⑴ 期貨基礎知識計算題
首先這是賣出套期保值,基差算出來是走強的,所以該方案是盈利的,B就排除了。
其次,飼料廠是以高於期貨價格10元/噸的價格交收的,期貨基準價格告訴你了3600,所以C也不對,應該是3600+10=3700.
D明顯不對,期貨市場3220賣出開倉,3600平倉,所以是虧損380.
所以只能選A.
⑵ 期貨計算題
其實是有個公式的,市值/期指點數*點數價值之後再*貝塔指數。3780萬/3780*100之後再*1.2.
計算大約等於120張
第二問:股票虧了378萬,期貨賺了(3780-3450*120*100等於396萬,該基金在期貨賺了396萬,396萬-378萬=18萬,實現了完全套期保值,希望能幫助你
算錯了那個股票虧的,是454萬的,不能完全套保,
基差
基差是指某一時刻、同一地點、同一品種的現貨價與期貨價的差。由於期貨價格和現貨價格
都是波動的,在期貨合同的有效期內,基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險。利用
期貨合約套期保值的目標便是使基差波動為零,期末基差與期初基差之間正的偏差使投資不僅可
以保值還可以盈利;而負的偏差則為虧損,說明沒有完全實現套期保值。
⑶ 期貨計算題啊 急!!!!!!!!!!
120美分會催交保證金,漲到203即可提出2000美元.
⑷ 有關期貨合約的計算題
某交易日,在某一期貨合約上有2800手未平倉合約。下一交易日,我們得到以下信息:全天共交易了2700筆,其中雙邊開倉200手,未平倉合約2500手。問:新建立的頭寸和平倉頭寸的數量是多少?
解:老倉 2800 新開200 換手2500 那麼總的新建頭寸是 2700手,平倉2500手,加起來就是5200手。
⑸ 期貨計算題,請高手幫忙解答,越詳細越好,可追加懸賞!
1,(1)持倉20手,平倉20手
持倉盈虧=(2000-2040)*20*10=-8000
平倉盈虧=(2000-2050)*20*10=-10000
當日盈虧=持倉盈虧+平倉盈虧=-8000-10000=-18000
權益:100000+8000+10000=118000元。
保證金:2040元×10噸×20手×5%=20400元。
結算準備金余額:118000-20400=97600元
(2)後幾題是證券我就不懂了,所以這個問題我答不完了、、、
⑹ 外匯期貨計算題
on my shoulder, it was so war
⑺ 股指期貨計算題,急!!!!!要公式及過程
12月份股指期貨理論價格=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]
此題中,S(t)=1953.12,
r=4.8%,
d=2.75%,
而時間段為11月19到12月19,正好為一個月,所以(T-t)/365可以直接用1/12替代
∴
12月份股指期貨理論價格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*1/12]≈1956.4
然後用1956.4分別乘以
一:雙邊手續費0.3%+印花稅0.1%+股票買賣沖擊成本成交金額0.5%
二:模擬指數跟蹤誤差0.2%
三:借貸利差成本0.3%
把這三項分別的乘積相加之後再加流轉稅計算題上雙邊手續費0.2和買入和賣出個人所得稅計算題的沖擊成本0.2,得到約等於27.8,用1956.4加減這個數就是企業所得稅計算題無套利區間范圍。
我專門再用數學公式給您演算一遍,27.8的具體計算公式為:
1956.4*(0.3%+0.1%+0.5%)+1956.4*0.2%+1956.4*0.3%+0.2+0.2
=17.6076+3.9128+5.8692+0.2+0.2
=27.7896
≈27.8
最後區間為(1956.4-27.8至1956.4+27.8)
就是樓主題目中的答案(1928.6,
1984.2)
希望我的解答能幫到您!
⑻ 期貨交易計算題
兄弟,我正好也做到這題,從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了,書上的例題也錯了。
首先3月1日的期貨合約是3400點,而不是3324點,所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割,每單要虧損100點,而不是176點,也就是每單要虧損30000元,100單就虧了3百萬。
你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢,做多就是跌要陪錢,因為他在3400點的時候做空,而交割日是3500點,所以他虧了100點,所以是負的,至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了,你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。
出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊,低能!!! 這本書上很多地方都有錯誤,讓人頭疼
⑼ 期貨套期保值計算題
期貨盤面盈利每噸2380-2200=180元
現貨虧損每噸2240-2100=140元
盈虧相抵,每噸還賺180-140=40元