期貨波段盈虧比

㈠ 什麼是盈虧比如何提高盈虧比

什麼是盈虧比？

盈虧比是一個非常簡單的概念。以拋硬幣猜反正為例，猜對了贏一塊，猜錯了輸一塊，這樣的盈虧比就是1:1；猜對了贏三塊，猜錯了輸一塊，這樣的盈虧比就是3:1。

在交易中，每一次正確的交易盈利三，每一次錯誤的交易虧損一，盈虧比3:1。

實戰中的盈虧比主要有幾種具體的情況：

第一種：固定點數盈虧比

每次止損50點，而盈利設定為100點，只要每次交易採取固定倉位的交易邏輯；盈虧比1:2，只要成功率達到33%，賬戶就可以達到盈虧的平衡。

第二種：固定的盈虧金額

例如下圖中我的實盤賬戶，每次交易止損100美金盈利設定為200美金，盈虧比1:2。而倉位根據不同的止損空間進行調整；每次止損的點位比例相同，但止損的點數不固定。同樣只要成功率達到33%賬戶就可以達到盈虧的平衡。

圖例：

總結

任何交易的結果都繞不開兩個因素，盈虧比和成功率；交易員追求的是盈虧比和成功率的結合，獲取最大利潤最大化。

㈡ 期貨交易盈虧比是什麼

決定期貨最終盈虧的是成功率和盈虧比的結合
盈虧比其實就是做好止盈止損
止盈的點要高於止損
且不能扛單
做期貨有什麼問題都可以加了交流

㈢ 期貨盈虧比多少可以進場 進場的倉位多少

取決你的交易系統的側重方向是短線還是中線，盈虧比一般的情況下要1:2放可執行這對任何投資品種均一樣，你這個進場價位得看品種啊，白糖，螺紋，棉花，橡膠，太多了。

經我觀察，橡膠1301年底應該有一波很好的漲勢，你自己琢磨一下

㈣ 在股市或者期貨市場中一般高手的勝率是多少

期貨市場中勝率和盈虧比大體是倒數的關系。需要結合持倉周期分析。炒單者盈虧比大約1比1；需要70%；80%的高勝率。才能覆蓋手續費。日內波段盈虧比可以達到3：1；勝率40%；50%即可。隔夜持倉更小。長線交易者盈虧比可超過十幾倍，但因為交易次數太少；勝率已無參考價值。
股市因為是T+1。更接近於長線。

㈤ 期貨盈虧的概率是多少

一、用技術分析做期貨，要想穩定盈利，就是要在市場上找一個賺錢概率在70%以上的點位，不斷重復操作，依靠概率優勢賺錢。也就是建立自己穩定盈利的交易系統，嚴格執行，這是穩定盈利的最佳途徑。這么做，相當於把復雜多變的市場，簡化成一個固定而相對簡單的模型，可以達到化繁為簡的效果。
二、止盈止損比1:1，成功率高於50%的點位，也可以幫我們穩定盈利。比如一個的點位，進場做多，打止損你會虧1000元，打止盈能賺1000元，成功率在70%左右。你輕倉做300單這種點位的單子，成功210單，失敗90單。（210-90）×1000=12萬，整體算下來，還賺12萬。
拓展資料：
一是執行力，再好的計劃，不執行都是零。期貨要盈利，沒有執行力是不行的，每一個單子，不是都可能賺到錢的。沒有執行力的人做不好期貨投資。
二是盈虧比，就是單次盈利與單次虧損的比值。期貨交易大數據顯示，隨著次數增加，勝率會無限接近50%。那麼單次盈利必須大於虧損加二倍的手續費，才能有正收益。
三是勝率，勝率與入場的位置密切相關，合適的點位能提高勝率，技術指標也能提高勝率。
拐點計劃交易，從關鍵點入手，改變虧損的交易習慣，一起做正收益的交易

