各高校期貨與期權期末試卷

❶ 高分。。。期貨期權的幾個習題！！！在線等。。。

你好，這三題為做好了，第一題直接發有點麻煩，因為涉及到圖形，而且這里只能上傳一個圖形。後面兩題沒問題

回頭你如果需要，我可以將我排版好的word文件傳給你，一目瞭然。我花了兩個小時做的，看起來效果還可以。

1.解析

多頭對敲是同時買進一隻股票的看漲期權和看跌期權，它們的執行價格，到期日都相同。根據多頭對敲的定義知：C=P

買入歐式看漲期權的盈利圖為：

買入歐式看跌期權的盈利圖為：

進行多頭對敲後的盈利圖為:(見附圖)

2.解析：

（1）賣出期貨合約，價格為89元，則如果在七月份A資產的價格高於89元則虧損，低於89元則盈利。其盈利曲線可表達為：

T=89-P

（2）買進執行價格為88元的看漲期權，期權費為3元，則：如果七月份A資產價格低於88元，則不執行期權，損失期權費3元,凈收益為-3元；如果價格高於88元且低於91元，則執行期權，損失期權費91-P元，凈收益為P-91元；如果價格高於91元，則執行期權，此時獲得收益，收益為P-91元。

綜合（1）（2）：得出：

P<88時，T=89-P-3=86-P

P>88時，T=89-P+P-91=-2

由此可推出：（1）、（2）組合相當於買入一個價格為88元的多頭看跌期權，期權費為2元，當價格跌至86元以下時有盈利。即合成的多頭看跌期權的期權費為2元。

3.解答：

a.這樣可行，理論依據為利率互換理論。

b.互換前甲公司需支付利息為：2000萬*（LIBOR+0.25%）

甲公司需支付利息為：2000萬*10%

互換後甲公司需支付利息為：2000萬*（LIBOR+0.75%）

甲公司需支付利息為：2000萬*9%

互換後合計降低融資成本：

10%+LIBOR+0.25%-(9%+LIBOR+0.75%)=0.5%

c.設甲給乙的貸款的固定利率為i,

乙公司直接貸固定利率貸款利率為10%，則i首先應滿足：i<=10%

其次甲公司在利率互換中不能損失，

則有i-9%>=LIBOR+0.75%-LIBOR+0.25%

綜上所述計算得出：9.5%<=i<=10%

❷ 求期貨從業資格歷年考試真題

期貨從業資格考試歷年真題，這個我才測試過，你去上學吧在線考試下載吧，裡面不僅有歷年真題，還有考前押題的，祝你考試順利

❸ 期貨與期權考試 多選題 根據標的資產不同，金融期貨有哪些

你好，金融期貨根據標的物不同可以分為三類：貨幣期貨、外匯期貨和指數期貨。

❹ 期權和期貨的區別 試題

期權交易的是權利，期貨交易的是標的物（到期可以交割，是實物）

❺ 關於期貨與期權的題目

久期意思是債券持續期，例如5年期，10年期等等
3個月是期貨的提前月數，表示3個月後進行交割
這個題沒見過，肯定是高端金融考試題等待高人來解答

❻ 期貨與期權作業幫忙給個答案啊……淚求……！

這個東西並不難，實際運用的也比較多
第一個問題，到網路文庫去下個套期保值的案例，依樣畫葫蘆就行
第二個問題，涉及套利，這個就需要查看盤面上哪些合約有套利機會。不過我建議你寫個跨市套利的，例如滬銅和LME銅套利，或者棕櫚油和馬來西亞棕櫚油套利（因為現在國內垮市場，特別是跨國外市場套利基本上是空白喲，這個沒幾個人搞的懂的）

❼ 求各位高手，期權，期貨，股票習題解答

您好，
1 可以套利。 套利方法比較簡單。您立即買入1股該股票，同時買入看跌期權，您一共投資99歐元。一個月之後，如果該股票超過99,5歐元(99*1.005歐元)，那麼您肯定是盈利的（考慮利息成本之後）。如果該股票低於99,5歐元，您也是盈利的。假設一個月後股票價格為x(低於99,5歐元), 您的收益是（x-94）+ (100-x) = 6歐元。也就是說，遇到股票再怎麼暴跌，您的收益至少是6歐元。這遠遠高於將99歐的初期投資存入銀行的利息收入。
所以說，以上方法可以套利。

2 您的問題敘述不是很完整。您是說相應股票的價格漲了10%嗎。。。如果是這樣的話，那麼看漲期權的價格上漲幅度必須大於10%. 麻煩把問題寫完整。。。

❽ 期權期貨及其他衍生產品，大學課程課後題目：  一隻股票的當前價格為25美元，已知在兩個月後股票變為

解法一：由題u=27/25=1.08 d=23/25=0.92, 上升概率P=(e^(10%*2/12)-0.92)/(1.08-0.92)=0.6050
在兩個月後,該衍生產品的價格為529(若股票價格是23)或者729(若股票價格是27)。所以，上漲期權價格等於c=(729*0.6050)/(1+10%*2/12)+0.3950*529/(1+10%*2/12)=639.3元。
解法二：考慮如下交易組合：+△：股票－1：衍生產品兩個月後,組合的價值為27△－729或者23△－529。如果27△一729=23△一529即△=50此時,組合的價值一定為621且它是無風險的。組合的當前價值為50×25一f,其中f為衍生產品價格。因為組合的收益率等於無風險利率,從而(50×25一f)e0.10×2／12=621即f=639．3。因此該衍生產品的價格為639．3美元。

❾ 期貨期權計算題

5.A.假設價格為X$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假設價格為X當前維系保證金+1500=3000+盈利額3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.補交X元總保證金 = 昨天保證金+盈利-虧損+補交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $