期貨雙均線博客

❶ 期貨均線交易系統的入場點和出場點

如何才能在交易中，確定自己的入場和出場點？很明顯，答案就是在漫長的交易生涯中，建立起來自己的交易規則。如果說要給出細節這就太難了。因為每一套期貨交易系統，它的入場和出場都不是完美的，根本就不存在什麼完美的方法。每一套期貨交易系統，都是交易者在漫長的交易生涯中，自己不停的取捨出來的，是一個充滿了個性化的過程。
如果一定要一個細節，可以參考海龜交易法則：突破20日高點入場做多，跌破10日低點出場。
談一下第二個問題：怎麼做才算是讓利潤奔跑呢？
首先，我們來看一個例子：某交易者，做多螺紋鋼期貨，入場後浮盈了1個點。這個時候，他立即平倉了。他讓利潤奔跑了嘛？沒有，他看到利潤直接就結束了交易，利潤剛邁步……
同樣，某交易者，做多螺紋鋼期貨，入場後浮盈了100個點。這個時候，他有2個選擇：
1、平倉。
2、持有。
如果這個時候平倉，這叫什麼？這叫主動止盈，他的利潤，就是100個點固定的。他的利潤奔跑了嘛？在之前，浮盈1—99個點的時候，他讓利潤奔跑了。然而，在100個點的時候，他讓利潤停了下來。他屬於，讓利潤奔跑了一會。
那麼，還有一個交易者，做多螺紋鋼期貨，入場後浮盈了100個點。這個時候，他也同樣有2個選擇，但是，他選擇了繼續持有。他設立了一條規則，除非有一天，他的利潤從高點回吐了20%，否則，他就一直拿著。
那麼這個時候，如果他這100個點的利潤，回吐了20個點，剩下了80個點的時候，他就會平倉。同樣，如果這個行情繼續上漲，他盈利到了200個點呢？行情只有回吐200個點的20%時，他才會平倉。他通過這個規則，讓利潤一直奔跑，直到跑不動了才會出場。
這就是讓利潤奔跑的意思：承擔回撤，去換取未來更大的空間。這個方式，是在趨勢中持有正確倉位的最好方法。

❷ 怎樣才能在期貨市場生存，雙均線系統殺遍期貨市場

可以採取順勢交易，做漲中漲，跌中跌下面講一種策略，供你參考比如，以30單位均線作為進出場依據，當價格跌破日線的30均線，我們只做空頭交易，此時，當價格跌破5分鍾均線的30單位均線，我們順勢做空，如果價格突破了5分鍾均線的30單位均線，我們平空但是不開多單；當價格升過日線的30均線，我們只做多頭交易，在5分鍾尋找順勢機會，原理同上。

❸ 期貨怎麼避免盤整

盤整：通常指價格變動幅度較小，比較穩定，最高價與最低價相差不大的行情。
指股價在一段時間內波動幅度小，無明顯的上漲或下降趨勢，股價呈牛皮整理，該階段的行情震幅小，方向不易把握，是投資者最迷惑的時候。

如何應對：
股票在股市中的表現有上漲形態、下跌形態，還有就是盤整形態。上漲有很過種表現，比如說火箭發射式上漲、脈沖式上漲，平穩式上漲，進二退一式上漲等等，下跌當然也有很多種表現，跳水式、鈍刀割肉式等等。今天想聊聊盤整形態。
很多人對股票的盤整是琢磨不透的，你不知道它未來會上還會下。股市有句諺語，久盤必跌，意思就是股票盤整久了股價就會下跌，事實上並非如此。如果在底部區域，盤的越久，可能今後的漲幅就會很大，這在股市裡也有一句諺語，橫有多長豎有多高。這也就驗證了事物都有其兩面性的特點，在股市裡體現在股價上，也是一樣的。
如何面對盤整，這就要看股價是在低位還是在高位。其實股市並沒有絕對的低位，你認為的低位也許並不是低位，股價可能還會向下。在這種情況下就要考慮股票的估值。如果上市公司經營良好，業績呈現增長態勢，市盈率又現對較低，這種情況可以認為的低位。
如果股價在低位盤整，有可能時間會較短，有可能時間會很長，甚至超乎相像的長。股價可以盤整到你厭惡，可以盤整到你失望，但是這種股票一旦上漲，其力度和幅度將會非常驚人。一般人難以忍受這種盤整，黑馬也就這樣在手中放跑。
如果你看準一隻股票，它在低位盤整的時候，可能是你的一個好機會，你可以用自己掌握的技術做T，做差價來攤薄成本，盡量讓自己的持股成本降低，一旦股票啟動上漲，就能獲得超額收益。
如果股價在底部啟動後上漲了一段開始盤整，我們可以稱之為中間位置盤整，在這種位置盤整有幾個原因，其一，短線指標過高，盤整是為了修復指標。其二，清洗獲利盤，進行空中加油，有利於繼續上漲。在圖形上表現出旗形整理或者上升三角形整理形態。其三，上檔壓力強大，主力無心戀戰或者行情半途夭折，那麼這種盤整後就會下跌，圖形中可能下降三角形盤整的狀態等，但有時下降三角形整理後也會向上突破。
如果在高位盤整，那就應該小心了，久盤必跌的概率較大。在這種狀態下就要參考MACD，RSI，布林線等技術指標，進行綜合分析。在高位盤整的股票一般不要去買入，如今股市已經不像以前那樣齊漲其跌，指數漲的高，沒有漲的股票很多，可選擇的股票也很多，不要在一棵樹上弔死。在這種情況下，可以選擇其他的股票操作，或者選擇休息。
這個市場每天都在不斷變化著，如果是初學者，不妨在股票盤整的時候用心記錄一下，自己模擬判斷一下今後的走勢，過一段時間回過頭來做個驗證。也可以打開其他股票的K線圖來觀察個股盤整的幾種形態和結果，其實這就是一種經驗。藍貓覺得，作為一個散戶，應該不斷觀察，不斷學習，不斷歷練，才能在股市裡不斷成長。

