股指期貨成交原理

1. 哪位大神能跟我解釋一下股指期貨的操作原理，用簡單易懂的需要，不要復制，還有，在股指期貨市場建立空頭

股指期貨，最低資金需要五十萬。買漲買跌雙向交易。空頭的意思就是做空單。多單是買漲，空單是買跌

2. 什麼是股指期貨（原理）

股指期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與股票期貨交易一樣都屬於期貨交易，只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。

3. 股指期貨的定價原理

股指期貨在一買一賣之間成交，形成成交價格。假設目前市場只有你和我，你有1手多 我有1手空，你判斷後市下跌所以想賣掉，你掛出了多單平倉 價格100，我判斷後市上漲所以想平空單，而我掛出了空單平倉 價格90，那我們肯定不會成交。

這個時候市場就沒有價格。你急於成交所以不得已把價格改為90與我配對，成交後市場價格就顯示90。當然市場上有非常多的人不停的在掛買賣價格，也正是有這么多人在成交，市場價格不停的在波動，越來越接近合理的價格，這也就是期貨的其中一個功能：價格發現。

4. 期貨交易的原理是什麼

原理如下：
1、證金交易。
保證金交易，也就是杠桿交易。大家不要一聽到杠桿就色變，其實杠桿沒那麼可怕，正確利用杠桿還可以提高資金的利用率，也就是說借別人的錢做自己的事。保證金交易也是這個原理。
2、當日無負債制度。
做過股票的人都知道，只要我不割肉就不算虧損，錢不會實時劃走，只要這家公司還在，那麼你就可以繼續持有。
3、T+0交易
和股票不同的是，期貨是T+0交易的，當日開倉可以當日平倉，一天可以操作無數次，這是和股票不同的，畢竟國內現在股票是T+1，當天買入的必須要在第二個交易日才能平倉。
4、低買高賣
任何投資都是低買高賣賺差價，只樣能賺到差價，就能盈利，任何行業，任何生意都是這樣子。
5、期貨合約是有時間限制的
很多人一開始打開盤的時候是懵的，因為一個品種後面都會跟著一個數字。

拓展資料：
期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
主要特點
期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。
期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的;國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。
期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。
期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
條款內容
最小變動價位:指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。
每日價格最大波動限制:(又稱漲跌停板)是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
期貨合約交割月份:是指該合約規定進行交割的月份。
最後交易日:是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。
期貨合約交易單位"手":期貨交易必須以"一手"的整數倍進行，不同交易品種每手合約的商品數量，在該品種的期貨合約中載明。
期貨合約的交易價格:是該期貨合約的基準交割品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。合約交易價格包括開盤價、收盤價、結算價等。
期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物;而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物(有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價，例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對未平倉的期貨合約進行最後結算。

5. 股指期貨套期保值的原理是什麼

股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情況下，股指期貨的價格與股票現貨的價格受相近因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現貨市場相反的持倉，則在市場價格發生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與獲利的大致平衡，從而實現保值的目的。
例如，在2006年11月29日，某投資者所持有的股票組合（貝塔系數為1）總價值為500萬元，當時的滬深300指數為1650點。該投資者預計未來3個月內股票市場會出現下跌，但是由於其股票組合在年末具有較強的分紅和送股潛力，於是該投資者決定用2007年3月份到期的滬深300指數期貨合約（假定合約乘數為300元/點）來對其股票組合實施空頭套期保值。
假設11月29日0703滬深300指數期貨的價格為1670點，則該投資者需要賣出10張（即500萬元/（1670點*300元/點））0703合約。如果至2007年3月1日滬深300指數下跌至1485點，該投資者的股票組合總市值也跌至450萬元，損失50萬元。但此時0703滬深300指數期貨價格相應下跌至1503點，於是該投資者平倉其期貨合約，將獲利（1670-1503）點*300元/點*10=50.1萬元，基本彌補在股票市場的損失，從而實現套期保值。相反，如果股票市場上漲，股票組合總市值也將增加，但是隨著股指期貨價格的相應上漲，該投資者在股指期貨市場的空頭持倉將出現損失，也將基本抵消在股票市場的盈利。
需要提醒投資者注意的是，在實際交易中，盈虧正好相等的完全套期保值往往難以實現，一是因為期貨合約的標准化使套期保值者難以根據實際需要選擇合意的數量和交割日；二是由於受基差風險的影響。

