期貨換月

㈠ 石油期貨怎麼移倉換月

「移倉換月」，就是把手中臨近交割月的原有期貨合約平倉，同時再買賣後面月份中最活躍的合約，建立新的期貨合約頭寸。一般情況下移倉換月都是保持同樣數量合約，保持同樣買賣方向。

對於原油期貨主力1809，目前8月10日，是交割月前一個月，個人投資者需要在8月21日收市前平倉，也就是說，不僅保證金提高，而且交易不了幾天了。如果不想了結期貨頭寸，可以換月到新主力合約。

期貨市場會有一種短暫的現象，持倉量較小的遠期合約的成交量大於主力合約成交量，並且呈現遠期合約增倉，主力合約減倉現象。這種現象便是移倉時所出現的。

(1)期貨換月擴展閱讀

移倉出於以下幾種考慮：

① 期貨合約存在最後交易日

根據交易所規定，投資者在最後交易日收盤前，必須將所有不參與交割的持倉平掉。詳細規定請參見：總結：個人期貨持倉需謹慎！臨近交割月及交割月持倉有限制！

② 交易所的保證金是隨著交割期的臨近而逐漸提高的

為了提高資金的利用效率，投資者都不希望交易的保證金過高，從而在交易過程中更願意將資金逐漸調整到保證金較低的遠期合約。

㈡ 期貨換月是什麼意思

期貨主力合約如何換月：期貨與股票不同的是，期貨合約的生存周期是有限的，到合約最後交易日後就要交割，而且期貨市場實行持倉限額制度。
這兩點對證券市場投資者不僅陌生，而且極不習慣。對於機構投資者來說，他們的投資是經過精心策劃的，在投資前，對股指期貨市場和證券市場的規則都有深入的研究，因此，機構投資者的增倉和減倉一定是順應市場規則的。但對於一般的投資者來說，主力合約的概念和主力移倉的特點仍然值得費些筆墨進行介紹和說明。
所謂主力合約指的是持倉量最大的合約。一般情況下，持倉量最大的合約，其成交量也是最大的。但工業品期貨每個月就會出現這樣的一個短暫的階段，持倉量較小的遠期合約的成交量大於主力合約成交量，並且呈現遠期合約增倉，主力合約減倉現象。這種現象稱為移倉。值得指出的是，移倉並非其字面意義上的「移動」或「遷移」，移倉是將近期合約上的持倉平倉後再在遠期合約按原持倉相同方向開倉過程的簡稱，是存在交易成本的。

㈢ 超長線的期貨交易的移倉換月損失大不大

期貨只能在一兩年後開倉，五年內你必須在期限內轉換多個頭寸。 例如，如果您做多 5 年上升周期，上升周期期貨合約通常是溢價，因此如果您掉頭，您將損失該溢價。 如果您想減少損失，您可以在市場調整階段換倉，此時期貨合約的溢價很小或根本沒有。

但是交易之前要清楚的知道交易所的規定，比如交易所會有哪些保證金要求，交易者要繳納多少資金，交易之後有幾個月的保證金要求，等等。這是期貨交易者必須要了解清楚的，如果你不知道，就會出現虧損。在期貨交易中，有的時候不是所有的投資者在交易之前，都知道自己該做什麼，不該做什麼。但是你在交易的時候，可以做好充分的准備。以上就是本期內容了，大家可以在評論區踴躍討論哦。

㈣ 期貨怎麼移倉換月

期貨移倉操作規則如下：
根據《中國金融期貨交易所結算細則》
第六十二條 會員因故不能從事金融期貨經紀業務或發生合並、分立、破產時，由會員提出移倉申請並經交易所批准，或者中國證監會要求移倉的，交易所可對該會員進行客戶移倉。
第六十三條 會員提交的移倉申請材料須包括移出會員及其客戶、移入會員同意移倉的聲明書及需要移轉的客戶持倉的詳細清單。移入會員或移出會員為交易會員的，還須提交其委託結算的結算會員同意移倉的聲明書。
在隨後的幾條中規定，移倉申請批准後，交易所通知會員約定移倉日。交易所將在約定移倉日的當日結算完成後，為會員實施客戶移倉，並提供移轉的客戶持倉清單由移入會員、移出會員確認。移入會員或移出會員為交易會員的，還應當將移轉的客戶持倉清單提交給其委託結算的結算會員確認。
期貨移倉內容包括客戶的持倉及相應的交易保證金。會員應當核對移轉的客戶持倉清單，一經確認，不得更改。