❹ 期貨交易技術指標分析應明白什麼核心理念呢

在期貨投資過程中，投資者運用基本分析與技術分析方法分析行情，指導操作，作出投資決策。基本分析是收集各種影響該期貨品種的供給與需求因素，根據因果關系的推理，從而形成對價格的預期。它被認為是一種科學的、行之有效的分析方法。就大豆期貨而言，具有前瞻性與預測性並受市場廣泛關注從而對大豆價格產生重大影響的反映基本面狀況的報告之一，是美國農業部(USDA)每月公布的世界農產品供需預測報告(WASDE)。除了這一重要因素之外，還有其它許多基本面因素影響大豆價格，如政府政策、經濟狀況、天氣狀況等。
技術分析，根據約翰·墨菲的定義是：「以預測市場價格變化的未來趨勢為目的，以圖表為主要手段對市場行為進行的研究。」技術分析的三種基本假定或前提條件是：1、市場行為包容消化一切；2、價格以趨勢方式演變；3、歷史會重演。其中第1點是技術分析的基礎，其含義是在商品期貨市場上，能夠影響某種商品期貨價格的任何因素，包括基本的、政治的、心理的以及其它因素都反映在價格之中，即所謂的「有效市場」。第2、第3點是保證技術分析的可操作性。技術分析的核心是把握趨勢。當一種技術指標為市場所認同並遵循時，該指標與市場之間產生正反饋效應。技術指標影響交易行為，交易行為驗證技術指標。
技術指標主要分為趨勢分析指標與擺動指數等，我們逐一對此進行定量檢驗。由於大豆不同月份的合約之間具有很強的聯動性，一般情況下，近月合約上漲，後續月份合約也相應上漲；近月合約下跌，後續月份合約也相應下跌，總提價格走勢基本相同。因此，為便於分析，我們在此只選擇成交量與持倉量較大的九月合約作為分析對象。從市場年度來看，9月是北半球大豆市場年度的第一個月份，我國與美國為當年9月到次年8月。從作物年度看，對於我國與美國來說，每年9月，當年的大豆已進入成熟期，產量基本確定，9月合約的價格對於該市場年度的大豆價格較為關鍵。因此我們在此選擇9月合約作為分析對象。分析的區間選定為2003年1月2日至2004年12月31日。其中2003年1月至2003年9月15日為大連大豆0309合約的日交易價格，2003年9月16日至2004年9月14日為大連大豆0409合約的日交易價格，2004年9月15日至2004年12月31日為大連大豆0509合約的日交易價格。即當年九月合約到期後立即選擇下年九月合約。
一、趨勢分析指標的有效性
趨勢分析指標主要有：1、移動平均線(MA)；2、停損指標(SAR)；3、布林通道(BOLL)；4、瀑布線(PUBU)；等等。由於第1、第2種趨勢分析指標較為常用，並且容易量化，這里將主要對這兩個趨勢分析指標的有效性進行定量檢驗。
1、單一移動平均線
一般情況下，投資者較為關注的短期移動平均線是5日、10日、20日均線，而中期移動平均線中50日均線、60日均線關注者較多，長期移動平均線在期貨交易中受重視的程度不如前兩種高，但對於把握大豆價格的基本方向也具有重要意義。只有一種技術指標受市場的關注程度越高，對於市場的影響也相應越大。我們在此選擇10日均線、60日均線及120日均線的有效性作具體分析。由於國內普遍關注的均線系統是簡單移動平均線，所以，我們選定簡單移動平均作分析。此外，為了便於分析，我們只對收盤價格作為分析對象，並且每次交易的倉量設為1手。
交易原則：當日價格由下向上突破均線，則買入合約，並持有，直至價格由上向下突破均線時平倉，並反手做空，空單直至價格由下向上突破均線時平倉，並反手做多，持有。如此反復。 按照上述原則，得到如下結果：
