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套利機會提示浙商期貨

發布時間:2022-04-02 19:37:08

㈠ 關於股指期貨的套利機會

因為股指期貨最後是要按滬深300指數交割的。也就是到最後交易日,股指期貨應該與標的指數基本一致。既然最後這兩個數字是要一致的。那麼在今後這段時間里這兩個數字也應該越來越接近。否則肯定對一方有利。所謂套利就是一頭在股指期貨做空,另一頭買入相應數量滬深300指數股。這樣到最後交割日理論上你無論如何總歸可以賺到59.3點指數。當然我們這點錢不可能完全按照滬深300指數配置。但基本是這個意思。比如在股指期貨開一口空倉。相應差不多是100萬股票。你就買入100萬元工商銀行、中國石油、中國建築等等有代表性的滬深300樣本股票。到5月底,如果300指數漲到3415點了,那麼你在期貨里正好平手。而在股票里賺到59點。如果指數跌到3000點了,那麼在股票里你虧損356點,而在股指期貨里賺了415點。結果還是賺到59點指數。這就叫「套利」,明白了嗎?

在國外成熟市場。股指期貨這種套利佔有很大比例。所以除非在大牛市,一般也就不可能出現我們這么大的升水。當然也不會有很大貼水。

㈡ 期貨的套利機會.請高手詳細解釋

期貨和現貨之間可以套利,同樣兩個不同交割期的同種商品也能套利,再有同一系列不同品種之間也能套利。只要兩者之間有比較穩定的價差,當價差出現超出常規的變動的時候,就能套利。
比如A:B 的比值一般穩定在1:2左右,當比值超出常規達到1:2.5或者1:1.5時,都有套利機會出現。

㈢ 是否有套利機會求教

很顯然,以美元-馬克-加元-美元為線不可能獲利

最終收入為98.7萬美元

而以美元-加元-馬克-美元為線 收入為101.32萬美元
但考慮到以上計算沒有考慮稅費問題,且獲益過小 故不建議投資

㈣ 商品期貨套利的機會多麼

套利適合大資金入場,即使10%的盈利,在基數大的前提下,整個利潤可觀。


可以參考一下統計套利,主要是根據概率分布確定的。


期貨程序化交易是王道!


㈤ ①該套利的操作屬於那種套利,為什麼 ②如何把握期貨套利投資的機會 ③期貨套利交易的原理是什麼

①該種套利是屬於關聯商品之間的套利,因為只有關聯商品之間才受同種因素變化影響較大。
②在進行套利交易時,投資者關心的是合約之間的相互價格關系,而不是絕對價格水平。投資者買進自認為價格被市場低估的合約,同時賣出自認為價格被市場高估的合約。如果價格的變動方向與當初的預測相一致;即買進的合約價格走高,賣出的合約價格走低,那麼投資者可從兩合約價格間的關系變動中獲利。反之,投資者就有損失。把握套利機會主要是看操作品種的相對價差,超過無套利區間的上下線才有套利收益的可能。
③不同的套利對象在同一市場因素的作用下,其價格的變化不同,或者說,同一因素對不同合約或商品的作用強度有強有弱,有正有反,作用時間有長有短,同時同一套利對象受多種不同的因素影響。在有效市場中,各種影響價格的因素總能在一定的時間和空間中達到某種平衡,因此不合理的價格關系經歷一定的時間後總會趨於合理,套利就是利用投資對象的價格或價格關系出現違背事物發展內在關系的機會,憑借市場的自我修正獲取低風險盈利,因此內因套利具有獲利的必然性和確定性。

㈥ 套利是怎麼回事

套利是一種小風險的投資行為,普遍存在於期貨交易中。套利關心的是價差,而不是價格。打個比方:大豆和豆粕是兩個有關系的品種,都是豆類,正常的應該是通脹同跌的,比如大豆是10塊,豆粕是8塊,大豆是豆粕價差是2。但是由於某些原因,這短時間大豆的價格在下跌,但是豆粕的價格卻在上漲,比方說現在大豆9塊,豆粕11塊,價差-2。那麼這就是一種不正常的現象。而行情終究會回歸正常。也就是大豆上漲或者豆粕下跌。
那麼按照套利原則就應該買入大豆而賣出豆粕,那麼當價差回到正常水平時候,你的單子就賺錢了。我是金瑞期貨的,要是還不清楚可以多聊聊

㈦ 求解,套利問題……

你在考試吧,哈哈哈哈,還是手機登陸的
我也不會,不過我可以試試,你就當娛樂,看一下,因為我回答的時候,你已經考試完了,哈哈哈;
1000加元,如果存銀行的話,年末數據是,1000+1000*5%=1050加元;
1000加元,如果現在換成11300日元,存入銀行,年末數據是,113000+113000*2%=115260日元,按照1:100利率來兌換的話,就是,1152.6加元;

1152.6-1050=102.6;;;所以還是存在套利機會的。

㈧ 什麼情況下市場存在套利機會考試考題,求詳細解答

凡是同一類或者同一種資產在不同的市場上存在價格差異就會有套利的機會.同時,在同一個市場不同的品種間由於品種的關聯性也會存在套利的機會.

㈨ 期貨市場上的所謂無風險套利是什麼含義,如何操作

套利交易就是針對股指期貨與股指現貨之間、股指期貨不同合約之間的不合理關系進行套利的交易行為。股指期貨合約是以股票價格指數作為標的物的金融期貨和約,期貨指數與現貨指數(滬深300)維持一定的動態聯系。但是,有時期貨指數與現貨指數會產生偏離,當這種偏離超出一定的范圍時(無套利定價區間的上限和下限),就會產生套利機會。

利用期指與現指之間的不合理關系進行套利的交易行為叫無風險套利(Arbitrage),利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易的稱為價差交易(Spread Trading)。

股指期貨與現貨指數套利原理
指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略,以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。
(a)當期貨實際價格大於理論價格時,賣出股指期貨合約,買入指數中的成分股組合,以此獲得無風險套利收益
(b)當期貨實際價格低於理論價格時,買入股指期貨合約,賣出指數中的成分股組合,以此獲得無風險套利收益。

期指與現指之間無風險套利
例如:買賣雙方簽訂一份3個月後交割一攬子股票組合的遠期合約,該一攬子股票組合與香港恆生指數構成完全對應,現在市場價值為75萬港元,對應於恆生指數15200點(恆指期貨合約的乘數為50港元),比理論指數15124點高76點。假定市場年利率為6%,且預計一個月後可收到5000元現金紅利。
步驟1:賣出一張恆指期貨合約,成交價位15200點,以6%的年利率貸款75萬港元,買進相應的一攬子股票組合;
步驟2:一個月後,收到5000港元,按6%的年利率貸出;
步驟3:再過兩個月,到交割期。這時在期現兩市同時平倉。(期現交割價格是一致的)

㈩ 當期現價差大於期貨的交割成本時期貨市場出現無風險套利的機會說法對嗎

錯誤
套利也是投資,不會無風險

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