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期貨與期權教程pdf

發布時間:2022-05-19 13:54:59

Ⅰ 介紹期貨與期權

與期貨交易都以遠期交割的合同為標的物,防止市場變動,可提供價格保護。兩者主要區別在於:
期貨交易的標的是商品期貨合同;期權交易的標的是一種權利。
期貨交易是雙向合同,除非在交割期以前平倉,否則雙方均有履約的義務;期權交易是一種單向合同,只賦予買方決定是否執行合同的權利,賣方只能聽從於買方的決定。
期貨價格每時都在變動,每天都有盈虧發生,由於實行逐日結算制度,交易雙方因價格變動而發生現金流轉;期權交易的履約價格事先已確定,合約價格則是買方所付的期權費,在指定的期限內不再改變,不到期交易雙方不發生現金流轉。
期貨交易雙方均有履約義務,故均需交納保證金;期權交易買方只交期權費;賣方有履約責任,需交保證金。
期貨交易不需付出現金,僅付少量的保證金,到期交割才付款,而絕大多數交易者在到期前都平倉了結,因此它不屬現金交易;而期權交易需付比期貨交易保證金多的現金作期權費,因而貼近現金合同。

Ⅱ 求:《期權期貨和其他衍生品》中文、電子版!!!

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Ⅲ 《波動率交易(期權量化交易員指南原書第2版)/金融期貨與期權叢書》pdf下載在線閱讀,求百度網盤雲資源

《波動率交易(期權量化交易員指南原書第2版)/金融期貨與期權叢書》([美] 尤安·辛克萊(Euan Sinclair))電子書網盤下載免費在線閱讀

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提取碼:op2x

書名:波動率交易(期權量化交易員指南原書第2版)/金融期貨與期權叢書

作者:[美] 尤安·辛克萊(Euan Sinclair)

譯者:王琦

豆瓣評分:9.0

出版社:機械工業出版社

出版年份:2017-5-15

頁數:340

內容簡介:

波動率,按定義是指表示標的隨機性的指標。但波動中,有些模式是可以被度量和利用的。沒有人比作者尤安·辛克萊更明白這一點。辛克萊是一個非常成功的期權交易員,擁有量子混沌領域的博士學位。

《波動率交易》(原書第2版)不僅僅是關於數字。依託其15年的專業期權交易經驗,辛克萊提供了一套全新的交易方法,盡可能多地依賴於極其重要的「人為因素」、驅動交易決策的心理和情感偏差以及量化分析。

本書梳理了基礎的期權定價、波動率度量、對沖、資金管理以及交易評估等內容,並開發了基於布萊克- 斯科爾斯- 默頓的量化模型去度量波動率,這適用於幾乎所有類型的金融工具。

辛克萊在第2版中擴充了一些內容,以回應第1版出版後市場的主要變化,內容涵蓋了VIX期貨、ETN和杠桿ETF的新機會,同時他還:

● 分析了不同歷史波動率度量方法的優點和缺點。

● 清楚展示了現實中波動率的表現,以及與標的資產的聯系。

● 闡述了在交易周期里預測波動率的方法。

● 提供了確定對沖時點以及對沖數量的可行技巧。

● 提供了頭寸累積的方法以便減少對沖需求。

● 分享了如何通過交易規模提高收益的珍貴技巧,包括借鑒自期貨交易和專業博彩的技巧。

● 提供了評估交易活動的有力工具。

● 囊括了關於影響交易決策的認知和情感偏差的最新研究,以及如何使之成為交易優勢。

●刻畫了經過時間檢驗的VIX期貨、ETN和杠桿ETF交易策略。

● 提供了配套網站,包括有用的電子表格、計算不同時期波動率錐的模型以及模擬引擎。

對於談數色變的交易員以及想更深入理解期權交易的寬客而言,本書深入淺出,是一個不可或缺的「交易工具」。

作者簡介:

尤安?辛克萊(Euan Sinclair)是一名擁有15年交易經驗的期權交易員,擅長於量化交易策略的設計和執行。辛克萊目前是Bluefin Trading的一名專職期權交易員,基於自主開發的量化模型進行交易。辛克萊擁有布里斯託大學物理學博士學位。

Ⅳ 《期權、期貨及其他衍生產品第八版》pdf下載在線閱讀,求百度網盤雲資源

《期權、期貨及其他衍生產品(原書第10版)》(約翰·赫爾)電子書網盤下載免費在線閱讀

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書名:期權、期貨及其他衍生產品(原書第10版)

作者:約翰·赫爾

豆瓣評分:8.8

出版社:機械工業出版社

出版年份:2018-7

內容簡介:

本書建立了實務和理論的橋梁,並且盡量少採用數學知識,提供了大量業界事例,主要講述了期貨市場的運作機制、採用期貨的對沖策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、雇員股票期權的性質、期權交易策略以及信用衍生產品、布萊克-斯科爾斯-默頓模型、希臘值及其運用等。

本書可作為商學、經濟學、金融數學和金融工程等相關專業學生的教學用書,也可作為相關研究生提高其數量技能的參考書,同時還適合作為衍生產品市場的從業人員的參考書。

作者簡介:

