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期貨沒錢對沖

發布時間:2022-05-21 20:29:40

⑴ 關於期貨對沖

這個是期貨的功能之一,叫做套期保值。一兩句話說不清楚,舉個簡單例子吧。比如說,你在3個月後要購買10噸的銅,但你預期未來的銅價要上漲,就是比如現在銅5萬一噸,你預計銅在三個月後要漲到5萬3,你為了避免掉這3000的「損失」,就可以在現在在期貨市場上買入開倉2手銅期貨,共十噸。這樣,由於期貨和現貨的價格也許是不同的,但走勢是相似的,所以,如果現貨在三個月後漲了3000塊,期貨價格也漲了3000快,這樣 ,你雖然在現貨上多支出了3000,相當於虧損了3000,但在期貨上又獲利了3000,這樣一賠一賺,就相當於價格沒變,你通過期貨市場把價格鎖定在了當下這個位置,於是,你就通過期貨規避掉了價格波動(在這里是上漲)的風險。當然這里只是最簡單的一個例子,期貨的應用是非常廣泛的,操作也及其復雜,但基本原理在這了。

⑵ 沒錢買期貨怎麼對沖

確實需要的話可以配資,

⑶ 期貨對沖怎麼套期保值我不明白

1:假設目前是一美元換兩法郎,那麼100萬美元可以換200萬法郎,三個月後,如果美元跌了,現在一美元只能換1.5法郎,那麼明顯的出口商就少了50萬法郎。那麼怎麼避免呢,出口商於是在期貨市場賣空了100萬美金對法郎(也就是說做空100萬美金,用200萬法郎來支付),三個月後,期貨市場美金跌了,同樣的1美金只能換1.5法郎,因為出口商是做空的,那麼他當初做空的100萬美金,現在只需要使用150萬法郎來平倉,那麼期貨市場就賺了50萬法郎。前面虧了50萬,期貨市場賺了50萬,正好抵消。
2:同理
期貨的炒作方式與股市十分相似,但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易,即有多少錢只能買多少股票,而期貨是保證金制,即只需繳納成交額的5%至10%,就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元,只能買一萬元的股票,而投資期貨按10%的保證金計算,就可以簽訂(買賣)10萬元的商品期貨合約,這就是以小搏大,節省了資金。
二、雙向交易 股票是單向交易,只能先買股票,才能賣出;而期貨即可以先買進也可以先賣出,這就是雙向交易,熊市也可以賺錢。
三、期貨交易的一般是大宗商品,基本面較透明,簽訂(買賣)的合約數量理論上是無限的,走勢較平穩,不易操縱。股票的數量是有限的,基本面不透明,容易受到惡莊家操縱。
四、期貨的漲跌幅較小,一般是3%-6%,單方向連續三個停板時,交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%,有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制,從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作,期貨可以使你一夜暴富,也可能使你頃刻間賠光(爆倉),所以風險很大,但是可以控制(持倉量),投資者要慎重投資,切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉後,馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五,一般當天平倉免手續費).股票是T+1交易,當天買入的只能第二個交易日拋出,買賣手續費約為成交額的千分之八。

⑷ 期貨市場上的對沖

關於你的問題:
首先結算盈虧,並不需要進行對沖後才進行盈虧,期貨市場實行的是當日無負債結算制度,你持倉的部分在收盤結算後,如有獲利,結算機構會把盈利的資金直接打入你的結算帳戶上,如出現虧損,則會直接扣除,而不是等到對沖後計算盈虧。
第二個,對沖是為了投機者設計的,因為期貨市場大部分都不會進行實物交割。
第三個,對沖時(即平倉)一定要買入或賣出相同數量、品種的期貨合同是沒錯的,你的理解應該是理解成,我們開倉時只能買入或賣出同量同品種的期貨,書的意思應該是平倉時需要買或賣同量同品種的期貨進行對沖,而不是指你在開倉時也只能買或賣同量同品種的期貨。
第四個,建議你再仔細看下書,如果確實是說需要低價賣出某期貨合約,然後再高價買入進行對沖平倉,這種情況才是獲利的話,那麼就是書有問題。不行,你可以把原文發上來看看。書籍印刷不太可能出現這么大的錯誤!

⑸ 期貨交易對沖風險的策略

保護性看漲期權策略是指在賣出標的期貨合約的情況下,擔心標的價格上漲而買入看漲期權進行保護。尤其是當交易者持有標的期貨合約的空頭時,擔心標的價格上漲帶來的損失,所以此時交易者的心態是,既希望依然能夠獲得標的價格下跌的收益,同時能夠盡量規避標的資產上漲的風險。這時候採取保護性看漲期權策略是一個不錯的選擇,本質上買入的看漲期權是為持有的標的空頭合約提供了保險功能。當標的資產價格大幅上漲時,持有的期貨空頭合約會遭受損失,而持有的看漲期權會完全對沖掉期貨的虧損。當標的資產價格大幅下跌時,持有的期貨空頭合約會大幅獲利,而持有的看漲期權到期放棄,整個策略組合的凈收益等於期貨合約的盈利減去買入看漲期權所支付的權利金。然後,再簡單計算一下這個策略組合的各部分盈虧情況:

