期貨風險率計算公式

① 期貨中資金風險率計算公式

風險率=持倉保證金/客戶權益

所以當客戶無持倉時，風險率為零；當持倉保證金超過客戶權益時，風險率大於1，此時就要被期貨公司強行平倉了。

② 期貨盈虧如何計算

1、計算浮動盈虧。結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。
計算方法是：
浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。
如果帳戶出現浮動虧損，保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果帳戶是浮動盈利，不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
2、計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。
多頭實際盈虧的計算方法是：
盈/虧=（平倉價－買入價）×持倉量×合約單位－手續費
空頭盈虧的計算方法是：
盈/虧=（賣出價－平倉份）×待倉量×合約單位－手續費
另外，通過對期貨和股票交易中所採用的結算制度比較可以更好的了解期貨的逐日盯市制度。期貨交易採取的每日清算（逐日盯市）制度使得期貨在清算的方式和現金流量都不同於股票交易。當期貨價格隨著時間變化時，貸記利潤、借記損失，利潤和損失依次累計，在任何一個時點每個期貨保證金帳戶都有一筆凈利潤或凈損失；股票則是簡單的持有直到買賣時才進行清算，之前並無任何資金的轉移。按照這種要求，期貨合約每天都有現金的流入和流出，而股票只是在買賣日才有一次現金的流動。
逐日盯市制度的存在和逐日結算制度的實施使得當期貨價格發生劇烈波動時，期貨交易者將可能會面臨相當大的負現金流的風險，期貨投資者必須計算出為滿足逐日清算條件可能需要的資金，並在整個投資期間設立相應動態的現金流儲備。對交易者而言提高了對資金流動性的要求，對市場而言逐日盯市制度則有助於避免資金信用風險。

③ 風險率怎麼算

風險率計算是單位時間內發生的事件數占被試總體的百分比。舉例來說，在一個葯物實驗中，如果在單位時間內，被試組的死亡人數是參照組的兩倍，那麼風險比率就是2。

風險比率能避免選擇偏差，假設在上例中死亡是集中發生的，如果將計算相對風險的時間結點選在集中死亡發生之前，那麼相對風險就不能客觀反映這個葯物的效果，但是風險比率能夠反映這個葯物在每個時間點上的風險。

(3)期貨風險率計算公式擴展閱讀：

注意事項

風險比率反映了兩個風險率之間的差別。這種差別是由各種外生變數引起的，比如干預類型（treatment）的不同、性別的影響（男性或者女性）等等。首先確定一個基準的風險率，然後通過回歸方程來測算各種外生變數對於風險比率的影響。

可以通過固定所有其他變數，比如性別、年齡、環境、地點等等，來集中研究干預類型對於風險的影響，比如將使用某種特定葯物的實驗組與使用安慰劑的對照組進行比較。如果有一些無法被固定的混雜因素，那麼就採用隨機對照試驗的方法，來抵消這些混雜因素的影響。

④ 期貨爆倉是怎麼計算的

舉例計算：假設A當前權益10萬元，在5000元/kg的價格時候，買入2手。
根據天津貴金屬交易所規定，天通銀風險率低於50%的時候，系統會將賬戶剩餘的持倉量全部強行平倉。
A要爆倉，那麼A的天通銀風險率達到50%，根據風險率計算公式：50%=凈值/持倉保證金；持倉保證金=5000元/kg*15kg/手*2手*8%=12000元，代入公式 ：50%=凈值/12000元，所以凈值=6000元，也就是說當A的賬戶凈值為6000元的時候，系統將會對A進行強行平倉，也就是常說的爆倉。
那麼A承受最大的虧損是10萬元-6000元=94000元。每一手波動一點就是15元，那麼2手波動一點就是30元，即A最大可以抗的點數=94000元/30元=3133元；
所以A在5000元/kg的價位入手2手，資金10萬元，當價格跌至（5000-3133）元的時候，A的天通銀風險率達到50%，系統將A賬戶強行平倉，俗稱A爆倉了。
3000點時，一手股指的價值是90萬，按15%的保證金，100W能買7手，在3500時賺的錢=（3500-3000）*300*7=105萬在2500時虧的錢=（3000-2500）*300*7=105萬，在100萬快虧完的情況下，保險公司會通知你追加保證金，如果不追加，期貨公司就會強平了，所以不出現極端行情，你的虧損可能就在100萬左右。
強行平倉是你的賬戶本金不足了。

