股指期貨的交易費率

❶ 股指期貨手續費多少

因為股指期貨是以保證金的方式進行交易，所以，股指期貨一手多少錢與股指期專貨點位、每點報價屬及保證金比例有關。假設某指數期貨報價2000點，每點保價150元，保證金交15%，那麼，股指期貨一手需要的費用為：2000*150*15%=45000元。

❷ 股指期貨交易費用是多少

你好，股指期貨手續費計算公式：
N手某期貨合約手續費=成交價×交易單位（合約乘數）×手續費率（最低手續費率是萬分之零點二三，不同期貨公司收取的比例不相同）×N手
目前，有一些股指期貨公司降低了股指期貨交易的手續費，當然，這是因為大環境的影響。股指期貨交易的流動性過弱，為了增加交易活躍量而進行的活動。
目前國內有上海、大連、鄭州三大商品期貨交易所（股指期貨）共22個上市品種，不同品種手續費不一樣。
不同地區、不同期貨公司會收取不同的費用，期貨公司相對較強的收費較高，而一些小的期貨公司會低一些。手續費也會根據客戶資本的大小和交易量而變化。期貨公司也將適度降低涉及大量資金客戶的手續費。
一手股指期貨手續費多少？
目前股指開倉是萬分之0.23，日內平倉是30倍，萬分之6.9（交易所標准）。一手的手續費計算出來在三個點以內，滬深300和上證50一個點是300元，中證500是200元，也就是在900元之內一手的手續費日內。
註：以上數據為實時數據，僅供參考，不作為實際數據，因為實時價格實在變動的，如若需要計算結果，可根據閱讀時間時的股指期貨報價自行計算一手股指期貨手續費多少。
風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

❸ 股指期貨手續費一手是多少

因為股指期貨是以保證金的方式進行交易，所以，股指期貨一手多少錢與內股指期貨點位、每點報價及保證容金比例有關。假設某指數期貨報價2000點，每點保價150元，保證金交15%，那麼，股指期貨一手需要的費用為：2000*150*15%=45000元。

❹ 股指期貨手續費

1、股指期貨交割手續費進入交割月的客戶，交割手續費是萬分之一，也就是0.0001.
2、目前，國內有滬深300（IF）、中證500（IC）、上證50（IH）的股指開倉手續費比例是0.000023，平今倉手續費比例是0.000345；保證金比例分別為IF12%， IC14%，IH12%。
3、股指期貨有三種，滬深300（IF）、中證500（IC）、上證50（IH）. IF手續費=4856.4*300*0.000023=33.5元/手，平今倉=4856.4*300*0.000345=502.6元/手 保證金=4856.4*300*12%=174830.4元/手； IC手續費=7119*200*0.000023=32.7元/手，平今倉=7119*200*0.000345=491.2元/手 保證金=7119*200*14%=199332元/手； IH手續費=3169.2*300*0.000023=21.87元/手，平今倉=3169.2*300*0.000345=328元/手 保證金=3169.2*300*12%=114091.2元/手； 注意：（申報費1元錢）。
一、股指交割：就是根據你持有的期貨合約的「價格」與當前現貨市場的實際「價格」之間的價差，進行多退少補，相當於以交割那天的現貨 「價格」平倉。股指期貨採用的是現金交割。
1、所謂現金交割，就是不需要交割一籃子股票指數成分股，而是用到期日或第二天的現貨指數作為最後結算價，通過與該最後結算價進行盈虧結算來了結頭寸。
2、股指期貨合約到期的時候和其他期貨一樣，都需要進行交割。不過一般的商品期貨和國債期貨、外匯期貨等採用的是實物交割，而股指期貨和短期利率期貨等採用的是現金交割。
二、交割結算價
1、股指期貨到期結算價國際上主要有單一價和平均價兩種確定規則。最早的股指期貨合約大多採用單一現貨收盤價作為交割價，容易產生「到期日效應」和「三巫效應」，發現這個問題之後有些市場將股指期貨的交割價改為最後交易日之後一日的特別開盤價，「三巫效應」沒有了，但「到期日效應」轉移到了第二天的開盤。
2、具體來說：(1)如果強調提高套利（套保）效率、減小期現貨偏離度、減小交割結算價與指數收盤或開盤價偏離度，則可能傾向於採用簡單收盤、特別開盤價作為交割結算價。（2）如果強調抗操縱性和避免到期日效應，則可能傾向於採用收盤前某段時間的平均價，該方式確定的交割結算價相對復雜，以增大操縱成本。
3、目前大部分股指期貨都採取平均價方式來確定交割結算價。

