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外匯敞口

發布時間:2022-09-15 17:22:09

1. 外匯敞口分析是什麼意思

外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。
(1)根據業務活動,外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和非交易性外匯敞口。
交易性外匯敞口通常為銀行自營.為執行客戶買賣委託或做市,或為對沖以上交易而持有的外匯敞口。非交易性外匯敝口是因為銀行資產.負債之間的幣種不匹配而產生的,可以進一步劃分為結構性敞口和非結構性敞口。
(2)根據敞口定義,外匯敞口可以分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。
單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸.遠期凈敞口頭寸.期權敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和,反映單一貨幣的外匯風險。總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險,一般有三種計算方法:①累計總敞口頭寸法,累計總敞口頭寸等於所有外幣的多頭與空頭的總和;②凈總敞口頭寸法,凈總敞口頭寸等於所有外幣多頭總額與空頭總額之差;③短邊法,是一種為各國金融機構廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法,首先分別加總每種外匯的多頭和空頭(分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和);其次比較這兩個總數;最後選擇絕對值較大的作為銀行的總敞口頭寸。短邊法的優點是既考慮到多頭與空頭同時存在風險,又考慮到它們之間的抵補效應。
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2. 什麼是外匯敞口頭寸

所謂外匯風險敞口頭寸就是銀行每天進行的外匯交易,貸款和存款存在差額,就叫風險頭寸國際市場上,實行的是浮動匯率制就是外匯牌價在每分每秒的變化著而中國實行的是相對的固定匯率制所以如果每天存貸款存在差額的話一旦國際市場上匯率變化了這樣的風險智能由銀行個人承擔了所以銀行每天都要進行扎差避免外匯風險敞口頭寸這個是別人的回答。我知道敞口的意思,銀行貸款的時候分敞口和保證金。按字面理解,就是敞開了放的意思。比如:我對你單位敞口貸款額度為300萬,這個是不需要保證金的,一般情況還會附加保證金這一塊,保證金比例為50%的話,如果我想貸一筆短期流動100萬,那我就需要向銀行存50%的保證金(可以以其他形式)純信貸就是50了。參考資料:

3. frm外匯遠期怎麼看風險敞口

frm外匯遠期看風險敞口方法:
要對外匯敞口風險進行管理,首先要對風險敞口進行測算。外匯資產(或負債)由於匯率變動而可能出現增值和減值,這種增值和減值可能自然抵消或被某種措施人為沖銷,其中無法自然抵消也沒有被人為沖銷的外匯資產(或負債)就暴露在匯率變動的風險中,形成匯率風險敞口。

4. 、若凈外匯敞口為正數,本幣對外幣的幣值上升時,銀行面臨虧損還是盈利為什麼

虧損。
如果凈外匯敞口為正數,意味著外幣對本幣的幣值下降時銀行將面臨外匯虧損,反之,如果凈外匯敞口為負數,則當外幣對本幣的幣值上升時,銀行將面臨虧損。
銀行為了避免匯率風險,可以把持有的某一幣種外幣資產總額同該幣種外幣負債總額完全匹配,同時把它購入和售出的這種外幣數額完全匹配。

5. 『外匯期權delta敞口變動』是什麼意思

Delta是指期權的價格對於標的物價格的一階導數(也就是標的物價格變動1單位,期權價格變動多少)。

Delta敞口(Delta exposure)就是所持有的期權沒有被Hedge(不知道中文叫什麼,對沖?)掉的Delta。例如,一個期權的投資組合的Delta是500,沒有進行任何Delta Hedge,那這個投資組合的Delta exposure就是500。

Delta敞口的變動有很多原因,可能是投資組合本身發生了變化,比如買入或者賣出了期權。另外就是Gamma導致的。Gamma是期權價格對於標的物價格的二階導數(也就是標的物價格變動1單位,Delta變動多少)。如果一個投資組合的Gamma不為零,那麼當標的物價格發生變化時,投資組合的Delta exposure也會發生變化。

拓展資料

外匯期權(foreign exchange options)也稱為貨幣期權,指合約購買方在向出售方支付一定期權費後,所獲得的在未來約定日期或一定時間內,按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權。

外匯期權是期權的一種,相對於股票期權、指數期權等其他種類的期權來說,外匯期權買賣的是外匯,即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利,即期權買方在支付一定數額的期權費後,有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣,同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。

外匯期權買賣是一種交易方式,它是原有的幾種外匯保值方式的發展和補充。它既為客戶提供了外匯保值的方法,又為客戶提供了從匯率變動中獲利的機會,具有較大的靈活性。

外匯期權買賣實際上是一種權利的買賣。權利的買方在支付一定數額的期權費後,有權在未來的一定時間內按約定的匯率向權利的賣方買進或賣出約定數額的外幣,權利的買方也有權不執行上述買賣合約。

