滬深300期貨代碼

⑴ 滬深300股指期貨開戶最少要多少錢操作一手

滬深300股指期貨開戶需要20日日均50萬和半年交易經驗。
交易一手最少要資金是沒有多大要求的，一般幾萬都可以交易。

期權手續費可以做到1.7元

⑵ 滬深300etf代碼是多少

滬深300指數代碼為000300，投資者在各大股票交易軟體中輸入代碼即可查看各種曲線數據。

據了解，滬深300指數是2005年4月8日，由滬深交易所聯合發布的，從上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本，其中滬市有179隻，深市121隻。

滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場6成左右的市值，具有良好的市場代表性，主要反映滬深300指數編制目標和運行狀況的金融指標，為投資提供參考標准。

1、300etf怎麼有的是一塊多,有的是三塊多？

300ETF是跟蹤滬深300的，成分股就是300隻股票，凈值不同，最小申贖單位不同，所對應的滬深300市值就不一樣。只要是成分股為300隻股票，完全復制跟蹤滬深300指數即可。不需要有相同的凈值。你好！因為不同代碼的300etf基金屬於不同的基金公司，基金成立的時間又先後，加上基金建倉的時間、成本也不一樣，所以凈值也不會一樣。

2、etf基金有哪些代碼，圖文來源：網路【財順期權】

ETF就5個，分別是：51005050ETF510880紅利ETF510180180ETF159901深100ETF159902中小板ETF數量太多了，幾個交投活躍，成交量大的etf基金比如華夏上證50etf，易方達深100etf，華夏中小板etf，易方達創業板etf，嘉實滬深300etf，華泰柏瑞滬深300etf，貨幣etf，黃金etf等等還有風格類的etf，各家的滬深300etf等等。

3、為什麼嘉實滬深etf300聯接昨日無收益

嘉實滬深300ETF聯接基金（基金代碼160706，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年7月15日單位凈值為1.0846元，下跌3.39%etf類型的基金申購贖回是用一籃子股票+現金替代換etf份額的，申贖最小單位較高，適合大資金客戶。如果是散戶的話，直接輸入etf基金在二級市場的交易代碼購買就可以了。

4、二級市場如何買賣滬深300etf基金

首先要在證券公司開戶然後下載證券軟體，並且登陸舉個例子，比如滬深300ETF有一隻是510300則輸入代碼後如下：看到證券名稱是300ETF。買入數量最低為100份。在這里就是買到滬深300ETF基金了。賣出時點擊買入右側的賣出鍵，就會看到你現有的基金或股票，雙擊或者也是輸入代碼。

輸入賣出數量和價格就可以了。

5、嘉實滬深300ETF(代碼159919)與華泰柏瑞滬深300ETF（代碼510300）有什麼不同？

如果場內買賣效果是一樣的，費率也是一樣的，盡管兩只產品價格不同，但是漲跌幅相差無幾。但是套利交易的話則大有不同。這也是為什麼嘉實的反而不如華泰的優勢大。不過對我等小散來說，套利交易實在不易，也難以配對成交的。

需要資金量極大，還得有特定軟體配對交易。

⑶ 股指期貨if是什麼意思

股指期貨（Stock Index Futures，即股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨），是指以股價指數為標的資產版的標准化期貨合約權。雙方約定在未來某個特定的時間，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。股指期貨交易的標的物是股票價格指數。

⑷ 誰知道股指期貨IF都是代表什麼

股指期貨IF，其中IF為期貨合約簡稱，IF的意思是滬深300指數為合約標的的期貨，03指的是期貨合約交割月份，指的是08年3月。

目前滬深300期貨交易時都有四個合約在交易，當月、下月、隨後兩個季月，所以目前交易的IF11、IF12、IF03、IF06，分別代表交割月份在07年11月、07年12月、08年3月、和08年6月的滬深300期貨合約.

