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外匯掉期交易計算例題

發布時間:2022-06-08 21:47:06

⑴ 掉期外匯交易題目,求解答啊

即期匯率6.8201/6.8475, 2個月掉期率50/40,也就是2個月的遠期匯率為6.8151/6.8435。
5個月掉期率180/150,也就是5個月的遠期匯率為6.8021/6.8325。
買入2個月遠期美元,價位6.8435;賣出5個月遠期美元,價位6.8021,之間的差價就是掉期成本。
如果不做賣出5個月遠期美元的合約,而是5個月後在即期市場賣出100萬美元,價位是6.7982,比賣出遠期美元6.8021還低,也就是說簽訂遠期合約多得了(6.8021-6.7982=0.0039)*100萬元人民幣,即39萬元人民幣。

⑵ 一道金融外匯掉期方面的題目,求具體解析,謝謝

2月到4月這個期間,美元在貶值值,英鎊在升值。
外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B,並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。
2個月後,收到100萬英鎊,165萬美元。反向操作,賣出美元,換回英鎊,按這時匯率,只需要化160.5萬美元,就可換100萬英鎊,差價4.5萬美元就是盈利。

⑶ 有關外匯掉期的計算

不會和750差太遠,選 A

⑷ 外匯掉期交易實例疑問,求高手

我是這么理解的,假設現在人民幣匯率與美元匯率比10:1,以上題為例的話,1,掉期就是我現在用500萬美元換成5000萬人民幣,未來三個月我約定好再用5000萬人民幣再換成500萬美元,即期匯賣出就是我先把500萬美元按當前利率換成5000萬人民幣,比如我預期人民幣三個月後匯率提升到9:1,然後我在市場上以現價賣出美元,但交割期定在三個月以後,但實際市場利率到第三個月變成11:1了,企業就以當前匯率向市場上交割,平倉,這樣的話跟掉期結果一樣,但是如果人民幣漲了漲到8:1了,超出預期後,在實際市場上操作的話,4000萬人民幣就已經換回所需的500萬美金,節省下1000萬人民幣,綜上說述,掉期不考慮未來匯率,即期賣出&遠期買入,有獲利的可能,所以他要參考預期的市場利率
2應該是個套期保值的典範
3我覺得這個問題不用回答了吧

⑸ 在線等 金融方面的外匯計算題 急!!速度快可以追加

即期匯率 USD/CHF 1.0855/60
2個月掉期率 15/20
即期匯率 USD/HKD 7.7510/15
2個月掉期率 10/15
計算:CHF /HKD的2個月遠期匯率
解:USD/CHF 的2個月遠期匯率為:1.0870/80
USD/HKD 的2個月遠期匯率為:7.7520/30
CHF /HKD的2個月遠期匯率:7.1250/7.1325

2、即期匯率EUR/USD=1.3700/10,
EUR的90天期利率:3.00%~3.50%
USD的90天期利率:8.00%~8.50%
請計算EUR/USD的3個月遠期匯率
1.37+1.37*((0.08-0.03)/12)*3=1.3871
同理賣出價:1.3881
所以EUR/USD的3個月遠期匯率:1.3871/81

⑹ 國際金融掉期交易計算題,請寫出詳細過程!!謝謝!!!!

問題一:
掉期匯率是匯率,和即期匯率相似,只不過是遠期交割,遠期升貼水是掉期點,是掉期匯率與即期匯率之差。普通的掉期外匯買賣是即期A幣種換B幣種,到期時再B幣種換回A幣種。
因此針對你的例子,在即期你向交易對手買入1GBP,則賣出1.5650USD,遠期你再對交易對手賣出1GBP,同時買入1.5680USD。反向就是即期賣出GBP的結果啦。

問題二:
你這「匯水」是啥詞?從沒見過。遠期匯率基本上就是掉期匯率,差別基本沒有。
7.7920=7.7905+15(即期的賣價加較大的升水)
我覺得7.7935錯誤,應該是7.7930=7.7900+30(即期的買價加較小的升水)

⑺ 請高手幫忙解答幾道_外匯交易_相關的習題,非常感謝!!!