期貨結算的概念

是指交易所結算機構或結算公司對會員和對客戶的交易盈虧進行計算，計算的結果作為收取交易保證金或追加保證金的依據。因此結算是指對期貨交易市場的各個環節進行的清算，既包括了交易所對會員的結算，同是也包含會員經紀公司對其代理客戶進行的交易盈虧的計算，其計算結果將被記入客戶的保證金帳戶中。
期貨交易的結算大體上分為兩個層次：
一種是交易所對會員進行結算;另一種是會員公司對其所代表的客戶結算。
由於期貨交易時保證金交易，具有以小博大的特點。從某種意義上講，期貨結算是期貨風險控制最重要的手段之一。交易所在銀行開設統一結算資金賬戶 ，會員在交易所結算機構開設結算賬戶、會員在交易所的交易由交易所的結算機構統一進行結算。

㈥ 期貨交易中為什麼勝率低反而盈虧比會越高

盈虧比是 平均盈利比平均虧損
舉一個簡單例子，趨勢型系統，通常是勝率偏低
靠撲捉大行情來保證最後的盈利
這里就出現了小虧大賺的情況
平均盈利就相對高
這樣就出現你說的問題了
（勝率低但是必須保證是正向盈利）。

㈦ 如何平衡外盤期貨交易過程中的勝率與盈虧比

我們都知道，交易是一種概率游戲，那麼結果的盈虧，量累積起來就有一個勝率。那麼交易也不是簡單的結果的勝負，一個簡單的方向的選擇，還有虧多少，賺多少的考量，即是盈虧比！

一波趨勢下來反彈，等待做空。採用同樣的突破進場方式。

交易者甲在A、B、C三次做空，兩次失敗，一次成功，勝率33%，但是他採用的是假突破就離場的止損方式，所以每次止損位非常小，而接下來的趨勢中獲利，CE的長度除以他的止損位，報風比比較高。也就是他以不斷的小虧獲取一次大的盈利。

交易者乙在A點一次做空，止損採用止損位1，因為始終沒有觸及止損位，所以他交易一次，成功一次，在本案中勝率100%，但是因為他的止損位比較高，所以用CE的長度除以他的止損位，報風比就比較低了。他是以一次大的虧損風險來保持他的勝率。

在本次交易中，兩個人都賺了錢，但是如果行情翻轉，突破D點向上，誰的虧損會比較大呢？顯然是交易者乙。

可見，如果你採用相同的交易系統進場，而採用不同的策略，那麼勝率和報風比必然成反比。

所以，在評判一個交易系統盈利能力的時候單純談勝率沒有意義，單純談報風比也沒有意義。

期貨交易的基本原則：及時認賠，而讓獲利持續成長

交易要成功就需要極高的准確預測率?筆者要說：「這是一種誤解"。

不要花太多時間在「行情預測」上，花時間在「風險控制和資金管理」才能事半功倍。」

判斷錯誤是交易過程中必然發生的現象，優秀的交易者應該盡可能擴大贏利，而不是贏的次數

專業人士賺大錢是因為他們的平均獲利遠遠大於他們的平均損失。」

那麼簡單的資金管理模型是怎樣呢？

這里做個簡單介紹

（1）我們的底倉通常應該是多少？

大部分人認為：在成功率一定的情況下，倉位越大，則賺的越多。在交易中，並非倉位越大，你賺的越多，事實上，合適的倉位大小，與做單成功率和盈虧比有一定的關系。

假設我們做單的成功率是50%，第一次做對，第二次做錯，第三次做多，第四次做錯....

我們的倉位分別是100%、50%、25%和10%四種形式，大家看以下四種操盤的結局：

四種操盤的結局：

100%倉位的很早就死掉了，簡直瞬間死亡；50%倉位的，賬戶一直沒怎麼動，雖然沒有死，但也沒什麼盈利；10%倉位的，能穩定盈利，但是賺的比較少，賺了6%。而賺的最大的是25%倉位的，盈利20%左右。

現在大家明白，為何不能重倉了么？因為即使你的成功率高於50%，達到90%，那麼你即使前面9次都對，後面一次輸掉，也是滿盤皆輸，賬戶清零。何況你很難做到90%的成功率，而且很難連續9次都盈利。