約翰·赫爾約翰·赫爾,金融衍生產品及風險管理教授,任職於多倫多大學羅特曼管理學院。約翰·赫爾是一位享譽國際的金融學教授,他的研究領域為衍生產品及風險管理,並側重關注這些理論在實踐中的應用。他在相關領域發表過多篇高水平論文,出版過多部著作,並為北美、日本和歐洲等多家金融機 構提供金融咨詢。赫爾先生曾榮獲多項大獎,其中包括多倫多大學著名的Northrop Frye教師大獎,並被國際金融工程協會(International Association of Financial Engineers)評為1999年度金融工程大師(Financial Engineer of the Year)。

譯者簡介

王勇,博士王勇博士現任光大證券首席風險官。他曾任加拿大皇家銀行風險定量分析部董事總經理。王勇博士著有多部譯著和專著,覆蓋領域包括金融風險管理、金融衍生產品、金融科技、區塊鏈和投資組合管理。

王勇博士擁有加拿大達爾豪斯大學數學博士學位,並持有特許金融分析師(CFA)和注冊金融風險管理師(FRM)證書。

索吾林,博士索吾林教授現就職於加拿大女王大學商學院,終身教授。他的研究方向主要包括隨機微分方程、隨機控制和金融領域,他的金融領域研究興趣包括投資學與組合分析、金融工程、資產定價、風險管理以及金融數學,他曾在應用數學和金融雜志上發表過多篇文章。

索吾林教授擁有加拿大不列顛哥倫比亞大學數學博士和多倫多大學金融學博士學位,並曾在多倫多大學從事過博士後研究,曾任職於加拿大皇家銀行風險管理部。

Ⅳ 期貨與期權的書籍

(一)《期貨與期權基礎教程 》許可、李強 主編

在以上兩本書的基礎上,簡單閱讀《期貨與期權基礎教程 》中期貨、期權的概念、歷史、作用等,您會對期權世界有一個更深的理解和認知。

(二)《2周攻剋期權策略》上海證券交易所衍生品部 著

《2周攻剋期權策略》由上交所經驗豐富的講師撰寫,是期權入門書籍《3小時快學期權》一書的提高版,適用於有一定期權基礎的投資者,可以通過閱讀此書,增加對期權中級策略的了解,提高投資實戰水平。

包含:期權定價B-S模型,備兌開倉策略、保險策略、蝶式策略、牛熊價差策略等。

Ⅵ 求期貨期權及內部衍生品中文第十版PDF

哦棄權及內部衍生品,中文是第10版pdf格式,你可以在網頁上搜索查詢就能夠找得到。

Ⅶ 期貨期權入門:期貨和期權有什麼區別

(1)標的物不同:期貨交易的標的物是商品或期貨合約,而期權交易的標的物則是一種商品或期貨合約選擇權的買賣權利。
(2)投資者權利與義務的對稱性不同:期權是單向合約,期權的買方在支付保險金後即取得行使或不行使買賣期權合約的權利,而不必承擔義務:期貨合同則是雙向合約,交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務。如果不願實際交割,則必須在有效期內對沖。
(3)履約保證不同:期貨合約的買賣雙方都要交納一定數額的履約保證金;而在期權交易中,買方不需交納履約保證金,只要求賣方交納履約保證金,以表明他具有相應的履行期權合約的財力。
(4)現金流轉不同:在期權交易中,買方要向賣方支付保險費,這是期權的價格,大約為交易商品或期貨合約價格的5%~10%;期權合約可以流通,其保險費則要根據交易商品或期貨合約市場價格的變化而變化。在期貨交易中,買賣雙方都要交納期貨合約面值5%~10%的初始保證金,在交易期問還要根據價格變動對虧損方收取追加保證金;盈利方則可提取多餘保證金。
(5)盈虧的特點不同:期權買方的收益隨市場價格的變化而波動,是4i固定的,其虧損只限於購買期權的保險費;賣方的收益只是出售期權的保險費,其虧損則是不固定的。期貨的交易雙方則都面臨著無限的盈利和無止境的虧損。
(6)套期保值的作用與效果不同:期貨的套期保值不是對期貨而是對期貨合約的標的金融工具的實物(現貨)進行保值,由於期貨和現貨價格的運動方向會最終趨同,故套期保值能收到保護現貨價格和邊際利潤的效果。期權也能套期保值,對買方來說,即使放棄履約,也只損失保險費,對其購買資金保了值;對賣方來說,要麼按原價出售商品,要麼得到保險費,也同樣保了值。

Ⅷ 求《期權期貨和衍生證券》書籍電子版免費百度雲下載

期權期貨和衍生證券.pdf
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Ⅸ 小白狀態求期貨類知識

看那個博易大師公測版,免費的,可以看期貨的即時行情。
想學習期貨步驟如下:
1 需要看三個方面的書:
a 技術分析 《期貨交易技術分析》
b 資金管理 《期貨交易者資金管理策略》
c 市場心理 《金融心理學》
2 模擬操作:
方法一:國泰君安期貨公司或者南華期貨可以申請虛擬交易帳號和資金,用交易軟體在交易時間模擬操作。
方法二:對於以前的歷史數據可以用收盤價做紙上交易。
3 投入少量資金實盤操作:
譬如你資金有20萬,可投入1/10左右,也就是2-3,做下實盤操作,實驗性的。
4 正式投入較多資金實盤操作。
再把其餘的錢分2次投入。

Ⅹ 李一智 期貨與期權教程(第二版) P94頁的第10,11,12,13答案及過程

這本書我們沒看,你最好把題目寫出來

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