❺ 股指期貨手續費是多少

一、股指期貨手續費計算方法一手股指期貨手續費=成交價格×合約乘數×股指期貨手續費率，其中滬深300和上證50的合約乘數是300，中證500的合約乘數是200。股指期貨非日內手續費均為成交金額的萬分之0.23，股指期貨平今倉手續費為成交金額的萬分之3.45。舉個例子，假設滬深300股指期貨的成交價格為5775，那麼開倉一手滬深300的手續費=4130*300*萬分之0.23=28元，當日平倉一手股指期貨的平今倉手續費=4130*300*萬分之3.45=430元股指期貨手續費平今倉和普通平倉不一樣。

二、股指期貨手續費多少錢一手滬深300股指期貨手續費=4130×300×0.000023=28元一手上證50股指期貨手續費=3050×300×0.000023=21元一手中證500股指期貨手續費=5775×200×0.000023=27元股指期貨開倉和平倉都是收取手續費的，也就是雙向收費！股指期貨平今倉是開倉的15倍，所以平今倉手續費就是上面的數字乘以15，算下來IF滬深300、IH上證50以及IC中證500的平今倉手續費分別為420元、215元、405元。溫馨提示：股指期貨是有報撤單手續費的，報單一次撤單一次都分別收費1塊錢/手，無論是否成交!

延伸閱讀1：滬深300股指期貨手續費怎麼計算？拿中國金融期貨交易所的滬深300股指期貨來舉例，中國金融期貨交易所規定滬深300股指期貨的手續費為「成交金額的萬分之0.23」滬深300股指期貨平今倉手續費為「成交金額的萬分之3.45」，而不同的期貨品種又有不同的手續費標准。IF滬深300期貨手續費怎麼算期貨手續費公式=成交金額*手續費率，其中成交金額=成交價格*交易乘數(交易單位)滬深300股指期貨1905合約期貨價格：4130點、滬深300的交易單位為：300元/點滬深300的手續費：成交金額的萬分之0.23;平今倉的手續費：成交金額的萬分之3.45

延伸閱讀2：上證50(IH)的手續費怎麼計算？上證50(IH)的手續費=成交金額*手續費率例：假如上證50(IH)現在的價格是3050點，它的交易單位為300元/點，上證50(IH)的手續費率為「成交金額的萬分之0.23」，上證50(IH)的手續費=3050*0.000023*300=21元/手;但是中國金融期貨交易所規定上證50(IH)當日平倉的手續費率為「成交金額的萬分之3.45」，則上證50股指期貨平今倉手續費=3050*300*0.000345=315元/手。上證50股指期貨保證金：上證50(IH)的保證金=價格*交易單位*保證金率例：假如上證50(IH)現在的價格是3050點，它的交易單位為300元/點，而中國金融交易所規定的上證50股指期貨的最低保證金率為合約價值的10%，則上證50(IH)的成交金額=3050*300=915000元，上證50股指期貨的保證金=915000*10%=91500元/手。

延伸閱讀3：中證500股指期貨手續費是多少？關於手續費，通常有兩種方式：一種是按照固定手數收取的，另一種是按照成交金額的比例收取，像中證500股指期貨的手續費就屬於後者，但同時中金所對股指期貨手續費分別規定了平今倉和平隔日倉的區別，前者的手續費較貴是成交金額的萬分之3.45，後者的手續費為萬分之0.23，下面我們來看看具體計算方式：假設中證500股指期貨1909合約的價格為4900元，交易單位為每點200元，那麼平今倉手續費公式=最新價格*交易單位(合約乘數)*手續費比率=4900*200*0.000345=338.1元；平隔日倉手續費公式=最新價格*交易單位(合約乘數)*手續費比率=4900*200*0.000023=22.54元；開倉手續費和平隔日倉手續費是一樣的，也是22.54元。
希望對你有所幫助。

