股指期貨交割日的結算價

Ⅰ IF、IH、IC1交割日是如何規定的

為2020年1月17日。

股指期貨IF2001、IC2001和IH2001合約於2020年1月17日進行交割，各合約的交割結算價具體如下：

滬深300股指期貨IF2001合約的交割結算價為4151.47點；中證500股指期貨IC2001合約的交割結算價為5515.93點；上證50股指期貨IH2001合約的交割結算價為3048.78點。

(1)股指期貨交割日的結算價擴展閱讀：

合約交割的相關要求規定：

1、依據當日"場內成交單"所記載各證券商買賣各種證券的數量、價格，計算出各證券商應收應付價款的相抵後的凈額及各種證券應收、應付相抵後的凈額。

2、編制當日"清算交割匯總表"和各證券商的"清算交割表"，分送各證券商清算交割人員。各證券商清算人員接到"清算交割表" 核對無誤後，須編制本公司當日的"交割清單"，辦理交割手續。

Ⅱ 股指期貨交割手續費

一、股指期貨怎麼交割
股指期貨是根據投資者持有的期貨合約的價格與當前現貨市場的實際價格之間的價差，進行多退少補，相當於以交割那天的現貨價格平倉。

交割日：股指期貨合約的最後交易日就是交割日，是股指期貨合約到期月份的第三個星期五，如果交割日是節假日或其他異常情況未能交易，則會在下一個交易日完成交割。並且，股指期貨採用的是現金交割的。

股指期貨到期合約交割日的下一交易日就是新的月份合約開始交易的時間。

合約的交易單位為手，合約交易以交易單位的整數倍進行。股指期貨合約交易指令每次最小下單數量為1手，市價指令每次最大下單數量為50手，限價指令每次最大下單數量為100手。

股指期貨合約採用集合競價和連續競價兩種交易方式。集合競價時間為每個交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14為指令申報時間，9:14-9:15為指令撮合時間。

二、股指期貨交割手續費
交割結算價：交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價，計算結果保留至小數點後兩位。

交割結算價是以標的的證券指數計算出來的，而不是期貨合約的價格得出。

舉例來說，滬深300期貨2003合約交割結算價，是以該合約最後交易日（交割月第三個星期五）2020年3月20日當天的滬深300指數最後兩個小時的平均價，而不是該期貨合約IF2003的價格的平均價。

股指期貨到期的時候採用現金交割方式，計算買賣雙方的盈虧，劃轉資金。空方不用拿著一籃子股票交到交易所，多方也不用從交易所過戶一籃子股票。多空雙方根據這個交割結算價來結算盈虧，劃轉款項，非常方便。

股指期貨交割手續費：手續費為萬分之2，按照結算價進行交割。下面舉例為大家講解股指期貨交割手續費的計算：

假如2020年3月20日當天滬深300指數最後兩個小時的算術平均價為4000。那麼一手IF2003的交割手續費=4000*300*0.0002=240元

從以上看出，股指期貨的交割手續費是高於平倉手續費的，所以一般不建議交割，直接平倉獲利了結更劃算。有套利空間的情況下除外。

Ⅲ 股指期貨交割日

每月第三個周五是當月合約的交割日，遇國家節假日延順。
股指期貨是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某一個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。
股指期貨具有約定的時間、約定的價格和數量的特徵，其約定的時間為最後履行合約的日子，一般是合約月份的第三個周五，遇國家法定假日順延，也稱為股指期貨交割日。
拓展資料：
期貨交易特徵
雙向性
期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低買。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。（在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊，機會依然。）
費用低
對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費亦不足交易額的千分之一。（低廉的費用是成功的一個保證）
杠桿作用
杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用，原本行情被以十餘倍放大。假設某日銅價格封漲停（期貨里漲停僅為上個交易日結算價的3%），操作對了，資金利潤率達60%（3%÷5%）之巨，是股市漲停板的6倍。（有機會才能賺錢）
機會翻番
期貨是「T+0」的交易，使您的資金應用達到極致，您在把握趨勢後，可以隨時交易，隨時平倉。（方便的進出可以增加投資的安全性）
大於負市場
期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）
綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

