外匯平台出現嚴重的滑點

『壹』 滑點突然變得非常嚴重是受什麼影響

滑點突然出現狀況只有2種原因：
第一個是市場出現大波動造成，這個是正常現象；
第二個是平台在後台故意操作造成，這時候你需要馬上聯系平台，如果無法聯系或者溝通無結果，直接匯查查客訴發起投訴找他們協助，一般是3天內就能收到回信。

『貳』 亨達外匯是怎麼解決滑點問題的

首先我們要明確一點，行情是一直在波動的所以產生滑點的原因不可能是行情。我們在進行歷史回測或者是在模擬盤中經常會發現，每筆成交的價格都是按照我們想要的價格來止盈或者是止損的。那麼究竟是什麼原因呢？這是因為在歷史回測或者是模擬盤中根本沒有網路的延時。

根據我們前面講的滑點計算公式，首先行情必然是一直在波動的，所以我們無法改變行情的波動。但是我們可以盡量減少網路延遲時間。行情是一直在變化的，但是我們電腦屏幕上顯示的行情並不是當下的真實行情。也就說我們看到的並不是直播而是重播。我們在進行投資操作時發出指令到生效也需要傳遞的時間。所以如果行情的波動速度過大或者網路延遲的時間過長都會加大滑點。對於一些小周期交易級別來說，甚至會有顛覆性的影響。那麼如何做才能盡量減少滑點的影響呢？規避滑點主要有以下三種方法：
一、降低網路延遲
也就是說盡可能的找到連接我們程序化交易伺服器最快的路徑，來降低網路延遲。
二、盡量規避特定的行情波動速度快的時間點
比如說某些投資者對非農就會採取完全規避的辦法。在數據公布的15分鍾前進行清倉。由於行情的波動速度是我們無法左右的，所以我們只能選擇不清倉來盡量避免滑點對交易的影響。
三、將程序化交易級別擴大
很多朋友都知道大周期的交易級別的平均盈利點數和虧損點數都會小於小周期的交易級別。我們舉個例子，假如一個大周期級別的模型，平均虧損30點盈利平均50點。小級別周期平均虧損3點平均盈利5點。那麼在模擬盤或者是歷史回測中，我們可能看不出太大的區別，因為二者都可以得到穩定盈利。但是在實盤操作中二者就會有非常大的區別，大周期一定會比小周期級別有效的多。這是因為平均盈虧點數和滑點的尺度都不在一個數量級。
但是換個角度來看，程序化交易中的滑點還有可能會為我們增加利潤。如果我們採取開單方式是逆tick級別的勢，那滑點對我們來說是有利的，如果我們的平倉方式是順tick級別的勢，滑點也對我們也是有利的，這種情況下，我們的網路延遲較大，其實是一件好事。

『叄』 如何避免滑點嚴重的外匯平台

出現滑點的情況有多種：市場發生大行情變化、交易系統的響應延遲、人為操作造成以及其他不可控事件發生等等。
遇到滑點正常的平台可以正常使用，但遇到那種出現滑點嚴重的平台，首先要直接匯查查上核查平台的資料是不是正規，如果是不正規一定要提前遠離。

『肆』 外匯交易中的滑點是什麼意思

滑點，一般指真實的成交價位與預設的成交價位間出現偏移，這種偏移一般是向不利於交易者的方向移動，導致交易出現額外的損失。這是很多新的交易者都不願意碰到的情況，但這是真實金融市場的常態。
滑點，主要出現在進場和止損兩項操作中，不會出現在盈利後的出場中。當價格快速上漲時，投資者希望及時進場跟隨市場方向做多，導致很多單子都擁擠在做多的方向上，而對手方則惜售，不會輕易的去做空或者賣出手上的多單。因此在快速上漲的價格趨勢中，做多進場的價位往往會出現明顯的滑點，因為交易者前一秒進場的價位正在快速的上漲。此時做空或者賣出多單的交易就會很快成交，且成交的價位都能在預設的點位上。
進場時出現價格滑點，交易者都能接受，但如果止損出現滑點，則造成的損失和交易者的心理負擔相對更嚴重。止損滑點是指真實的止損價位沒有在設置的止損點位觸發，而是出現了偏移，導致真實止損幅度大於原先設置的止損幅度，進而虧損加大。

『伍』 外匯平台為什麼會產生滑點

滑點
是行情波動大的時候，銀行給平台報價平台再給你報價，這樣中間會有差距就產生滑點了。出現滑點是因為如下原因當市場出現重大消息的時候，比如
非農數據
公布，或者
美聯儲
公布新的利率，市場交易量大，一般的炒
外匯平台
都會存在滑點。

『陸』 外匯交易里的滑點現象有辦法規避嗎

滑點還是不可避免的吧 ，不過可以盡量選擇Prospero Markets浦華證券這樣的大平台，可以獲得優化執行的交易環境和深度的市場流通量，交易體驗更好。網路也有很多相關資料。

『柒』 外匯平台中的「滑點」現象是指什麼

滑點是指客戶下單交易點位與實際交易點位有差別的一種交易現象。很多人知道什麼叫滑點，但是至於滑點是怎麼產生的就不知道了。有的人說行情變化大時，所以有滑點；甚至有人因此說，不滑點是不可能的，其實這不正確。正確的說法是滑點要麼是交易商故意的，要麼是交易商服務跟不上。下面詳細解說這個問題：

