① 股指期貨計算題
那個當天盈虧的具體計算上次已經寫了，你也看到了。現在用通俗的話語來解釋你的問題，希望你這次能看懂。 你的第一個問題： 但是交易這么多的時候怎麼把這些交易量帶進去？ 答：這個很簡單，我們把總公式分兩步來分解， 其中第一部是∑[（賣出價-當日結算價）*賣出量]+∑[（當日結算價-買入成交價)]*買入量，這個是平倉盈虧計算。所以不論你當日交易多少筆，只要是賣出的，就套入第一個，買入的就套入第二個，∑是加總的意思，這個應該你會懂的吧。 第二部是(上一交易日結算價-當日結算價)*(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）這相當於歷史持倉盈虧計算，這是把所有的賣出量匯總-匯總買入量。 問題二、收盤價和結算價，開盤價的區別是什麼 答：收盤價就是跟股票那個收盤一樣，是最後一筆成交的；結算價就不一樣了，它分交易日的結算和交割日的結算，因為它是期指結算的最終價格，你的盈虧是跟它關聯的，跟收盤價無關，這里強調一下，各國對於最後交割日的結算價計算是不同的，如CME是用結算日的開盤價，香港用的是最後交易日現貨恆指每5分鍾價格的平均值。
② 股指期貨無套利區間計算題
3個月後合約理論值:3300+3300*(5%-1%)/4=3333
無套利區間3333+/-20 3313到3353之間
③ 股指期貨計算題，急！！！！！要公式及過程
12月份股指期貨理論價格=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]
此題中，S(t)=1953.12,
r=4.8%,
d=2.75%,
而時間段為11月19到12月19，正好為一個月，所以(T-t)/365可以直接用1/12替代
∴
12月份股指期貨理論價格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*1/12]≈1956.4
然後用1956.4分別乘以
一：雙邊手續費0.3%+印花稅0.1％+股票買賣沖擊成本成交金額0.5%
二：模擬指數跟蹤誤差0.2％
三：借貸利差成本0.3％
把這三項分別的乘積相加之後再加流轉稅計算題上雙邊手續費0.2和買入和賣出個人所得稅計算題的沖擊成本0.2，得到約等於27.8，用1956.4加減這個數就是企業所得稅計算題無套利區間范圍。
我專門再用數學公式給您演算一遍，27.8的具體計算公式為：
1956.4*（0.3%+0.1%+0.5%）+1956.4*0.2%+1956.4*0.3%+0.2+0.2
=17.6076+3.9128+5.8692+0.2+0.2
=27.7896
≈27.8
最後區間為（1956.4-27.8至1956.4+27.8）
就是樓主題目中的答案（1928.6,
1984.2）
希望我的解答能幫到您！
④ 期貨交易計算題
兄弟，我正好也做到這題，從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了，書上的例題也錯了。
首先3月1日的期貨合約是3400點，而不是3324點，所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割，每單要虧損100點，而不是176點，也就是每單要虧損30000元，100單就虧了3百萬。
你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢，做多就是跌要陪錢，因為他在3400點的時候做空，而交割日是3500點，所以他虧了100點，所以是負的，至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了，你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。
出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊，低能！！！ 這本書上很多地方都有錯誤，讓人頭疼
⑤ 關於股指期貨套期保值的計算題
跌幅是指數的跌幅，滬深300指數涵蓋了300支股票，而你的股票組合只有少數幾種股票，走勢不可能相同，所以就需要一個β系數將這兩種組合確定一個關系
這個β系數就是一個相關系數，就是你的股票組合和指數走勢的相關性
就拿這個0.9的β系數來說，指數漲了100點，按0.9算你的股票組合就會漲90點
這個β系數是個近似值，不可能百分百准確
⑥ 請懂金融的知友幫助：股指期貨計算題：某人計劃用半個月後收到的30萬美元購買A公司股票10000股…
買入4手該指數的期貨合約，規避風險後仍然可以買到10000股。。
⑦ 關於股指期貨計算題
該投資者此時買進同樣的期貨合約50手,在合約到期前平倉...樓主，這句話是有問題的，應該是買入平倉6月份合約50手就可以了。盈虧計算為：300*15*50-20*8000=65000
⑧ 股指期貨合約計算題
6月份賺了192.45-188.15=4.3，9月份虧192-190.45=1.55，合計賺4.3-1.55=2.75
⑨ 股指期貨練習題
本題我有與其他人不同的計算分析結果：1、建倉時用的保證金：4000*40*300*0.15=7200000；2、當日虧損：（4000-3680）*40*300=3840000；3、收盤後當日實際佔用保證金：3680*40*300*0.15=6624000；4、要通知追加保證金；5、收盤後當日結算準備金余額=1000萬-662.4萬-384萬=-46.4萬(即當日結算金余額不足，應補足）所以應平倉一手，平倉金額為3680*300=1104000； 平倉一手後賬戶當日實際情況：交易保證金佔用=3680*39*300*0.15=645.84萬；結算準備金余額=110.4-46.4=64萬。
⑩ 關於股指期貨的幾道選擇題
1、C
2、B（合約存續期長短主要涉及到融資成本，這是套利成本的大頭）
3、D
4、B
5、A
6、C
7、B
8、B
9、D
10、C
11、B
12、D