期貨盈虧=賣出期貨合約的價格-期貨合約最新價格

期權行權盈虧=期貨合約最新價格-執行價格

凈收益=期貨盈虧+期權行權盈虧-權利金的支出=賣出期貨合約的價格-執行價格-權利金的支出

顯然當期權行權時,凈收益為最大虧損L。L=賣出期貨合約的價格-執行價格-權利金的支出<0,BK那裡構成了一個等腰三角形,BK的長度等於0到L之間的距離,所以BK=執行價格+權利金的支出-賣出期貨合約的價格。此時,我們計算這個策略的盈虧平衡點就比較容易了,B=K-BK=K-(執行價格+權利金的支出-賣出期貨合約的價格)=賣出期貨合約的價格-權利金的支出。

盈虧平衡點=賣出期貨合約的價格-權利金的支出

一般情況下都是選擇平值或者虛值的看漲期權來進行保險,如果預期上漲幅度較大,可以選擇深度虛值的看漲期權,這樣可以降低權利金的支出;如果希望能夠對期貨空頭合約能夠進行最大程度的風險保護,可以選擇平值看漲期權。資金佔用主要是賣出期貨合約的保證金與買入看漲期權的權利金,資金佔用可能多一些。

⑹ 如何用期貨對沖

比如現貨交易商現在要進貨,但又擔心進化之後貨物價格下跌,今後賣貨賺不到錢。
在這種情況下,現貨交易商就可以去期貨市場,做空該商品與進貨量相等的期貨,這樣就可以在當前價格下進現貨。
如果價格下跌,雖然進的現貨會有損失,但期貨的價格也是隨之下跌的,現貨的損失就可以在期貨中補回來,即用期貨對沖現貨。

⑺ 期貨怎麼對沖對沖是什麼意思多空雙方單子不一樣,是和國家對賭嗎

盡量用簡單的語言,分三步給你講(中文表達的可能不是很准確,但意思絕對沒錯)

①~要了解期貨的基本概念

遠期合約(forward contract)是雙方在當前達成的一個合約,約定將來某個特定時間,以某特定價格,對某標的物進行交易。此交易多以獲取標的物為目的,會進行實物交接。

期貨合約(future contract)大致相當於在交易所正式交易的遠期合約。但是,通常不以獲取標的物為目的,而是為了獲取中間的交易差價,所以多以平倉結尾。

所謂平倉,就是說,因為你是要獲取交易差價,而非標的物嘛。所以你剛開始「買入」了期貨合約,到最後還要「賣出」等量的期貨合約,由於兩合約存在價格差異而沒有標的物數量差異,交易者從而獲取差價而並不進行實物交接。

②~了解期貨的多空(其實就是看漲與看跌)

在這里有一個要用到的期貨特點,就是你可以手上什麼都沒有(除了擔保金),就「賣出」一份期貨合約(承諾在未來賣出)。只要你在未來買入等量合約平倉即可。

看漲(多頭):低買高賣

具體解釋估計你看的比較暈,去掉中間過程,去掉杠桿,簡化個例子

比如,你認定大米的期貨在未來1年會漲,從現在的100元漲到150元。而1年期的大米期貨在交易所現在只掛了130元,於是你「買入」1份合約。1年後,大米期貨漲到了150,你以150的價格「賣出」1份合約平倉,兩份合約對沖,賺取差價(150-130)=20元。當然,如果1年後大米期貨漲到200元,你買1份「賣出」合約會賺(200-130)=70元。如果1年後大米期貨跌到100,那你賠了(100-130)=-30元。

看跌(空頭):高賣低買

比如,你認定大米期貨在未來1年會跌,從200降到150。而1年期的合約現在掛180元,你「賣出」1份。1年後,合約跌倒150元。你以150元「買入」1份合約平倉,賺取差價(180-150)=30元。

③~以上就是期貨層面的對沖(hedge)

多空單子不一樣大多是在價格上,而非數量上。與國之間的對賭不是一個層面的問題,屬於預期與現實的對賭,從老百姓,基金公司,金融機構,都可以是參與者。

純手打請採納,如有紕漏希望大家指出

⑻ 期貨中,杠桿,做空,對沖,到底啥意思

你好,期貨是杠桿交易,也就是比如價值10萬的貨物,你用1萬保證金就可以交易,這就叫杠桿;期貨既可以做多也可以做空,做就是價格下跌了你也可以賺錢;對沖主要是用股指期貨做空對沖股票下跌風險,或者做套利交易對沖,一個做多一個做空,做價差的漲跌。

⑼ 期貨散戶為什麼做對沖交易很少

存在對沖風險。
期貨的套期保值功能是針對現貨企業推出來的,企業戶在交易過程中的一些政策是散戶享受不到的,比如企業戶能夠持有到交割月,企業戶的套期保值收取單邊的保證金,以及企業戶的手續費可以抵稅等。
對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。
同時在期貨市場和現貨市場上進行數量相當、方向相反的交易,這是期貨對沖交易的最基本的形式。

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