股指期貨放開量化

⑴ 關於股指期貨放開，是利好還是利空

股指期貨本質上有利於股市發展的，並非導致股市下跌的元兇。由於投資者對股指期貨的認識有誤區，導致投資者對其過於敏感。2015年股市的快速暴跌的原因並不因為股指期貨，相反，股指期貨一定程度上減輕了現貨市場的拋壓。因此，建議正確運用衍生產品等創新金融工具，完善市場定價和風險管理建設。另外，創業板等泡沫過大，部分程度上源於發行控制，應積極推進股票發行注冊制度改革，恢復新股發行。最後，建立輿情分析監測反饋機制，正確引導輿論導向。

⑵ 有沒有什麼好的量化投資策略（做的股指期貨）求大神幫助

作為理財師我要說明一點，量化投資策略做股指期貨的數據現在還沒有，因為股指期貨的數據整理只有最近幾年，畢竟股指期貨的時間比較短，不可能有一個統籌的量化數據產生，這樣的話也就不存在正式的量化投資策略了，所以只能你自己進行統計和數據收集，然後自己做一個，方法如下：

第一、首先可用網路搜索進行股指期貨的數據查詢，我們主要是找到近幾年的走勢數據，另外把數據做出一個均線，同時要加入市場的影響均線，這樣第一步就完成了。

第二、數據收集完畢以後，我們可以在網路繼續搜索【計算器】，好一些的【計算器】現在網路推薦的很多，我們下載一個比較方便一些就可以了，最好是英文版的【計算器】這樣速度會稍微的快一些。

第三、選擇一個感策略的克隆計算公式，這個計算需要我們在數學模型的基礎上進行建立， 具體經濟模型的引入，建議可以在網路文庫裡面收集，這樣會大大的降低你的工作量，提高你的進度。

第四、當一切的數據全部引入以後，我們就可以根據自己的需要修改參數，特別是股指期貨時間比較短，一般可以調整策略一年半左右，不然精確度就會大大的降低，個人比較推薦的是一年計算引入為佳。

第五、編寫量化投資策略的模式的時候，最好可以參考一下復旦大學的經濟模型架構，這樣你導入的數據會比較的精確，這個模型一般在復旦大學經濟學院的官方網站裡面進行查找，所以你需要多費一些精力了。

綜合上面的全部步驟做完以後，那麼我們就可以做出一個量化投資策略的股指期貨策略，當然這個方案不是很全面，作為理財師我自己把握也不大，所以我的經驗，您可以作為一個參考，畢竟現在還沒有人開始製作。

⑶ 股指期貨監管放鬆，對量化對沖產品有何影響

更活躍金融期貨，帶來更大的流動性

⑷ 股指期貨新政後 量化交易策略是否還有效

股指期貨新政後，流動性幾乎乾涸，交易限額也嚴格到10手，該市場的量化策略沒辦法做了。

⑸ 股指期貨是怎樣定價的

對股票指數期貨進行理論上的定價，是投資者做出買入或賣出合約決策的重要依據。股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價在不同的條件下也會出現較大的差異。但是有一個基本原則是不變的，即由於市場套利活動的存在，期貨的真實價格應該與理論價格保持一致，至少在趨勢上是這產的。為說明股票指數期貨合約的定價原理，我們假設投資者既進行股票指數期貨交易，同時又進行股票現貨交易，並假定：

(1)投資者首先構造出一個與股市指數完全一致的投資組合(即二者在組合比例、股指的「價值」與股票組合的市值方面都完全一致);

(2)投資者可以在金融市場上很方便地借款用於投資;

(3)賣出一份股指期貨合約;

(4)持有股票組合至股指期貨合約的到期日，再將所收到的所有股息用於投資;

(5)在股指期貨合約交割日立即全部賣出股票組合;

(6)對股指期貨合約進行現金結算。

⑹ 股指期貨逐步解禁，對量化交易會有什麼影響

股指期貨逐步解禁，對量化交易來說是利好的。

⑺ 銀芝麻：股指期貨放開對股市影響大嗎

您好銀芝麻給您回答：股指期貨放開後對A股會產生什麼影響？股指期貨放開對股市的影響
最近一段時間大家都在討論股指期貨放開的問題，那麼股指期貨放開後對A股會產生什麼影響呢？下面我們就來分析一下。
一、允許做空
因為股指期貨放開後做空也可以產生盈利，所以今後股市中單邊上漲或者是單邊下跌的幾率將會降低，像15年那種單邊上漲的大牛市行情估計也就不多見了，所以股指期貨放開之後，股價和實際的價值並不會產生太大的偏離，這樣一來股票短期的波動性有可能會增加，但是從長期來看，對市場的平穩運行是有好處的。
另外我們需要注意，目前的市場環境已經和以前不一樣的，如今股指期貨市場以套保為主，大規模投機交易的機會很小。相關部門對股指期貨的開倉是能夠進行限制的，目前做股指期貨的機構投資者比例不斷提高，因此價值投資更加能夠深入人心，市場也會越來越成熟，這樣對於股指期貨的價值和避險功能是有利的。
二、有利於價值投資
從短期看股指期貨會加劇市場波動，但是長遠來看，其實股指期貨對於那些優質股票是非常有利的，因為它能夠對沖股票現貨風險，能夠讓投資者持有的時間更長，對長期的價值投資來說是一件好事。一旦股指期貨放開之後，我們就有了風險對沖工具，股指期貨作為一種避險工具，能夠讓我們的持股信心大增，持股意願也會更加強烈，這樣就會降低股票交易的頻繁度，股市中的換手率也會有所下降。
對那些公募基金來說，通過股指期貨的套保對沖掉股市下跌風險，就能夠更好的發揮自己的選股優勢，另外還能為公募基金的產品提供更大創新空間。

⑻ 股指期貨量化對沖深度貼水是什麼原因

正確答案:因為目前三大股指期貨限倉，導致做空套保的對手盤不足，所以出現長期貼水的情況，但是隨著政策放開，貼水正在逐漸修復。您想知道更多可以網路搜索「天機期貨培訓網」，裡面有很多您需要的知識 :)

⑼ 股指期貨量化分析是什麼

股指期貨量化分析就是通過一定的「模型」對股指期貨的歷史數據進行回溯測試分析，從而應用到未來的走勢進行預測，目標就是在盈利概率高的情況下進行交易以期獲得在風險可控情況下持久穩定的盈利。

量化分析就是數據分析，參考 http://..com/question/2122011.html

對整個市場的預測是不容易的，相當於對（市場上交易的所有的）人的行為進行預測，或者說預測未來。目前主流的股指期貨（包括其他商品期貨）主要通過參數過濾來生成交易信號，如最簡單的，MACD金叉做多開倉，死叉做空平倉。策略大致分兩種，1）趨勢跟蹤，即突破追漲殺跌；2）均值回歸，即高拋低吸。頻率從分筆數據到日線，從每幾天交易一次到每天交易幾十次都有。

實現手段基本都採用程序化交易，排除人為干擾。或自己寫程序，或採用第三方軟體（廣告就不做了）。