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新加坡富時a50指數期貨交割日

發布時間:2022-05-26 06:19:44

『壹』 a50股指期貨交割時間是多少,有什麼作用

a50股指期貨交割時間是:

新華富時指數期貨是在一年中的3、6、9、12月以及這些月份其後的兩個延展月的倒數第二個工作日為交割日期,也就是說每年的2、3、5、6、8、9、11、12月,每個月份的倒數第二個工作日是其交割日。

金盛A50為您介紹A50的三大功能:

1、投機功能

目前,由於滬深300股指期貨的入市門檻高,導致很多投資者望而卻步。相比之下,新華A50期貨合約則具有合約規模小、杠桿比率高、資金佔用低、交易時段長、進入限制少等一系列優勢,勢必將彌補這部分投資者的投資缺口。

此外,新交所在交易時間上的設計也是獨具匠心。除了白天同步交易之外,還推出了16:10-2:00(次日)的晚盤交易。由於這段時間正是國內披露有關重要新聞及相關信息的時候,
因此晚盤交易對於投資者來說可謂是彌足珍貴。通過A50期貨合約,投資者可隨即對價格作出調整,相對於無法在國內及時進行交易的投資者來說,新華A50期指合約可以方便的降低其持倉風險。例如,某投資者持有滬深300隔夜多頭倉位,但是晚上出台的政策對股市構成利空,通過A50期指合約,該投資者可以在A50做空,從而規避自己在國內股指期貨上多頭持倉的風險。

另一方面,新加坡的碗盤收盤價格已經包含了最新消息,可以為我國翌日的股市開盤價格定下一定的基準。從過往走勢來看,A50走勢時常領先於滬深300,
投機者因此也可以更加准確地捕捉市場行情。另一方面,從波動率的角度來看,A50期貨合約較滬深300期貨合約波動程度更加劇烈,這也給投機者提供了更多的投機機會和選擇。

2、套保功能

由於A50與滬深300指數有極高的相關性,投資者便可以利用此屬性進行套期保值交易。據2011年1月18日的統計結果顯示,兩者30天、60天及1年期的相關性皆達94%以上(表一),且隨著期限的增長,相關性有遞增趨勢。因此A50可以作為滬深300指數有效的避險工具,豐富了國內投資者避險渠道。此外,金融股在A50指數中的權重高達50%以上。換句話說,當國內金融板塊有異動時,必將相應比率地對A50造成影響,且變動要更甚於滬深300期指。特別值得注意的是,在國內盤非交易時段發生加息或公布分紅等突發性事件時,投資者可通過新交所A50期貨合約對沖手中的銀行股或滬深300股指期貨頭寸,進而防範開盤時的跳漲/跌所帶來的損失。

3、套利功能

眾所周知,股指期貨套利有期現、跨期、跨市、跨品種之分。A50期貨合約的上市,無形中打開了國內投資者進行股指跨市及跨品種套利的大門。他們不僅可以在股指期貨與股票現貨組合之間套利,還可以利用A50與滬深300的相關性對其進行套利。當兩者價差或比價嚴重背離合理范圍時,股指套利的窗口打開,套利機會的曙光顯現。我們相信,隨著A50及滬深300期貨合約交易的逐漸成熟,市場投機者將大量涌現,同時也會為套利的實現提供扎實的基礎。

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『貳』 期權交割日對股市的影響

期權交割日,對股市的影響有:據不完全統計,期權交割日往往會致使股市下跌,這在A股市場是很常見的一個現象。此外還有影響是期權交易日。期權交割日是每個月的第4個星期三,與A股市場相對應的股票期權有:50ETF期權、個股期權。
拓展資料:
期指交割日效應也被稱為期指到期日效應,是指在股指期貨結算日當天,期貨和現貨的成交量和波動率都會顯著增加的現象。其產生原因是由於股指期貨採用現金交割,套利交易、移倉交易都會在同一天發生,造成現貨市場波動。而套利的平倉交易、套期保值的轉倉交易與投機交易者操縱結算價格的慾望,在最後結算日的相互作用產生了到期日效應。 最為明顯的表現就是,現貨市場出現大幅下跌。交割日效應在海外市場普遍存在,在成熟市場,經常會出現「三重巫效應」,也就是在股指期貨,期權到期時發生的不同於往常的一些交易現象。相關研究發現:在所有指數衍生品合約同時到期日的最後1小時,會出現異常大的交易量和較小的股價波動。在到期日收盤前的最後半小時,S&P500股票的交易活動顯著降低,在到期日開盤階段顯著增長。
值得一提的是,在我國正式推出股指期貨前,新加坡搶跑推出了新華富時A50股指期貨,即便是遠在萬里,A50期貨交割日時照樣對A股形成了沖擊。其中,在上輪牛市中投資者記憶深刻的幾次暴跌,如「2·27」、「5·30」和「6·27」等在一定程度和新加坡新華富時A50指數期貨合約的到期交割有關。A50與上證50指數高度相關,其交割日對A股的沖擊為其贏得了「A50魔咒」的雅號。根據相關規定,各國股指期貨的最後結算價確定方法可以分為單一價和平均價兩種方式,而我國股指期貨交割結算價為滬深300指數最後交易日的最後2小時的算術平均價,相比單一價,到期日效應相對較弱。不過,持有現貨的套利者需要到期日按照期貨結算價格出清股票才能完成套利。如果套利交易者比較多,同一時間內現貨市場的拋壓就會集中出現,對現貨指數形成下跌壓力。

