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假設某日倫敦外匯市場上

發布時間:2022-05-08 16:25:14

1. 12 .某日倫敦外匯市場上匯率報價如下:即期匯率1英鎊等於1.6615/1.6635美元,三個月遠

你這問題不嚴謹,要分直接標價還是間接標價,如果是直接標價:即期匯率上減去貼水-1.6565/1.6555。間接標價反之加上貼水。

2. 某日倫敦外匯市場中間價1英鎊=2.0174美元,1年期遠期升水為6.55美分,一年期英鎊利率2.7%

遠期貼水意味著遠期匯率上升。因此,1年後的遠期匯率為1英鎊=2.0174+0.0655=2.0829美元。

遠期升水和遠期貼水

遠期升水是指一種貨幣的遠期匯率高於即期匯率。

遠期貼水是指遠期匯率低於即期匯率。

如是遠期升水和遠期貼水相等則稱為遠期平價。

遠期交易價格、即期交易價格和升貼水的關系:

遠期交易價格=即期交易價格+升水(或「-」貼水)

(2)假設某日倫敦外匯市場上擴展閱讀:

遠期匯率是以即期匯率為基礎的,即用即期匯率的「升水」、「貼水」、「平價」來表示。一般情況下,遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。

遠期貼水的情形

一般情況下,遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。

1、在直接標價法的情況下,遠期匯率如果是遠期貼水,就在即期匯率的基礎上減去貼水數,即為遠期匯率。

2、在間接標價法的情況下,正好相反,遠期匯率如果是遠期貼水,就要在即期匯率的基礎上加上貼水數,即為遠期匯率。

3. 在倫敦外匯市場上,即期匯率gbp=cny9.0735

1.某日,倫敦外匯市場上英鎊美元的即期匯價為:GBP/USD=1.9540/1.9555,
6個月後,美元發生升水,升水幅度為170/165,通用公司賣出六個月期遠期美元200萬,
問:
(1)六個月遠期匯率是多少?
(2)通用公司賣出六個月期美元可獲得英鎊多少?(保留整數)
(1)左高右低可下減,就是(1.9540—0.0170)/(1.9555—0.0165)即:1.9370/1.9390
(2)獲利200*(1.9540—1.9370)=3.4萬

4. 求解:假定某日倫敦外匯市場的間價是1GDP=2.0714USD···

計算年貼水率:0.0655/2.0714*100%=3.16%,小於利差,套利做法,即期將利率低的貨幣英鎊兌換成美元,進行投資,同時賣出美元一年投資的本利遠期,到期時,美元投資本利收回,並按遠期協議兌換成英鎊,減英鎊投資機會成本,單位英鎊可套利:
1*2.0714*(1+5.8%)/(2.0714+0.0655)-1*(1+2.5%)=0.0005703英鎊

5. 緊急求助關於國際金融的計算題

1、記住一點,遠期的匯率價差一定比即期大,於是,3個月遠期美元匯率為:
GBP/USD = 1.6935/1.6945 - 0.0070/0.0060 = 1.6865/1.6885.

2、投機商的目的肯定是要獲得收益。既然投機商預測匯率上升(這里是歐元升值,美元貶值),所以,在遠期合約中一定是買進歐元(賣出美元),因為,到時候用美元通過遠期合約以1.3500的價格買入歐元,再在市場上以1.5500賣出,有利可圖。投機商集體操作為:在即期市場買入美元存入銀行,買入遠期歐元(銀行是賣方)。

如果如投機商預測,匯率暴漲,那麼,我們來計算(假設投機商只投機1歐元,且不考慮利息問題):
1歐元 (第一步:即期市場買入美元)= 1.2550 美元 (第二步:按照遠期合約買入歐元)= 0.9296 歐元 (第三步:在市場上賣出歐元)= 1.4409 歐元。可見每投機一單位歐元 獲得0.4409 歐元。

註:在即期市場買入美元後可以存入銀行獲得利息,如果考慮該利息以上第二步的1.2550美元將會有利息生成。此時投機效果在利率平價(匯率變化僅由兩種貨幣利率差所決定,不考慮外匯供求狀況。在匯率平價下,歐元升值是因為其利率比美元低)下為零,因為計算會發現,投機商直接把1歐元存銀行就可以得到相同的收益。

6. 高分尋高手解答「匯率」題

根據利率平價理論,利率高的貨幣遠期貶值.英鎊利率低一美元利率,該題應該是英鎊遠期升值,美元貼水,遠期匯率為1英鎊=2.0174+0.0655=2.0829美元
先計算年貼水率:0.0655*100%/2.0174=3.25%,大於利差2.8%(5.5%-2.7%)
做法:借美元(借期1年),即期兌換成英鎊,進行一年英鎊投資,同時賣出一年後收回的英鎊投資本利的遠期,到期時,英鎊投資收回,執行遠期合同,賣出英鎊獲得美元,歸還美元借款本利,每美元套利即為獲利:
1/2.0174*(1+2.7%)*2.0829-1*(1+5.5%)=0.005344美元

題目上的"1年期遠期貼水為6.55美分",應該改為"1年期遠期美元貼水為6.55美分",比較合理.如果是1年期遠期貼水為6.55美分,會被誤認為是英鎊貼水,遠期匯率被計算成:1英鎊=2.0174-0.0655=1.9519美元.也就是利率低的貨幣遠期貶值.
1是套利者將利率低的貨幣兌換成利率高的貨幣進行套利,在套利獲利的同時,在匯率上也獲得收益,共收益率為2.8%+3.25%,一般這是不可能的.

7. 如果某日倫敦外匯市場上的機會及其匯率為什麽什麽什麽三個月遠期匯差為0.3到0

3個月遠期匯率1英鎊=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
遠期點數前大後小,為貼水,即減,小減大,大減小

8. 假設倫敦外匯市場上的即期匯率為一英鎊等於1.3235美元三個月的遠期外匯升水為

即期匯率為1英鎊=1.4608美元,3個月美元遠期外匯升水0.51美分.美元升水,即英鎊貼水,匯率下降,3個月遠期匯率:1英鎊=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元

9. 某日倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等於1.6955/1.6965,三個月遠期貼水50/60點,求三個月的遠期匯率

3個月遠期匯率,1英鎊=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
遠期點數前大後小,為貼水,即減,小減大,大減小。
遠期匯率也稱期匯匯率,是交易雙方達成外匯買賣協議,約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期,由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易,是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同,以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式可以發現:A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系,遠期匯率貼水(低於即期匯率)並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌,只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率;同樣,遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升,只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有 用。

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