Ⅰ 期貨合約的生命周期。
1.不同品種的合約不一樣的,生命周期一般是1年時間。
2.不同合約成為主力的時間也是不一樣的,主力合約主要集中在01,05,09,10等幾個合約月份,時間一般是3個月左右(這個不是固定的)
Ⅱ 原油期貨合約一次最長多久
你好,原油期貨合約最長時間是3年。
Ⅲ 商品期貨新月份合約的一般持續多長時間
新合約一般最長也就是11個月
而且基本也不可能持有那麼久
做主力合約才是正理,這樣一般也就是四五個月
Ⅳ 期貨一般一期是多久
一般最長的是一年。因為交收期貨的時間一般是一個月、三個月和一年,期貨是以一年為周期的。 並不是所有期貨合約的存續期都是一年,白糖期貨的存續期是兩年,合約交割月份為1,3,5,7,9,11月。
Ⅳ 持有期貨最長時間是多久
持有期貨最長時間是一年。因為交收期貨的時間一般是一個月、三個月和一年,期貨是以一年為周期的。
期貨(Futures)與現貨完全不同,現貨是實實在在可以交易的貨(商品),期貨主要不是貨,而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此,這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品),也可以是金融工具。
Ⅵ 高手指點下 商品期貨合約有效期最長也就一年對嗎那如何看待主力合約以前的成交量 ,不得其解。 懸賞分
朋友這個問題雖然不大,一般人還真說不清楚。我來試試吧!
1、期貨合約的有效期「最長一年」,你的意思是說行情軟體上從有這個合約,到這個合約消失,是一年時間,確實每個品種上的合約總數,是一年,如現在期貨市場上銅合約就是1010至1109,每前進一個月,逐次前移,如進入十月份交割之後,就是1011和1110了。從這個意義上講,您的描述是對的。
2、「主力合約」的意思是當月期中持倉量和成交量最大的合約。約定束成是如此,實際上移倉的時候,常常會有兩個合約的成交都較大。而且這兩個合約有時候還會「輪漲」或者「輪跌」,我常常利用這一點,在不同合約上進行交易。此外,也可以進行跨月套利。人們在主力合約上交易的原因是主力合約成交量大,容易成交,波動也大,容易獲利。而且主力合約常常離當月還有好幾個月的時間,可以做長線,也可以做短線。所以有主力合約和非主力合約之分。
3、「主力合約」會隨著時間的推移而移動。如過一個交割月後,主力合約就會推移到下一個月期的合約上。我們操作上也會相應移倉。換到新的主力合約上去操作。所以主力合約不是指哪一個合約,而是應該理解為:「最活躍的那個合約」。
4、問題就來了,為了記錄歷史價格,人們必須用一種編制方法,把主力合約的歷史價格記錄下來,便於研究啊。這可能是您提問所涉及到的和實戰相關的核心問題。為了記錄歷史價格,不同的行情軟體採用不同的編制方法。最有代表性的是「連續」和「指數」兩種。如博易大師中的「滬銅連三」和「滬銅連四」指的就是將從當月算起第三個月的價格和第四個月的價格,如「滬銅連三」的價格就是現在的1101合約的價格,而「滬銅連四」則是現在的1102的價格。隨著時間的推移,後面的「滬銅連三」和「滬銅連四」會變成1102和1103,依次類推。這樣,查看「滬銅連三」的K線,就發現它的成交量一直較大,因為常常銅的主力合約就是從現貨月合約往下數三個月的那個合約。這樣就實現了「記錄主力合約歷史價格」的目標。為投資者分析歷史行情提供了數據。
5、另一種是指數編製法,如文華財經,就是將各合約的價格,以成交量為權數進行加權平均計算出來的價格,這種方法也是記錄歷史價格的一種方式。筆者個人的經驗,這種方式更科學一些,我有一個交易規則就是:分析用指數,交易看主力。即分析走勢上,看指數,操作上,在主力上建倉、設置止損等。
6、你所說的「RU1103在2009年11月的成交量是怎麼來?」這個問題就好理解了,實際上RU1103合約在2009年11月的時候是RU1003,現在顯示的當時的成交量是RU1003的成交量,現在早就沒有這個合約了,所以推移成了1103,到了2011年四月你會發現它會成為RU1203了。有點繞,但是情況就是這么情況。
打了半天字,累壞了。不知道你懂了沒有。實際上你的問題很簡單,可是要說清楚,真得費點勁。而且這個問題,確實許多人都弄不明白。
說到這兒了,不懂的話,留言再問我吧。祝你早日轉過彎來。
Ⅶ 期貨合約最長為多久
期貨遠期合約最長為一年。
不同的品種,因為交割月的不同,所以最遠的合約也不同。有每個月交割的,比如化工,金屬類的,因為不受季節限制;有隔月交割的比如農產品,因為受到收割季節限制。
期貨交易品種上會標明該合約的交割月份。比如白糖1601合約就是16年1月交割的白糖合約。
Ⅷ 期貨最長持有多久
持有期貨最長時間是一年。因為交收期貨的時間一般是一個月、三個月和一年,期貨是以一年為周期的。
期貨(Futures)與現貨完全不同,現貨是實實在在可以交易的貨(商品),期貨主要不是貨,而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此,這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品),也可以是金融工具。
拓展資料:
期貨,英文名是Futures,與現貨完全不同,現貨是實實在在可以交易的貨(商品),期貨主要不是貨,而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此,這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品),也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後,一個月之後,三個月之後,甚至一年之後。買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
交易特徵是什麼?
