Ⅰ 期貨交易如何做套利交易
要知道
套利本質是獲得相關合約的價差、比價的縮小或者擴大帶來的風險收益。
可以在期貨和現貨之間進行套利;
也可以在不同月份、不同品種、不同市場間的價差進行套利。
套利也投機的一種,比純粹投機更要專業一點
Ⅱ 期貨有哪些套利方法
1、買賣方向對應原則:即在建立買倉同時建立賣倉,而不能只建買倉,或是只建立賣倉。回
2、買賣數量相等答原則:在建立一定數量的買倉同時要建立同等數量的賣倉,否則多空數量的不相配就會使頭寸裸露(即出現凈多頭或凈空頭的現象)而臨較大的風險。
3、同時建倉原則:一般多空頭寸的建立要在同一時間。鑒於期貨價格波動的,交易機會稍縱即逝,如不能在某一時刻同時建倉,其價差有可能變得不利於套利,從而失去套利機會。
4、同時對沖原則:套利頭寸經過一段時間的波動之後達到了一定的所期望的利潤目標時,需要通過對沖來結算利潤,對沖操作也要同時進行。因為如果對沖不及時,很可能使長時間取得價差利潤在頃刻之間消失。
5、合約相關性原則:套利一般要在兩個相關性較強的合約間進行,而不是所有的品種(或合約)之間都可以套利,這是因為只有合約的相關性較強,其價差才會出現回歸,亦即差價擴大(或縮小)到一定的程度又會恢復到原有的平衡水平,這樣才有套利的基礎,否則在兩個沒有相關性的合約上進行的套利,與分別兩個不同的合約上進行單向投機沒有什麼兩樣。
Ⅲ 期貨市場 同品種商品跨期套利 有何風險,求行家給我分析一下
期貨書上說的套利無風險,只是相對的,只要你參與了期貨交易,風險無時無刻不存在。一般來說,套利是比較安全的,但是也有例外,最害怕遇到逼倉行情。例如,2010年的棉花,通常情況下,棉花的近遠期合約合理價差在600---800元左右,但是當時基本面比較利多近期合約,使得棉花的近遠期合約價差最大時候超過了4000元。我一個朋友就是在那次的棉花行情中做了熊市套利,一直持倉到交割月的前一個月的下旬,才不得不砍倉出局,損失200多萬。
Ⅳ 期貨中 雙開操作也就是對鎖套利,如何才能盈利
日內短線。
日內波段頻率因為很低,所以影響不是很大,只要控制好倉位,選擇止損點最小的機會進場,一旦有盈利就堅定持有,把開倉價做止損,這樣如果做到了能夠拿住一波利潤。
套利交易因為對鎖交易,所以風險可控,倉位可以很重。相當於在日內交易時,只要做對方向,賺取幾個點的價差還是可以做到的,只要選擇對活躍度較高的品種。
(4)期貨雙開同品種套利擴展閱讀:
注意事項:
股指期貨採用保證金的交易方式,這種杠桿交易方式可以起到以小搏大的作用。也正是這樣的杠桿作用使得投資者在趨勢把握正確時,可以獲得很大的盈利,但一旦趨勢把握失誤,就很可能大虧。
如果投資者方向判斷正確,而指數期貨短時進行了一次與趨勢相背離的回調,這樣,投資者的保證金賬戶也能有足夠資金追加保證金,從而避過這次回調的風險並可以獲得保證金杠桿帶來的高額收益。如果投資者方向判斷錯誤,也可以減少賬戶上的損失,從而為下一次盈利做好實力上的鋪墊。
Ⅳ 期貨交易如何雙開
同時買入和賣出同一商品,同一價位,相同手數,同時成交,就是雙開。
雙開指的是多頭空頭都開倉。也就是在同一個價位上,有人看漲做多頭買入開倉,有人看跌做空頭賣出開倉,合起來是一筆交易,叫做雙開。
一般是在趨勢不明朗的情況下,雙開等待趨勢明朗,一旦判斷出趨勢的話,平掉不利的方向,留下有利的方向,跟隨趨勢。 對於資金量小的,這種做法沒什麼優勢。只有大資金才有用。主要是防止進出資金量太大,對價格產生過大的影響,也就是減少沖擊成本。
專業的說法是對沖套利,就是AB倉。預計接下來的行情比較大,但是有沒法准確判斷方向的時候,就在相同點位下一個多單一個空單;等行情走出來了,假如漲了,就把多單獲利了結,大漲之後必有回落,可以在高位在進空單,等回落後空單全出。這就是整個過程。
(5)期貨雙開同品種套利擴展閱讀:
應注意以下幾點期貨套利操作的技巧
(1)選擇套利價差最大時進場,最起碼要超過或達到歷史平均價差水平,在實際操作中也可分批入場。
(2)避開交易清淡的或者是持倉量過小的合約,以免發生平倉風險。
(3)最好不要參與近月合約的套利交易,以免發生逼倉風險。