從上表可以看出，在我們考察期間內，60日均線的盈利情況最佳。可以認為，按照中期移動平均線進行操作，雖然出現錯誤指標的概率較大，但因其把握大豆期貨價格大趨勢（單邊市）較佳，在出現大方向的時候，能夠得到很好的盈利，同時在控制連續虧損總額上，也有較好表現。短期均線由於易受價格波動影響，即使在單邊市中，也很容易出現假突破的概率較大，從而可能遭受較大損失。短期平均在控制虧損上表現最差，並且由於操作上頻繁進出，實際交易中手續費支出最大。另一方面，長期均線雖然出現假突破的概率最小，但由於對價格的反應最弱，因而會失去一些較好的盈利機會，特別是中期價格趨勢。
美林公司研究部門在20世紀70年代曾對移動平均線在期貨交易中的盈利情況作過較深入研究，結果表明對於大豆期貨而言，最佳的單一移動平均線為55天(請參閱：約翰·墨菲，期貨市場技術分析，第231-233頁)，也為中期移動平均線。
2、雙重移動平均線
我們也可以採用兩條移動平均線來產生趨勢信號,較長期者用來識別趨勢,較短期者用來選擇時機。利用兩條平均線及價格三者的相互作用,產生趨勢信號。
一般雙重移動平均線有兩種應用方法：
第一種稱為「雙線交叉法」。當短期平均線向上穿越較長期平均線時,構成買入信號；當短期平均線向下穿越較長期平均線時,構成賣出信號。
第二種使用雙移動平均線的方法是,把它們中間看作某種中性區。那麼,僅當收盤價格同時向上越過了兩條平均線之後,才構成買入信號。然後,如果價格再跌回中性區,則上述信號被取消。同樣,僅當收盤價格同時向下穿越了兩條平均線之後,才構成賣出信號。然後,如果價格在漲回兩條平均線之間的中性區,就平倉了結上述空頭頭寸。只要價格維持於中性區內,就袖手靜觀。依此方法設計的系統,也有一些其他系統所不及的長處。
一般較為常用而且直觀便於操作的方法是第一種方法，即「雙線交叉法」。本文利用這種方法進行分析。
一般地，在雙線交叉法中，一條平均線為短期移動平均線，另一條為中期或者長期移動平均線。設短期移動平均線的周期為M，中期或長期移動平均線的周期為N，則兩者之間有如下關系：N－M越大，則兩者相交概率越小，從而短期均線指導選擇入市機會的作用越弱；N－M越小，則兩者相交的概率越大，出現錯誤操作信號的概率越大。 為了平衡上述兩者的利弊，我們選擇一條短期平均移動線與一條中期平均移動線組成的雙移動平均線系統。
交易原則：當短期平均移動線上穿中期平均移動線，則買入大豆期貨合約，並持有，直至前者下穿後者時平倉，並反向做空，持有空單，直至前者再次上穿後者，平倉，並反向做多，持有。如此反復。 在此我們測試10日均線與50日均線所組成的雙移動平均線系統。另外，我們驗證美林公司的研究結果即20日與45日的所謂最佳雙線交叉組合以及在實際交易中較為常用的10日與20日雙移動平均線系統。
在我們考察的期間內，10日均線與50日均線組成的雙均線系統的累計盈利情況最佳。但即使這樣，雙移動平均線交叉法的整體盈利情況不如單一均線的盈利情況。20日均線與45日均線所組成的系統甚至累計虧損。並且，雙移動平均線交叉法在控制虧損額方面表現較差。在大部分的概念中，雙移動平均線系統比單一平均移動線更為有效，通過上文的檢驗，事實並非如此。這個結論在實際的操作中值得注意。
3、停損指標
停損指標又稱拋物線轉向指數,是利用拋物線方式,隨時調整停轉點位置以觀察買賣點的技術分析工具。在期貨交易中，如何提高盈利水平很重要，同時如何控制風險，及時止損也相當重要。而停損指標顧名思議，在止損方面表現突出，同時也具有跟蹤趨勢的特性。