『叄』 新華富時a50交割月都有哪幾個月

新華富時A50指數期貨是在一年中的3、6、9、12月以及這些月份其後的兩個延展月的倒數第二個工作日為交割日期,也就是說2009年的3、5、8、9、11、12月,每個月份的倒數第二個工作日是其交割日。

『肆』 新加坡的新華富時50指數股指期貨交割日多少天進行一次

要看期貨品種了,有1個月和3個月的
交割日一般是我國股市每月的倒數第二個交易日

『伍』 什麼是a股股指期貨交割日

就期貨合約而言,交來割日是指約源定進行商品交割的最後日期。

商品期貨交易中,個人投資者無權將持倉保持到最後交割日,若不自行平倉,其持倉將被交易所強行平掉,所產生的一切後果,由投資者自行承擔;只有向交易所申請套期保值資格並批準的現貨企業,才可將持倉一直保持到最後交割日,並進入交割程序,因為他們有套期保值的需要與資格。

(5)新加坡富時a50指數期貨交割日擴展閱讀:

影響股指期貨交割日效應的因素主要包括:最後結算價格的確定、投資者結構與行為、現貨市場交易機制及深度、是否存在多種衍生品同時結算等等,其根本原因是現金交割制度。

為了保證到期合約交割的順利進行,要求在交割時客戶交易賬戶必須留有足夠交割的保證金。因此採取自最後交易日的前五個交易日起,以每個交易日10%的幅度,逐日遞增

客戶持倉保證金,直至最後交易日為止。這個時間區域稱作交割保證金追加期,簡稱交割期。

『陸』 股市八月底的華富時A50指數期貨交割日的魔咒到底是怎麼一回事

由於海外對沖基金還不能直接進入A股市場,而與中國股票掛鉤的只有該指數期貨,每到交割日前期,海外對沖基金一方面賣空這個指數,另一方面向QFII融券;交割日當天再賣出向QFII融券的這些股票,打壓國內A股指數,同時在新華富時指數的賣空交易上獲利。是否會發生大跌還要看在該交割日,持倉敞口是不是很大,如果很大就說明有很多資金都在對賭這一天的指數波動,那麼發生大跌的可能性就很大。反之亦然。

簡單的說,就是在臨近8月交割月的時候,向市場拋出股票,也就是砸盤。同時在新交所賣出A50指數期貨。這樣在期貨和股票現貨市場都做空,雖然股市蓄意砸盤會造成自己的損失,但因為期貨是杠桿交易,所以一但股票指數下跌,那麼其在期貨上的收益會遠大於股票的損失。舉例來說,如果用相同的資金做空股市和A50,股市和A50都下跌10%,那麼期做空股市的資金只損失了10%,但是做空A50那部分資金由於杠桿作用(10%左右),其收益是100%。綜合兩個市場,最終會盈利90%。如此巨大的利潤,當然會吸引國際游資頻頻上演交割日魔咒。

A50簡介:
新華富時A50指數是新華富時指數有限公司編制的由中國A股市場市值最大的50家龍頭股構成的股票指數,在新加坡交易所上市交易,是國際投資機構唯一可以在海外直接投資以中國股票為標的的指數。同時,在新加坡交易所交易的還有以這個指數為標的的股指期貨。
新華富時A50指數期貨是在一年中的3、6、9、12月以及這些月份其後的兩個延展月的倒數第二個工作日為交割日期,也就是說每年的2、3、5、6、8、9、11、12月,每個月份的倒數第二個工作日是其交割日。

