期貨反向跟單會賺錢嗎

㈠ 期貨反向跟單靠譜嗎

這種期貨反向跟單是有一定理論基礎，但是期貨風險大，不絕對，建議不要隨便相信。

㈡ 什麼是期貨反向跟單具體怎麼做，能不能賺錢

首先你得找一個持續穩定虧損的賬戶，你能找到嗎？，能找到的話我給開工資

㈢ 國內期貨反向跟單怎麼樣

國際期貨與國內期貨之間，大比例的人都會選擇國際期貨反向，但是仍然有不少人鍾情於國內期貨。對比於國際期貨，內盤的流暢性、波動空間、交易量還是略有不足。但不管怎麼說，作為一種交易策略，反跟單同樣可以完美的適用於內盤期貨。
主題開始之前，我們先做個簡單的舉例對比。
外盤期貨以美原油為主，經常關注外盤品種的朋友可以發現，大部分國際期貨品種的周期性非常明顯。在這里先對周期做一個解釋：我認為的周期是指一個完整的行情波動空間，類似於波浪理論，每個周期從窄幅震盪到寬幅震盪、最終走向單邊總共分為這三個階段。例如美原油，平均一個星期就是一段周期，一個月或者幾個月則是數個周期疊加的大周期。而期貨反向跟單這條策略，其實我們的本質上運用的莊家思維，通過窄幅震盪、寬幅震盪不停的積累能量，當行情的頭部或者中部蓄積足夠的籌碼，下一步肯定是通過極其短暫的時間將手中的倉位在最優價位全部出貨，而行情瞬間大漲或者大跌。
做反向，幸運的是可以通過招募盤手並且站立在其對立的位置上分析問題。小白操盤手何嘗不是另外一種形態的「散戶」呢？通過這么幾年的經驗總結，大多數的交易員在橫盤、窄幅震盪、寬幅震盪中，贏利的概率非常大，他們的操作手法往往是高空低多，但是當他們一如既往的方法應用於周期性非常強的品種時，比如說恆指和美原油，那麼會很容易被套牢。在這個階段里，穩定熟練的反向管理人勢必會不斷的誘導盤手加倉或者鼓勵他們加倉，以此達到大幅拉開贏虧比的效果。所以說在國際期貨盤口，為什麼反向好做的原因在這里，短暫的小白交易員適應期，短暫的極端套牢，不斷的重復循環，每次的花樣都不一樣。
回過頭來觀察一下國內期貨，我們能夠發現一個很有意思的事情。
大部分的品種周期性是相當漫長（相對於國際品種），而且在趨勢來臨的時候，往往震盪上行/下行居多。當然，除了最為重要的周期緩慢之外，還有一個很尷尬的問題始終存在：交易所的傭金限制，平今倉與平昨倉的差別，始終縈繞在我們的心頭。我曾經說過，期貨反向是一個勞動密集型產業，尤其是當下，員工成本大幅上漲，必定對我們造成了巨大的沖擊。由此看出，在推進國內期貨反向的道路上，我們需要解決的攔路虎不止一隻。當然了，今天我們不探討招聘、人員、辦公等各項成本。
本文的唯一核心是從行情的周期性，交易規則著手，怎麼樣能夠增加交易員的虧損並且穩定放量。很多人一直在糾結一個問題，做反向肯定不需要分析行情，其實我認為這句話只說對了一半兒。為什麼說是一半呢？因為我們確實不需要分析行情的走勢、不需要對行情進行預判，但是我們必須對所做的品種行情進行周期性的分析，所以說我們分析的是周期的規律，而非走勢的預測。針對這種緩慢低頻的周期性問題，是每一個國內期貨反跟單運營者必須要面臨處理的。以下是我的一些個人想法和建議（僅供參考），如果各位有什麼更好的方法，可以在下方留言，一起交流共享。
當改變不了行情的時候，那麼我們唯一要做的事情是改變我們自身。
想法：有限的波動空間、緩慢的生長周期，相對於我們是一個不可解決的問題。當改變不了行情的時候，那麼我們唯一要做的事情是改變我們自身。通過進化來適應變態的行情，從主觀的立場加速化學反應。所以我認為國內期貨反跟單一定要匹配倉位，做爆倉策略，於有限的空間內搭配大量的倉位，通過纖細的行情承載重量級的交易，放大爆倉的概率。當然了，另外一個想法就是，從時間著手，拉長戰線，用時間換空間。

㈣ 期貨反向跟單有成功的嗎

能。期貨反向是一種期貨策略，當行情擬合的時候，購買的貨幣出現膨脹，導致期貨金額增長就會跟單成功。

㈤ 為什麼自己炒期貨老是虧錢做反向跟單真的能賺錢嗎

不管是正向跟單，還是反向跟單，想要成功，都離不開完美的數據源。
正向跟單要求主賬戶要能穩定的盈利才行，否則會失敗，
反向跟單一樣，要有穩定虧損的賬戶才行，這一點尤為重要，話說做交易的，誰不想往盈利上走，穩定虧損的賬戶一般都是選擇剛剛進入市場的小白賬戶，但也防不住突然開始賺錢，這才是跟單中的難點所在。數據源，是最重要的。

㈥ 如果90%的交易都是虧損的，那麼反向跟單能盈利嗎

一則“如果90%的交易都是虧損的，那麼反向跟單能盈利嗎？”的問題，最近是受到了高度的關注，我來說下我的了解。反向跟單能夠盈利嗎？反向跟單是可以盈利的，如果一個人能夠穩定90%的虧損概率，那確實是一個難得的“卧龍”。其實，確實有些公司會招這樣的反向交易員，就是用來反向交易用的。那自己反著自己的交易能夠盈利嗎？我認為有可能可以，但是不是長久之計。下面說說詳細情況。