(4)滬深300期貨代碼擴展閱讀：

股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表250美元，香港恆生指數每點為50港元等。

股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。

股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險

轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與股票期貨交易一樣都屬於期貨交易。

只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。

⑸ 股指期貨代碼是什麼意思 滬深300股指期貨代碼是多少

if 滬深300
ih 上證50
ic 中證500
滬深300代碼就是if了 現在主力合約是if1812 代表的就是18年12月份到期的合約，股指品種採用現金交割，交割月份第三個星期五就是最後交易日跟交割日

⑹ 股指期貨里lc lf lh各代表什麼

IC 是中證500股指期貨代碼
IF 是滬深300股指期貨代碼
IH 是上證50股指期貨代碼

⑺ 商品期貨各商品代碼

大連商品交易所大豆--A
豆粕---M
豆油--Y
玉米--C
LLDPE（塑料）--L
棕櫚油--P
鄭州商品交易所白糖--SR
PTA--TA
棉花--CF
強麥-- WS

上海交易所銅--CU
鋁---AL
鋅--ZN
天膠---RU
燃油--FU
黃金--AU國內期貨品種代碼
大連商品交易所: 一號大豆 代碼：A 二號大豆代碼：B
豆粕代碼：M 玉米代碼：C
豆油代碼：Y 塑料：L 棕櫚油： P
合約表示格式（以大豆為例）如下：2010年9月交割的大豆合約：A0709
鄭州商品交易所:
白糖代碼：SR 強麥代碼：WS
棉花代碼：CF PTA(精對苯二甲酸)代碼：TA
菜籽油：AO
合約表示格式（以白糖為例）如下：2010年9月交割的白糖合約：SR709
上海期貨交易所:
銅代碼：CU 鋁代碼：AL
天然橡膠代碼：RU 燃料油代碼：FU
鋅代碼：ZN 黃金代碼：AU
合約表示格式（以銅為例）如下：2010年9月交割的銅合約：CU0709
中國金融期貨交易所:
滬深300股指期貨代碼：IF
合約表示格式如下：2010年9月交割的滬深300合約：IF0709

⑻ 股指期貨代碼是什麼

我國三大股指期貨的合約代碼分別是IH、IF、IC，分別代表上證50、滬深300、中證500股指期貨，股指期貨的合約時間以四個數字來表示，前兩個數字表示年份，後兩個數字表示月份。

(8)滬深300期貨代碼擴展閱讀：
股指期貨交易由於具有T+0以及保證金杠桿交易的特點，所以比普通股票交易更具有風險，建議新手在專業的分析師指導下進行交易方能有理想的投資回報。 這對股票投資者來說尤為重要，具體來說：
期貨合約有到期日，不能無限期持有
股票買入後可以一直持有，正常情況下股票數量不會減少。但股指期貨都有固定的到期日，到期就要進行平倉或者交割。因此交易股指期貨不能象買賣股票一樣，交易後就不管了，必須注意合約到期日，以決定是平倉，還是等待合約到期進行現金結算交割。
期貨合約是保證金交易，必須每日結算
股指期貨合約採用保證金交易，一般只要付出合約面值約10-15%的資金就可以買賣一張合約，這一方面提高了盈利的空間，但另一方面也帶來了風險，因此必須每日結算盈虧。買入股票後在賣出以前，賬面盈虧都是不結算的。但股指期貨不同，交易後每天要按照結算價對持有在手的合約進行結算，賬面盈利可以提走，但賬面虧損第二天開盤前必須補足（即追加保證金）。而且由於是保證金交易，虧損額甚至可能超過你的投資本金，這一點和股票交易不同。
期貨合約可以賣空
股指期貨合約可以十分方便地賣空，等價格回落後再買回。股票融券交易也可以賣空，但難度相對較大。當然一旦賣空後價格不跌反漲，投資者會面臨損失。
市場的流動性較高
有研究表明，指數期貨市場的流動性明顯高於股票現貨市場。比如2014年,中國金融期貨交易所滬深300股指期貨的交易額達到163萬億元,同比增長16%,而2014年滬深300股票成交額為27.5萬億元(約占滬深兩市股票交易總額的37%),由此可見股指期貨的流動性顯著高於現貨.
股指期貨實行現金交割方式
期指市場雖然是建立在股票市場基礎之上的衍生市場，但期指交割以現金形式進行，即在交割時只計算盈虧而不轉移實物，在期指合約的交割期投資者完全不必購買或者拋出相應的股票來履行合約義務，這就避免了在交割期股票市場出現「擠市」的現象。
股指期貨關注宏觀經濟
一般說來，股指期貨市場是專注於根據宏觀經濟資料進行的買賣，而現貨市場則專注於根據個別公司狀況進行的買賣。
股指期貨實行T+0交易，而股票實行T+1交易
T+0即當日買進當日賣出,沒有時間和次數限制,而T+1即當日買進,次日賣出,買進的當日不能當日賣出,當前期貨交易一律實行T+0交易,大部分國家的股票交易也是T+0的,我國的股票市場由於歷史原因而實行T+1交易制度.

