『壹』 急求期貨從業資格考試真題
2009-2019年期貨從業資格《法律法規》歷年考試真題整理網頁鏈接
1、期貨投資屬於。
A、金融市場投資
B、股票市場投資
C、貨幣資本化投資的傳統范圍
D、非投資工具,但具有高度投機性
[答:]a
【分析】期貨是衍生自基礎初級產品(現貨)的金融工具,屬於金融市場投資。
2、投資一個項目的確切回報是。期貨行業資格考試試題及答案
A、風險報酬
B、通貨膨脹補貼
C、必要的投資報酬
D、無風險報酬
[答:]d
[分析]無風險報酬是指投資於某一投資項目時能夠明確獲得的報酬,或者投資於某一投資對象時能夠穩定獲得的報酬,而不附帶任何風險。
3、風險是不幸事件發生的概率,通常定義為()。
A、投入資本損失的可能性
B、不利於實現預期目的
C、預期收益失敗的可能性
D、企業預期後果的不利方面
[答:]d
[分析]風險不僅僅指收入損失。期貨從業人員資格考試模擬題
4、期貨投資分析是投資者正確認識期貨的有效途徑,是投資者做出科學決策的基礎。
A、風險和盈利能力
B、供需規律
C、風險
D、風險、盈利能力、預期和及時性
[答:]d
『貳』 都是期貨從業考試的習題,求解釋~~~
第一題。是因為銅的漲跌停為上一交易日結算價的4%。所以,次日的報價不可能出這個范圍。也就是67110*1.04=69794.4 (空頭方向同理)但銅的波動為10元/噸。所以要取10的倍數。即這個答案。
第二題。應該是錯在還有貨幣市場
第三題。可能是分散化有個適量的度吧。過量的分散化只可能分散投資者的精力,從而顧此失彼。
第四題。首先要了解兩個公式
1.將來值=現值*(1+年利率*年數) (註:「*」為乘號)
2.現值=將來值/(1+年利率*年數)
知道了公式就可計算了。
所以第一步計算該存款憑證的將來值即一年後的價值為:
1000*(1+6%*1)=1060
第二步計算距離到期還有三個月的價值
1060/(1+8%*3/12)=1039.22
該題為第五版中金融期貨的一道原題,在第六版已將該部分內
容刪除,考試也不會考的。
第五題。這是根據書上的兩道原題綜合起來了而已。
資金佔用100萬元。相應利息為100W*6%*3/12=15000
一個月後紅利為1W,剩餘兩月利息為10000*6%*2/12=100
本利和共計10000+100=10100。
凈持有成本則為15000-10100=4900.
則合約合理價格應為100W+4900=1004900.
當時點數為10000點(100W/100)
首先是10000*1%(這是雙邊手續費和市場沖擊的那個0.5%)=100點
借貸利率差成本為10000*0.5(借貸利率差成本的0.5%)*3/12=12.5點
合計起來,記得算上手續費雙邊和市場沖擊的那2+2個點。
一共是100+12.5+4=116.5點
無套利區間則為 10049+116.5=10165.5 和 10049-116.5=9932.5
累死了。。。
兄弟。你還不多追加點分。。。。。。。。。。。。。。。。。
『叄』 有關期貨從業資格考試的題
首先10月價格高於8月價格,說明銅價處於上升趨勢。生產商擁有現貨,賣8月份合約,可以看做是現貨對沖風險。買10月份合約,說明該生產商認為未來價格上漲幅度大於合約價差,可以等價差拉大(他認為正常)時候再平倉。所以說期貨合約間價差過小。
『肆』 關於期貨從業資格證考試的幾道計算題 請各位高手指教(麻煩寫一下計算過程)
1。區分正反向市場;再確定買入或賣出套利;A:正向,買入套利,價差擴大盈利,價差100;B:反向,賣出套利,價差縮小盈利,價差50;C:正,買入套利,價差200;D:正,買入,價差150;求解釋為什麼要B?(我也不明白為什麼選B,我也在問)
2.分為買入套利與賣出套利;假設11月>7月,賣出套利(縮小盈利),盈利10美分,即前期價差為15+10=25,所以11月合約905;假設7月>11月,買入套利(擴大盈利),盈利10美分,即前期價差為15-10=5,所以11月合約875;
期指、期權我還沒看,不知道自己做得對不對,就不解釋了;
『伍』 期貨從業資格考試題庫哪家好,題庫要最新的。
網路搜索期貨從業資格證考試,有官方網站,購買教材!團隊期貨操盤手實訓,祝您考試順利通過!
