❶ 期貨交易中的收益率是不是每天都在變化每日收益率是如何計算的
你的問題很有意思,有點像偷概念的智力題。(三個人去住宿,每年每人30,搞活動優惠5元,店小二拿了2元,現在是27元加2元,問還1元去哪裡),所以仔細看了幾遍,理清了其中的細節。
1.2011年3月15日做多100手2012年3月的石油的期貨價格是100美金一桶,當日的現貨價格(你所指的市價)並不是100美金,而是96美金上下的價位(我估計)。3.16號你查看的現貨價格(市價)是98,期貨價格是102,所以你的期貨收益率是2%。期貨和現貨是兩個不同的體系,換言之,3.15號你如果買入實物的石油,第二日批發出去同樣會獲得2%左右的收益,因為期貨和現貨價格是正相關為主,兩者價格相互影響。
2.期貨其實相當於一個預定或是預售合同,如你所述,你的收益率是按2012年3月的石油價格計算的。兩個體系的價格對各自的價格產生參照,都是有用的。
❷ 我不懂期貨,請問這個期貨的收益率說明什麼這個做期貨投資的人厲害是嗎
我來回答吧:
第一個問題 我先解釋下這個收益率是什麼意思:
1、上面的收益率統計 是從08年4月初開始統計到11月21日截止共33周做期貨的收益情況。
2、他這個應該就是一個假設型統計,就是按照某一操作原則或者系統測試這8個月的收益情況。
3、他假設初始資金是一塊錢, 周收益率就是相對這一塊錢的百分比,而每周後的累計周收益率則是這一快錢的最後收益情況。舉個例子
」 2008年 8月15日:周收益率:-14.39% 累計周收益率系數:1.2283
2008年 8月22日:周收益率:-36.70% 累計周收益率系數:0.7775 「
這個到8月15日最後這一快錢變成了1.2283元, 而下一周的收益率是
-36.70%,也就是下一周的錢就變成了 1.2283*(1-36.70%)=1.2283*0.633=0.775139 也就是8月22日的收益率了。
4、那麼就是說這33周 1元錢變成了5.0628元了,8個月時間資金增長率為506%, 平均每月資金增長63.25% 每周資金增長15.33% 操作33周 收益率為負的共有九次,成功率為72.7% 失敗率為 27.2% 。最大一次損失率為36.70,20%以上的損失率4次 。
第二個問題 我來解釋下這個收益率說明這個操作人員的期貨水平如何
1、 資金在在8個月內增長了506% 平均每周15.33% 這是很高的回報。 33周盈利24周,成功率72% 這個也是很高的成功率,這是好的一面。
2、不好的一面是單次盈利額度在平均不到20%,沒有一次是盈利超過100%,這樣的投資不是很良性的。期貨市場流行這樣一句話,賺要賺個大的,虧損要虧損最小的。通常是一次盈利要夠至少5次以上虧損的。這才算是比較良性的操盤。同樣就是單次損失比例過大,一次損失最高達36.7% 也就是操作人員隨時可能面臨著辛苦大半年一夜回到解放前的困境。 確切的說,超過20%以上的虧損四次,如果這些虧損是連著發生,或者說只要連著發生兩次,前面的大部分盈利基本回吐
第三個問題: 上面是對單純這個收益表格做的分析,這里忽略了很多東西。
1、手續費的問題是否已經劃入這其中,有些人做統計的時候不計算手續費最後算下來是500%的盈利,等到加上交易所和期貨公司手續費 結果還是負的。
2、投資者是否只是一種模擬的統計? 因為假設權益為1並非是真的操盤,只是對自己的操作方法用模擬來統計的,那麼這些個都不可當做什麼來參考的, 因為真是的操盤是要面對很多心態和臨場反映問題的,還有按模擬的價格是否模擬的時候可以進場 ,到真的行情可能根本下不進去單子的問題。那麼這個統計結果都只能是假設性的參考 實際意義要遠低於這個的。 我們都知道期貨難的並不是盈利的系統和方法,而是難在操作人的心態和執行力度上,我們砍大山可以說我拿1000萬買 2000手大豆, 真正讓你去拿1000萬買 你是否有這個膽量和氣魄。 還有操作過程中要處理的低潮期,盤整期 這並非系統能反映出來的。就好比看電視上的人拿槍殺人很容易 , 到你連真搶都沒摸過,可能到戰場就尿褲子了 也說不定。 所以說 上面的表格如果是虛擬做出來的是沒有意義的,只能是當個參考而已。
❸ 股票交易為什麼浮動盈虧為正數而盈虧比率為負數呢
一、原因是某股票部分賣出已經把所有成本都收回了並且賺了,以至於該股票剩下部分的成本是負數,這樣就會產生: 股票賣出後浮動盈虧是正的,而盈虧比例是負的情況。
