期貨復合收益率

Ⅰ Compound Annual Growth Rate (CAGR)代表什麼

復合年增長率（Compound Annual Growth Rate ，簡稱CAGR）：指一項投資在特定時期內的年度增長率。復合年增長率通過總增長率百分比的N 次方根求得，N 相等於有關時期內的年數。可以如下方式表述：

即 CAGR = (期末價值/期初價值)^(1/N) - 1

CAGR並非實際收益，而是一個描述一項投資以穩定速率增長的估值。你可以將CAGR看作是將收益平均化的一種方式。

如果你對這一概念仍然模糊，別擔心——CAGR是那種最能用實例來定義的概念。假設，2005年1月1日，你在某個投資組合上投資了10,000美元的投資。到2006年1月1日，你的投資組合價值上漲至13,000美元，2007年至14,000美元，並最終在2008年達19,500美元。

你的CAGR就是期末價值和期初價值的比率（$19,500 / $10,000 = 1.95）的1/3次方（因為1/年份=1/3），然後減去1：

1.95的1/3次方= 1.2493 （可以寫成1.95^0.3333）
1.2493 - 1 = 0.2493
0.2493的另一種寫法是24.93%。

於是，你的三年投資CAGR為24.93%，這是你在投資期間的平均年化收益率。

Ⅱ 期貨的收益率怎麼計算的

因為期貨是保證金交易，所以資金是放大的。
舉例來講，一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。
這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。
如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。
收益率是5000/35000=14.2857%
你會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。
從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的
這個要看樓主怎麼看待了……呵呵

Ⅲ 什麼是復合收益率，如何計算復合收益率如題，如何

復合收益率即復利計算的收益率。
復合收益率=(期末資金-期初資金)/期初資金，復合收益率一般是按照一個周期來計算。

Ⅳ 年復合收益率和年化收益率

1、年復合收益率是在去年的基本上的收益，比如年復合收益率是10%的話，去年收益100W,今年的收益應為110W，明年為110*1.1%！
2、年化收益率則是將總年收益平均到每一天，比如今年收益35.6W，要將35.6W除以365天。收到的年化收益率可能就只有1%，當然還要看你的本金是多少。
3、年復合收益是跟往年的收益相比的，年化是將一年的收益平均到每一天。
4、巴佬的是年復合收益率！

Ⅳ 期貨收益如何計算

預期價格上漲：一手天膠為5噸（合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為： 盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數

空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數

舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(5)期貨復合收益率擴展閱讀：

期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。

在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）

綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，

可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

Ⅵ 如何計算復合年化收益率

年化收益率是指投資期限為一年所獲的收益率。 實際獲得的收益計算公式為 本金×年化收益率×投資天數/365
年復合收益率的一般計算公式:年復合收益率=(期末資金-期初資金)/期初資金。年復合收益率就是指年復利計算的收益率。復合年化收益率和年化收益率有一定的區別，其中年化收益率就是一年的平均收益。復合年化收益是跟往年的收益相比。
復合年化收益率簡單理解就是把那個一年的收益加本金算在一塊，第二年再算一次那個收益。比如存100塊，年收益率10%，到下一年開始，就按照110塊計算本金。年化收益率只是沒有考這種情況。
用戶在日常投資理財時會關注年化收益率，知道自己投資後可以獲得的收益，不過很多理財產品給出的是預期，也就是未來的收益可能會高於，也可能會出現低於的情況，需要投資者自己把握。
用戶在投資理財時要具備相關的知識，比如投資基金時一定要具備基金方面的知識，掌握一定的投資技巧等。在投資理財時一定要使用個人的閑錢，不能借款投資，畢竟很多理財產品在投資時都不保證本金的安全。
在不同的收益結轉方式下，七日年化收益率計算公式也應有所不同目前貨幣市場基金存在兩種收益結轉方式，一是日日分紅，按月結轉，相當於日日單利，月月復利；另外一種是日日分紅，按日結轉相當於日日復利其中單利計算公式為：(∑ri/7)×365/10000份×100%復利計算公式為：（∑ri/10000份）365/7×100%其中，ri 為最近第i 公歷日（i=1，2

Ⅶ 復合收益率和長期收益率有什麼區別

復合收益率指的是把每年的盈利也用於同樣的投資從而得出的收益率。
長期收益率沒有考慮盈利的投資收益。

Ⅷ 期貨的收益率怎麼算比如2000漲到3000 收益率是50%還是500%

回答您的問題。。首先。。需要知道以下幾個數據

第一、您做的品種合約每手是多少噸？

第二、您做的品種合約的保證金率是多少？

第三、你做了多少手？

第四、你賬戶的資金量是多少？

例如：您做的品種是玉米（每手10噸）、保證金率是10%、做了10手多頭、初始賬戶資金是50000元

那麼。從2000漲到3000。。應該這么算

3000-2000=1000
這是你每噸賺的錢

1000*10=10000
這是你每手賺的錢

10000*10=100000
這是你十手賺的錢

2000*10*10*0.1=20000
這是你初始投入的保證金

這樣來看。

1.你的賬戶總資金收益率為100000/50000=2
200%

2.你的投入資金收益率為100000/20000=5
500%

如有疑問。請繼續補充

建議你用第一種方法算。。因為你不可能用滿倉來做長線

Ⅸ 復合年化收益率怎麼算

復合年華收益率的一般計算公式：復合年華收益率=(期末資金-期初資金)/期初資金。復合年化收益率是指年復利計算的收益率。復合收益率一般是按照一個周期來計算。年化收益率僅是把當前收益率(日收益率、周收益率、月收益率)換算成年收益率來計算的，是一種理論收益率，並不是真正的已取得的收益率。
【拓展資料】
復合收益率：
復合收益率一般是按照一個周期來計算：
基本的計算公式：
B-S模型對歐式認購權證價格的計算公式為：
其中:
C—認購權證初始的價格；
X—權證的行權價格；
S—標的證券的現價；
T—權證的有效期；
r—連續復利計算的無風險利率；
σ—市場波動率，即年度化的標准差；
N（·）—正態分布變數的累積概率分布函數。
B-S公式使用時的注意事項：
通常，很多專業性的網站都提供權證定價計算的B-S模型計算器，投資者需要掌握的是如何正確輸入其中的參數，做到正確的使用即可。
由於B—S模型中的X、S都比較容易取得，因此，正確使用B-S公式必須注意其它幾個參數的選擇：
第一，該模型中無風險利率必須是連續復利形式。
一個簡單的或不連續的無風險利率(設為r0)一般是一年復利一次，而r要求利率連續復利。r0必須轉化為r方能代入上式計算。兩者換算關系為:r=ln(1+r0)或r0=er-1。
第二，期權有效期T應摺合成年數來表示，即期權有效天數與一年365天的比值。如果期權有效期為183天，則T=183/365=0.501。
第三，對波動率的計算。通常通過標的證券歷史價格的波動情況進行估算。基本計算方法為：先取該標的證券過往按時間順序排好的n+1個歷史價格（價格之間的時間間隔應保持一致，如一天、一周、一月等）；
利用這一組數據計算n個連續復合收益率，計算公式為：
r=ln[P(st)/P(st-1)]
上述公式表示對時間間隔內的收益取自然對數，得到連續復合的收益率。