6. 期貨的原理是什麼，請說的明白通俗一點，

期貨，通常指的是期貨合約，是一份合約。由期貨交易所統一制定的、在將來某一特定時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。

前者傾向於轉移風險，保持原有資產價值不變，而不要求投資產生過高的收益。後者傾向於承擔風險，同時也要求獲得較高的收益。這兩個方面正好互補，構成完整的期貨交易過程。其中，套期保值是利用期貨市場上所特有的期貨合約臨時替代現貨交易，通過在期貨市場上持有一個與現貨市場持有的品種相同但方向相反的交易部位所進行的套作交易。

有關於期貨方面的想要了解的可以咨詢美爾雅期貨，該公司注冊資本3億元，大股東湖北美爾雅股份有限公司繫上市公司。公司主營商品期貨經紀業務、金融期貨經紀業務和資產管理業務，是上海期貨交易所、中國金融期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海國際能源交易中心會員單位，湖北省證券期貨業協會副會長單位，具有中國金融期貨交易所交易結算業務資格。

7. 求高人詳解，股市的股指期貨運行原理，比如說最近股市暴跌，滬深1509的空單肯定多過多單，那麼空單的

首先，空單和多單的數量是相等的，也就是有一手空單，同時就會有一手與其撮合成交的多單。
在行情下跌的時候空單的盈利的錢就是多單虧損的錢。
暴跌情況下，空單和多單數量是一樣的。
股指空頭獲利的錢來自股指多頭虧損的錢。
總之一句話， 空單和多單數量是一樣的，不管是哪一方的單子盈利，和它相反的單子必定虧損。
望採納

8. 急急急急！！！ 股指期貨的形成原理是什麼

額``藍藍？小李子？姐姐跟你說說吧~~
國內股指期貨是滬深300指數，是由滬深兩市的300指大盤藍籌股加權平均得來的一個集合指數。
交易規則和商品期貨基本一致，保證金制度，T+0,雙向交易。
具體交易中，可以根據個人不同的情況來操作，愛好短線的可以像做權證那樣來做，另外比權證還多了一個看跌的方向
操作中最重要的是控制風險，設好止損，短線看分鍾圖，分時圖來做，見好就收，中長線適當放大止損，看周線，日線來決定進出
另外最重要的一點就是資金管理，由於是保證金交易，風險和收益都是放大了8倍左右（按目前的保證金標准），50萬可以來操作400萬價值的合約，所以滿倉交易風險是比較大的。
並且根據上市以來的波動數據來看，有時幾分鍾就是好幾十點，每手的輸贏就是上萬
所以要先學習，不要盲目入市交易
另外，交易成本，期貨手續費我們是萬分之0.6，需要開戶的投資者，可以多交流下
PS：採納我的哦~~這是別人給我的回答

9. 請高手舉例一個股指期貨的交易過程！

買賣期貨（開倉）的本質是與他人簽訂買賣合約，在合約到期前的任何交易時間（停板時除外），您都可以平倉（以現金結算的方式，解除合約）。

如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價；
如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。

期貨做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿做空股指期貨為例，解釋一下期貨買跌盈利的原理:

買跌盈利是這樣的:假設您在股指期貨3000點時,估計要下跌,就可以與他人簽訂一份賣開倉的合約,約定您可以以3000點的價格賣給他一手股指(一手股指合約的價值是3000×300=90萬元),按15%的保證金率，您大約付給交易所(期貨公司)13.5萬的保證金.
如果您是當股指跌到2500點時買平倉（相當於您在市場上按2500點買貨,以3000點的價格交給了買家),一手獲利:(3000-2500)×300=15萬元（手續費忽略。）。保證金返還給您。