⑼ 滬深300，上證50，中證500股指期貨的交易代碼是怎麼制定的

是根據「可識別性、傳承性、兼容性和擴展性」的設計原則，在廣泛徵求相關機構、專家的基礎上，上證50和中證500股指期貨採用了類似滬深300股指期貨命名的設計，交易代碼分別為IH和IC。

其中，I代表指數期貨（Index），H代表上海（ShangHai）證券交易所，指代上證50指數，C是中證指數（CSI）首字元，指代中證500指數。

(9)滬深300期貨代碼擴展閱讀：

滬深300指數在編制方面主要採用了流行的分級靠檔技術和緩沖區技術。分級靠檔技術的採用可以使在樣該公司股本發生微小變動時保持用於指數計算的樣該公司股本數的穩定，可以降低股本變動頻繁帶來跟蹤投資成本，便於投資者進行跟蹤投資。

同樣，緩沖區技術的採用使每次指數樣本定期調整的幅度得到一定程度的控制，使指數能夠保持良好的連續性。樣本股調整幅度的降低可以降低投資者跟蹤投資指數的成本。

滬深300指數是股指期貨最重要的標的指數，它是對滬市和深市3300隻個股按照日均成交額和日均總市值進行綜合排序，選出排名前300名的股票作為樣本，以2004年12月31日這300隻成份股的市值做為基點1000點，實時計算的一種股票價格指數；

比如截止2017年11月15日滬深300指數為4073點，意味著13年裡這300隻股票平均股價上漲了3倍，滬深300指數的總市值約占滬深兩市股票總市值的50%，代表了大盤股的走勢；

滬深300指數權重相對分散，不易被人為操縱，比如中國石油在滬深300指數里的權重為0.4%，即便漲停也只能使指數上漲1.4點幾乎可以忽略。

⑽ 什麼是股指期貨代碼 滬深300股指期貨代碼是多少

要想通過股指期貨來賺錢，其實並不是很難，關鍵是要掌握股指期貨的一些技巧，只有掌握了這方面的技術技巧就能很輕松的運用股指期貨來投資賺錢了，下面是收集了一些股指期貨代碼和滬深300股指期貨代碼的相關知識，以供所有投資者參考學習。
因為現行滬深三百制定的是以四個合約為交易合約的，分別是當月合約，下月合約，下季度月合約以及下下季度月合約。其中當月和下月合約成為合約，下季度月和下下季度月為遠期合約。
股指期貨代碼是什麼意思？滬深300股指期貨代碼是多少？滬深300股指期貨代碼IF，後面是交割月份，例如IF1406就是股指期貨14年6月份到期交割的合約。
同商品期貨相比，股指期貨增加了市價指令。市價指令要求盡可能以市場最優價格成交，是國外交易所普遍採用的交易指令。根據有關安排，交易所和期貨公司還將陸續止損指令等，不斷豐富指令類型。
滬深300股指期貨代碼：IF是滬深300股指期貨的特有代碼，後四位代表年份和月份。
滬深300股指期貨是以滬深300指數作為標的物的期貨品種，在2010年4月由中國金融期貨交易所。比如道富投資 作為行業領軍品牌領先開發了滬深300股指期貨產品，客戶可任意選擇50至300倍的資金杠桿比例，交易數量降至最少交易手以及日內雙向交易制度。
滬深300股票指數由中證指數公司編制的滬深300指數於2005年4月8日正式發布。滬深300指數以2004年12月31日為基日，基日點位1000點·滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本，其中滬市有179隻，深市121隻樣本選擇標准為規模大，流動性好的股票。滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性，作為一種商品。
當前月份為6月，因而在交割也就是6月份的第三個周五之前，四個合約分別為：
下下個季度月合約，即12月合約 IF1012
下個季度月合約，即9月合約 IF1009
下月合約，即7月合約 IF1007
當月合約，即6月合約 IF1006
如果到了6月的第四個星期一，由於截至第三個周五收盤，當月合約IF1006交割退市，那麼當月合約自動變為IF1007，下個月合約變為IF1008，下個季度月合約為IF1009不變，下下個季度月合約為IF1012不變，以此類推。