⑴ 三道遠期外匯計算題，需要過程。
1、遠期匯率：USD/JPY=（98.25
+0.16）~
（98.36+0.25）＝
98.41~98.61
三個月期客戶購買美元，即銀行（報價方）出售美元（這里為基準貨幣），應用匯率為98.61，公司需要支付的日元數為：50萬*98.61＝4930.5萬日元
2、遠期匯率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客戶出售美元，即銀行（報價方）出售歐元（這里歐元為基準貨幣），應用匯率為1.3426，公司可得到歐元：100萬/1.3426＝74.4823萬歐元
3、利率平價理論，利率低的貨幣遠期升值，遠期美元升值，升值率與利差一致，遠期匯率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
⑵ 國際金融計算題，求大神~！！！！！！1
即期貿易合同簽訂後,為了防範三個月收到的英鎊貶值風險,出口商與銀行簽訂賣出100萬英鎊的遠期合同(價格1.96),鎖定將來的收益.到期時如果匯率變化如預期小於1.96,避免了損失的風險,當然如果到期時匯率大於1.96,訑失去了增加收益的可能性.
⑶ 假設某日國際外匯市場歐元、美元和英鎊三種貨幣之間的即期匯率如下：
在法蘭克福市場，換成歐元，200/1.2350=EUR161.943，再到倫敦市場換成英鎊：EUR161.943/1.4560= GBP 111.224，那麼在紐約市場就可以換到 GBP111.224*1.9318=USD 214.864。這樣就多出了14.864萬美元。
⑷ 外匯作業，幫忙！
1.（1）SFr兌 DKr的匯率
SFr/DKr=6.0340/1.2707=4.7486
(2)DKr兌 SFr的匯率
DKr/SFr=1.2707/6.0340=0.2106
（3）￡1兌DKr的匯率
￡/DKr=1.4600*6.0340=8.8096
2.（1）DKr 兌SFr的匯率
DKr/SFr=(1.2704/6.0356)/(1.2709/6.0342)=0.2105/0.2106(交叉相除)
（2）SFr兌DKr的匯率
SFr/DKr=(6.0342/1.2709)/(6.0356/1.2704)=4.7480/4.7509(交叉相除)
3.￡兌DM的匯率
￡/DM=(1.5715*1.4600)/(1.5725*1.4610)=2.2944/2.2974(同邊相乘)
4.(1)遠期匯率US $1=FF(5.6600+0.0070)/(5.6665+0.0080)=5.6670/5.6745
(2)遠期匯率US $1=DM(1.8400-0.0230)/(1.8420-0.0200)=1.8170/1.8220
(3)遠期匯率US $1=SF(1.4570-0.0470)/(1.4580-0.0460)=1.4100/1.4120
(4)遠期匯率￡1= US $(1.6950+0.0050)/(1.6965+0.0060)=1.7000/1.7025
⑸ ．某日，紐約外匯市場上USD 1=DEM1.82，法蘭克福外匯市場GBP1=DEM3.78，
摺合成同一標價法:
紐約外匯市場上USD 1=DEM1.82，
法蘭克福外匯市場DEM1=GBP1/3.78
倫敦外匯市場上GBP1=USD2.40
匯率相乘:1.82*1/3.78*2.4=1.16
不等於1,有套匯機會.大於1,美元持有者可從美元為基準貨幣的市場紐約開始兌換成馬克,再在法蘭克福兌換成英鎊,再在倫敦市場兌換成美元,減去成本,即為獲利:
10000*1.82*1/3.78*2.4-10000=1555.56美元
⑹ 急求國際金融考試題答案（過程也要）
1.（1）遠期匯率=（0.6440-0.019）/（0.6450-0.0185）=0.6250/65
用即期DM賣出價和遠期買入價計算掉期率
掉期率＝（0.6450-0.6250）*100%/0.6450=3.1008%，小於利差4%
（2）掉期率小於利差,套利有利,即借低利率貨幣美元兌換成高利率貨幣有利
借100萬美元,即期兌換成DM（價格0.6450），投資1年，同時簽訂一個遠期賣出100萬DM投資一年的本利和（價格為0.6250）合同，到期DM本利和取出，按合同兌換成美元，再減去借的美元本利，即為套利獲利：
1000000/0.6450*（1+10%）*0.6250-1000000*（1+6%）=5891.47美元
2.(1)DM/SFr=1.3899/1.6920=0.8215
(2)DM/SFr不能夠計算
(3)DM/SFr=(1.3894/1.6922)/(1.3904/1.6917)=0.8211/0.8290(交叉相除)
(4)GBP/DM=(1.6808*1.6917)/(1.6816*1.6922)=2.8434/2.8456(同邊相乘)
3.與1相同
⑺ 國際金融題求解
1.首先看是否存在套匯機會:1.5369*1.6355/2.5038=1.0039,不等於1,故存在套匯機會.具體如下:在蘇黎世外匯市場以1GBP=2.5038CHF的匯率賣出CHF100萬,用獲得的GBP到倫敦外匯市場以100GBP=163.55USD的匯率買進USD,再用獲得的美元到紐約外匯市場以1USD=1.5369CHF的匯率賣出美元,最後得到CHF為:
(100/2.5038)*1.6355*1.5369=100.39萬CHF,獲得套匯利潤為3900CHF
2.計算訣竅為:如果遠期貼水為前大後小(如65/78),則由即期減去貼水;如果貼水為前小後大(如552/480),則由即期加上貼水.
1月期遠期匯率:EUR1=USD1.1100/33 (相加)
3月期遠期匯率:ERU1=USD1.1160/1.1275 (相加)
6月期遠期匯率:EUR1=USD1.0585/1.0685 (相減)
12月期遠期匯率:EUR1=USD1.0483/1.0575 (相減)
⑻ 某日，法蘭克福市場，即期匯率1美元=1.2130歐元/1.2145歐元，三個月後遠期匯率點數為38-33.倫敦市場即期匯
計算什麼貨幣與什麼貨幣的遠期匯率數(英鎊/歐元?還是歐元/英鎊)
⑼ 國際金融計算題
1、
解釋，2.0170是銀行買入馬克的價格，即購買者用一美元在銀行只能換回2.17馬克，反之理解就是銀行賣出馬克的價格，即馬克/美元的賣出價，1/2.0170=0.4958
同理得出，馬克/美元買入價格為1/2.0270=0.4933
2、
美國進口商現貨虧損500000*（0.7-0.5）=100000美元
期貨市場盈利125000*4*（0.71-0.0.51）=100000美元
進口商合計虧損100000-100000=0美元，即出口商盈虧平衡
3、1.6955+0.0050=1.7005
1.6965+0.060=1.7025
即三個月元氣匯率為1.7005/1.7025