一.反向跟單能盈利嗎

如果說，你的一個操作能夠穩定常年的虧損概率在90%左右，那麼你絕對是一個難得一見的奇才，因為如果跟你做反向交易，絕對能夠賺的盆滿缽滿。因為做交易，不是賺錢，就是虧錢，那如果你90%的交易都是虧損，那麼只要跟你反過來，大概率也都是會盈利。因為你的賣點可以成為買點，但是新的賣點需要重新決定，這是一個變數，但是總體應該也是賺的。

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㈦ 反向跟單好做嗎

在很多人眼中，反跟單實際上還是顯得過於簡單了，大家的想法依然停留在比較模糊的狀態中。反跟單並不是隨便找數據來對沖，它內部存在著一個循序漸進的邏輯。做反向的基礎是數據源，目前市場中存在兩個方向的數據源，其一是尋找真實的交易數據（觸碰紅線、違規，數據存在各種問題），另外一個就是我們大眾所採用的辦法——組建數據團隊。在這里我要對兩種數據來源做一個簡單的對比。
真實的數據源最大的優勢在於它具有足夠的人性，絕大部分的曲線都是從左上角到右下角的持續下跌，估計這也是很多對沖團隊使用真實數據的主要原因。但是在我看來，真實的數據有非常大的缺陷，首先是不確定性，有可能盈利兩三天就會停止交易，也有可能虧損兩三天停止交易，還有就是頻率的不固定性，某一個品種有時候一天可能交易出一個天量來，除卻交易成本不說，光是滑點損耗就讓我們承受不起。其實觀察一下很多散戶的交易數據我們不難發現，從頭到尾造成他們最大虧損的來源依然是損耗，真正的盤中凈虧損實際上並不多或者說就是有限的極端行情拉爆的，一般來說，他們的交易特性是完全符合我們的對沖標準的，都是小賺就跑，一虧就加倉，死扛。
至於我們組建的數據團隊，最大的缺點就是真實性了，在所有想要做反跟單的人群中，都對這種方式存在各種各樣的質疑，擔心交易員不會虧損，甚至盈利，並且不斷糾結，腦子中進行各種假想，如何讓他們虧損，從而說服自己投入反向。當然了，還有一些偏激的朋友，或許是對正向交易絕望了，火急火燎迫不及待地開始反向。這些都是由於自建數據團隊本身的真實性缺乏所引起的，其實我認為組建的數據團隊最大的好處是確定性，人員的確定性，數據周期的完整性，至於交易員與散戶心理狀態之間的距離問題，則是我們管理所需要解決的。
凡是想通過交易從市場贏利的，無論哪一種交易策略，正向也好，反向也罷，都具有不小的難度，在我看來，正向更難，因為我們是當局者迷，把自己置身於不斷地自我懷疑中，持續不斷地對抗行情，對抗人性。而反向是我們通過一系列的管理手段激發盤手的人性，站在第三方的角度，以旁觀者的身份順應市場規律，實現收益的。

㈧ 如果90%的交易都虧損，那麼反向跟單能盈利嗎

很多投資者90%的交易都是虧損的，長期的虧損交易激發了投資者的逆向思維：既然大部分交易都是虧損的，那如果在交易時進行反向跟單，不就可以盈利了嗎？但這個看似特別簡單的賺錢方法，其實裡面門道很多，真正靠反向跟單穩定盈利的人是少之又少。在關於反向的研究當中，有相關機構做過一個統計，70%的反單交易都是在虧損或者勉強維持。匯查查究其原因有以下幾點。

1、成本過高

反向策略類是程序化交易，如果手續費成本過高，將會造成很大的成本損耗，這其中點差是做反向跟單的第一影響要素，反向跟單之所以理論上可以盈利，前提是必須建立在盈虧對稱的基礎上，而點差的加入，正是影響了盈虧的對稱性。如是一天來算，虧損並不算太高，但一年下來，這些損耗成本將會是本金的一倍，甚至兩倍。

2、管理不行

其實反向策略有諸多細節，且邏輯性非常強，而大部分人看得較為簡單，但普通投資者並不具備2個條件。第一是管理人不具備管理所需條件，第二是管理方向和策略錯誤。這都會導致反向道路曲折，甚至走錯方向，最終沒有好的數據可用。

3、資金太小

反向本身是一個賬戶跟多個賬戶，如果資金不夠大，一旦遇到回撤就容易扛不住，通常情況下，小帳戶會虧在黎明前最黑暗的時刻，那就非常可惜了，所以資金小跟不了周期，也做不起概率，因為假設你能培養出二八定律的數據，也不是按天計算的成敗，而是一個周期。

4、反向變正向

當投資者想要通過反向跟單盈利的時候，他就不可避免去研究反向跟單，將精力放在如何讓其盈利上，從而忽略的正向交易單，但其實這時候正反已經異位，所謂的反向跟單已經變成了正向跟單。

㈨ 反向跟單真的能賺錢嗎

能的。做反向跟單最重要的是看反向跟單的樣本數據。
國內樣本數據運營得比較好的公司比較少，你要看系統的樣本數據的統計情況。本人正在使用財智匯反向跟單，其它的看過，大多數都是太華而不實。