❻ 股指期貨的手續費是怎麼算的

固定金額收取費用：商品期貨手續費=開/平倉手數*每手手續費金額。按成交價值的比例收取：商品期貨手續費=開/平倉手數*當前合約點數*合約噸數*手續費百分比。

股指期貨手續費計算方法 數據位：股價指數2500，保證金14%，手續費0.32%% 股指期貨交易一手計算方法滬深300股指期貨買一手合約價值為：300*2500=750000 保證金投入：2500*300*14%=105000 單向手續費：2500*300*0.32%%=24 所以股指期貨手續費=股價當前指數*300*手續費點數，同時股指手續費是雙向收取。

期貨開戶首先選擇期貨公司。(選擇期貨公司又主要從公司的行情研判能力，交易伺服器速度，以及交易費用三點進行選擇)。選擇好期貨公司後，向公司客戶經理預約開戶。(你可以到叩富網期貨開戶頻道預約開戶，不僅節省時間，還可以得到相應優惠政策)。

股指期貨手續費計算方法 數據位：股價指數2500，保證金14%，手續費0.32%% 股指期貨交易一手計算方法滬深300股指期貨買一手合約價值為：300*2500=750000 保證金投入：2500*300*14%=105000 單向手續費：2500*300*0.32%%=24 所以，股指期貨手續費=股價當前指數*300*手續費點數;同時股指手續費是雙向收取。

在有著良好風險控制的同時，同樣也需要小心地做好每一筆交易。帳戶金額越少，投資風險越大，因此要避免讓投資帳戶僅有做一手地金額，做一手地帳戶金額是不容許犯下一個錯誤，但是，即使經驗豐富保證金投資人也有判斷錯誤地時候。資本市場是一把雙刃劍，運用得好可能會賺得盆滿缽滿，用得不好的人小則損失金錢，大則傾家盪產，市場就是這樣的殘酷沒有一點溫情可言。

交易中，記得要輕倉操作，切忌重倉或者滿倉操作。倉位一旦過重，不管是止損還是扛單，最後導致的虧損肯定是不能被接受的——割肉是所有人都不能被接受的，這樣虧損一波或者幾波，心態就會炸掉，想再次把虧損搬回來就比較難了。重倉操作往往是導致大部分投資朋友造成巨大虧損的最主要原因之一。

在進行期貨交易時，其成本分為兩部分：一部分是由交易所收取的，另一部分是期貨經紀商（期貨公司）收取的。在這其中：交易所收取部分由交易所指定標准及進行調整（升高或降低），所有交易者都依照此標准執行，不會有某個個體獲得優惠或承受高價；期貨公司會在交易所提供的費率基準上外加一部分，以此作為其利潤。

❼ 期貨手續費怎麼算

目前國內有上海、大連、鄭州三大商品期貨交易所和中國金融交易所（股指期貨）共22個上市品種，不同品種手續費不一樣。。目前交易所的手續費有兩種收取方式：

1、按手數，即一手多少元

如白糖合約為3元/手。對應計算公式為：N手某期貨合約手續費=固定手續費×N手，那麼一手白糖的手續費就是3塊錢

2、按照成交金額的比例，一般都是萬分之多少

對應計算公式為：N手某期貨合約手續費=開倉/平倉成交價×交易單位(合約乘數)×手續費率×N手，以螺紋鋼舉例，螺紋鋼的手續費是成交金額的萬分之一，假如螺紋鋼的價格是4000元，那麼一手螺紋鋼的手續費=4000*1*10*萬分之一=4元。