交易原則：價格由上向下跌破SAR線時賣出大豆期貨合約，持有空單，直至價格由下向上突破SAR線時買入平倉，並反向做多，持有多單，直至價格由上向下跌破SAR線時平倉，並反向做空。如此反復。
著名的GET技術分析軟體在運用停損指標進行分析時，具有將其優化與精確調整的功能。從而能夠方便地解決該指標的參數設置問題。在我們考察的區間內，經過優化與精確調整後的參數為（46,37,250）。按照上述原則，得到如下結果：
停損指標具有很好的盈利能力，並且具有優秀的控制虧損的能力。同時因其具有直觀，容易操作的優點，在實際交易中應有很好的表現。
二、擺動指數的有效性分析
除了上述趨勢分析指標外，在期貨交易中還大量使用擺動指數進行分析，指導操作。擺動指數的數量眾多，但最為常用的有：KD指標、MACD指標、RSI指標及ROC指標等。由於KD指標及RSI指標在實際的使用中主要觀察價格是否處於超買或超賣狀態，而在熊市或牛市場行情中其超買或超賣的區間范圍會在較大的差異，因此很難通過統計的方法來對其有效性進行檢驗，而只能憑借投資者個人的經驗來確定與把握。在這里我們主要考察MACD指標與ROC指標的有效性。
1、指數平滑異同移動平均線(MACD)
是利用兩條指數加權移動平均線，即快速移動平均線DIF與慢速移動平均線DEA。構造的指標,既可以把它用作擺動指數,也可以用作趨勢信號,還可合二為一。MACD需要設定參數，一般較為常用的是MACD（13,26,9），GET技術分析軟體默認的參數也是（13,26,9），在此我們對此作出檢驗。
交易原則：當DIF向上穿越DEA時，買入大豆期貨合約，持有，直至DIF向下穿越DEA時平倉，並反向做空，持有空單，直至DIF再次向上穿越DEA，平倉並反向做多。如此反復。
按照上述原則，得到MACD（13,26,9）的交易結果如下：
在我們考察的期間內，MACD指標對於大連大豆9月合約的盈利能力及控制風險的能力均為一般。
2、變化速度指數（ROC）
變化速度指數是利用當前的收市價和一定天數以前的收市價的商（比價）來表示市場的變化速度。它以向上或向下穿越零線（經標准化處理）作為買入或賣出期貨合約的信號。 變化速度指數同樣涉及到如何選擇參數的問題。為了選擇合適的參數，我們有必要先考察該品種的價格循環周期。
GET軟體具有分析循環周期的功能，在我們考察的期間內，大連大豆9月合約的循環周期，我們可以將此變化速度指數的參數設為23，即ROC（23）。
交易原則：當ROC指數向上穿越零線時，買入大豆期貨價格，持有，直至ROC指數向下穿越零線時平倉，並反向做空，持有空單，直至ROC指數再次向上穿越零線時平倉，並反向做多，持有多單。如此反復。
按上述交易原則，ROC（23）的交易結果如下：
按照ROC（23）指數進行交易，能夠實現累計盈利，但盈利的能力不及同為擺動指數的MACD指標高。
通過對趨勢分析指標和擺動指數的有效性分析，可以發現，單一移動平均線的盈利能力較強，並且中期的移動平均線較其它移動平均線更佳。而雙重移動平均線的雙交叉法的盈利能力不如單一移動平均線的盈利能力強。趨勢分析指標中的停損指標的盈利能力最強，並且其控制風險的能力較佳，可以在實際的交易中重點關注。而擺動指數中的MACD指標及ROC指標，能夠實現整體盈利，但其盈利的能力不如單一移動平均線與停損指標強，而優於雙重移動平均線交叉法。
需要指出的是，技術指標是對以往交易規律的總結，由於市場運行是一個涉及政治、經濟、社會、心理等諸多方面的綜合過程，不斷發展變化的環境需要投資者在運用技術指標時有一個辨證的思維，既尊重技術指標的作用又不完全拘泥於技術指標，只有這樣才能保持較高的投資成功率，得到理想的投資回報。