外匯期權業務的優點在於可鎖定未來匯率,提供外匯保值,客戶有較好的靈活選擇性,在匯率變動向有利方向發展時,也可從中獲得盈利的機會。對於那些合同尚未最後確定的進出口業務具有很好的保值作用。

賣方利潤有限,僅限於期權費,風險無限。 期權外匯買賣實際上是一種權力的買賣。權力的買方有權在未來的一定時間內按約定的匯率向權力的賣方(如銀行)買進或賣出約定數額的外幣。同時權力的買方也有權不執行上述買賣合約。

在遠期外匯和貨幣期貨這兩種保值交易的基礎上,期權的產生不僅具有能避免匯率風險、固定成本的同樣作用,而且克服了遠期與期貨交易的局限,因而頗得國際金融市場的青睞。

對於那些應急交易(ContinentTransaction),諸如競標國外工程或海外公司分紅等不確定收入或投資保值來說,期權交易尤其具有優越性。

6. 外匯風險管理中的風險敞口法的兩大關鍵因素是什麼

貨幣和時間。根據調查外匯風險管理結果得知,這是一題來自於外匯風險管理基礎法規考核中的內容,其中問題風險敞口法的兩大關鍵因素是貨幣和時間,因為沒有兩種不同貨幣間的兌換或折算的時間差,也就不存在匯率波動所引起的外匯風險。

7. 什麼是外匯敞口

「所謂外匯風險敞口頭寸就是
銀行每天進行的外匯交易,貸款和存款存在差額,就叫風險頭寸
國際市場上,實行的是浮動匯率制
就是外匯牌價在每分每秒的變化著
而中國實行的是相對的固定匯率制
所以如果每天存貸款存在差額的話
一旦國際市場上匯率變化了
這樣的風險智能由銀行個人承擔了
所以銀行每天都要進行"扎差"
避免外匯風險敞口頭寸」
這個是別人的回答。
我知道敞口的意思,銀行貸款的時候分敞口和保證金。按字面理解,就是敞開了放的意思。
比如:我對你單位敞口貸款額度為300萬,這個是不需要保證金的,一般情況還會附加保證金這一塊,保證金比例為50%的話,如果我想貸一筆短期流動100萬,那我就需要向銀行存50%的保證金(可以以其他形式)純信貸就是50
了。
如回答滿意,請採納!謝謝

8. 外匯風險敞口的介紹

外匯風險敞口是指外匯資產(或負債)由於匯率變動而可能出現增值和減值,這種增值和減值可能自然抵消,也可能被某種措施人為沖銷。其中無法自然抵消也沒有被人為沖銷的外匯資產 (或負債)就暴露在匯率變動的風險中,形成了匯率風險敞口。

9. 匯率風險敞口一般來源於哪幾項

一般分為交易賬戶的匯率風險敞口和銀行賬戶的匯率風險敞口。

根據匯率敏感性資產和負債持有目的的不同,商業銀行匯率風險敞口一般分為交易賬戶的匯率風險敞口和銀行賬戶的匯率風險敞口。

外匯交易記錄表就其本身來說,只是交易的記錄,但它是分析銀行匯率風險敞口的有力工具。使用外匯交易記錄表及不斷地進行市值重估,就能及時分析銀行承擔的匯率風險,以便採取措施加以控制和避免。

避免匯率風險注意事項

避免匯率風險可以利用復利效應抵消匯率影響。宜盛財富理財專家表示,在外匯交易中,一年內持有期間受匯率影響的收益差異非常顯著,並往往呈下跌趨勢。而當持有期超過一年後,收益就可能超過匯率差價。並且持有期越長,收益率越高,到手的實際金額數目越大。

避免匯率風險,利用期匯交易、金融理財產品等都是不錯的辦法,持有外幣的投資者,尤其是在未來有外幣需求的個人(如有留學子女的家庭)可以通過外幣遠期交易的方式鎖定外匯匯率,從而避免外匯匯率大幅波動帶來的匯兌風險。

10. 什麼是外匯敞口

外匯敞口頭寸是指金融機構在做完外匯買賣業務後
某一幣種借貸方軋差後的余額。這個余額太大了會因為匯率波動帶來風險而且不能夠使資金的收益最大化;太小了又不能滿足客戶的購匯需要,降低了匯兌收益。
外匯風險敞口主要集中在中行、建行、交行和工行。目前中國商業銀行的外匯風險敞口包括結構性外匯敞口和交易類外匯敞口,總體上看以結構性敞口為主。但結構性敞口風險規避手段目前十分有限。

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