(7)股指期貨的交易費率擴展閱讀

期貨交易除了手續費之外，交易所還要收取投資者保障基金，費率為萬分之零點二，相當於股票交易的印花稅。

根據中國證監會《關於明確期貨投資者保障基金繳納比例有關事項的規定》，期貨交易所按其向期貨公司會員收取的交易手續費的百分之二的比例繳納保障基金。期貨公司從其收取的交易手續費中按照代理交易額的億分之五至十的比例繳納保障基金。

❽ 股指期貨交割手續費

股指期貨目前有三個品種：IF滬深300股指期貨，一指數點為300元；IH上證50股指期貨，一指數點為300元。
IC中證500股指期貨，一指數點為200元。目前，IF和IH的保證金是11%，IC的保證金是13%。假設目前IF指數點為4900點 ，那做一手IF的資金為：4900(指數點)*300元...
拓展資料：
股指期貨(Share Price Index Futures)，英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。
作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
股指期貨:
期貨就是按照約定價格超前進行買賣的交易合約，期貨交易分為投機和交割，投機通過低買高賣或者高賣低買來賺取價差，交割是事先鎖定交易價格在未來執行的買賣交易.以黃金期貨為例，20160401黃金價格為1211美元/盎司，甲和乙簽訂1盎司交割日期為20160701的黃金期貨合約，甲為買方，乙為賣方，如果20160701合約到期，黃金價格達到1300美元/盎司，乙依然以1211美元/盎司的把1盎司黃金賣給甲.
期貨分為商品期貨和金融期貨，商品期貨的標的物為實物，比如原油，黃金，白銀，銅，鋁，白糖，小麥，水稻等，金融期貨的標的物是非實物，比如股票價格指數，利率，匯率等，
而股指期貨就是以股票價格指數為標的物的期貨合約，通俗的理解就是以股票價格指數作為對象的價格競猜游戲，既可以買漲(術語:做多)也可以買跌(術語:做空)，看漲的人被稱作多頭，看跌的人被稱作空頭，多頭和空頭各支付10%-40%的保證金買賣股指期貨合約(具體保證金數額由中國金融期貨交易所規定)，
然後按照每一個指數點位300元的價格計算盈虧，指數每上漲一個點多頭盈利300元，而空頭虧損300元，指數每下跌一個點空頭盈利300元，而多頭虧損300元.這個300元/點叫價格乘數，世界各國的價格乘數是不一致的，
全世界有40多個國家有股指期貨，美國標普500股指期貨為250美元，納斯達克100指數期貨為100美元，德國法蘭克福指數期貨為5歐元，倫敦金融時報100指數期貨為25英鎊，香港恆生指數期貨為50港元.國內有三種股指期貨合約，分別為滬深300股指期貨IF，中證500股指期貨IC，上證50股指期貨IH，每一種股指期貨根據時間不同各有四個合約，一個當月合約，一個下月合約和兩個季月合約，比如上市的滬深300股指期貨合約分別為IF1604，IF1605，IF1606，IF1609，
IF即IndexFutures，IF1604是當月合約，指的是2016年4月第三個星期五進行交割的合約，IF1605是下月合約，指的是2016年5月第三個星期五進行交割的合約，IF1606是當季合約，指的是2016年6月第三個星期五進行交割的合約，IF1609是下季合約，指的是2016年9月第三個星期五進行交割的合約
期貨交易分為做空和做多，做空是先賣後買，做多是先買後賣，舉個例子，20171030 9:36的滬深300期指為4030點，預期價格會下跌，
於是我賣出開倉一手股指期貨合約，保證金比例為15%，則佔用的保證金為4030*300*15%=181350元，賬戶上再留有一些余額共計20萬，10:06價格跌至3960點，我選擇買入平倉，那麼盈利為(4030點-3960點)*300元/點=21000元，收益率為21000/200000=10.5%，預期隨後價格會上漲，
於是我又買入開倉一手股指期貨合約，13:23價格達到3990點，我選擇賣出平倉，那麼盈利為(3990點-3960點)*300元/點=9000元，收益率為4.5%，通過兩次操作全天收益率為15%，但方向做反的那一方收益率就是-15%.