⑤ 期貨風險值怎麼計算

風險度=持倉保證金/客戶權益
若客戶沒有持倉，則風險度為0；
若客戶滿倉，則風險度為100%；
若風險度大於100%，則客戶已經穿倉了，要被期貨公司強行平倉。
正常情況下客戶的風險度在0-100%之間，風險度越大，說明客戶面臨的風險也就越大（當然期貨公司面臨的風險也就越大）
如果有哪家期貨公司採用相反的計算公式，那就屬於異類，和正常人的思維方式相反。

⑥ 廣發期貨風險率如何計算

廣發期貨風險率=持倉保證金/客戶權益*100%。
若客戶沒有持倉,則風險度為0;若客戶滿倉,則風險度為100%;若風險度大於100%，則表示保證金不足，這個時候期貨公司一般會提前通知客戶追加保證金或者減倉，如果不繼續惡化達到120%風險率則期貨公司有權不通知客戶直接強平。

⑦ 期貨風險度計算

計算方法：
風險度=保證金佔用／客戶權益×100％
當風險度大於l00％時則會收到《追加保證金通知書》，保證金應追加至可用資金大於等於0。一般的交易軟體都有風險度的計算功能不用自己計算。
期貨風險度之期貨有哪些類型的風險，如何防範：
期貨風險主要有三類：基差風險、標的物風險、交割制度風險。防範期貨風險是很多專家都在研究的問題。以下提供四小招，希望對大家有幫助。
1. 熟悉期貨交易規則、期貨交易軟體的使用以及期貨市場的基本制度，控制由於對交易的無知而產生的風險。特別是習慣做多股票的交易者，要學會做空，不能在不考慮價格和時間這兩個因素的情況下，執著於只做死多頭。
2. 進行倉位和止損控制。每日結算制度會帶來短期資金壓力，投資者要學會拋棄股票市場滿倉交易的操作習慣，控制好保證金的佔比，防止因保證金不足被強行平倉的風險。不可抱僥幸心理硬扛或在貪婪心理驅使下按自我感覺逆趨勢加倉。
3. 做好合約到期的風險控制。由於股指期貨存在到期日，投資者一方面要把握股指期貨合約到期日向現貨價格回歸的特點，另一方面，要注意合約到期時的交割問題。
4. 是堅持紀律，不能把套期保值做成投機交易。套期保值者要根據自己的資金狀況或股票投資規模製定相應的套期保值計劃。套利者一般是風險厭惡者，其追求的是資金的穩健增長，不可一時沖動改變自己的投資策略進行單向的投機，導致押注似的盲目下單。
降低期貨虧損風險的方法：
防範風險，就必須做好事前准備。期指畢竟是新事物，具有雙向交易和杠桿交易的特點，尤其是杠桿交易，對很多長期做股票交易的投資者來說，這是個不熟悉的新領域，想「撈一把」要特別留神。 學習，實踐是降低股指期貨虧損風險的必經之路。除了看書、視頻、參加模擬股指期貨交易之外，投資者還可以登陸叩富網的期貨開戶頻道在線提問有關股指期貨的問題。你會在短時間內看到專業的理財顧問的回答。當你認為自身已經具備在市場實際操作的能力還可以在叩富網預約期貨開戶，不僅節省時間還可以享受更好的服務。

⑧ 期貨投資風險的兩個指標

在期貨交易中，我們都需要了解一定的期貨知識，同時也要了解它所具有的風險，測度期貨投資風險的兩個指標如下：
一是測度預期風險的指標，稱為預期風險率(或稱預期收益率)；二是測度圍繞預期風險值的離差的指標。