1.設2年期USD/HKD匯率為R2和R1,根據利率平價理論,則有
1/7.8030*(1+10%*2)*R2=1+7%*2
R2=(1+7%*2)*7.8030/(1+10%*2)=7.4129
7.8020*(1+7%*2)/R1=(1+10%*2)
R1=7.8020*(1+7%*2)/(1+10%*2)=7.4119
2年期的USD/HKD的匯率為:7.4119/29
2.遠期掉期買入價=7.8000*(1+7%/4)/(1+5%/4)=7.83852
遠期掉期賣出價=7.8050*(1+7%/4)/(1+5%/4)=7.84354
3. DEM/ HKD=(7.8085/1.8428)/(7.8095/1.8421)=4.2373/95
以德國馬克購買港幣,即德國馬克買入價為4.2373
4. GBP/ AUD=(1.6125/0.7130)/(1.6135/0.7120)=2.2616/62
以英鎊買入澳大利亞元,即銀行英鎊賣出價,為2.2662
5. GBP/ CHF=(1.6125*1.5080)/(1.6135*1.5090)=2.4317/48
出售100萬英鎊,可獲得1000000*2.4317=2431700瑞士法郎

⑻ 跪求:外匯掉期交易實例

甲出口企業收到國外進口商支付的出口貨款500萬美元該,企業需要將貨款結匯成人民幣用於國內支出,但同時該企業需要進口原材料並將於3個月之後支付500萬美元的貨款。

此時,該企業就可以與銀行辦理一筆即期對3個月遠期的人民幣與外幣掉期業務:即期賣出500萬美元,取得相應的人民幣,3個月遠期以人民幣買入500萬美元。通過上述的交易,該企業可以軋平其中的資金缺口,達到規避風險的目的。

外匯掉期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換,是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件,在一定期限內,相互交換一組資金,達到規避風險的目的。

掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作,為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段,掉期的交易對象可以是資產,也可以是負債;可以是本金,也可以是利息。

(8)外匯掉期交易計算例題擴展閱讀

掉期外匯交易明顯地具有下述特點:

1、一種貨幣在被買入的同時即被賣出,或者是一個相反的操作;

2、買賣的貨幣幣種、金額都一致;

3、買與賣的交收時間不同。正因為如此,掉期外匯交易不會改變交易者的外匯持有額,改變的只是交易者所持有的外匯的期限結構,故名「掉期」。

掉期交易只做一筆交易,不必做兩筆,交易成本較低。

⑼ 這個掉期交易怎麼計算 急求

某人需求英鎊是100萬?是三個月後需求嗎?如果是答案如下:
即期在市場上做一個拋英鎊的交易,再做一個三個月遠期買英鎊的交易,這樣就抵消了100萬英鎊的外匯頭寸。
即期GBP/USD : 1.9600/1.9620 ,按照1.9600賣100萬英鎊,即買入1960000USD。(-100萬USD)
遠期GBP/USD :(1.9600-0.0030)/(1.9620-0.0040)=1.9570/1.9580。這時遠期是買100萬英鎊=1000000GBP*1.9580=1958000USD(此時買入100萬英鎊只需花費1958000美金,而即期賣出100萬英鎊,得到了1960000美金)
結果=1960000-1958000=2000USD.
這個2000美金,就是該筆掉期交易中交易者所獲的利潤。
也不知道對你有沒有幫助,反正,盡我所知,盡我所能吧!

⑽ 關於外匯交易的計算!!!在線等!!!急!!!

1.根據利率平價理論,利率高的貨幣遠期貶值,即英鎊貶值,貶值率(掉期率)與利差一致,三個月遠期匯率:1£=2.06*(1-3%*3/12)=2.0446$。英國銀行賣出三個月遠期美元20600,應向顧客收20600/2.0446=10075.32英鎊,賣出三個月美元外匯,匯率為1£=2.0446$
2.美元在巴黎市場價格高,在紐約市場價格低,歐元相反,可以用將美元在巴黎市場出售(價格為1.1550),再在紐約市場補進(價格1.1540),1美元套匯獲利:1*1.1550/1.1540-1=0.0008666美元
3.判斷,折算同一標價法:
倫敦市場:1 £=USD 1.6558-1.6578
巴黎市場:1

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