Ⅳ 滬深300股指期貨合約的交割結算價怎麼確定 滬深

在國際市場上，股指期貨的到期交割均採用現金交割方式，交割回結算價確定方式主要有四種答，分別是：最後交易日現貨市場一段期間的平均價格；最後交易日現貨市場收盤價；交割日現貨市場特別開盤價；交割日現貨開盤後一段時間成交量加權平均價。
為更加有效地防範市場操縱的風險，在《中國金融期貨交易所結算細則》中，滬深300股指期貨的交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價。交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。

Ⅳ 股指期貨交割是什麼意思啊，股指期貨交割日誰曉得

股指期貨都有固定的到期日，到期就要摘牌。股指期貨合約到期如果到期前不平倉，就要進行交割。不過一般的商品期貨和國債期貨、外匯期貨等採用的是實物交割，而股指期貨和短期利率期貨等採用的是現金交割。所謂現金交割，就是不需要交割一籃子股票指數成分股，而是用到期日或第二天的現貨指數作為最後結算價，通過與該最後結算價進行盈虧結算來了結頭寸。就是根據你持有的期貨合約的「價格」與當前現貨市場的實際「價格」之間的價差，進行多退少補，相當於以交割那天的現貨
「價格」平倉。
以某一股票市場的股票指數為例，假定當前有一個"12月底到期的指數期貨合約"，其報出的期貨價格是1100點。如果市場上大多數投資者看漲。假如你認為將來這一指數的"價格"會超過1100點，你就可以買入這一股指期貨。
假如12月底到期時，你仍然持有的買進合約就需要交割，合約價位點數是1100點，這時，股票現貨市場指數的結算價點位是1130點，你就可以得到30個點的差價補償，也就是說你賺了30個點。相反，假如到時指數的結算價點位是1050點的話，低於你的買價50個點，你就必須拿出50個點來補貼，也就是說虧損了50個點。

Ⅵ 期貨上的結算價是什麼意思

期貨和股票不同，股票的收盤價，代表當天最後的價格，客戶可以通過對比收盤價和開盤價的價差得知自己當天利潤，但是期貨有不同，如果客戶當天持倉過夜，在結算過程中不是看收盤價，而是需要用結算價來計算客戶當天盈虧，為什麼呢，因為期貨是現在進行買賣，但是在將來進行交割的標的物。期貨有交割日，交割日當天買賣雙方發生交割，如果這個交割設定為收盤最後一筆交易的價格顯然不合適，為了方便交割服務，所以一般會以最後一天交易的加權平均價格來計算，股指期貨當日結算價則採用該期貨合約最後一小時按成交量加權的加權平均價
這就是結算價。如果客戶不需要進行交割，而僅僅以投機為主，那麼只需要關注開倉價和平倉價即可。

Ⅶ 股指期貨如果到了交割日還沒有平倉會怎麼樣求解，詳細些

股指期貨如果您的持倉沒有平倉的話，會直接進入交割程序。股指期貨合約到期的時候和其他期貨一樣，都需要進行交割。不過一般的商品期貨和國債期貨、外匯期貨等採用的是實物交割，而股指期貨和短期利率期貨等採用的是現金交割。
股指期貨交割結算價是指期貨合約進入最後交易日要進行現金交割時所參考的基準價格。滬深300指數期貨通過設置交割結算價為最後交易日滬深300指數最後二小時所有指數點算術平均價，來迫使期貨價格收斂於現貨價格。

Ⅷ 股指期貨結算價是如何算的

股指期貨結算價格有兩種情況。

一、正常交易日的結算價。

這時以期貨盤面交易的最後版一小時成交價權格、按照成交量的加權平均價。計算結果保留至小數點後一位。最後一小時因系統故障等原因導致交易中斷的，扣除中斷時間後向前取滿一小時視為最後一小時。合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量的加權平均價作為當日結算價。採用上述方法仍無法確定當日結算價或者計算出的結算價明顯不合理的，交易所有權決定當日結算價。

二、最後交割日的結算價。

這時股指期貨的交割結算價為，以現貨盤面指數最後2小時的算術平均價。計算結果保留至小數點後兩位。並且交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。

Ⅸ 股指期貨的結算價怎麼算，最後交易日結算價怎麼計算

1、合約的當日結算價為合約最後一小時成交價格按照成交量的加權平均價。計算結果保留至小數點後一位。
合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下：
當日盈虧={∑[（賣出成交價－當日結算價）×賣出量]+∑[（當日結算價－買入成交價）×買入量]+（上一交易日結算價－當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量－上一交易日買入持倉量）}×合約乘數
2、最後交易日的交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價。計算結果保留至小數點後兩位。