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中證500期貨合約樣本

發布時間:2022-05-28 12:25:19

❶ 中證500股指期貨合約是什麼意思

你好,中證500指數是挑選滬深證券市場內具有代表性的中小市值公司組成樣本股,其樣本空間內股票扣除滬深300指數樣本股及最近一年日均總市值排名前300名的股票,剩餘股票按照最近一年(新股為上市以來)的日均成交金額由高到低排名,剔除排名後20%的股票,然後將剩餘股票按照日均總市值由高到低進行排名,選取排名在前500名的股票作為中證500指數樣本股。

❷ 中證500期貨IC,上證50期貨IH,C和H是怎麼來的

期貨合約代碼通常是一到三個識別產品的字母代碼,後面的則是表示到期年月的額外字元。合約代碼的格式根據各個類別和交易平台而不同。

以2019年1月份到期的E-迷你標普500期貨合約為展示代碼。

第一個決定因素是交易平台;在本例中,假設為CME Globex。

對於CME Globex,E-迷你標普合約代碼是'ES'。

在'ES'後,我們添加到期月份,即1月份是字母'F'。

最後,我們添加9,代表2019年。所以,2019年1月份到期的E-迷你標普500期貨合約的展示代碼是:ESF9。

這樣相信你對比著自己開戶的平台,應該明白是什麼意思了。

❸ 上證50,中證500和滬深300股指期貨有何區別

上證50股指期貨、滬深300股指期貨、中證500股指期貨三個品種的區別如下

1、標的物不同,滬深300股指期貨標的物是滬深300指數(代表了滬深兩市總體個股走勢),上證50股指期貨標的物是上證50指數(代表權重股),中證500股指期貨標的物是中證500指數(代表成分股)。

2、合約乘數不同,滬深300和上證50股指期貨乘數是300,中證500股指期貨乘數是200。

3、上市時間不同,滬深300股指期貨2010年4月16日上市,中證500和上證50股指期貨2015年4月16日上市。

(3)中證500期貨合約樣本擴展閱讀:

期貨指數計算

中證500、中證200、中證700和中證800指數的計算方法同滬深300指數。

1、計算方法

滬深300指數以調整股本為權數,採用派許加權綜合價格指數公式進行計算。其中,調整股本根據分級靠檔方法獲得。分級靠檔方法如下表所示:

2、舉例:某股票自由流通比例為7%,低於10%,則採用自由流通股本為權數;某股票自由流通比例為35%,落在區間(30,40]內,對應的加權比例為40%,則將總股本的40%作為權數。

3、註:自由流通比例是指公司總股本中剔除以下基本不流通的股份後的股本比例:①公司創建者、家族和高級管理者長期持有的股份;②國有股;③戰略投資者持股;④凍結股份;⑤受限的員工持股;⑥交叉持股等。

4、計算公式:

報告指數=市值報告期成份股的總調整/基期×1000

其中:總調整市值=Σ(市價×樣本股調整股本數)

❹ 我國現在國內股指期貨合約有哪些品種比如滬深1010是什麼意思

股指期貨合約是交易所統一制定的一種標准化協議,是股指期貨交易的對象。股指期貨合約的內容需要在交易前事先明確。
我國現在國內股指期貨合約品種:
IH:以上證50指數為標的的股指期貨合約,1507代表其股指交割時間15年7月,上證50指數是根據科學客觀的方法,挑選上海證券市場規模大、流動性好的最具代表性的50隻股票組成樣本股,綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批優質大盤企業的整體狀況。具體是哪50支股票,有興趣的朋友們可以去問下度娘。
IF:以滬深300指數為標的的股指期貨合約,1507代表其股指交割時間15年7月,滬深300指數股是從深市挑選了108隻,從滬市挑選192隻具有代表性的股票作為滬深300指標股,其中大部分為大盤藍籌股.通常來看滬深300指標股的走勢就決定大盤的走勢。
IC:以中證500指數為標的的股指期貨合約,1507代表其股指交割時間15年7月,中證指數是中證指數有限公司所開發的指數中的一種,其樣本空間內股票是扣除滬深300指數樣本股及最近一年日均總市值排名前300名的股票,剩餘股票按照最近一年(新股為上市以來)的日均成交金額由高到低排名,剔除排名後20%的股票,然後將剩餘股票按照日均總市值由高到低進行排名,選取排名在前500名的股票作為中證500指數樣本股。中證500指數綜合反映滬深證券市場內小市值公司的整體狀況。