其實最佳的倉位比例，是和做單的成功率P、盈虧比R有關的，盈虧比R就是平均一筆盈利與一筆虧損的比例，盈虧比越高，意味著你賺的多，虧的少，倉位自然可以大；成功率自然簡單，成功率越有，倉位就越可以大。

（1）為什麼不能重倉？

1、看對方向，賺不來錢。頻繁止損，每次虧損較大。由於杠桿較大，時機對期貨極其重要。在一個行情的上漲趨勢中，行情上下震盪4%，是很常見。但如果你重倉，甚至滿倉，那麼4%的波動，會導致你賬號損失30%多，損失較大，因此可能在沒等到4%的時候，你就被迫出局。結果震盪之後，行情又延續著原有的上漲趨勢。結果看對了方向，但沒賺錢，而且還虧了不少。事實驗證：80%的止損都是能抗回來的。

2、遇到黑天鵝，可能讓你多年來的盈利「一夜歸零」，黑天鵝雖然極少發生，但一年發生幾次，也正常，你雖然好多年成功躲避，但幾年遇上一次，也正常。你此前即使賺了幾十倍，幾百倍，但一旦遇到一次黑天鵝，沒給你離場的機會；或者你失去理智，不忍心砍掉。短短的幾天，連續兩個跌停，或者跌個10%，足以回歸到零。

3、重倉，一次止損，虧損較大，你的心態可能變壞，重倉後，回撤30%就常見，你的心態容易非理性，急於賺回，結果陷入了越急、越虧，越虧、越急的惡性循環。

（2）什麼情況下可以重倉？

上面的公式可以看到，當 你的成功率極高，而且盈虧比極高的情況下，你的最優倉位才是重倉。

上面的凱利公式有一個缺陷，忽略了一個條件，那就是止損的絕對值，公式里沒有止損的絕對值。即使如果你的盈虧比很大，比如是50，你的成功率也很高，比如是80%，那麼此時你可以重倉。一個極端，如果你的止損位是50%，則如果你連續兩次止損，則你就爆倉了。

所以我們重倉要求的條件：

第一：方向判斷的成功率要高，確保止損的次數要少，使總回撤較小。（有效性很高的機會）成功率，當行情這種情況下，你判斷的成功率很高。當出現多個理論共振，則此時成功率概率高（以後還會講別的）。

第二種：即盈虧比高。

對於當時的一筆交易而言，盈虧比是很不確定的，當時只能確定的是成功率和止損，而無法確定未來的盈利，因為我們常講，我們賺多少，是市場是給的，賠多少，才是我們自己可控的。

因此才有了讓利潤自由奔跑這種說法，就是因為某一筆交易，我們單純根據技術分析，我們是無法判斷出未來的盈利幅度，也就無法判斷出當時某一交易的盈虧比。因此，盈虧比這個概念具有事後的意思，事前很難知曉。

所以單純技術分析無法提前知道某一筆交易的盈虧比，這個主要依靠基本面來判斷，因為基本面決定未來的價格方向和幅度，所以這個需要基本面來協助，單純的技術分析做不到。

第三：1手的止損幅度很小，確保每筆止損小。

每筆損失=1手止損幅度*多少手（倉位）<=3%。< span="">

1手的止損很小，即使倉位很大，仍然能保持總損失控制在某個范圍。

因為止損幅度過小，可能出現頻繁止損，所以導致的結果：每筆止損雖然小，但止損好多次，例如止損5次，才能逮住一次行情，那麼意味著總損失15%以上，回撤15%。（如果每次虧5%，連虧5次，那就是25%）。回撤太大。

因此要提高成功率，確保總回撤較少，因此方向判斷的成功率要較高。這個取決你對關鍵點的把握，把握的好，就可以實現成功率高和止損很小的兩個條件。

第四種條件：重倉必須日內有安全盈利後。

如果隔夜萬一出現了所謂的黑天鵝，此時國內停盤，雖然你設的止損位很小，但是此時此刻，你無法止損，那麼第二日開盤，價格必然遠遠離開你的止損位，所以原本你設的小止損位就無用。

