① 提一個關於期貨如何規避風險和套期保值的原理的問題
1、首先你對期貨套期保值理論上的理解還是非常不錯的，你存在的一個誤區就是現貨企業參與期貨市場只有期貨賬面盈利了就實現套保的作用，但如果虧了參與套保還不如不參與！
2、現貨企業在生產經營活動中，不僅在承擔成品價格波動而帶來利潤回吐的風險，還要承擔著由於生產成本異常波動而帶來的風險。
3、一個企業進行生產活動所需要的生產原材料是需要提前備庫的，基本會提前布局，如果此時生產原材料在相對低位的話，企業可能採取多備庫存，就算企業對原材料將來價格預測准確的話，這時候也是需要支付大量現金和准備倉庫來存放，對於企業資金周轉率影響是非常大，如果這部分資金佔用過大可能會對企業將來的經營活動產生不利影響，如果利用期貨市場建立虛擬的企業庫存，（也就是買入套期保值）不僅不需要庫房費用，還只需要支付百分10的保證金。這對於企業提高資金利用率是有很大幫助的！
4、企業對原材料預測錯了，價格是不漲反跌了，這時候企業期貨方面虧錢是一定的，但由於企業只是將其生產成本鎖定了在一個區域內，加工出來還是有利潤的，只是利潤空間相對變小的。
5、因此參與套保並不是要在期貨市場上盈利來彌補現貨市場上的虧損，只是將企業生產經營可能存在的風險通過期貨這個工具轉嫁到投機者的身上，把企業可能存在的風險控制在一個可預見的范圍內。
② 為什麼期貨交易的是期貨合約,並期貨交易可以規避風險呢該怎麼理解
給你舉一個例子吧。
第一個問題，最早的期貨交易所誕生在日本大阪的堂島大米會所，交易商品是大米。1710年往後，日本的商人可以進行「未來大米」的買賣，被稱之為大米庫卷。你可以通過貨幣買入尚未生產出的大米，也可以賣出尚未生產的大米來換取貨幣。人們交易行為是以交付庫卷實現的，而不是實物。
實物交易就是現貨的買賣。期貨交易的買賣就是期貨合約的買賣。你買入(或賣出)一段時間後的商品，是以簽訂合約來標的的。
比如目前鄭糖價格是5000元/噸，你看好11月的市場，你就可以買一張2010年11月到期的5000元的合約，然後等漲。
第二，期貨交易規避風險的問題。與股票交易相比，期貨交易有較高的杠桿率，一般在10%左右。也就是說你可以支付10%的資金來進行100%的交易。另外就是針對現貨商。在准備買入或賣出手中的現貨時，可以在期貨市場上開出與現貨交易方向相反的合約，進行保值。不知樓主指的是哪方面。
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③ 期貨市場是怎樣實現規避風險功能的
期貨市場有兩大基本功能 一個是價格發現 一個就是規避風險
一個現貨企業 除了做好成品的銷售，還要擔心原材料價格的變化，期貨規避風險的功能並不是讓企業在期貨市場上掙錢，而是讓企業規避由於原材料價格異常波動帶來的風險。基本上規避風險可以分為買入套期保值和賣出套期保值吧！
買入套期保值：假設某紡織企業預計在10月份要用棉花100噸，6月份現貨價格23000元每噸，企業認為價格合理，但擔心10月份要買的時候價格會出現上漲，現在就買入的話，企業的資金一下子又周轉不過來，這時候就可以利好期貨市場規避風險。我們假設企業以23500每噸的價格在期貨市場上買入20手期貨合約（每手5噸），到了10月份，價格如企業預計出現了上漲，現貨25000元每噸，期貨25500元每噸。
這時候，企業在現貨市場上以高於6月份現貨價格2000元每噸（25000-23000）買入現貨，實際多支出了2000*100=20萬，不過企業在期貨市場上已經提前買入，這時候是盈利的，（25500-23500）*5*20=20萬，所以雖然現貨是出現了上漲，不過企業已經把原料成本控制在了6月份的現貨價格。
也許你會問 如果價格出現了下跌，本來可以買更便宜的，結果由於做起買入套期保值，反而使采購原材料成本高了，這么不就是不規避風險了嗎？對於一個企業來說，能控制好生產成本，就好制定銷售價格，把利潤提前預定好，而不會由於原材料出現不利於企業生產情況發生時，導致企業無法進行生產或者破產，期貨只是幫企業將成本控制在一定范圍內，規避不可預見的風險！
④ 套期保值是通過建立什麼機制規避風險
期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。 期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。 多頭套期保值：交易者先在期貨市場買進期貨[1]，以便在將來現貨市場買進時不致於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買空保值」。 空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而從進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。
⑤ 期貨的操作原理是什麼
期貨操作的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約.
