⑴ 無套利區間的正常市場下股指期貨無套利區間模型
在實際情況下不存在完美市場,任何套利都需要成本,因此在正常市場下就存在一個無風險套利區間,在這個區間內套利沒有利潤,一旦超出這個區間套利就存在利潤。
首先我們列出進行一次期現套利所需的成本:
1.期貨市場交易雙邊手續費
2.期貨買賣沖擊成本
3.買賣股票雙邊交易手續費
4.股票交易印花稅
5.股票買賣的沖擊成本
6.股票資產組合模擬指數跟蹤誤差
7.借貸利差成本
我們用Tc來表示進行一次期現套利所需要的成本,這樣在理論價格基礎上就出現了一個無套利區間,只有當實際價格高於無套利區間上界或者低於無套利區間下界才會出現套利機會。
無套利區間的上界就等於股指期貨理論價格加上套利成本,即
Se^(r-q)(T-t)+Tc
無套利區間的下界就等於股指期貨理論價格減去套利成本,即
Se^(r-q)(T-t)-Tc
這樣,無套利區間為
[Se^(r-q)(T-t)-Tc,Se^(r-q)(T-t)+Tc]
⑵ 哪裡有股指期貨程序化交易模型租售的
我這可以提供股指程序化,經過一年以上市場檢驗,穩定盈利,歷史最大資金回撤不超過百分之二十,各種數據齊全,保證金監控中心可查。現有成熟的兩套系統,一套是日內的,一套是持倉隔夜的。歡迎有興趣的朋友聯系我。
⑶ 數學建模中什麼叫量化分析
量化分析就是將一些不具體,模糊的因素用具體的數據來表示,從而達到分析比較的目的。
量化分析可以幫助我們更加方便和直觀地衡量風險和收益,但需要強調指出的是,美國華爾街頂級量化金融大師、哥倫比亞大學著名教授伊曼紐爾·德曼,在《數學建模如何誘騙了華爾街》一文中,毫無忌諱地承認:我們根本不可能(通過數理分析方法)發明出一個能夠預測股票價格將會如何變化的模型;如果我們相信人類行為可完全遵守數學法則,從而把有著諸多限制的模型與理論相混淆的話,其結果肯定會是一場災難。
(3)股指期貨建模擴展閱讀:
量化投資技術幾乎覆蓋了投資的全過程,包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易,資產配置,風險控制等。
量化分析法將對通過定性風險分析排出優先順序的風險進行量化分析。盡管有經驗的風險經理有時在風險識別之後直接進行定量分析,但定量風險分析一般在定性風險分析之後進行。定量風險分析一般應當在確定風險應對計劃時再次進行,以確定項目總風險是否已經減少到滿意。
⑷ 滬深300股指期貨採用什麼定價模型
是以滬深300的指數作為標的物的,一個點是300元。
⑸ 股指期貨研究員是做什麼的
研究宏觀經濟,以判斷大盤指數運行軌跡,從而制定相應的股指期貨投資策略
⑹ 股指期貨5分鍾隔夜模型,可否實盤一試,高手給點意見
要看你模擬跑的怎麼樣,模擬跑的效果好的話,不妨一試,不試實盤永遠賺不到錢。
⑺ 用MATLAB進行金融建模
模型其實就是用以往的數據去擬合一個比較好的方程,可能是線性方程或者非線性方程或者是微分方程等等,如果你採用的模型可以對歷史數據很好的擬合,擬合後求出模型中的參數,比如線性模型:y=a*x1+b*x2,其中x1和x2是影響y的因素,那麼你用歷史數據可以擬合這個模型,然後看一些參數及檢驗是否顯著,如果顯著,那麼這個模型就是比較好,你就可以用這個模型進行預測。
⑻ 滬深300股指期貨套期保值進行實證分析時,運用Eviews進行分析相關性,建立模型的具體操作步驟是
對於相關分析,一般來說是指pearson相關分析,用於兩個變數都是定量變數的情形。
Eviews相關分析的步驟是:
打開組,view—協方差分析,如圖:
⑼ 股指期貨程序化交易模型,哪有
我有,而且和投資公司對比過,比他們效果好,還穩定
⑽ 股指期貨量化分析是什麼
股指期貨量化分析就是通過一定的「模型」對股指期貨的歷史數據進行回溯測試分析,從而應用到未來的走勢進行預測,目標就是在盈利概率高的情況下進行交易以期獲得在風險可控情況下持久穩定的盈利。
量化分析就是數據分析,參考 http://..com/question/2122011.html
對整個市場的預測是不容易的,相當於對(市場上交易的所有的)人的行為進行預測,或者說預測未來。目前主流的股指期貨(包括其他商品期貨)主要通過參數過濾來生成交易信號,如最簡單的,MACD金叉做多開倉,死叉做空平倉。策略大致分兩種,1)趨勢跟蹤,即突破追漲殺跌;2)均值回歸,即高拋低吸。頻率從分筆數據到日線,從每幾天交易一次到每天交易幾十次都有。
實現手段基本都採用程序化交易,排除人為干擾。或自己寫程序,或採用第三方軟體(廣告就不做了)。