『柒』 新華富時A50股指期貨 2011年的交割日期是哪幾天

新加坡A50股指期貨交割日新加坡新華富時A50股指期貨當月交割日:即每個月A股的倒數第二個交易日

07以來在新加坡新華富時A50股指期貨當月交割日A股到底發生了什麼:1月30日:A50股指期貨當月交割日 (當日證指數沖頂失敗並在之後幾天內狂瀉500點左右)2月27日:A50股指期貨當月交割日 (當日證指數沖頂失敗並狂瀉200多點,創多年來最大日跌幅)3月29日:A50股指期貨當月交割日 (當日證指數呈倒錘型長影線:即當天買入股票的絕大部分被套)4月27日:A50股指期貨當月交割日 (當日證指數高開低走小幅跌:而之前和之後的日子A股均漲,萬紅叢中綠柱,格外顯眼)5月30日:A50股指期貨當月交割日 (當日開始的幾天內證指數狂瀉900點左右)6月28日:A50股指期貨當月交割日 (當日開始的幾天內證指數狂瀉500點左右)7月30日:A50股指期貨當月交割日 (當日及次日A股均漲:趨勢變了嗎?8月1日證指數跌去200點左右,陰吞三陽)8月30日:A50股指期貨當月交割日 (???????????????????)新華富時中國 A50 指數成份股覽表 序號 證券代碼 公司名稱 01 600036 招商銀行 02 601988 中國銀行 03 601006 大秦鐵路 04 600028 中國石化 05 600019 寶鋼股份 06 600900 長江電力 07 600016 民生銀行 08 000002 深萬科A 09 600050 中國聯通 10 600519 貴州茅台 11 000858 五糧液 12 000063 中興通訊 13 600009 海機場 14 000001 深發展A 15 600018 港集箱 16 600104 海汽車 17 600005 武鋼股份 18 000039 中集集團 19 600000 浦發銀行 20 600583 海油工程 21 002024 蘇寧電器 22 600320 振華港機 23 600030 中信證券 24 000069 華僑城 25 600309 煙台萬華 26 000898 鞍鋼新軋 27 600717 天津港 28 000792 鹽湖鉀肥 29 600832 東方明珠 30 600015 華夏銀行 31 600795 國電電力 32 600688 海石化 33 600642 申能股份 34 600585 海螺水泥 35 600362 江西銅業 36 600029 南方航空 37 600205 山東鋁業 38 600649 原水股份 39 600008 首創股份 40 000088 鹽田港A 41 600026 中海發展 42 600011 華能國際 43 600350 山東基建 44 000869 張裕A 45 600600 青島啤酒 46 600663 陸家嘴 47 600188 兗州煤業 48 000539 粵電力 49 600808 馬鋼股份 50 600377 寧滬高速

『捌』 新加坡A50股指期貨交割日是哪天

新加坡新華富時A50股指期貨當月交割日:即每個月A股的倒數第二個交易日

『玖』 2018年富時A50交割日是每月的哪天

富時A50指數期貨是在一年中的3、6、9、12月以及這些月份其後的兩個延展月的倒數第二個工作日為交割日期,也就是說每年的2、3、5、6、8、9、11、12月,每個月份的倒數第二個工作日是其交割日。

2018年2月27日

2018年3月29日

2018年5月30日

2018年6月28日

2018年8月30日

2018年9月27日

2018年11月29日

2018年12月28日

(9)新加坡富時a50指數期貨交割日擴展閱讀:

新華富時中國A50指數於2010年更名為富時中國A50指數,是由全球四大指數公司之一的富時指數有限公司(現名為富時羅素指數),為滿足中國國內投資者以及合格境外機構投資者(QFII)需求所推出的實時可交易指數。

富時中國A50指數包含了中國A股市場市值最大的50家公司,其總市值佔A股總市值的33%,是最能代表中國A股市場的指數,許多國際投資者把這一指數看作是衡量中國市場的精確指標。富時中國A50指數於1999年由富時指數編制。

編制方法

富時對指數使用透明的計算方法及管理,確保所有指數具有可投資性以及直接可追蹤性。

富時指數的指導性原則如下:所有成份股都經過自由流通量調整;所有成份股都經過流動性篩選;為交易及投資決策提供最為相關及方便使用的行業分類系統;所有指數都有清晰而公開的編制規則,可以在所有可預見的情況下進行指數管理。

A50指數是根據富時A股指數編制規則,從A股市場選擇合格的最大50家公司組成的指數。其各項指標,包括業績表現、流動性、波動性、行業分布和市場代表性均處於市場領先水平。

該指數是以滬深兩市按流通比例調整後市值最大的50家A股公司為樣本,以2003年7月21日為基期,以5000點為基點,每年1月、4月、7月和10月對樣本股進行定期調整。

截止到2017年9月29日,A50指數佔有合格A股市場流通市值的33.97%,包括了中國聯通、招商銀行、中石化、寶鋼、深圳發展銀行、長江電力、上海汽車等大盤股。

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