1、預期風險率的計算
將風險與價格波動聯系起來看，它可能產生兩個方向的變動，即上升或下降。因此，漲與跌兩個方向的波動程度，是判斷合約風險程度的最主要和最簡單的指標。預期風險率一般按以往的統計資料進行計算。
設某一合約每年(或每月)交易的最高價和最低價分別為S1，So，其每年(或每月)的風險率(也可稱為價差比率)為Ri，有：Ri=[2(S1-So)/(S1+So)]*100%
投資者還可以通過統計資料算出每一個風險結果出現的可能性或概率，由此算出該股指期貨合約交易的預期風險率。預期風險率計算公式可以有兩種方式。
(1)如果每一種風險發生的概率是相等的，那麼，預期的風險率就等於全部風險率之和除以風險種數
(2)如果已經知道某一合約交易的各種風險出現的概率，那麼無論其結果發生的概率是否相等，預期風險率就等於全部風險率之和與其發生概率的乘積
預期風險率的計算結果為衡量期貨交易的風險性提供了公平的指標。用價差比率來衡量期貨投資風險，強調了一點，即風險是期貨合約價格上下波動的程度。正因為其價格能夠上下波動，因此其風險的另一面也就是利潤。
2.離差的計算
在具有不確定性的情況下，僅僅靠預期風險率一個指標來衡量期貨交易的風險大小並進行投資決策是不夠的，投資者還必須考慮實際情況偏離預期情況的風險，即不能實現預期收益的風險。實際風險率可能高於、低於或等於預期風險率。實際風險率高於或低於預期風險率的現象被稱為圍繞預期風險率的波動。這種波動程度越大，投資者的風險也就越大。因此，合約的實際風險率圍繞預期風險率的波動程度實際上成為衡量期貨交易的第二個風險指標。
一般用方差或標准差來測度這種波動程度大小。方差和標准差的意義本質上是相同的。若某項投資的風險方差或標准差越大，說明實際風險率圍繞預期風險率波動的程度越大，投資者按預期風險率進行投資決策的風險越大。
由於准確的實際風險率很難得到，實際中常採用較短時期的價差比率如每周價格變動比率或3日價格變動比率來代替實際風險比率。

⑨ 現貨原油風險率怎麼計算的

• 現貨原油風險率怎麼計算的？

• 現貨原油風險率計算方法是：現貨原油風險率=凈值/已用預付款=(已用預付款+可用

• 現貨原油風險率怎麼計算的？

• 預付款)/已經預付款其中，凈值=已用預付款+可用預付款在實際操作中

• 現貨原油風險率怎麼計算的？

• 現貨原油交易如果出現虧損，首先虧損的是可用預付款,等可用預付款虧完了,風險率

• 現貨原油風險率怎麼計算的？

• 就為100%。系統會通知投資者追加資金,否則將會從已用預付款里扣除。當繼續

• 現貨原油風險率怎麼計算的？

• 虧損的時候,已用預付款再虧損超過30%的時候。就是風險率低於70%系統強制平倉。

• 現貨原油風險率怎麼計算的？

• 要合理的控制現貨原油風險率

• 對這塊還有什麼不清楚的可以口口這個：358-069-710勞斯她是專業的.
  

⑩ 期貨中 風險度是怎麼計算的

期貨中有兩個保證金 一個是期貨公司的保證金 另外一個是交易所的保證金 用你持倉所佔用的金額/總金額是你的持倉風險度 如果你的持倉超過了期貨公司的保證金期貨公司會給你電話要求你平倉 但是和客戶經理關系好的話這點可以從有考慮 但是超過交易所的保證金的話（俗稱的串倉）是必要要強平的 從操作方面來說 一般情況下做中長線單子的話持倉不會超過30% 中短線隔夜的單子持倉很少超過70% 特殊環境下可能更低 對於日內短線沒什麼要求