滬深1010是指 10年10月份到期的IF合約。

❺ 中證500股指期貨是指什麼意思

中國證監會已於近日批准中金所開展上證50,中證500股指期貨交易,合約正式掛牌時間為2015年版4月16日。中證權500期指是什麼?中證500股指期貨旨在描述A股市場中小盤股的整體狀況,其包含500隻股票,佔A股流通市值比重僅為15.5%。這將是繼滬深300股指期貨,上證50ETF期權上市後,A股衍生品市場的又一次重要創新。同時,作為指數可投資化的載體,該產品將進一步擴大對應指數的市場影響力。
中證500指數樣本股是扣除滬深300指數樣本股及最近一年日均總市值排名前300名的股票產生的,換句話說,與滬深300期指是大盤股的股指期貨成為對照,中證500期指是中小盤股的股指期貨。
目前中證500的組成是,滬市246隻、創業板11隻、中小板133隻,深證主板110隻,值得一說的是,中證500估值是47倍PE,3.61倍PB遠高於滬深300估值,留下一定的作空空間。可惜中證500中的創業板和中小板標的太少,尚不足以控制創業板和中小板的走勢。但是,中證500期指無疑是架在漲幅巨大的八股頭上一把刀。

❻ 什麼是上證50和中證500股指期貨

上證50和中證500股指期貨意思是分別是指以上證50股票指數和中證500為標的的股指期貨

股指期貨(Share Price Index Futures),英文簡稱SPIF,全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣,到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型,股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種,期貨可以大致分為兩大類,商品期貨與金融期貨。
上證50 指數是根據科學客觀的方法,挑選上海證券市場規模大、流動性好的最具代表性的50 只股票組成樣本股,以便綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批龍頭企業的整體狀況。上證50 指數自2004 年1 月2 日起正式發布。其目標是建立一個成交活躍、規模較大、主要作為衍生金融工具基礎的投資指數。
中證500指數,是中證指數有限公司所開發的指數中的一種,其樣本空間內股票是扣除滬深300指數樣本股及最近一年日均總市值排名前300名的股票,剩餘股票按照最近一年(新股為上市以來)的日均成交金額由高到低排名,剔除排名後20%的股票,然後將剩餘股票按照日均總市值由高到低進行排名,選取排名在前500名的股票作為中證500指數樣本股。中證500指數綜合反映滬深證券市場內小市值公司的整體狀況。

❼ 中證500股指期貨與中證500指數有什麼不一樣

你好,中證500股指期貨,中證500股指期貨是投資標的一種股指期數,股指期數又被人們稱之為s pi f,它的全稱叫做股票價格指數期貨有的時候也被人們稱之為股價指數期貨或者是期指,一般情況下是指股價指數為標的物的一種期貨的品種,也就是說中證500股指期貨,它的根本意義是期貨的一種,期貨在交易的時候和普通的商品交易是一樣的,也具有普通商品的特徵,但是它又屬於金融衍生物的一種,不同於一般的商品。

而中證500指數是中證指數有限公司所開發的一種指數這種指數樣本空間是股票,股票在扣除了滬深300指數樣本之後,一年中的總市值排名,股票一般是前300名的股票,剩餘的股票數會按照近一年中的成交價格由高到低去進行排位,在排隊的過程中會剔除掉排名較靠後的20%的股票,那麼剩餘的股票又會按照日均總市值,進行一個排位排位的順序,仍舊是由高到低進行排序,這時候選取前板500名的股票,就被人們稱之為中證500指數樣本股了。

在這兩者中中證500指數他可以綜合的反時候證券市場的一個規模,尤其是滬深市場內,市值較小的公司的一個整體狀況根據中證500指數可以非常明確的看出來。

❽ 中國三大股指期貨代碼各是什麼意思

中國三大股指期貨代碼各自的意思是:

IF為滬深300股指期貨,回IC為中證500股指期貨,IH為上證50股指期貨。答

滬深300股指期貨以滬深300指數作為標的物的期貨品種,在2010年4月16日由中國金融期貨交易所推出。

中證500指數樣本空間內股票是由全部A股中剔除滬深300指數成份股及總市值排名前300名的股票後,總市值排名靠前的500隻股票組成,綜合反映中國A股市場中一批中小市值公司的股票價格表現。

上證50股指期貨是以上證50指數作為標的物的期貨品種,在2015年4月16日由中國金融期貨交易所推出,買賣雙方交易的是一定期限後的股市指數價格水平,通過現金結算差價來進行交割。

(8)中證500期貨合約樣本擴展閱讀:

股指期貨與商品期貨的區別:

1、股指期貨沒有真實的標的資產,而商品期貨交易的對象是具有實物形態的商品,例如,農產品等;

2、股指數期貨在交割日以現金清算,商品期貨則可以通過實物所有權的轉讓進行清算;

3、股指期貨對外部因素的反應比商品期貨更敏感,期貨價格的波動更頻繁、更大,因而比商品期貨具有更強的投機性。

參考資料來源:

網路-股指期貨

網路-上證50股指期貨

網路-滬深300股指期貨

網路-中證500指數

❾ 股指期貨中證500都有哪些樣本股

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