(4)進行內因套利時,要檢查一下套利的依據是否仍然有效,有沒有新的情況出現致使套利的依據需要修正。
Ⅵ 期貨套利交易的問題
首先,套利的原理在於價差的變化,你所說的就是價差變化了,但你說了等於沒說,因為兩個合約或者品種間,誰漲的快誰漲的慢你是看不出來的,你所看出來的都是過去式,你不知道將來還會不會這樣。如果你憑猜測或預計去做,那就不叫套利了,叫雙邊投機。
嚴格意義上講,套利不關注大勢的漲跌,每個品種或合約的漲跌也不關心,我們只研究一個數據,那就是價差。通常採用概率研究的辦法,從歷史價差中找到波動的范圍,就可以知道現在是偏大還是偏小,比如豆和豆粕,歷史上價差是500到2000,而現在是2000了,我們就說他價差過大,多豆粕空豆子
當然了,價差的研究方法有很多,這個你可以找相關資料看看。
普遍運用的套利方法是無風險套利,通常是跨期套利,比如銅1007和銅1008,這兩個合約的合理價差是可以算出來的,無非利息,倉儲費,交易費等,如果實際價差比合理價差高,那就是買近月空遠月,如果價差平復,就平倉賺錢,如果價差不平復,就最後交割賺錢,這就叫無風險套利
Ⅶ 請問期貨如何套利呢,請舉例說明
但我不是十分明白,試請舉個例子說明下。期貨套利不是期現套利。 比如 玉米1109合約和1201合約 今天收盤 1109的價格減去1201的價格 是 -9 我判斷過
Ⅷ 期貨中雙開是什麼意思
期貨雙開是期貨交易中的術語,用來表示期貨交易的性質。
期貨雙開指的是在不能確定期貨市場行情是漲還是跌的情況下,對同一個價位上的同一個品種的產品進行同時的買入和賣出。買入和賣出合起來是一筆交易,並且在交易的過程中買入的數量和賣出的數量相等。例如投資者A希望買入10手的小麥合約,恰巧投資者B希望賣出10手的小麥合約,那麼兩者同時開倉(B將合約運出倉,A將合約運進倉),即可順利成交。
本條內容來源於:中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》
Ⅸ 期貨雙開怎麼操作
兩個單子幾乎是同時進行的,成功的開倉稱為雙開,雙開可以讓持倉量增加且期貨關注度也會上升。多頭和空頭雙方同時開出新倉,買入或賣出相同品種、相同數量的合約,稱為期貨雙開。
專業的說法就是對沖套利,就是AB倉。投資者假如預計接下來的期貨行情比較大,但是有沒法准確判斷方向的時候,就在相同點位下一個多單一個空單,等行情走出來了,假如漲了,就把多單獲利了結,大漲之後必有回落,可以在高位在進空單,等回落後空單全出,這就是整個過程。
假如現在,投資者買入的期貨價格是2800,賣出價格是2801。那麼,利用交易軟體立刻在2800這個位置開空單,同時在2801這個價位開多單。
(9)期貨雙開同品種套利擴展閱讀:
期貨雙開好嗎?
—般是在趨勢不明朗的情況下,雙開等待趨勢明朗,一旦判斷出趨勢的話,平掉不利的方向,留下有利的方向,跟隨趨勢。對子資金量小的,這種做法沒什麼優勢。只有大資金才有用。主要是防止進出資金量太大,對價格產生過大的影響,也就是減少沖擊成本。
例如,投資者A想購買20份玉米期貨合約,同時投資者B要賣出20份玉米期貨合約的空頭頭寸,兩者都只是交易。
假如投資者B只在開倉賣出15手玉米期貨合約,那麼投資者A的開倉合約就沒有完全成交,如果當時投資者C手中賣出了5手玉米期貨合約的平倉,A、B和C的關系,稱為期貨多開。
在實踐中,投資者也可以保持其浮動的盈虧,在價格上漲時持倉,然後以先前的買入價賣出相同數量的期貨合約,即鎖倉。
期貨:
簡單來說,期就是未來的意思,貨就是指貨物。期貨作為一種金融衍生品,主要被用來對沖現貨市場帶來的風險。期貨是從遠期合約發展而來的一種標准化合約,就是和別人簽訂一份購買遠期商品的合約,從而達到套期保值的目的。
打個比方,人出門要看天氣,就是為了防止下大雨。而期貨簡單來說就是:種植農產品的用戶,擔心未來現貨商品價格下跌,這樣秋收之後賣不了好價錢,辛苦一年就會付諸東流,因此就和別人簽訂合約,假設三個月後某產品的價格下降,就按照合約的價格執行,這樣就達到了套期保值的目的。
在交易所購買的期貨是期貨交易所指定的一種標准化合約,合約上寫明了交易的對象、交易時間、地點、數量、質量等合約到期就可以進行實物交割。