二、計算方法:
(1)計算浮動盈虧。就是結算機構根據當日交易的結算價,計算出會員未平倉合約的浮動盈虧,確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是:
浮動盈虧=(當天結算價-開倉價格)×持倉量×合約單位-手續費。
(2)計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。多頭實際盈虧的計算方法是:
盈/虧=(平倉價-買入價)×持倉量×合約單位-手續費
空頭盈虧的計算方法是:
盈/虧=(賣出價-平倉價)×持倉量×合約單位-手續費
❹ 基金收益率負數是什麼意思
你要說明是品種。一般負數就是保證金不足或者可用資金不足。
參考盈虧,比如期貨市場收盤結算時有按照結算價而不是按照市價計算,有差異,所以參考。
❺ 期貨收益如何計算
預期價格上漲:一手天膠為5噸(合約的交易單位),共持有10手,即共買入50噸天膠。
正確的計算方法為: 盈利=(賣出價-買入價)×手數×合約的交易單位=(18345-18135)×10×5=2100×5=10500元
多單盈虧=(平倉點位-開倉點位)*手數
空單盈虧=(開倉點位-平倉點位)*手數
舉例來講:一噸銅的價格是7萬,一手就需要35萬,按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。
如果銅盈利1000點獲利平倉,那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人,這就是期貨的杠桿作用,在放大資金的同時,也放大了收益。
從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。
(5)期貨盈利率為負擴展閱讀:
期貨是零和市場,期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里,不考慮資金的進出和提取交易費用,期貨市場總資金量是不變的,市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。
在股票市場步入熊市之即,市場價格大幅縮水,加之分紅的微薄,國家、企業吸納資金,也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長,獲利總額將小於虧損額。(零永遠大於負數)
綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的的標准化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,
可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型,股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
❻ 在期貨裡面會不會虧到負數
會的。
期貨來實行當日無負債制度。源每日收盤後就會進行結算。在交易保證金不足的情況下,期貨公司會通知客戶及時追加保證金。如果客戶在規定的時間內沒有及時追加保證金。期貨公司有權對客戶持有的合約進行強行平倉。
期貨中的強行平倉有兩種:交易所對期貨公司(或自營會員)的強行平倉和期貨公司對客戶的強行平倉。
強行平倉也叫強制平倉,又稱被斬倉/被砍倉/爆倉。依據強行平倉實施的主體不同,可將強行平倉分為交易所強行平倉和經紀公司強行平倉。
當會員結算準備金余額小於零,並未在規定時間內補足的強行平倉分三種情況:
第一、當只有自營賬戶違約時,對自營賬戶的持倉按合約總持倉量大小順序進行強平。如果強行平倉後,結算準備金仍小於零,對其代理賬戶中的投資者進行移倉;
第二、當只有經紀賬戶違約時,首先動用自營賬戶的結算準備金余額和平倉金額進行補足,再對經紀賬戶中的持倉按一定原則進行強平;
第三、當自營賬戶和經紀賬戶都違約時,強行平倉順序是先自營賬戶,後經紀賬戶。如果經紀賬戶頭寸強行平倉後,結算準備金大於零,對投資者進行移倉。
❼ 期貨收益率和盈利問題
你這個舉例都是錯誤的。
如果按照你這個錯誤的來做的話,
一萬元買100股該股票。
花1元期權買看漲期權,上漲到26 盈利6元
你收益就是6000
盈利率就是60%