㈤ 超長線期貨交易的移倉換月損如何

必有虧損，期貨一兩年後才能開倉，五年內要換好幾個倉位。 例如，如果您做多 5 年上升周期，上升周期期貨合約通常是溢價，因此如果您掉頭，您將損失該溢價。 如果您想減少損失，您可以在市場調整階段換倉，此時期貨合約的溢價很小與否。

這種交易模式在實盤操作中有很大的不確定性。在期貨市場中如果做順勢交易，盈利的可能性較小，如果做震盪行情，就會很不利。因為順勢交易的結果不可預期，隨機性很強，不確定性相對較大。所以，在期貨市場中要選擇適合自己交易的模式。 我們在進行期貨“+0交易的時候，就要把止損設置為一個固定值，也就是說你要設置的止損點，是你的保證金。當你做出了止損點以後，如果行情還在下跌，那麼你的止損點就會提高。

㈥ 期貨移倉換月具體怎麼操作百度了還是看不懂啊

期貨移倉換月具體操作如下：
1、投機方向的選擇
投機方向綜合考慮兩個標准：
(1)跟蹤當月和下月連續合約持倉量的變化，以確定移倉起始日。若移倉起始日之前，主力合約多頭獲利占優，則投機做空;空頭獲利占優，則投機做多;如多空雙方獲利平衡，平倉意願都不強時，觀望。
(2)參考期現套利的套利邊界，移倉起始日如果接近套利下邊界，投機做多;接近套利下邊界，投機做空;在合理區間內，觀望。
由於期現套利以持有成本理論為基礎，對移倉期的期指價格有一定引導作用，當按上述兩個標准發出的信號矛盾時，按期現套利標准給出的信號執行。
2、入場時點和止損
集中移倉的時間點是交易者交易頻繁，且交易心態有所變化的時點。本報告選擇移倉起始日的收盤價作為開倉價。實際交易中，可根據事先判定的投機方向，在分時周期上擇時入場。由於行情演變難以預測，為了保障資金安全，在到期交割之前，若盤中資產損失超過10%，則全部止損。假設初始保證金18%，不考慮交易成本。
3、平倉時點
持有至到期交割。
值得注意的是，上述主力合約移倉期的投機策略主要是從期指交易者的交易動機出發而制定的，並沒有去預測期指的走勢。然而，純粹的投機通常是基於對後市的判斷，因此，穩健的投機者可以結合大盤走勢，對移倉期間的指數走勢做出預判，如果技術形態、或基本面、以及本文提及的兩個標准，給出的投機信號都一致時，則把握性會大一些。預計隨著市場成熟，移倉期的投機交易會增加，這種投機的利益空間或許會減少。
拓展資料:
股指期貨的交易者按交易目的劃分主要有：投機者、套期保值者和套利者。對移倉期間上述交易者的進行逐一分析。
1、套期保值者對現貨資產保值的時間段通常較長，套保頭寸通常在主力合約移倉之前就已建立好，當主力合約臨近到期時，套保者有展期的要求，移倉後的頭寸及方向和之前保持一致。因此移倉期間套保交易者只是延續之前頭寸的方向，並不會主動做空或做多。
2、從交易所公開數據難以確切了解套保者與投機者的數量。但從移倉起始日隨後的第一個交易日新主力合約成交量開始超過老主力合約成交量的現象可以看出，移倉起始日之後大部分投機者開始轉向流動性高的新主力合約進行交易。
3、期現套利者根據期指實際價格與理論價格的偏離程度來選擇套利方向，跨期套利者是關注兩合約價差的變化，並且價差波動的趨勢判斷沒有期現套利那麼直接，因此對單個合約的影響相對較小。

㈦ 期貨主力合約會不會出現短時間連續換月的問題

你說的這個情況沒有，有些時候會出現主力合約在兩個合約之間切換的情況，比如主力由05合約切換到09合約，短時間又變回05，這種情況通常發生在主力換月的時候，但是還沒完全轉換過去。

㈧ 什麼是期貨合約換月

期貨某個月份的品種成交量最大的就是主力合約，散戶沒有交割的權利，一個合約到期了就要平倉。你繼續看跌或看漲就換另一個月份的合約做。