一、交易商故意滑點

外匯交易與股票、期貨交易不一樣，股票、期貨是撮合成交，而外匯交易是客戶通過平台與銀行成交，銀行與客戶成交，銀行是有凈的持倉頭寸。通過滑點，成交價不利於客戶，銀行與交易商是有利可圖的。甚至有的銀行與交易商簽訂合作條約時，私下約定滑點分成。當然，有的交易商並沒有將客戶的交易帳單推向市場，這時候，滑點對他們利益更大。

二、服務跟不上的滑點

一般來說，外匯交易是銀行提供報價給交易商，交易商提供報價給客戶。客戶做交易時，交易指令到達交易商的伺服器，然後轉發到銀行系統，並在那裡成交。由於存在轉發，提供的報價會部分失真，行情大的時候，滑點是難免的。

所以通過提升服務，不滑點是可以做到，但是成本很高。首先伺服器要好，應用的軟體要先進。此外，最重要的是，交易商的報價直接來自銀行，不存在轉發。數據傳導直接來自銀行，雙方投入的成本很高。另外，銀行要收交易商的租金，租金極為昂貴。一般的交易商（即使是正規交易商）覺得劃不來，一般都不願意這樣做。

任何一個平台都會存在這個問題。這個應該從造成滑點原因的根本解釋：平台軟體的穩定性，伺服器的穩定性等等，一般的來說，正規的交易商，此上問題都可以做到很好的解決，這些有實力的交易商在這些硬體設施的條件下都不會吝嗇。

不過有很多狀況是交易商無法控制的，發生滑點，最其原因是資金的流動性，一般而言，散戶最在乎的就是外匯公司的點差，因為點差低，客戶的交易成本就低。但是，許多散戶都都忽略了一個背後構成價格的重要因素，流動性。

流動性就是跟在報價後面，目前市場是可以交易的最大量，假設客戶在平台上看到的歐元對美元的報價是1.3000而市場在這個價格上能接受的交易量是500W美金，如果客戶下單量是600W美金，那怎麼辦呢？

其中500W美金就會以1.3000成交，其餘的100W美金則會以下一個價格成交，可能會是1.3001或是更高的價格。（正是因為這樣，我們更建議您採用有實力的投資平台做交易，這樣往往會減少平台上的滑點現象，因為大的交易商能夠得到報價銀行更優惠的價格和更大的交易量。

『捌』 外匯交易中為什麼老是遇到滑點

正常的滑點是因為網路交易延遲，成交量不夠導致的，一般是出現在較大的數據行情，比如非農或者各國利率決議，或者影響大的講話，盡量避開這些，滑點就會少很多。

『玖』 外匯交易中滑點嚴重是怎麼回事

外匯滑點產生的第一個原因就是因為網路延遲。通常來說，交易商獲得報價是通過所在的交易所獲得數據，顯示在自身交易平台之上，客戶在提交訂單之後，通過伺服器提交至交易所。而在這個傳輸過程中，往往有一個比較微小的延遲，平時可能看不出來，但是一旦碰到劇烈波動的行情，伺服器一旦處理不過來，所產生的延遲就會發生。而第二個原因來自惡意滑點，也就是許多對賭平台為了追加盈利，故意人為的給投資人進行滑點，加大投資人的損失，以自己獲利。

『拾』 外匯的滑點是什麼意思

外匯滑點是指客戶下單的點位與實際交易點位之間的差距。當交易的劃分與起始報價不一樣時,便會產生滑點。目前外匯滑點是無法杜絕的，這主要是因為引起滑點的原因是無法去除的。而換掉對外匯交易有著巨大的影響。

外匯交易與股票、期貨交易不一樣，股票、期貨是撮合成交，而外匯交易是客戶通過平台與銀行成交，銀行與客戶成交，銀行是有凈的持倉頭寸。通過滑點，成交價不利於客戶，銀行與交易商是有利可圖的。甚至有的銀行與交易商簽訂合作條約時，私下約定滑點分成。當然，有的交易商並沒有將客戶的交易帳單推向市場，這時候，滑點對他們利益更大。因此在選擇外匯平台時一定要選擇監管比較嚴格的平台。

(10)外匯平台出現嚴重的滑點擴展閱讀：

外匯滑點有以下四個特點：

1、在非農等行情波動特別劇烈的時候,通常情況下,很多流通商就會變得特別謹慎,這時候很多流通商都採取不報價或者報價點差增大的形式,會造成很多交易平台在非農數據公布前後都會限制我們的交易。

2、一個正規的交易商對流通商的報價是沒有辦法的,如果遇到了點差短時間內擴大的情況,因為市場的價格是根據買入時的價格報價的,所以就會造成投資人在建倉或者是在平倉的時候雖然價格還沒有到達止損價但是卻被止損了的情況。

3、外匯市場上,很多同台遇到的也是個不一樣的,這主要是因為流通商的報價不同造成的.在此提醒大家在非農之夜等匯價劇烈波動的時候一定要注意這種風險。

4、有些平台是有對賭交易平台的,他們的成交單和市場是沒有關系的，他們只需要通知設置MT4報價的埠就可以進行,可以實現完全零滑點。

參考資料來源：網路-滑點