商品期貨收益中的滾動收益

1. 期貨的收益率怎麼計算的

因為期貨是保證金交易，所以資金是放大的。
舉例來講，一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。
這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。
如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。
收益率是5000/35000=14.2857%
你會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。
從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的
這個要看樓主怎麼看待了……呵呵

2. 期貨套保操作中滾動展期是什麼意思

說通俗點吧：

期貨價格實際上是未來的合同價格，如1，2，3，4，5……月份的預期價格

假如一開始做1月份的合約，快到1月份交割時（賣方拿現貨交到市場上，買方拿錢買現貨，即實物交割），參與期貨的人，大部分會換到後面的某個月份上操作。

這個就是展期。

國內期貨經常叫換月，平掉不是主力合約的單子，在新的主力合約上建立新倉位。

3. 商品期貨盈利怎麼算

日內交易按照開平倉差價計算，隔夜交易持倉盈虧、平倉盈虧則是按照結算價進行計算。至於手續費：開倉都收的，日內平倉的話，是免費平倉手續費的，隔日平倉的話就要收平倉手續費了！我做期貨很久了，日賺至少百分之二，望採納

4. 期貨中的滾動交易是什麼意思

滾動交易理論是融合長線交易技術、短線交易技術、波段交易技術和分時盤口交易技術這四者的優點，整合而成的全新的交易理論。它倡導的是長短結合、攻防兼備的交易策略，它的核心理念是在上升趨勢明確的前提下立足於中長線持有底倉，科學的管理資金，合理的分配倉位，賺足上升大波段行情，獲得最大化波段收益；同時，根據盤口的變化和價格運動的規律，以短線交易技術為輔助手段，依託日內滾動交易策略，做好高拋低吸，賺取差價，極大限度地降低持倉成本。力爭做到小波段、中波段、大波段通吃，從而真正實現在穩健的前提下達到資本盈利最大化。

5. 期貨收益如何計算

預期價格上漲：一手天膠為5噸（合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為： 盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數

空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數

舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(5)商品期貨收益中的滾動收益擴展閱讀：

期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。

在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）

綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，

可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

6. 期貨中真正的收益是看浮動盈虧還是訂貨結算盈虧

訂貨結算盈虧是按均價計算的，並不準確，所以真正的收益是看浮動盈虧的！

7. 期貨交易中的收益率是不是每天都在變化每日收益率是如何計算的

你的問題很有意思，有點像偷概念的智力題。（三個人去住宿,每年每人30,搞活動優惠5元,店小二拿了2元,現在是27元加2元,問還1元去哪裡），所以仔細看了幾遍，理清了其中的細節。
1.2011年3月15日做多100手2012年3月的石油的期貨價格是100美金一桶，當日的現貨價格（你所指的市價）並不是100美金，而是96美金上下的價位（我估計）。3.16號你查看的現貨價格（市價）是98，期貨價格是102，所以你的期貨收益率是2%。期貨和現貨是兩個不同的體系，換言之，3.15號你如果買入實物的石油，第二日批發出去同樣會獲得2%左右的收益，因為期貨和現貨價格是正相關為主，兩者價格相互影響。
2.期貨其實相當於一個預定或是預售合同，如你所述，你的收益率是按2012年3月的石油價格計算的。兩個體系的價格對各自的價格產生參照，都是有用的。

8. 期貨合約的展期收益是什麼意思

展期收益就是換月收益。比方說，有八月的多頭合約將到期，八月合約的價格是一手20000元，將八月合約平倉後購買九月合約，而九月合約價格是一手18000元，就每手獲得2000元的展期收益。

金融資產的收益具有不確定性，而隨著時間的流逝，這種不確定性逐漸降低，其影響因素中不可預知的部分越來越少，時間所包含的隱性回報也在不斷降低。這種隨著時間不斷流逝而降低的價值，就是金融資產的「展期價值」。

期權價值即權利金可分為兩個部分：時間價值和內涵價值。其中，內涵價值主要反映執行價和現貨價之間的關系，時間價值反映未來價格的不確定性。由於交割時間的存在，期權標的物的價格不斷變化，現貨價既有可能高於期權約定的執行價格，也有可能低於期權約定的執行價格。

(8)商品期貨收益中的滾動收益擴展閱讀：

期貨合約的各項條款設計對期貨交易有關各方的利益以及期貨交易能否活躍至關重要。

1、合約名稱

2、交易單位

交易單位是指在期貨交易所交易的每手期貨合約代表的標的商品的數量。例如，鄭州商品交易所規定，一手白糖期貨合約的交易單位為10噸。在交易時，只能以交 易單位的整數倍進行買賣。確定期貨合約交易單位的大小，主要應當考慮合約標的的市場規模、交易者的資金規模、期貨交易所會員結構以及該商品現貨交易習慣等 因素。

9. 期貨交易的盈利是怎麼計算的

預計漲價：一手天膠為5噸（合約交易單位），共持有10手，即買入50噸天膠。

正確的計算方法是：利潤＝（售價－買價）×手數×合同交易單位＝（18345－18135）×10×5＝2100×5＝10500元

多單盈虧＝（收盤點位－開盤點位）＊手數

空單盈虧＝（開盤點位－收盤點位）＊手數

比如，一噸銅的價格是7萬，一手需要35萬，按10％的利潤率計算，因此，期貨交易銅所需資金為3．5萬元。

如果銅價上漲1000點收盤持倉，那麼這手銅價上漲5000元，當收率為5000／35000＝14．2857％時，其高收率令人驚嘆，這就是期貨的杠桿作用，它擴大了資本和收益。

實際上，收益率為5000／350000＝1．42857％。

(9)商品期貨收益中的滾動收益擴展閱讀：

期貨的基本功能主要有兩個方面：

1、價格發現：有很多期貨交易者以最合適的價格進行交易，因此期貨價格能夠全面反映雙方在未來一定時間內的供求關系和價格走勢預期，這種價格信息增加了市場的透明度，有利於提高資源配置效率。

2、規避市場風險：在實際生產經營過程中，為了避免商品價格的不斷變化導致成本的上升或利潤的下降，可以利用期貨交易進行套期保值，即在期貨市場和現貨市場買賣相同數量的商品，但交易方是相對的，這樣兩個市場交易的盈虧可以相互抵消。

10. 期貨的浮動盈利,可以用來再開倉嗎

當天的浮盈不能開新倉，之前的可以。比如一手單，昨天收盤後浮盈1萬，今天盤中又浮盈1千，那麼浮盈的1萬可以開新倉，今天浮盈的1千不行，在可用資金里會體現。如果是昨天收盤後浮盈1萬，今天盤中浮虧1千，那麼可以開新倉的資金就是9千。
期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，只能買一萬元的股票，而投資期貨按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大，節省了資金。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。
三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是無限的，走勢較平穩，不易操縱。股票的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。
四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%，有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉後，馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五，一般當天平倉免手續費).股票是T+1交易，當天買入的只能第二個交易日拋出，買賣手續費約為成交額的千分之八。