期貨無風險套利及案例

❶ 請問期貨如何套利呢，請舉例說明

但我不是十分明白，試請舉個例子說明下。期貨套利不是期現套利。 比如 玉米1109合約和1201合約 今天收盤 1109的價格減去1201的價格 是 -9 我判斷過

❷ 期貨套期保值有哪些簡單例子

比如：消費企業在期貨市場以6580元/噸的價格買入300手V1205，此時現貨市場價格為6450元/噸。 1個月以後，現貨市場價格如期上漲至6600元/噸，若沒有期貨市場的操作，則企業生產成本將上升，但期貨價格亦上漲，企業在買入現貨1500噸的同時，可以以相對高價對期貨進行平倉。
拓展資料：
1.套期保值的原理如下： 對於同一種商品來說，在現貨市場和期貨市場同時存在的情況下，在同一時空內會受到相同經濟因素的影響和制約，因而一般情況下兩個市場的價格變動趨勢相同；由於期貨交割機制的存在，隨著期貨合約臨近交割，現貨價格與期貨價格也將趨於一致；市場上基於成本定價操作的大量期現套利交易保證了期貨與現貨價格走勢始終維持在一定的范圍內波動。 套期保值正是利用兩個市場的這種關系，在期貨市場上採取與現貨市場上交易數量相同但交易方向相反的交易，從而在兩個市場上建立一種相互沖抵得機制，無論價格怎樣變動，都能取得在一個市場虧損的同時再另一個市場盈利的結果。最終虧損額與盈利額大致相等，兩相沖抵，從而將價格變動的風險大部分被轉移出去。而期貨市場上大量的投機參與者，提供了豐富的對手盤，製造了市場流動性，使期貨市場風險轉移的功能得以順利實現。 套期保值分為賣出套期保值和買入套期保值。
2.期貨套期保值案例 套期保值是指在期貨市場上買進或賣出與現貨數量相等、但交易方向相反的期貨合約，在未來某一時間通過賣出或買進期貨合約進行對沖平倉，從而在期貨市場和現貨市場之間建立一種盈虧對沖的機制。 套期保值的原理如下： 對於同一種商品來說，在現貨市場和期貨市場同時存在的情況下，在同一時空內會受到相同經濟因素的影響和制約，因而一般情況下兩個市場的價格變動趨勢相同；由於期貨交割機制的存在，隨著期貨合約臨近交割，現貨價格與期貨價格也將趨於一致；市場上基於成本定價操作的大量期現套利交易保證了期貨與現貨價格走勢始終維持在一定的范圍內波動。 套期保值正是利用兩個市場的這種關系，在期貨市場上採取與現貨市場上交易數量相同但交易方向相反的交易，從而在兩個市場上建立一種相互沖抵得機制，無論價格怎樣變動，都能取得在一個市場虧損的同時再另一個市場盈利的結果。最終虧損額與盈利額大致相等，兩相沖抵，從而將價格變動的風險大部分被轉移出去。而期貨市場上大量的投機參與者，提供了豐富的對手盤，製造了市場流動性，使期貨市場風險轉移的功能得以順利實現。

❸ 期貨套利如何操作希望有實例圖解

期貨順差價跨期套利。
此套利方法不適合小資金投機賬戶

❹ 怎麼做無風險套利，能舉例說明嗎

無風險套利主要是買入高利率貨幣賣出低利率貨幣，賺取中間的隔夜利息。在外匯交易中，套息交易利用了這樣一個基本的經濟原理—在供給和需求這一經濟法則的驅動下，資金會不斷地在不同的市場流人和流出。提供最高投資回報的市場，通常能吸引最多的資本。

例如：我國年利率為7%，美國為10%，一年期美遠期匯率比即期匯率低4%時，可以10%利率借入美元，經外匯市場兌換為人民幣，投資於我國，同時賣出遠期人民幣，則可無風險凈賺1%的差額。

真正的外匯套利大部分是由銀行來做，對於專業知識以及資金量的要求較高。主要利用掉期的手法。也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業務合在一起做，或者說在一筆業務中將借貸業務合在一起做。它是有一個爆發性的波動機會，但是時間、價格不好確定。

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無風險套利的本質

目前市場上流行的幾種套利交易，其實本質上都是屬於套息交易。無風險套利是一種金融工具，是指把貨幣投資於一組外匯中，規定遠期匯率，取得外匯的存款收益後按既定的匯率將外匯換回本幣，從而獲得高於國內存款利率的收益。也就是套利的同時進行保值，鎖定了匯率。

由於套利的根源在於不同資產或同一資產在不同時空下的定價失衡，供求規律的基本原則決定著，價值低估者會因大規模的購入而價格上升，價值高估者會因大規模的拋售而價格下跌，最終二者達成平衡。當然，這種平衡並非絕對價格上的一致，而是在考慮到交易成本之後失去套利吸引力的一種相對價格。

