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滬深300期貨保證金比例

發布時間:2022-05-18 23:38:16

㈠ 滬深300股指期貨開戶交易一手保證金需要多少錢

滬深300股指期貨交易所保證金比例是15%,相當於6倍杠桿,交易所保證金約173000元/手。

滬深300股指期貨是中國金融期貨交易所上市的品種,代碼IF,合約乘數300,最小變動價位0.2點,因此合約價位每波動一個最小單位,對應的盈虧就是60元/手。

目前滬深300股指期貨一手手續費按照成交額乘以0.00002323收取,按照3800價位計算,一手手續費26.4元左右。如果做日內交易,交易所會加收成交額萬分之6.67的手續費,因此建議通過鎖倉的方式來降低日內交易成本。

㈡ 滬深300指數期貨收取多少保證金

滬深300指數期貨(又叫滬深300股指期貨)收取保證金的相關規定如下:

為加強風險控制,此次業務規則修訂稿將股指期貨最低交易保證金的收取標准由10%提高至12%。同時,為保證單邊市下交易所調整保證金水平的針對性,修訂了單邊市下對交易所調整保證金的限制性規定。

修訂稿規定,「期貨合約在某一交易日出現單邊市,則當日結算時交易所可以提高交易保證金標准」。

而此前的《風險控制辦法》則規定:「Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計漲跌幅度小於16%的,Dt交易日結算時該合約的交易保證金標准按照12%收取,收取標准已高於12%的按照原標准收取」。

同時,修訂稿也刪除了「Dt+1交易日未出現單邊市保證金恢復正常標准」和「強制減倉當日結算時交易保證金標准按照正常標准收取」的規定。

(2)滬深300期貨保證金比例擴展閱讀:

滬深300指數期貨保證金的相關說明:

如果按期貨公司12%收取客戶保證金計算,那麼交易1手股指期貨就需要約5萬元的保證金。據有關統計,我國股市資金規模在10萬元以上的個人投資者賬號占總數比例不到5%。

因此估計股指期貨上市初期中小投資者參與股指期貨的數量不會太多,市場投機份額有可能不足,機構保值盤也或將缺乏足夠的對手盤,市場流動性可能會因此出現問題。因此,筆者認為,合約乘數300有些大,200可能比較合適。

業內人士同時表示,12%並非投資者最終的保證金收取標准。根據商品期貨市場經驗,期貨公司將在此基礎上加征2到5個百分點。以滬深300指數的點位計算,買賣單個合約至少需要15萬-20萬左右資金。

㈢ 期貨保證金比例和杠桿比例分別是什麼意思

期貨保證金比例和杠桿比例分別是什麼意思?保證金是投資者獲得持倉合約所必須版抵押的資金權。交易所對交易會員(比如期貨經紀公司)有最低要求標准,會員單位(經紀公司)對投資者會另外做出規定。保證金比例就是你獲得交易合約需要抵押的保證金與該合約總價值的比例。交易杠桿是同時放大帳戶資金浮動盈虧的比例,是交易規則中的規定,是固定的。保證金比例是用來衡量能夠買賣合約資金的多少的,交易杠桿是用來計算帳戶資金盈虧幅度的,兩者是沒有必然關系的不同概念。兩者的共同點就是提高了資金利用率,給普通投資者提供了介入風險投資領域的機會。

㈣ 滬深300股指期貨保證金是怎麼算的,每個期貨公司一樣么如何避免爆倉

滬深300股指期貨的交易保證金計算公式:交易保證金=合約價值*保證金比例=合約價格*合約乘數*保證金比例。

中金所規定,滬深300股指期貨(IF)的最低保證金是成交金額的8%左右,具體到各期貨公司,加上期貨公司的保證金後在15%~20%左右。

比如:如當IF1804價位為4000時,期貨公司的保證金要求20%時:

4000*300*20%=240000

則做一手IF1804至少需保證金240000。

保證金計算公式:N手某期貨合約開倉佔用保證金金額=開倉價*交易單位(合約乘數)*保證金率*N手。

滬深300期貨合約套用公式:開倉價目前大約3229*300*15%=145305

(4)滬深300期貨保證金比例擴展閱讀:

