期貨程序化決策

㈠ 什麼是期貨量化交易與程序化交易一樣的嗎

量化投資理論是藉助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，用數量模型驗證及固化這些規律和策略，然後嚴格執行已固化的策略來指導投資，以求獲得可持續的、穩定且高於平均的超額回報。
量化從一開始也不是作為定性的對立面而提出的方法，它是將定性分析中的技術分析策略用模型固化，替代過程中可以用電腦進行的部分並將其效用極大優化。量化交易策略幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。

程序化交易將具體的交易時機，倉位，止損止盈，獲利標准編寫進交易程序中，也可能獨立於程序外。程序化只是交易執行的一種方式。

㈡ 程序化決策的優點

程序化決策是指在企業日常經營管理中經常重復發生的問題，如生產作業計劃、訂貨程序等。一般已擬定一套常規的處理方法，或制定規則、程序，使再次出現這類問題進行決策時，有章可循。[1]

中文名
程序化決策

技術
籌學技術

例如
工廠選址、采購運輸

方式
把決策目標和約束條件統一起來

簡介
這種決策是可以運用運籌學技術來完成的。在這種程序化決策中，決策所需要的信息都可以通過計量和統計調查得到，它的約束條件也是明確而具體的，並且都是能夠量化的。對於這種決策，運用計算機信息技術可以取得非常好的效果。通過建立數學模型，讓計算機代為運算，並找出最優的方案，都是在價值觀念之外做出的，至少價值觀念對這種決策的約束作用不是主導因素。

意義
便於論證決策
決策過程中有一十非常重要的階段——可行性論證。可行性論證的對象之一是決策程序的研究,論證程序使用的方法、方式是否合乎邏輯，是否具有科學性,可行性論證主要有兩種方法：一是功能性論證即採用「黑箱」的方法，在實際論證中常採用大量試驗來論證決策的可行性；另一種方法是結構性論證,即直接論證程度全局性的,決定性的決策常採用兩種方法來論證。無論採用哪種方式，都是以程序為基礎、為線索，這可以提高決策的可操作性,同時也提高了決策的准確率、優化度。

節約決策時間
時間就是效益,在當今社會已成為共識。決策者的首要任務就是決策,而決策具有很強的時效性，如何節約時間,盡快做出決策是每個決策者必須考慮的問題,在信息爆炸的時代,每一項決策都需要收集，處理大量的信息,而這些工作需要大量的時間,決策者不按一定的方式、一定的方法去處理信息是不可能做出及時的決策的。程序化決策為解決這一問題提供了一種手段,決策者根據市場需求並結合本企業的實際情況，設立合理的組織機構，聘請專家、顧問，按照一定的程序處理信息,最後由決策者結合自己的經驗作出決策，從而大大減少了決策者的決策時間,在日常事務管理中更能顯示其優越性：決策者把日常事務制度化、程序化，把權力下放給下屬依程序辦事，從而節約時間。

㈢ 什麼叫什麼程序化交易 量化投資 高頻交易，以及它們之間的區別與聯系。謝謝

程序化交易系統是指將設計人員交易策略的邏輯與參數在電腦程序運算後，並將交易策略系統化。當趨勢確立時，系統發出多空訊號鎖定市場中的價量模式，並且有效掌握價格變化的趨勢，讓投資人不論在上漲或下跌的市場行情中，都能輕松抓住趨勢波段，進而賺取波段獲利。程序化交易的操作方式不求績效第一、不求賺取誇張利潤，只求長期穩健的獲利，於市場中成長並達到財富累積的復利效果。經過長時期操作，年獲利率可保持在一定水準之上。 一句話：極其開放模型(策略)的設計、風險動態管理技術、誤差矯正反饋檢驗准確率、快捷的下單速度。這四項組成了整個程序化交易系統。 1． 將交易模式系統化：程序化交易的買賣決策完全決定於系統化、制度化的邏輯判斷規則，透過電腦的輔助，將各種訊息轉化為程序語言，藉由電腦來代替人為發出買賣訊號，再根據系統使用者發出的委託方式，執行下單程序。 2． 克服人性的四大心理障礙：排除人為情感因素，用電腦取代人性，消除交易時人性的恐懼、貪婪、遲疑及賭性等四大情緒因子。3． 確保交易方法的一致性：嚴守既定的操作紀律及交易的基本原則，透過電腦將既定的操作規范、獲利以及風險管理等條件寫成程序語言，依程序發出進出場買賣的訊號。 目前國內期貨市場程序化交易軟體很普遍，效果很不錯。股票市場沒聽說過有類似的軟體，反正程序化交易在日後肯定是一個大趨勢。要用就早用，第一個吃螃蟹的總是好賺錢，不是嗎。
並且，程序化交易軟體有體驗版，這個是需要運氣找到的

㈣ 到底什麼是程序化交易

程序化交易系統是指設計人員將交易策略的邏輯與參數在電腦程序運內算後，並容將交易策略系統化。

證監會2015年10月9日公布《證券期貨市場程序化交易管理辦法(徵求意見稿)》,擬建立申報核查管理、接入管理、指令審核、收費管理、嚴格規范境外伺服器的使用、監察執法六方面監管制度。

徵求意見稿明確，程序化交易是指通過既定程序或特定軟體，自動生成或執行交易指令的交易行為。程序化交易者應當只用一個賬戶從事程序化交易，證監會另有規定的除外

㈤ 期貨程序化交易的優勢有哪些

程序化交易在國內期貨市場上也運行了有幾年的時間了，而國內很多的投資者對於他的優勢還不是很了解。面對這一交易的潮流的不斷發展，我總結了一下程序化交易的優勢，大致如下：
1、交易客觀性的優勢：可以排除投資者在決策的過程中的貪婪、恐懼以及情緒對交易結果的影響。
2、速度優勢：市場波動快，能夠在第一時間下單，抓住每一個能夠盈利的機會。
3、計算能力的優勢：科技的發展不斷改變著我們的生活，而計算機的超級的計算能力可以投資組合策略實現起來更方便。 
4、分散投資風險的優勢：投資者決策做的是一種概率事件，而程序化交易可以同時關注多個投資品種，分散投資資金來降低風險。
5、持續關注市場的優勢：能持續快速發現市場的投資機會，降低人力成本。

㈥ 國內好用的程序化交易期貨期權交易軟體都有哪些

YesTrader
YesTrader來自於韓國，是以期貨期權買賣為目的的交易軟體。不僅具有便捷的下單功能，而且載有包含多樣化技術指標的性能超強的圖表。該軟體還可以通過用系統語言（Yes Language，JAVA Script）編輯邏輯公式把投資者所需的任何交易策略自由的表現出來，也可用該交易策略進行自動買賣。其JAVA Script及Data manager強大 功能全世界獨一無二。2014年3月末推出期權交易軟體（包含程序化期權交易功能）其強大的功能行業領先。

文華財經
專業期貨軟體服務商，源於中國本土的程序化軟體，系統穩定，國內佔有率高。基於國內用戶習慣誕生的「麥語言」，小語法大函數，積木式的輕松編程環境。提供最全的回測樣本：國內合約從開市至今的全部歷史數據，支持專業程序化的金融工程思想：多模型組合測試和載入。獨創的自動交易運行模組，輕松監控幾十個模型的信號執行、資金、持倉、掛單等狀態，並且支持手動輔助。
TB交易開拓者
國內的tradestation，語言移植國外程序交易軟體，是國內市場佔有率僅次於文華財經的交易軟體。在語言方面略勝於文華財經，在交易穩定性方面，使用者反應不一。

金字塔決策交易系統
金字塔是一款集程序化交易、看盤分析為一體的全功能綜合軟體:支持圖標程序化交易、後台程序化交易、高頻交易、趨勢線程序化交易等多種自動交易模式;公式模型編寫及操作兼容國內主流分析軟體;支持閃電下單、圖表下單、預警雷達下單等多種下單模式;支持板塊指數、套利、多賬戶交易及動態止贏止損。還可支持VBS、VBA、C++二次開發。

multicharts+達錢(MC)
MultiCharts 經過研發，證券和外匯交易所設計的專業圖表繪制和自動化交易的軟體。高清晰的繪圖功能結合中國期貨的實時行情、歷史回補與自動交易，幫助使用者一站式解決過去繁瑣的數據收集及軟體設置，並支持Excel下單等創新方式。該軟體功能非常先進，雖經台灣傳入我國，但使用習慣依然沿用外軟，國內的使用者需要經過一段時間的適應。

龍軟程序化交易平台(DTS)
龍軟被大智慧收購後，於2012年推出該平台。實現了交易策略（Lua代碼），交易界面（XML配置）的靈活自定義，目前支持，期現套利、ETF套利、商品期貨、股指期貨、權證、股票的全品種程序化交易。該系統的主要特點是交易速度快，計算速度快，採用後端伺服器分布式部署模式，客戶端只做數據瀏覽和指令操作，所有的計算都在後台完成。是一款非常全面，面向機構的
高端程序化軟體

㈦ 期貨量化交易和程序化交易有什麼區別

量化交易：
量化投資理論是藉助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，用數量模型驗證及固化這些規律和策略，然後嚴格執行已固化的策略來指導投資，以求獲得可持續的、穩定且高於平均的超額回報