❺ 期貨日內波段雙均線交易系統三均線交易系統哪個更好

一般還是要結合起來看

做日內波段，五分鍾線看的比較多
有些盤感好的高手，不看均線
根據即時圖和交易量

❻ 如何建立期貨雙均線交易系統

呵呵，這個交易系統，我可以給你搞定，2到3天完成！

❼ 求期貨雙均線的操作技巧。

長期均線判斷方向，短期均線作為入場信號，並結合兩根均線做止贏止損，詳細方法可詳聊。

❽ 期貨日線雙均線設置多少合適

期貨交易，如果利用雙均線進行交易系統構建的話，主要看中的，就是快均線和慢均線的演算法關系。

下跌趨勢中，短均線總是在長均線的下面，而上漲趨勢中，短均線又總是在長均線的下面。

這樣，可以利用雙均線的位置關系，來進行趨勢跟蹤。

那麼，雙均線系統慢線參數是快線的幾倍才合理？

這一點，你需要明白一個道理。不同參數的均線代表了什麼。

你5日均線和20日均線做一個組合，跟你5日均線和40日均線組合，有什麼區別？

很簡單，比如，你持有多單。這個時候，行情一個回調。那麼，第一個組合出場的概率是大於第二個組合的，出場的位置是高於第二個組合的。

也就是說，如果行情就此改變了趨勢的話，那麼你第一種組合的回撤會更小一些。但是如果行情回調之後繼續走好的話，那麼第二種組合是更能夠承擔回撤的。

也就是說，如果你設置的小，那麼你單次交易的回撤就會小，但是你單次交易的盈虧比可能就不如後者高。它們的區別在此，你需要根據自己的偏好，選擇一種。

這兩種有沒有更好一說？沒有，因為未來的走勢是不確定的，長期來看，你經歷的行情足夠多的話，兩者的結果應該是趨同的。

所以，根本就沒有合理一說，你需要根據自己的情況，或者在交易中不停的微調，直到找到自己自適合的那兩條均線。

❾ 做期貨螺紋鋼日內短線看多少日均線好

要看你做短線要多短了唄，一天交易N次的可以看1分鍾5分鍾的，一般都看30分鍾或者60分鍾的，可以看20日或者60日的，想少費些精力的可以看80日或者120日均線。自己選這個好以後去歷史走勢上模擬一下，選擇最合適自己的。

❿ python培訓需要多久

人工智慧市場的火熱導致python開發工程師崗位薪資水漲船高，且在各行各業的大中小型企業中都很搶手，就業方向非常廣。既可進軍當前正流行的人工智慧行業，也可研究大數據做數據分析人才。那python培訓需要學多久?今天我們一起來探討一下這個問題。
python憑借其突出的語言優勢與特性，已經融入到各行各業的每個領域。一般來說，python培訓需要脫產學習5個月左右，這樣的時長才能夠讓學員既掌握工作所需的技能，還能夠積累一定的項目經驗。當然如果你想要在人工智慧的路上越走越遠，則需要不斷的積累和學習。
python培訓的5個月時間里，有相當大一部分時間是在實戰做項目，第一階段是為期一個月學習python的核心編程，主要是python的語言基礎和高級應用，幫助學員獲得初步軟體工程知識並樹立模塊化編程思想。學完這一階段的內容，學員已經能夠勝任python初級開發工程師的職位。
第二個階段也是為期一個月，主要學習python全棧開發基礎，通過本模塊的學習，學生不僅能夠掌握js在網路前端中的使用，還能夠把js作為一門通用語言來運用，為學生將來從事全棧工作打下堅實的基礎。
第三個階段是全棧開發項目實戰，整個階段需要1.5個月的時間學習，是整個培訓時間佔比比較長的一個階段，時間更長、案例更多、
實用性更強，在這個階段主要是做項目，學案例，學完這個階段，學員就可勝任python全棧開發工程師的職位。
第四個階段的學習是網路爬蟲，學習三周，主要是掌握數據的爬取，學完這個階段可選擇的職位有網路爬蟲工程師或者是數據採集工程師，第五階段的學習是數據分析+人工智慧，主要是掌握機器學習演算法的匹配方法，深入理解演算法原理與實現步驟，學習三周，這個階段結束學員可選擇的崗位就更多了，數據分析師、演算法工程師、人工智慧工程師等都可以直接勝任。
最後一周的學習時間是就業指導，主要是清晰了解職業發展規劃，明確自身定位，找到適合自身發展的工作，同時提高自己的面試能力，獲得更好的工作機會。
python培訓5個月，只要你好好學習，找到一份滿意的工作不是難題，優就業的python全棧+人工智慧課程，以企業需求為導向，引入企業較熱門技術，項目實戰模擬實際企業開發流程，讓你更加了解真實的企業項目開發，避免你在學習的路上多走彎路