下列五種情況下會出現強行平倉:

(1)會員結算準備金余額小於零,並未能在規定時限內補足的;

(2)持倉超出持倉限額標准,並且未能在規定時限內平倉的;

(3)因違規受到中金所強行平倉處罰的;

(4)根據中金所的緊急措施應予強行平倉的;

(5)其他應予強行平倉的。

㈤ 滬深300買一手多少錢

截止2020年8月7日,股指期貨定義每個點值300,每手合約值的錢是當前點位乘以300,如3000點,則每手合約值3000*300=90萬。

開一手合約需要支付上述合約價值的20%左右作為保證金,以20%保證金計算,開一手合約需要18萬。

(5)滬深300期貨保證金比例擴展閱讀:

滬深300的特點:

1.樣本選擇標准嚴格,指數代表性強

2.以自由流通量為權數,採用分級靠檔法確定權重,抗市場非正常性波動強

3.市場覆蓋率高,抗市場操縱性強

4.行業分布均勻,抗行業周期性波動強

5.成份股基本面優勢強,是機構投資者乃至整個市場的投資取向標桿

㈥ 什麼是股票指數期貨滬深300指數期貨1手是什麼意思

股票指數期貨就是進入市場是通常說的股指期貨。 股指期貨實際上也是期貨的一種,只不過由於買賣的標的物是股票指數。雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣。 在理解手術之前還要理解一下這個保證金機制。簡單點說保證金機制也可以理解為押金機制。股指期貨沒手的保證金是合約價值的12%。 股指期貨定義每個點值為300元,每手合約的價值應當等於當前點位乘以300。如現在的點位3000點,每手合約的價值為3000×300=90萬元。要想買一手合約需要的保證金為價值的15%至20%,依照20%的水平來看,買入一手股指期貨的合約需要18萬元。 多說一句中國的股指期貨目前就只有滬深300指數。開戶門檻比較高是50萬元 希望能對您有幫助,如果還有什麼不明白的可以追問我 望採納謝謝

㈦ 滬深300指數期貨收取多少保證金

目前設計滬深300指數期貨的交易所收取的保證金水平為合約價值的8%。按照這一比例,如果滬深300指數期貨的結算價為3000點,那麼第二天交易所收取的每張合約保證金為3000點×300元/點×8%=7.2萬元。投資者向會員繳納的交易保證金會在交易所規定的基礎上向上浮動。

㈧ 期貨保證金怎麼算

期貨保證金計算抄公式:襲N手某期貨合約佔用保證金額=當日結算價 × 交易單位(合約乘數)× 期貨保證金率 × N手。

期貨市場的一個重要特徵是保證金交易制度,其主要目的在於降低違約風險。維護交易信用,從而保障期貨市場正常運行,如果僅從此角度考慮。那麼最安全保險的方式是設定100%的保證金,如此,期貨投資者將完全沒有違約的機會,但也消除了期貨市場的杠桿功能。

因此,保證金水平的高低將會對控制交易風險及市場流動性方面產生重要影響。如何科學准確地確定我國期貨市場交易保證金的收取量一直是期貨市場各方關注的問題。

在早期,期貨市場中多採用價格波動率為正態分布的理論決定交易保證金,而後逐漸出現了極限價值理論(EVT)組合理論等新的保證金確定方法。

然而即便在國外發達的期貨市場,期貨交易所在採用後兩種理論確定保證金時也是十分謹慎,更多的是從控制風險角度出發設計保證金,故較為保守的價格波動率為正態分布的理論成為期貨交易所在決定交易保證金水平的首要前提 。

㈨ 滬深300股指期貨的保證金制度是怎樣規定的

中金所規定,滬深300股指期貨(IF)的最低保證金是成交金額的8%左右,具體到各期貨公司,加上期貨公司的保證金後在15%~20%左右。
比如:如當IF1804價位為4000時,期貨公司的保證金要求20%時:
4000*300*20%=240000
則做一手IF1804至少需保證金240000。

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