❺ 期貨無風險套利的幾種方法

期貨套利共四來種：期現套利，源跨期套利，跨市場套利、跨品種套利。

如果說無風險套利，確保你有交割能力的前提下，期現套利是最接近無風險的套利方式。剩下的風險只是應對這個結果實現的風險。比如期貨頭寸追加保證金的風險，頭寸平倉時的流動性風險等。

其餘的套利方式，風險依次遞增，期現套利<跨期套利<跨市場套利<跨品種套利。

所以說，所謂的無風險套利，還是有風險的，只是風險相對大小的程度。

實際上的本質就是對產生的價差的投機。而且期貨套利看起來很簡單，但實際上還是需要一定專業性。因為需要對產生價差的本質原因要有所理解。如果哪天價差真不回歸了，結果就是辛辛苦苦多年，一把虧光。

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❻ 外匯期貨投機者和套利者成功和失敗真實例子 不要太長 還要外貨期貨交易的事例

設E0為當前兩種貨幣的匯率，即買入一英鎊需要E0美元；F0為遠期價格，即今天達成協議於將來某一時間t購買一英鎊所需美元數目。設美英國無風險利率為rUs和rUk，根據利率平價理論，當E0（1+rUs）=F0(1+rUk)時，套利將無利可圖，而前者大於後者的部分就是無風險的套利所得。如果這個值大於零，則在英國借款，在美國貸出，然後建立英鎊期貨的多頭頭寸；如果這個值小於零，則在美國借款，在英國貸出，建立英鎊期貨的空頭頭寸。

❼ 滬深300股指期貨無風險套利的原理和操作方法，就單賺基差的錢，緊急啊，求高人指點

原理：同物同價。到股指期貨交割日交割時，股指期貨的價格一定和滬深300指數相等。
以正向套利為例：在交割日之前股指期貨價格大幅高於滬深300指數時，做空股指期貨，同時做多滬深300指數，那麼基差對應的利潤就被鎖定，到交割日或交割日之前基差為0或者很小時，平掉期指的空單和指數的多單，就能無風險賺到相應利潤了。
做多滬深300指數，通常可以用滬深300ETF（159919），有的公司也會從滬深300成分股中選擇一籃子股票進行操作。
舉個實例：如果交割日前當月合約的股指期貨盤中價格為2350點，而當時滬深300指數為2320點，那麼就產生了30點的基差。如果這時候判斷基差較高值得套利單進場，那麼做空期指做多滬深300指數，就鎖定了30個點的基差。平倉條件出現時，將多空持倉都平掉，不考慮交易成本的話，就實現了30點*300元/點=9000元的無風險利潤。

❽ 請舉例說明期現套利

如果期貨價格遠高於現貨，可以買入現貨，賣空期貨。等到期貨交割的時候，你就賺到了期貨價格-現貨價格的利潤。這種套利基本沒有風險，只付出資金的時間成本。

例如，當前現貨價為100，下個月的期貨價為150。那麼一個月後，期貨交割，你就穩賺150-100=50。

❾ 商品期貨套利案例有哪些，求助各位

套利( spreads): 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。交易者買進自認為是"便宜的"合約，同時賣出那些"高價的"合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。
套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。
跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。

❿ 期貨市場上的所謂無風險套利是什麼含義，如何操作

套利交易就是針對股指期貨與股指現貨之間、股指期貨不同合約之間的不合理關系進行套利的交易行為。股指期貨合約是以股票價格指數作為標的物的金融期貨和約，期貨指數與現貨指數（滬深300）維持一定的動態聯系。但是，有時期貨指數與現貨指數會產生偏離，當這種偏離超出一定的范圍時（無套利定價區間的上限和下限），就會產生套利機會。

利用期指與現指之間的不合理關系進行套利的交易行為叫無風險套利（Arbitrage），利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易的稱為價差交易（Spread Trading）。

股指期貨與現貨指數套利原理
指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。
（a）當期貨實際價格大於理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益
（b）當期貨實際價格低於理論價格時，買入股指期貨合約，賣出指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益。

期指與現指之間無風險套利
例如：買賣雙方簽訂一份3個月後交割一攬子股票組合的遠期合約，該一攬子股票組合與香港恆生指數構成完全對應，現在市場價值為75萬港元，對應於恆生指數15200點（恆指期貨合約的乘數為50港元），比理論指數15124點高76點。假定市場年利率為6％，且預計一個月後可收到5000元現金紅利。
步驟1：賣出一張恆指期貨合約，成交價位15200點，以6％的年利率貸款75萬港元，買進相應的一攬子股票組合；
步驟2：一個月後，收到5000港元，按6％的年利率貸出；
步驟3：再過兩個月，到交割期。這時在期現兩市同時平倉。（期現交割價格是一致的）