期貨做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下期貨做空的原理:
您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並沒有麥.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您按每噸1800元買了10噸麥,以每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
實際操作時,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便.
如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.
附期貨開戶：
先到期貨經紀公司(到網上搜一搜,最好是規模大的,信譽好的,排名靠前的),或當地營業部辦理開戶手續。
A、自然人開戶須出示本人身份證並提交復印件，並在期貨經紀公司指定的銀行開戶,原則需存入5萬元(也有的公司沒有要求),填寫《開戶信息登記表》，留下影像資料及身份證掃描件,簽署《期貨經紀合同》及所有附件。
B、法人開戶須提交：①營業執照復印件；②稅務登記證復印件；③開戶銀行名稱及帳號；④法定代表人身份證復印件；⑤被授權人身份證復印件。填寫《法人開戶信息登記表》，由法定代表人親自簽署或授權簽署《期貨經紀合同》及所有附件，並加蓋單位公章。
C、戶須在《期貨經紀合同》文件中指定1至2人為其資金調撥人，指定1至2人為交易指令下達人（指令下單人被視為結算單簽認人）。被指定的資金調撥人和交易指令下達人須親自簽字，提供身份證及其復印件，並預留印簽。
開戶注意事項：
1.入市前請仔細閱讀"風險說明書"、"客戶須知"、"合同文本"等相關文本。
2.提供的開戶材料（營業執照、身份證等）必須在有效期內。
3.合同中所涉及的簽字必須由相關人員本人簽署，不得代簽。
4.開戶免費,可以就手續費的多少,與營業部討價還價.
5.如果是網上交易，下載所屬期貨經紀公司的網上交易軟體（帶行情分析軟體）在電腦安裝.
進入網上交易系統，就可以在網上交易期貨了。
期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，買10元一股的股票能買1000股，而投資期貨就可以成交10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易。
三、時間制約 股票交易無時間限制，如果被套可以長期平倉，而期貨必須到期交割，否則交易所將強行平倉或以實物交割。
四、盈虧實際 股票投資回報有兩部分，其一是市場差價，其二是分紅派息，而期貨投資的盈虧在市場交易中就是實際盈虧。
五、風險巨大 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高報酬、高風險的特點，在某種意義上講，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間一貧如洗，投資者要慎重投資。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉後，馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五).
期貨可以賺錢. 但它賺的錢是別人賠的,還得負擔交易費用,所以期貨賺錢並不容易(但比股市下跌時容易).
期貨有風險,入市須謹慎!