雙向性:
期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易,期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣,價格下跌時可以高賣低買。做多可以賺錢,而做空也可以賺錢,所以說期貨無熊市。
費用低:
對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費,唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所手續在萬分之二、三左右,加上經紀公司的附加費用,單邊手續費亦不足交易額的千分之一。
杠桿作用:
杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金,國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用,原本行情被以十餘倍放大。假設某日銅價格封漲停(期貨里漲停僅為上個交易日結算價的3%),操作對了,資金利潤率達60%(3%÷5%)之巨,是股市漲停板的6倍。
機會翻番:
期貨是「T+0」的交易,使您的資金應用達到極致,您在把握趨勢後,可以隨時交易,隨時平倉。
大於負市場:
期貨是零和市場,期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里,不考慮資金的進出和提取交易費用,期貨市場總資金量是不變的,市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。在股票市場步入熊市之即,市場價格大幅縮水,加之分紅的微薄,國家、企業吸納資金,也無做空機制。
股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長,獲利總額將小於虧損額。
Ⅸ 期貨可以長期持有嗎
期貨能長期持有嗎?不能。在期貨交易中,期貨合約都有期限的,目前國內商品期貨的合約期限為 12-18 個月。
當合約到期時,所有未平倉的商品期貨合約都必須進行實物交割,並且需要交付或者接收增值稅專用發票。所以,投資者如果不想或者不能進行實物交割、無法交付或者接收增值稅專用發票,就應當在交易所規定的期限前平倉。
拓展資料:
期貨,英文名是Futures,與現貨完全不同,現貨是實實在在可以交易的貨(商品),期貨主要不是貨,而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此,這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品),也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後,一個月之後,三個月之後,甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
歷史上最早的期貨市場是江戶幕府時代的日本。由於當時的米價對經濟及軍事活動造成很重大的影響,米商會根據食米的生產以及市場對食米的期待而決定庫存食米的買賣。
在1970年代,芝加哥的CME與CBOT兩家交易所曾進行多項期貨產品的創新,大力發展多個金融期貨品種,令金融期貨成為期貨市場的主流。1980年代,芝加哥的交易所開始發展電子交易平台。踏入1990年代末,各國交易所出現收購合並的趨勢。
中國古代已有由糧棧、糧市構成的商品信貸及遠期合約制度。在民國年代,中國上海曾出現多個期貨交易所,市場一度出現瘋狂熱炒。偽滿洲國政府亦曾在東北大連、營口、奉天等15個城市設立期貨交易所,主要經營大豆、豆餅、豆油期貨貿易。1949年中華人民共和國成立後,期貨交易所在中國大陸絕跡幾十年,到1992年鄭州設立期貨交易所,展開另一波期貨熱炒風潮,各省市百花齊放,最多曾經一度同時開設超過50家期貨交易所,超過全球其他國家期貨交易所數目的總和。中國國務院在1994年及1998年,兩次大力收緊監管,暫停多個期貨品種,勒令多間交易所停止營業。自1998年後,中國大陸合法的商品期貨交易所只剩下上海期貨交易所、大連期貨交易所、鄭州期貨交易所三所,前者經營能源與金屬商品期貨,後兩者經營農產品期貨。到2006年9月8日,中國金融期貨交易所在上海掛牌成立,首項推出的產品為滬深300股指期貨。
2021年6月15日,上海證券報消息,我國期貨市場套期保值效率在90%以上的品種超五成,期現相關性在0.9以上的期貨品種超六成。銅、棉花、大豆等成熟品種的期貨價格已逐步成為產業鏈上下游企業的定價基準。