量化從一開始也不是作為定性的對立面而提出的方法，它是將定性分析中的技術分析策略用模型固化，替代過程中可以用電腦進行的部分並將其效用極大優化

量化交易策略幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等

程序化交易：

程序化交易系統是指設計人員將交易策略的邏輯與參數在電腦程序運算後，並將交易策略系統化。

當趨勢確立時，系統發出多空訊號鎖定市場中的價量模式，並且有效掌握價格變化的趨勢，讓投資人不論在上漲或下跌的市場行情中，都能輕松抓住趨勢波段，進而賺取波段獲利。程序化交易的操作方式不求績效第一、不求賺取誇張利潤，只求長期穩健的獲利，於市場中成長並達到財富累積的復利效果。經過長時期操作，年獲利率可保持在一定水準之上。

交易系統構成：
一句話：極其開放模型(策略)的設計、風險動態管理技術、誤差矯正反饋檢驗准確率、快捷的下單速度。這四項組成了整個程序化交易系統。

程序化交易的買賣決策完全決定於自己的交易理念系統化、制度化的邏輯判斷規則，透過電腦的輔助，將各種交易理念轉化為電腦程序語言的一種交易模式，即由電腦來代替人為發出買賣訊號，再根據系統使用者發出的委託方式，由電腦自動執行下單程序。

㈧ 我想學股票期貨程序化交易編程，有誰知道程序化交易編程用哪種語言啊在網上看到C，VB，之類，要學哪種

。。。程序化交易。。現在都是期貨比較多。
建議學習金字塔，功能比較強大。。
直接進他們公司的網站學習吧。。簡單的編些程序都是比較簡單。。

㈨ 期貨程序化交易系統是如何實現的，用的是什麼編程語言

、程序化交易系統目前主要是通過計算機程序實現的，其實就是把交易者決策的過程用計算機語言描述出來，然後由計算機給出交易建議或直接發送交易指令到期貨公司的交易系統中去，完成一筆交易。
比如我們用自然語言思考某個品種是否應該買入賣出時：「如果大豆0901價格跌破3000元，則開倉賣出三分之一......」用計算機語言描述時可能就是：
「IF A0901<=3000 THEN SELL......」
當然實際上的程序編寫是比較復雜的，因為要做大量的邏輯判斷和公式計算。
2、 理論上來講，用什麼語言都可以完成這樣的任務，但因為涉及到大量的數據讀寫和網路存取，所以最好用自帶資料庫功能的編程語言，比如Delphi，不但數據 庫功能很強，而且可直接讀寫SQL-Server、Oracle、Sybase等證券期貨行業普遍採用的資料庫，相應的網路控制項也齊全。
3、此類交易系統適合所有的交易市場，證券、期貨、外匯都已經有了類似的交易系統，但各自的模型基礎不一樣，因為這些軟體都是根據交易者的經驗來建立交易模型並編寫的，而不同的交易者思路是不完全相同的。
4、在證券市場和期貨市場上，如果個人要建立一個計算機程序化交易系統的話，首先要做的當然是建立交易模型，也就是把自然語言描述的交易決策過程轉換成計算機語言。
其次是建立交易介面，這里有兩個介面問題要解決，一是你的交易程序要讀取行情軟體的數據，以便系統根據行情數據作出交易決策並發出交易指令；二是你的交易程序發出的指令要下到證券公司（期貨公司）的交易伺服器上去，就像你自己敲單一樣。
介面問題涉及到TCP/UDP埠的讀寫，證券（期貨）公司和交易所的通信都是通過TCP/UDP進行的，他們不對最終客戶開放介面，這就需要你自己破解數據格式了。
所以要建立一套有效的程序化交易系統，不但要求程序的編寫者有成功的、長期有效的交易經驗，還要懂得將這些經驗用計算機語言描述出來，這不是一個很簡單的過程。

㈩ 國內哪個期貨程序化交易軟體比較靠譜

目前國內有一些比較好一點的期貨程序化交易軟體，這些軟體在國內都是屬於一些高中低端量化交易平台，對股民的投資和交易都是承載著非常大作用，一般這些平台是適合投資者進行趨勢和反趨勢的投資有很大的幫助。那小編就給大家聊一聊好一點的期貨程序化交易軟體。
一、交易開拓者程序化軟體
交易開拓者程序化交易平台，它是一種用語言類開發策略的模型，根據賬戶持股的狀態來進行選擇，這種程序化的交易平台，在國內是以終端形式和市場推廣的形式來作為一種交易的，對於期貨交易來講也是非常靠譜的，特別是這種軟體一般佔用率比較高，對市場的推動性是比較大的，在整個股民的交易市場來講，都已經是承載著承上啟下的作用。