⑥ 為什麼利率期貨多頭是規避期貨價格上升風險，即規避利率下跌風險的一方 關鍵為什麼
規避利率風險是利率期貨的一個最基本功能，它可以將利率波動帶來的風險從商業銀行等風險規避者轉移到願意承擔風險並期望從中獲利的投機者。利率期貨的這一功能源於其固有的價格變動特徵。由於影響因素相同或者類似，利率期貨的價格變動趨勢與其標的物的價格變動趨勢基本一致。當現貨價格趨於上漲時，其期貨價格也趨於上漲，反之亦然。因此，套期保值者可以通過在期貨市場上做與現貨市場相反的交易來達到保值的功能，避免由於利率波動造成的資產損失。
通過在利率期貨市場上建立適當的多頭或者空頭部位，投資者可以有效地規避未來市場利率變動可能給自己帶來的潛在風險。以銀行為例，如果銀行計劃在將來某一時間購買一定數量的5年期國債，但是他擔心未來市場利率下降引起債券的價格上漲，增加自己的購買成本，那麼他就可以事先在國債期貨市場上建立一個多頭部位。如果市場利率正如預期的那樣上升，銀行將因購買債券成本而遭受損失，但是，由於進行了多頭套期保值，這些損失基本上被銀行在期貨市場上的盈利所抵消。反之亦然。
⑦ 期貨的風險規避功能
股指期貨的風險規避是通過套期保值來實現的，投資者可以通過在股票市場和股指期貨市場反向操作達到規避風險的目的。股票市場的風險可分為非系統性風險和系統性風險兩個部分，非系統性風險通常可以採取分散化投資的方式將這類風險的影響減低到最小程度，而系統性風險則難以通過分散投資的方法加以規避。股指期貨具有做空機制，股指期貨的引入，為市場提供了對沖風險的途徑，擔心股票市場會下跌的投資者可通過賣出股指期貨合約對沖股票市場整體下跌的系統性風險，有利於減輕集體性拋售對股票市場造成的影響。
⑧ 期貨交易所為了規避出現多頭逼空頭的現象,應該採取什麼措施
期貨交易所為了避免出現多頭空頭的現象，應該採取什麼措施了，想這方面的期貨交易這種，比較高風險的問題，希望有在這方面教育過的朋友們給大家提供以下措施。
⑨ 期貨市場是怎樣實現規避風險功能的期貨市場也有避險功能嗎
套期保值的基本原理：
套期保值的概念：套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
套期保值的基本作法是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在「現」與「期」之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。
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⑩ 5.遠期利率協議與利率期貨規避利率風險的原理是什麼兩者在應用時
遠期利率協議時一種遠期合約，交易雙方在訂立協議時商定在將來的某一個特定日期，按照規定的貨幣，金額和期限，利率進行交割的一種協議，特點就是並不涉及協議本金的收付，而只是在某一特定的日期即清算日，按規定的期限和本金金額，由一方向另一方支付根據協議利率和協議規定的參考利率計算出來的利息差額的貼現金額。具有靈活性強，交易便利的特點。利率期貨是指交易雙方在集中性的市場以公開競價的方式所進行的利率期貨合約的交易。利率期貨合約具有標准化，低成本，集中交易等特點，具有較好的規避利率風險的功能。
拓展資料
遠期利率協議是什麼
遠期利率協議是防止國際金融市場上利率變動風險的一種保值方法。遠期利率協議保值產生於倫敦金融市場，並迅速被世界各大金融中心接受。隨著遠期利率協議的廣泛應用，1984年6月在倫敦形成了「遠期利率協議」 市場。遠期利率協議保值，是在借貸關系確立以後，由借貸雙方簽訂一項 「遠期利率協議」，約定起算利息的日期，並在起算利息之日，將簽約時約定的利率與倫敦銀行同業拆放利率 (LI-BOR) 比較。倘若協議約定利率低於LI-BOR利率，所發生的差額由貸方付給借方。如果協議約定利率高於LIBOR利率，則由借方將超過部分付給貸方。運用遠期利率協議進行保值，既可以避免借貸雙方遠期外匯申請的繁瑣，又可以達到避免利率變動風險的目的。而這種業務本身並不是一種借貸行為，不出現在銀行的資產負債表上，因此不必受到政府管制條例的約束。
利息計算
在起息日如何支付利息，可按以下步驟進行：
首先，計算FRA協議期限內利息差。該利息差就是根據當天參照利率(通常是在結算日前兩個營業日使用Shibor(工商銀行、中信銀行、匯豐銀行等在彭博系統上提供人民幣FRA報價用的參考利率是3個月期的Shibor)來決定結算日的參照利率)與協議利率結算利息差，其計算方法與貨幣市場計算利息的慣例相同，等於本金額X利率差X期限(年)。
其次，要注意的是，按慣例，FRA差額的支付是在協議期限的期初(即利息起算日)，而不是協議利率到期日的最後一日，因此利息起算日所交付的差額要按參照利率貼現方式計算。
最後，計算的A有正有負，當A>0時，由FRA的賣方將利息差貼現值付給FRA的買方；當A<0時，則由FRA的買方將利息差貼現值付給FRA的賣方。