『陸』 有期貨從業題庫介紹嗎
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1、章節練習
按照官方教材、大綱順序做題,了解各章節分值比重,有重點地掌握考情考點,系統練題,鞏固提分。收費題庫可擴充一倍題量。
2、 每日一練
每日10道練習題,幫你養成學習習慣,考點不生疏,反復練習,記得更牢固。
3、歷年真題
金融類考試以真題為綱,通過真題反推考點,總結考官的出題思路和答題技巧,幫你快速認識高分值、經典題型考點,備考有的放矢。
4、模擬試題、考前點題
考前模考演練,只做高含金量試題卷。整套試題由老師根據對考場的了解,模擬考試考點分值、真題出題方式、各類題型佔比。
增強學員對考試的體驗感,系統了解和體驗考試題型題量,分值與考點,解題技巧等。
5、易錯題
匯總所有學員刷題中常見錯題,具有較高借鑒意義。易錯題按章匯編,逐個攻破,易錯易混知識點還可聽老師解析。
6、錯題集
與易錯題的差別在於:易錯題是廣大考生高頻錯題的匯總,錯題集則是該考生(你自己)的錯題匯總。
7、評估報告
做題後系統智能評估答題情況(練習強度、正確率變化等),提供試題評估報告。
『柒』 期貨從業資格考試模擬題在哪裡下載會比較好呢,我上在幫考網上面做的題,感覺不錯,大家有其他地方推薦么
就用它家上面的那個題吧,那啥,還多好用的,可以用它通過考試呢。我用過幾次的,望採納哦!
『捌』 期貨從業基礎練習題
保證金10萬
5月1日,2000買進40手,2500平倉20手,那麼20手賺100000,剩20手成本價2000
5月2日,2040買進8手
5月3日,2090平掉28手,其中20手成本價2000,賺18000,8手成本價2040,賺4000
總共賺10萬+1.8萬+0.4萬=12.2萬
總權益10萬+12.2萬=22.22萬
『玖』 期貨從業練習題
1960元/噸。該多頭套期保值者,是對行情看漲,一般存在於原材料采購,而擔心成本增加的情況。現貨市場,打算交易的實際價為是1960元/噸,成交價是2060元/噸,比計劃虧損100元/噸。但在期貨市場上,2000元進入,2100元每噸賣出平倉,賺100元/噸。期現盈虧抵消。正好實現了完全保護。達到了控制預定成本和既定利潤的目的。 所以,該客戶現貨交易的實際價格是1960元/噸。
『拾』 期貨從業資格證試題庫
我是今年6月份考過的期貨從業資格,5月12號面試通過後,才買的書和兩本練習題。一共准備了一個半月,兩門都過了。 真題一般是沒有的,都是機上答題,但是我的經驗是,基礎知識要多做題,把幾個重要的知識點弄清楚。考試時候計算量很大,需要多練。 法規部分,需要多看書,分類,系統的總結。 總體來說,不算難。。 P.S 6月真題包括以下幾個知識點: 滬深300考了交割日,漲跌幅,結算價的計算 另外各種合約的交割日也有考到,合約月份也有考到 不同合約的交易單位也要記勞了,直接和間接考到這個點的就有差不多七八題 套利方面:考了不少,正向市場方向市場,牛市套利熊市套利都要記清楚,買進套利,賣出套利也有考到,最好是能自己理解推出來,這樣不管怎麼變都難不倒 反向大豆提油 Beta值有考到,就是買多少份股指期貨合約,公式記住嘍 期權考了損益平衡點 基差和價差要分清 跨商品套利考了兩道 蝶式套利也考了 股指期貨考到和書上港股一模一樣的一個例題,現貨15000,計算後理論點位15124,3個月後15200,問如何套利,投資結果。是2分題 交易所集中競價的原則 如何決定成交價