叫做跨期套利 應該怎樣操作啊
跨期套利：就是同時買入或賣出同種類期貨合約，數量相同，方向相反，但交割月份不同的合約。即你買入N手3月份銅期貨合約，需要同時賣出N手5月（不同的交割月）的銅期貨合約。
套利操作要點：
第一點：開倉與平倉的兩個合約一定要同時進行，這是要點。
第二點：套利不是以開倉與平倉的絕對價格來計算盈虧的，而是以開倉時的價差與平倉的價差來計算的。
價差是指開倉或平倉時同時買入與賣出之間的價格差。
舉例：
開倉時：3月銅50000元/手，5月銅的53000元/手，這時我們買入3月銅，賣出5月銅，兩者價差為3000元；
平倉時：
A.假如平倉時價格同時上漲，3月銅為55000元/手，5月銅為56000元/手，價差為1000元，那麼我們獲利就是2000*N手。
B.假如平倉時價格同時下跌，3月銅為48000元/手，5月銅為50000元/手，價差為2000，那麼我們獲利就是1000*N手。
上面的情況屬於賣出套利，即價差縮小，不管上漲或下跌都會盈利；如果是買入套利，只要價差擴大，不管價格上漲或下跌都會盈利，這段話就是套利操作的重點，只要記住就OK！
至於買入套利和賣出套利的區分則以價格較高的合約進行區分就行，買入價格較高合約的為買入套利，賣出價格較高合約的為賣出套利。
套利是在兩個合約之間的價差處於不合理狀態下進行的，可以通過以往的合約之間價差進行對比，但要考慮持倉費等其他變動因素！風險較小，但理論上風險小，實踐上還是有風險的，入市須謹慎。
⑻ 期貨套利的具體操作
期貨套利操作的技巧：在目前的國內期貨市場中，普遍盛行著「對鎖」的操盤方式也是一種套利操作的「變種」。
從對主要期貨品種的持倉結構和交易模式變化的分析表明，大量從股市涌進期市的投資者基本採用一種跨月重倉對鎖的方式，重倉對鎖已佔目前龐大持倉的主要份額。
大連市場的重倉會員就基本上是雙向持倉。跟以往那種經常出現的重倉多空對賭的模式不同，這種對鎖的模式在市場出現極度利多或者利空的單邊行情時，非常有利於機構的應變。因為在交易規則中，當出現單邊漲跌停板時，市場的成交以平倉為先，這樣對鎖的持倉便在應變時比別人握有先機。在振盪市場中，持有對鎖單的大資金，可以採取「高平多單，低平空單」，來回博取差價的方法賺取利潤。
另外，由於目前國內期貨市場的容量並不大，大資金在單一合約上建立單一頭寸會造成合約價格的暴漲暴跌，從而提高資金的建倉成本。而利用套利的策略有利於建立初始的頭寸。
套利操作雖然具有獲利的必然性，但是在實際的操作中我們應注意以下幾點期貨套利操作的技巧：
（1）選擇套利價差最大時進場，最起碼要超過或達到歷史平均價差水平，在實際操作中也可分批入場。
（2）避開交易清淡的或者是持倉量過小的合約，以免發生平倉風險。
（3）最好不要參與近月合約的套利交易，以免發生逼倉風險。
（4）進行內因套利時，要檢查一下套利的依據是否仍然有效，有沒有新的情況出現致使套利的依據需要修正。
另外，客觀風險在套利操作中也是應該注意避免的，主要包括市場配套體系不完善、市場規模過小以及傾斜性政策出現等原因導致的風險。