因此，上面可以看出，當出現有效性很高的突破，同時能夠保證止損的點位很小，即使連續止損幾次，也不產生大影響的情況下，日內你還有安全盈利後，則你可以重倉隔夜做趨勢。所以可以看出重倉的條件是極苛刻的。

（3）如何加倉：採用倒金字塔加碼

做短線不適合加倉，趨勢適合加倉。通常有這樣幾種情況，要進行加倉操作：

1、當發現基本面的變化，但技術面還沒有體現時――眾所周知，投機市場並不總是理性的，常常有它情緒化的一面，比如當基本面向好時，圖形常常要再震一下，可能還要跌一下，反之亦然。這時，既想占據有利的位置，又不願冒更多的震盪風險，就要採取分次投入的技巧。

2、技術面出現信號，但並不確認，把握還不大，一方面不想錯失機會；另一方面，判斷失誤的時候，使虧損較小。

加倉方式：倉位要越加越小，而不能越加越大。例如：倒金字塔加碼，15-20%的底倉，再加10%，再加5%。

因為：在一段上漲波段中，上漲幅度是已定的（雖然我們不知道）。價格越往上漲，漲的空間肯定越小，轉為下跌的概率越大。如果越加越大，那麼你單子轉為虧損的風險越大。

假設前面你輕倉，10%的倉位，上漲10%，賺10%。但是果此 你加倉20%，到30%，那麼此時價格下跌3.3%,那麼你的利潤就全吐，稍不留神，還會虧損。

但是如果20%的倉位，上漲10%，此時賺了20%，此時你加倉10%，到30%。那麼此時價格下跌3.3%，你回撤10%，還盈利10%。只有下跌7%，你的利潤才會回吐完畢。而在下跌7%之前，你有足夠的時間提前離場。

需要說明的是：做趨勢，與金字塔加碼相比，減倉更適合部分人：如果金字塔加碼，例如做多，加碼後，行情繼續下跌，則利潤大幅回撤，此時會嚴重影響到心態，難以持有單子。如果逐步減倉，已鎖住部分利潤，下跌反而不怕，因為可以在更低的倉位接單，心理上更舒服，反而能持有單子。雖然金字塔更科學，但減倉更舒服。

但是中間，如果出現了所謂的把握性大、盈虧比很合算、止損很小的機會，則你的加倉可以大點，可以不符合倒金字塔加碼，此時你的加倉就當成進倉。

（4）、資金配置：多品種策略（預防黑天鵝）

假設一個品種發生黑天鵝的概率是5%，則兩個品種同時發生黑天鵝的概率是5%*5%=0.25%，三個品種同時發生黑天鵝的概率就是5%*5%*5%=0.0125%。0.0125%的概率如此低，等於是不會發生的。

所以採用多品種策略，就會你遭遇黑天鵝的概率極低極低，達到不可能；現實中，多品種策略，是會使你的賬戶穩健，不發生大的波動，即一個品種上止損了，另外的一個品種抓住了趨勢，實現總體的盈利。

當然，那種計算方式，是假設這這不同品種的相關性為0，即不相關，才能實現低概率，如果相關性，相關性越大，則就實現不了低低利率的問題，例如黃金白銀，高度相關，黃金發生黑天鵝，白銀也就會發生黑天鵝，你即使持有兩個品種，發生的概率還是5%，而不是0.25%。同時持有多個品種，越不相關越好，越可避免風險，例如農產品、化工、金屬之間的相關性就較弱。農產品中，白糖、棉花就沒相關。

在資金配比，一部分資金投在農產品，一部分在化工，一部分在金屬，可以避免系統性的的風險。

在技術上，你配置在幾個品種上，幾個品種止損，另外幾個品種抓住趨勢，盈利，則你的賬戶穩健增長。

當然，考慮到人的能力的有效性和精力，同時持有的品種不要多，一般在三個品種為好，超過了，就容易分散精力.

㈧ 期貨做一分鍾到五分鍾級別的短線，盈虧比多少比較合適

這種超短的話我覺得2個點的點差就可以拋了